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| 东方红睿逸定期开放混合(001309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1443230 | ||||||||
| 基金代码 | 001309 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 22日 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红睿逸定期开放混合 基金主代码 001309 交易代码 001309 基金运作方式 契约型、开放式、发起式，本基金以定期开放方式运 作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作 基金合同生效日 2015年 6月 3日 报告期末基金份额总额 846,787,405.30份 投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份 额持有人获取稳定的投资收益，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金以 36 个月为一个运作周期，以长期投资的理 念进行大类资产的配置和个券选择，运用封闭期无流 动性需求的优势，同时，充分考虑每个运作周期中期 间开放期的安排，在股票的配置上，以时间换空间， 采用低风险投资策略，为本基金获得更高的低风险收 益；在债券配置上，合理配置久期匹配债券的结构， 做好流动性管理，以期获得更高的投资收益。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后 收益率+1.5%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 3 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 9,429,215.13 2.本期利润 -15,783,170.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0186 4.期末基金资产净值 1,100,319,666.35 5.期末基金份额净值 1.299 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.44% 0.46% 0.94% 0.01% -2.38% 0.45% 注：过去三个月指 2018年 10月 1日－2018年 12月 31日。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 4 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：截止日期为 2018年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 纪文静 上海东方 证券资产 管理有限 公司公募 固定收益 2015年 7月 14日 - 12年 硕士，曾任东海证券 股份有限公司固定收 益部投资研究经理、 销售交易经理，德邦 证券股份有限公司债 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 5 页 共 16 页 投资部副 总经理、 兼任东方 红领先精 选混合型 证券投资 基金、东 方红稳健 精选混合 型证券投 资基金、 东方红睿 逸定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金、东方 红 6 个月 定期开放 纯债债券 型发起式 证券投资 基金、东 方红收益 增强债券 型证券投 资基金、 东方红信 用债债券 型证券投 资基金、 东方红稳 添利纯债 债券型发 起式证券 投 资 基 金、东方 红战略精 选沪港深 混合型证 券投资基 金、东方 红价值精 选混合型 证券投资 券投资与交易部总经 理，上海东方证券资 产管理有限公司固定 收益部副总监；现任 上海东方证券资产管 理有限公司公募固定 收益投资部副总经理 兼任东方红领先精选 混合、东方红稳健精 选混合、东方红睿逸 定期开放混合、东方 红 6 个月定开纯债、 东方红收益增强债 券、东方红信用债债 券、东方红稳添利纯 债、东方红战略精选 混合、东方红价值精 选混合、东方红益鑫 纯债债券、东方红智 逸沪港深定开混合基 金经理。具有基金从 业资格，中国国籍。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 6 页 共 16 页 基金、东 方红益鑫 纯债债券 型证券投 资基金、 东方红智 逸沪港深 定期开放 混合型发 起式证券 投资基金 基 金 经 理。 孔令超 东方红策 略精选灵 活配置混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红汇 阳债券型 证券投资 基金、东 方红汇利 债券型证 券投资基 金、东方 红目标优 选三年定 期开放混 合型证券 投 资 基 金、东方 红睿逸定 期开放混 合型发起 式证券投 资基金、 东方红创 新优选三 年定期开 放混合型 证券投资 基金、东 方红配置 2018年 6月 1日 - 7年 硕士，曾任平安证券 有限责任公司总部综 合研究所策略研究 员、国信证券股份有 限公司经济研究所策 略研究员，现任东方 红策略精选混合、东 方红汇阳债券、东方 红汇利债券、东方红 目标优选定开混合、 东方红睿逸定期开放 混合、东方红创新优 选定开混合、东方红 配置精选混合、东方 红稳健精选混合基金 经理。具有基金从业 资格，中国国籍。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 7 页 共 16 页 精选混合 型证券投 资基金、 东方红稳 健精选混 合型证券 投资基金 基 金 经 理。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决 定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据 公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金 持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 8 页 共 16 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，四季度国内宏观经济增速进一步走低，油价大幅下跌也使得 CPI和 PPI增速有所 回落，而在政策方面，货币政策继续维持宽松，稳增长政策力度也进一步加强，同时海外美联储 加息预期的回落、中美贸易战的暂时缓和也使得海外环境边际有所改善。展望 2019年，虽然国内 宏观经济仍然面临下行压力，但股市经过 2018年的持续调整，对于负面因素的反应已较为充分， 当前股市整体估值处在较低水平，一些优质公司的估值更是具备投资吸引力，同时在货币政策持 续宽松和一系列稳增长措施陆续发力的政策环境下，权益资产的配置价值较 2018年进一步提升。 因此，我们将坚持价值投资理念，逐渐加大估值合理、 基本面稳健的优质龙头公司的配置比例。 转债市场在 2018年经历了较大的变化。历史上转债市场一直属于小众市场，品种相对较少， 且估值水平整体偏高。而经过 2018年新转债的不断发行，存量的转债市场规模大幅扩容，大幅增 加的转债数量给投资者带来了更多的挑选余地。而供给的增加以及股票市场的低迷表现，也使得 转债市场的估值水平不断压缩，目前估值水平已经处于较低的位置。展望 2019年，转债市场的低 估值、标的扩容以及权益市场预期收益率的提升使得转债市场具备较高的配置价值。在操作中， 我们将结合对转债公司基本面的研究，以及对股票及转债自身估值、条款的考量，精选性价比高 的转债进行配置。 债券方面，四季度经济数据下滑、社融仍然疲弱，原油价格大幅下跌，国内通胀担忧也较三 季度缓解，债券收益率全面下行，10年国债下行 40BP至 3.2%附近。而信用债受益于宽信用政策 的不断出台，市场风险偏好小幅回升，信用利差大幅压缩。 展望 2019年一季度，经济基本面方面，国内经济增速仍将呈下行态势，基建投资有望继续企 稳，而制造业和地产投资将面临下行压力；海外经济指标持续走弱，中美贸易摩擦边际有所缓和， 但仍存不确定性，一季度出口有可能出现负增长。通胀方面，食品价格上涨预计难以超出季节性， 而受经济下行的影响，一季度 PPI中枢预计处于低位，因此目前看通胀压力不大，但需关注猪价 及原油价格的后期变化。政策方面，积极财政将发力稳增长，稳健货币政策将推动宽信用，目前 受制于传导机制的不畅，各项政策的效果尚未体现，但后期市场在政策和基本面之间的博弈会加 剧，从而波动会有所增加。 综上，整体环境对于债券市场仍然有利，较为宽松资金面以及较低的回购利率使得债券票息 收益更为确定，杠杆票息策略将可能继续提供丰厚的回报。利率债下行趋势不变，但空间缩窄、 波动加大。信用债方面，虽然信用环境改善、市场风险偏好有所提升、信用利差有所压缩，但宽 信用短期的传导效果仍有待观察，且 2019年基本面下行风险或将取代杠杆风险，成为信用债市场 更需要关注的核心因素。因此操作上仍需维持个券精细化操作。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 9 页 共 16 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2018年 12月 31日,本基金份额净值为 1.299元，份额累计净值为 1.299元；本报告期 基金份额净值增长率为-1.44%，业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 224,999,639.80 11.90 其中：股票 224,999,639.80 11.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,593,330,250.43 84.26 其中：债券 1,593,330,250.43 84.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,581,031.82 2.25 8 其他资产 30,052,604.11 1.59 9 合计 1,890,963,526.16 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 10 页 共 16 页 C 制造业 224,949,494.00 20.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 50,145.80 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 224,999,639.80 20.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002311 海大集团 1,877,196 43,494,631.32 3.95 2 000333 美的集团 600,000 22,116,000.00 2.01 3 002475 立讯精密 1,560,395 21,939,153.70 1.99 4 600887 伊利股份 923,439 21,128,284.32 1.92 5 600196 复星医药 894,082 20,805,288.14 1.89 6 002415 海康威视 776,199 19,994,886.24 1.82 7 600741 华域汽车 1,078,798 19,849,883.20 1.80 8 600426 华鲁恒升 1,299,884 15,689,599.88 1.43 9 600104 上汽集团 407,800 10,876,026.00 0.99 10 600600 青岛啤酒 200,000 6,972,000.00 0.63 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 11 页 共 16 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 343,107,000.00 31.18 其中：政策性金融债 101,330,000.00 9.21 4 企业债券 812,390,164.70 73.83 5 企业短期融资券 140,606,000.00 12.78 6 中期票据 157,141,500.00 14.28 7 可转债（可交换债） 140,085,585.73 12.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,593,330,250.43 144.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180211 18国开 11 1,000,000 101,330,000.00 9.21 2 143789 18中车 G1 500,000 51,305,000.00 4.66 3 101800522 18苏交通 MTN001 500,000 51,170,000.00 4.65 4 101801323 18国新控 股 MTN003 500,000 50,260,000.00 4.57 5 136501 16天风 01 500,000 49,860,000.00 4.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 12 页 共 16 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组 合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组 合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 13 页 共 16 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 90,765.04 2 应收证券清算款 4,009,698.86 3 应收股利 - 4 应收利息 25,952,140.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,052,604.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132012 17巨化 EB 13,085,550.00 1.19 2 128027 崇达转债 10,308,620.00 0.94 3 132013 17宝武 EB 9,932,000.00 0.90 4 132006 16皖新 EB 9,216,900.00 0.84 5 113019 玲珑转债 7,420,710.00 0.67 6 120001 16以岭 EB 6,502,600.00 0.59 7 132011 17浙报 EB 6,461,000.00 0.59 8 128035 大族转债 5,550,310.78 0.50 9 128017 金禾转债 5,536,286.64 0.50 10 110040 生益转债 5,353,920.00 0.49 11 113509 新泉转债 5,310,384.30 0.48 12 132009 17中油 EB 5,039,500.00 0.46 13 113505 杭电转债 3,598,400.00 0.33 14 127005 长证转债 2,951,100.00 0.27 15 113508 新凤转债 2,890,200.00 0.26 16 128032 双环转债 2,682,435.69 0.24 17 123007 道氏转债 1,912,000.00 0.17 18 128015 久其转债 1,114,467.12 0.10 19 127006 敖东转债 959,300.00 0.09 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 14 页 共 16 页 20 128028 赣锋转债 956,500.00 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 846,787,405.30 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 846,787,405.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,850.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,850.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.18 注：本报告期，基金管理人持有本基金份额未发生变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 15 页 共 16 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,004,850.00 1.18 10,004,850.00 1.18 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,850.00 1.18 10,004,850.00 1.18 3年 注：截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满 3年（承诺持有期限为 2015年 6月 3日至 2018年 6月 2日）。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的文件； 2、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注； 5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 6、 基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318号 2号楼 31层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： 东方红睿逸混合 2018年第 4季度报告 第 16 页 共 16 页 www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2019年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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