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| 中信建投睿信A(000926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1444008 | ||||||||
| 基金代码 | 000926 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 01月 22日 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投睿信 基金主代码 000926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年02月03日 报告期末基金份额总额 31,371,343.30份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等 固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨 的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本 面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政 策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面 供需情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分 析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预 期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、 现金之间的投资比例进行动态调整。 业绩比较基准 年化收益率7% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的 品种。 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投睿信A 中信建投睿信C 下属分级基金的交易代码 000926 004676 报告期末下属分级基金的份额总 额 31,367,915.02份 3,428.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日 - 2018年12月31日) 中信建投睿信A 中信建投睿信C 1.本期已实现收益 -1,459,423.79 -159.41 2.本期利润 -466,164.76 -7.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0148 -0.0018 4.期末基金资产净值 20,636,331.28 2,350.31 5.期末基金份额净值 0.6579 0.6856 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投睿信A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -2.17% 0.65% 1.40% 0.02% -3.57% 0.63% 中信建投睿信C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 4 过去三个 月 -2.21% 0.65% 1.61% 0.02% -3.82% 0.63% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图 1为中信建投睿信 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图，绘图日期为 2015年 2月 3日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 5 日； 2、图 2为中信建投睿信 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史 走势对比图，绘图日期为 2017年 5月 17日（首笔份额登记日）至 2018年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王晓贞 本基金的 基金经理 2017-03- 24 - 7年 中国籍，1982年11月生，山东 大学理学硕士。曾在中航证券 有限公司从事投资、研究工作。 现任本公司产品与金融工程部 基金经理，担任中信建投睿信 灵活配置混合型证券投资基 金、中信建投中证北京50交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年第四季度，全球贸易摩擦导致中国经济增速进一步放缓，社会融资增量下滑， 广义流动性收缩，经济欠发达地区、非房地产民企融资环境受挤压尤为明显，债券违约 数量增加。为应对国际国内的复杂情况，产业政策、货币政策以及财政税收政策继续发 力，银行理财过渡期监管边际上也有所放松，各类纾困基金迅速成立。股票市场反复宽 幅震荡，国债收益率曲线整体下行。 本季度，本基金继续以降低基金净值波动为目标，对资产配置进行定量优化，根据 对市场严格的定量分析结果，定期调整股票资产的比例，股票组合的构建仍采用定量模 型，进行分散化投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投睿信A基金份额净值为0.6579元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-2.17%，同期业绩比较基准收益率为1.40%；截至报告期末中信建投睿 信C基金份额净值为0.6856元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.21%，同期 业绩比较基准收益率为1.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。 本基金自2018年1月4日至2018年12月31日，连续241个工作日资产净值低于5000万 元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 38.28 其中：买断式回购的买入 - - 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 7 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 12,818,789.41 61.34 8 其他资产 77,887.58 0.37 9 合计 20,896,676.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 8 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 64,346.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,442.50 5 应收申购款 98.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 77,887.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投睿信A 中信建投睿信C 报告期期初基金份额总额 31,625,717.84 3,428.28 报告期期间基金总申购份额 170,103.58 7,278.64 减：报告期期间基金总赎回份额 427,906.40 7,278.64 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 31,367,915.02 3,428.28 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 4季度报告 第 页，共 10页 9 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年12月8日披露了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变 更公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2019年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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