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中金中证优选300指数(LOF)C(501061) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1443025 | ||||||||
基金代码 | 501061 | ||||||||
公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 金选300 场内简称 金选300 基金主代码 501060 交易代码 501060 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月30日 报告期末基金份额总额 123,781,510.11份 投资目标 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证中金优选300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金选300A 金选300C 下属分级基金的交易代码 501060 501061 报告期末下属分级基金的份额总额 88,128,604.83份 35,652,905.28份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年10月1日 - 2018年12月31日 ) 金选300A 金选300C 1.本期已实现收益 -2,977,297.41 -923,716.16 2.本期利润 -16,789,888.58 -4,849,400.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1471 -0.1310 4.期末基金资产净值 82,258,389.58 33,251,642.99 5.期末基金份额净值 0.9334 0.9326 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金选300A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.00% 1.52% -11.26% 1.50% -0.74% 0.02% 金选300C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.06% 1.52% -11.26% 1.50% -0.80% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金的基金合同生效日为2018年8月30日,按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金基金经理 2018年8月30日 - 8年 魏孛先生,香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发工作。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,现任中金基金管理有限公司量化公募投资部基金经理、副总经理。 1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自2018年8月30日成立以来,截止2018年9月21日,顺利完成建仓。后续股票保持95%左右的仓位,采用完全复制中证中金优选300指数的策略,余下资金买入一年内到期国债。我们将继续采用完全复制中证中金优选300指数的策略,力争更小的跟踪误差。 2018年中国经济的形势较为严峻。第一,A 股上市公司盈利同比增速在2018 年上半年见顶后开始向下,短期的经济下行压力较大。第二,经济结构性调整和升级,在短期对市场造成一定的压力。第三,中美贸易摩擦带来国际政治经济环境的不稳定性上升,中国经济发展的外部环境形势不容乐观。2018年A股市场惨淡收官,全年上证50指数下跌19.83%,沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%,创业板指下跌28.65%。展望2019年,中国经济增长在国际周期及国内因素共同作用下可能继续下行,尽管2018年下半年至今市场预期已经在调低,但是考虑到增长下行风险仍未体现充分,2019年股票资产仍可能承受较大压力。我们会密切关注国内政策对经济的影响以及以中美关系为代表的国际政治经济环境,注重风险的控制。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金选300A基金份额净值为0.9334元,本报告期基金份额净值增长率为-12.00%;截至本报告期末金选300C基金份额净值为0.9326元,本报告期基金份额净值增长率为-12.06%;同期业绩比较基准收益率为-11.26%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 109,458,606.07 92.79 其中:股票 109,458,606.07 92.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,408,840.00 5.43 其中:债券 6,408,840.00 5.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,642,690.74 1.39 8 其他资产 450,302.77 0.38 9 合计 117,960,439.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 136,960.00 0.12 B 采矿业 3,612,064.00 3.13 C 制造业 41,597,601.06 36.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,565,866.96 4.82 E 建筑业 3,928,177.04 3.40 F 批发和零售业 2,548,125.60 2.21 G 交通运输、仓储和邮政业 2,205,565.00 1.91 H 住宿和餐饮业 76,680.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,193,617.00 1.90 J 金融业 35,009,374.80 30.31 K 房地产业 10,817,587.10 9.37 L 租赁和商务服务业 354,994.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 168,224.00 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 221,126.00 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 883,941.00 0.77 S 综合 - - 合计 109,319,903.56 94.64 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 88,556.71 0.08 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 138,702.51 0.12 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 87,100 4,886,310.00 4.23 2 600036 招商银行 190,044 4,789,108.80 4.15 3 601166 兴业银行 279,100 4,169,754.00 3.61 4 000651 格力电器 108,300 3,865,227.00 3.35 5 000333 美的集团 103,551 3,816,889.86 3.30 6 601328 交通银行 612,900 3,548,691.00 3.07 7 600016 民生银行 555,500 3,183,015.00 2.76 8 601288 农业银行 856,900 3,084,840.00 2.67 9 600887 伊利股份 132,679 3,035,695.52 2.63 10 601668 中国建筑 466,300 2,657,910.00 2.30 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04 2 603185 上机数控 975 47,872.50 0.04 3 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.04 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,001,200.00 0.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,407,640.00 4.68 其中:政策性金融债 5,407,640.00 4.68 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,408,840.00 5.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 52,000 5,206,760.00 4.51 2 019592 18国债10 10,000 1,001,200.00 0.87 3 018005 国开1701 2,000 200,880.00 0.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、交通银行(601328)外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银监罚决字(2018)1号),对招商银行内控管理严重违反审慎经营规则;违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;高管人员在获得任职资格核准前履职;未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;未严格审查贸易背景真实性开立信用证;违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;非真实转让信贷资产;违规向典当行发放贷款;违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实进行处罚。 2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字(2018)1号),对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;非真实转让信贷资产;无授信额度或超授信额度办理同业业务;内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;债券卖出回购业务违规出表;个人理财资金违规投资;提供日期倒签的材料;部分非现场监管统计数据与事实不符;个别董事未经任职资格核准即履职;变相批量转让个人贷款;向四证不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。 2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕12号),对交通银行不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权;未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产;档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞;理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模;违规向土地储备机构提供融资;信贷资金违规承接本行表外理财资产;理财资金违规投资项目资本金;部分理财产品信息披露不合规;现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决字〔2018〕13号)对交通银行并购贷款占并购交易价款比例不合规;并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违法违规事实进行处罚。 2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监银罚决字〔2018〕5号),对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实进行处罚。同日,(银保监银罚决字〔2018〕8号)对民生银行内控管理严重违反审慎经营规则;同业投资违规接受担保;同业投资、理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资;本行理财产品之间风险隔离不到位;个人理财资金违规投资;票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用;为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。 中金中证优选300基金采用完全复制中证中金优选300指数的投资策略,招商银行(600036)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、交通银行(601328)属于中证中金优选300指数的前十大成分股,我们判断所列处罚对其投资价值不会产生重大影响,故依然按照完全复制指数的投资策略持有该股。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 115,688.36 2 应收证券清算款 72,408.21 3 应收股利 - 4 应收利息 78,734.14 5 应收申购款 183,472.06 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 450,302.77 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601860 紫金银行 50,145.80 0.04 新股锁定 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 金选300A 金选300C 报告期期初基金份额总额 173,633,584.51 40,977,781.38 报告期期间基金总申购份额 25,999,170.23 1,585,901.97 减:报告期期间基金总赎回份额 111,504,149.91 6,910,778.07 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 88,128,604.83 35,652,905.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内,本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)募集注册的文件 2、《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)托管协议》 4、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年1月22日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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