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| 江信瑞福A(002630) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1483018 | ||||||||
| 基金代码 | 002630 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:江信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2019 年 03月 26 日 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文 。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请 投资者注意阅读。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 江信瑞福 基金主代码 002630 交易代码 002630 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年02月17日 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,766,839.43份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 江信瑞福A 江信瑞福C 下属分级基金的交易代码 002630 002631 报告期末下属分级基金的份额总额 1,486,397.01份 64,280,442.42份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1.资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观 经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动 和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、 债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价 值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类 资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险 的前提下，形成大类资产的配置方案。 2.股票投 资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获 利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平 来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进 行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行 股票选择： 首先，通过ROIC（Return On Investe 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 4 d Capital）指标来衡量公司的获利能力，通过WAC C（Weighted Average Cost of Capital）指标来 衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和 资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最 后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票， 构建股票组合。 3.普通债券投资策略 在债券投资 上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征 的债券： 1）信用等级高、流动性好； 2）资信状 况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企 业发行的债券； 3）在剩余期限和信用等级等因素 基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相 关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债 券； 4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与 潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4.股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金 以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提 下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行 股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动 性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期 货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运 用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期 货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合 仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 5. 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时， 将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采 用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交 易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进 行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益 性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购 赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低 投资组合的整体风险的目的。 6.权证投资策略 本 基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 5 资。 1）综合分析权证的包括执行价格、标的股票 波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，根据BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值 被低估的权证进行投资； 2）基于对权证标的股票 未来走势的预期，充分利用权证的杆杆比率高的特 点，对权证进行单边投资； 3）基于权证价值对标 的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素 的判断，将权证、标的股票等金融工具合理配置进 行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。 7. 资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括 资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支 持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括 市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提 前偿还率等。 业绩比较基准 沪深300 指数×50%+上证国债指数×50%。 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，，属于较 高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常 预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债 券型基金，低于股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，，属 于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基 金，通常预期风险与预 期收益水平高于货币市 场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 本基金属于主动式混合 型证券投资基金，，属 于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基 金，通常预期风险与预 期收益水平高于货币市 场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 江信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 毛建宇 石立平 联系电话 010-57380902 010-63639180 电子邮箱 customer@jxfund.cn shiliping@cebbank.com 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 6 客户服务电话 400-622-0583 95595 传真 010-57380988 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.jxfund.cn 基金年度报告备置地 点 北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼2001-A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 2018年 2017年02月17日（基金合同生效日）- 2017年12月31日 江信瑞福 A 江信瑞福C 江信瑞福A 江信瑞福C 本期已实现收益 -360,53 5.03 -11,153,7 54.64 104,398.53 -1,931,495.30 本期利润 -493,37 5.50 -17,388,3 83.51 45,673.75 1,723,618.55 加权平均基金份额 本期利润 -0.2591 -0.2698 0.0662 0.0099 本期基金份额净值 增长率 -23.93% -25.11% 4.81% 2.32% 3.1.2 期末数据和 指标 2018年末 2017年末 期末可供分配基金 份额利润 -0.2027 -0.2337 0.0481 0.0232 期末基金资产净值 1,185,04 0.57 49,256,25 9.85 2,715,978.09 64,120,785.07 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 7 期末基金份额净值 0.7973 0.7663 1.0481 1.0232 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 江信瑞福A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.41% 1.41% -5.18% 0.77% -1.23% 0.64% 过去六 个月 -7.81% 1.23% -5.72% 0.71% -2.09% 0.52% 过去一 年 -23.93% 1.27% -11.01% 0.66% -12.92% 0.61% 自基金 合同生 效起至 今 -20.27% 1.14% -3.07% 0.54% -17.20% 0.60% 江信瑞福C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.57% 1.41% -5.18% 0.77% -1.39% 0.64% 过去六 个月 -8.21% 1.23% -5.72% 0.71% -2.49% 0.52% 过去一 年 -25.11% 1.27% -11.01% 0.66% -14.10% 0.61% 自基金 合同生 效起至 -23.37% 1.14% -3.07% 0.54% -20.30% 0.60% 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 8 今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 9 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 10 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 江信基金管理有限公司是2012年12月经中国证监会（证监基字[2012]1717号文）批 准设立的基金管理公司，注册资本1.8亿元人民币，股东为：国盛证券有限责任公司、 安徽恒生阳光控股有限公司、金麒麟投资有限公司、鹰潭红石投资管理有限合伙企业、 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业。目前，各家持股比例分别为：30%、17.5%、17.5%、 17.5%、17.5%。公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和 中国证监会许可的其他业务。截至2018年12月31日，本基金管理人管理的开放式基金为： 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金、江信同福灵活配置混合型证券投资基 金、江信汇福定期开放债券型证券投资基金、江信祺福债券型证券投资基金、江信添福 债券型证券投资基金、江信洪福纯债债券型证券投资基金、江信瑞福灵活配置混合型证 券投资基金、江信一年定期开放债券型证券投资基金、江信增利货币市场基金。同时， 公司还管理着多个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 静鹏 本基金的基金经理 2018- 07-13 - 6 年 静鹏先生，毕业于清华大 学。曾先后就职于洛肯国 际投资管理有限公司任债 券交易员、博润银泰投资 管理有限公司任债券交易 员、江信基金管理有限公 司任债券交易员，现任江 信祺福债券型证券投资基 金、江信洪福纯债债券型 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 11 证券投资基金、江信增利 货币市场基金、江信瑞福 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 杨淳 公司固定收益投资总监助 理,本基金的基金经理 2017- 02-17 2018- 07-13 11 年 杨淳先生，金融学硕士， 曾先后就职于北京天相投 资顾问有限公司任行业研 究员、中金瑞盈资产管理 有限公司任证券分析师、 国盛证券有限责任公司研 究所任证券分析师、江信 基金管理有限公司任研究 部固定收益研究员，现任 江信基金管理有限公司固 定收益投资总监助理，并 担任江信祺福债券型证券 投资基金、江信添福债券 型证券投资基金、江信洪 福纯债债券型证券投资基 金、江信一年定期开放债 券型证券投资基金、江信 增利货币市场基金基金经 理。 谢爱 红 本基金的基金经理 2017- 03-27 2018- 07-13 10 年 谢爱红女士，历任一德期 货有限公司研究部工业品 分析师兼研究部总经理助 理，北京世华国际金融信 息有限公司金融衍生品分 析师，国务院发展研究中 心信息网宏观与政策分析 师，日信证券有限责任公 司策略分析师、金融行业 分析师及行业研究部经 理，国盛证券有限责任公 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 12 司金融行业研究员。2013 年1月起就职于江信基金 管理有限公司任专户投资 经理兼权益投资总监助 理。 （1）任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期或基金成立日期填写； （2）证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免不正 当关联交易、利益输送等违法违规行为，本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》，制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》，形 成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理，涉及交易所市场、 银行间市场等投资市场，并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各 环节的公平交易机制。 公司建立了科学的投资决策体系，不断完善投资授权制度，明确投资决策委员会、 投资总监、基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各基金经理的投资 权限。加强交易执行环节的内部控制，实行集中交易制度，交易员对于接收到的交易指 令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下 达的相同方向的投资指令时，系统强制启动公平交易程序。严格控制不同投资组合之间 的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。同时，通 过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 以保证公司管理的不同投资组合获得公平对待，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 13 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》等公司内部公平交易制度，通过不断完 善研究方法和投资决策流程，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合享有公平的投资决策机会；公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的 原则，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会；公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度，确保做好对公平交易 各环节的监控和分析评估工作。 公司利用统计分析的方法和工具，对连续四个季度期间内不同时间窗口（日内、3 日内、5日内），公司管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户 资产管理计划等）同向交易的交易价差进行了分析。从T检验（置信度为95%）、平均溢 价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面综合分析，未发现旗下投资组合之间存在 可能导致不公平交易和利益输送的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内，本基金管理人管理的所有投 资组合参与交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年初，在全球经济同步复苏的预期下，股票市场开局良好，但随着中美贸易摩 擦和国内宏观去杠杆的政策出台，股票市场由牛转熊。全年上证50指数下跌19.83%，沪 深300指数下跌25.31%，中证500指数下跌33.32%，创业板指数下跌28.65%。债券市场则 结束了之前一年多的熊市，在连续降准的宽松货币政策支持下走出了一波明显以利率债 和中高等级信用债为主的慢牛行情。 报告期内，组合的债券部分从下半年开始逐步增加了可转债的配置比例。股票部分 根据市场进行灵活调整，均衡配置了主板、中小板和创业板，以分散投资来应对个股可 能出现的黑天鹅事件，持股以金融、科技、消费、医药行业的优质公司为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末江信瑞福A基金份额净值为0.7973元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为-23.93%，同期业绩比较基准收益率为-11.01%；截至报告期末江信瑞福C基 金份额净值为0.7663元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-25.11%，同期业绩 比较基准收益率为-11.01%。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，2019年中国宏观经济仍将面临下行压力，预计GDP增速将降至6.3%左右。 CPI整体走势温和，PPI则延续回落趋势。货币政策将会中性偏宽松，信用融资有望边际 改善。财政政策会更加积极，通过减税激发企业活力，通过增支改善基建投资增速，以 稳定经济增长。 在经济数据企稳回升之前，债券市场的慢牛趋势难以改变，仍然具有配置价值。股 票市场政策底已经确立，虽然经济增长面临下行压力，但在宽松的货币政策支持下，随 着信用扩张恢复，市场估值水平有回升动力。 未来组合债券部分将保持短久期水平。提高权益整体仓位，加强重点行业和优质企 业的研究，力争以优异的业绩回报基金持有人。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关 法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会负责人为公司总经理，成 员包括投资管理总部、运营保障总部、研究发展部、风控稽核总部、证券交易部等部门 的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值 的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值 有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完 成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 15 因基金份额持有人赎回导致本基金的基金资产净值低于5000万元。自2018年6月20 日至2018年9月10日共持续59个工作日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 （以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管 协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会 计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立 地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行 为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、 托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未 发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法 律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《江信瑞福灵活配置混合型证 券投资基金2018年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务 会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、 投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师陈静、李永伟2019年3月18日对本 基金2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表 和财务报表附注出具了大华审字[2019]003226号标准无保留意见的审计报告。投资者可 通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 16 7.1 资产负债表 会计主体：江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,752,219.22 1,576,706.66 结算备付金 928,028.30 1,637,950.48 存出保证金 765,227.65 330,543.26 交易性金融资产 7.4.7.2 44,956,116.14 43,961,025.31 其中：股票投资 33,942,697.20 40,465,925.31 基金投资 - - 债券投资 11,013,418.94 3,495,100.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 19,800,229.70 应收证券清算款 1,317,911.67 - 应收利息 7.4.7.5 109,284.56 97,855.00 应收股利 - - 应收申购款 1,429.57 42,612.15 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 50,830,217.11 67,446,922.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 17 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 102,189.04 - 应付赎回款 25,291.03 82,263.80 应付管理人报酬 30,844.16 39,176.64 应付托管费 6,609.46 8,394.96 应付销售服务费 21,505.14 26,922.25 应付交易费用 7.4.7.7 132,225.22 273,392.44 应交税费 216.66 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 70,035.98 180,009.31 负债合计 388,916.69 610,159.40 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 65,766,839.43 65,255,333.72 未分配利润 7.4.7.10 -15,325,539.01 1,581,429.44 所有者权益合计 50,441,300.42 66,836,763.16 负债和所有者权益总 计 50,830,217.11 67,446,922.56 7.2 利润表 会计主体：江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2018年01月01 日至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年02月17日（基金 合同生效日）至2017年 12月31日 一、收入 -16,543,021.45 6,525,288.35 1.利息收入 460,011.35 1,517,378.06 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 18 其中：存款利息收入 7.4.7.11 39,266.92 121,619.39 债券利息收入 194,975.49 74,871.48 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 225,768.94 1,320,887.19 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） -10,664,075.26 1,381,472.83 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -11,218,076.45 673,462.63 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 -41,660.15 14,612.22 资产支持证券投资 收益 7.4.7.14. 3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 -94,365.05 -133,800.00 股利收益 7.4.7.17 690,026.39 827,197.98 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.18 -6,367,469.34 3,596,389.07 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 7.4.7.19 28,511.80 30,048.39 减：二、费用 1,338,737.56 4,755,996.05 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1 413,432.33 1,034,718.90 2．托管费 7.4.10.2. 2 88,592.64 221,725.44 3．销售服务费 7.4.10.2. 3 286,506.71 736,134.43 4．交易费用 7.4.7.20 439,851.89 2,573,869.88 5．利息支出 7,774.30 147.40 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 19 其中：卖出回购金融资产 支出 7,774.30 147.40 6．税金及附加 179.69 - 7．其他费用 7.4.7.21 102,400.00 189,400.00 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -17,881,759.01 1,769,292.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -17,881,759.01 1,769,292.30 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 65,255,333.72 1,581,429.44 66,836,763.16 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -17,881,759.01 -17,881,759.01 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） 511,505.71 974,790.56 1,486,296.27 其中：1.基金申购款 28,248,287.89 -2,263,982.81 25,984,305.08 2.基金赎回 款 -27,736,782.18 3,238,773.37 -24,498,008.81 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” - - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 20 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 65,766,839.43 -15,325,539.01 50,441,300.42 项 目 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 204,037,339.28 - 204,037,339.28 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,769,292.30 1,769,292.30 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -138,782,005.56 -187,862.86 -138,969,868.42 其中：1.基金申购款 7,660,275.43 129,686.78 7,789,962.21 2.基金赎回 款 -146,442,280.99 -317,549.64 -146,759,830.63 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 65,255,333.72 1,581,429.44 66,836,763.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告第7.1页至第7.4页财务报表由下列负责人签署: 初英 ————————— 基金管理人负责人 毛建宇 ————————— 主管会计工作负责人 刘健菲 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 21 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）证监许可[2015]2106号文《关于准予江信瑞福灵活配置混合型 证券投资基金注册的批复》核准，由江信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责在2016年11月 15日至2017年2月14日公开募集。 本基金根据认购/申购费用、销售服务收取方式的不同，将基金份额分级。其中在 投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为A类基金份额，其基金代码为002630,基金简称为"江信瑞福A"；在投资者认购/申购 时不收取认/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额, 其基金代码为002631,基金简称为"江信瑞福C"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集，江信瑞福A不包括认购资 金利息共募集415,051.09元，江信瑞福C不包括认购资金利息共募集203,614,928.00元， 合计204,029,979.09元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2017]000086 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于2017年2月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 204,037,339.28份基金份额，其中认购资金利息折合7,360.19基金份额。本基金的基金 管理人为江信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监 会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的 0%-95%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；在扣 除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%。如果今后法 律法规发生变化，或指数编制机构调整或停止该等指数的发布，或者有更权威的、更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比 较基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更 业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 本财务报表由本基金的基金管理人江信基金管理有限公司于2019年3月18日批准报 出。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 22 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企 业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和 半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注列示的中国证监 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历01月01日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 (2)金融负债的分类 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 23 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始 确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无 交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重 大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公 允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易 价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允 价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场 参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 24 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。除此以外,金融资 产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日 认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况 下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。在债券实际持有期 内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重 大差异，按实际利率计算利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 25 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现 部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准 金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利 润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分 相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票及债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)在交易所上市的有价证券（包括股票、可转换债券、权证等），根据中国证监 会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》，以收盘价估值，上市债券以收盘净价估值，期货合约以结算价 格估值。交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。本基金以其估值日在 证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 26 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易 市价，确定公允价格；在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价。交易所市场上市交易或挂牌转让的含 权固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价；交易所上市不存在活跃市场的有价证券（包括资产支持债券等），采用估值技术 确定公允价值。如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值，基金管理人应持续评估 上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 （2）在交易所发行的未上市品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，首次发 行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本计量；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股 票，按交易所上市的同一股票的市价估值；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股 票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；非公开发行有明确锁定期的 股票，按本文附件确定公允价值。本基金分为以下几类进行估值： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市 的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 4）已经发行未上市期间的债券按以下原则处理：①交易所市场发行未上市或未挂 牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日 的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行 调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采 用估值技术确定其公允价值。②对银行间市场未上市，且第三方未提供估值价格的债券， 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的 情况下，采用成本估值。③分离交易可转债，上市日前，按未上市有价证券估值原则分 别对债券和获配的权证进行估值；自上市日起，债券和获配的权证按上市有价证券估值 原则进行估值。 （3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 27 用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投 资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于 金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息 收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴 20%的个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 7.4.8 关联方关系 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 28 2018年4月27日，本基金管理人公告，经江信基金管理有限公司（以下简称"公司"） 股东会通过，并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]645号），公司股东 恒生阳光集团有限公司将其持有的公司17.5%股份转让给安徽恒生阳光控股有限公司。 此次公司股份转让完成之后，公司的注册资本保持不变，仍为人民币 180,000,000 元。 变更前关联方关系为： 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 管理人的股东 恒生阳光集团有限公司 管理人的股东 金麒麟投资有限公司 管理人的股东 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 管理人的股东 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 管理人的股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东 变更后关联方关系为： 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 管理人的股东 安徽恒生阳光控股有限公司 管理人的股东 金麒麟投资有限公司 管理人的股东 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 管理人的股东 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 管理人的股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 广东国盛金控集团股份有限公司 本基金管理人股东的股东 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 29 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国盛证券有限责任公司 管理人的股东 江信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同生效日） 至2017年12月31日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 国盛证券 有限责任 公司 84,691,570.19 24.99% 450,736,086.72 20.91% 7.4.8.1.2 权证交易 本期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 30 例 国盛证券 有限责任 公司 61,934.91 25.51% 50,884.99 38.48% 关联方名 称 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 国盛证券 有限责任 公司 329,623.35 25.73% 2,686.63 0.98% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日 至2018年12月31 日 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同 生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 413,432.33 1,034,718.90 其中：支付销售机构的客户维护费 8,657.03 4,469.99 基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提，基金管理费每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同生 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 31 至2018年12月31 日 效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 88,592.64 221,725.44 基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 江信瑞福A 江信瑞福C 合计 国盛证券 有限责任 公司 0.00 0.00 0.00 中国光大 银行股份 有限公司 0.00 307.45 307.45 江信基金 管理有限 公司 0.00 276,306.75 276,306.75 合计 0.00 276,614.20 276,614.20 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 江信瑞福A 江信瑞福C 合计 中国光大 银行股份 有限公司 0.00 296.52 296.52 江信基金 0.00 724,859.70 724,859.70 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 32 管理有限 公司 合计 0.00 725,156.22 725,156.22 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期（2018年01月01日至2018年12月31日）本基金未与关联方进行银行间同 业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 江信瑞福A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年12 月31日 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同 生效日）至2017年12月31日 基金合同生效日（2017 年02月17日）持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 0.00% 0.00% 江信瑞福C 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 33 2018年01月01日至2018年12 月31日 2017年02月17日（基金合同 生效日）至2017年12月31日 基金合同生效日（2017 年02月17日）持有的基 金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份 额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总 份额 22,115,912.36 0.00 报告期间因拆分变动份 额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出 总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份 额 22,115,912.36 0.00 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 34.41% 0.00% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末（2018年12月31日），除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的 情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年02月17日（基金合同生效日） 至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大 银行股份 有限公司 2,752,219.22 23,881.11 1,576,706.66 69,475.03 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 34 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期（2018年01月01日至2018年12月31日）本基金未在承销期内参与认购关 联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本期本基金无其他关联交易事项的说明。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2018年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的 证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 （股） 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 6000 30 中信 证券 2018 -12- 25 - 16.0 1 2019 -01- 10 17.1 5 45,000 761,100.00 720,450.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末（2018年12月31日），本基金无从事银行间市场债券正回购交易 形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末（2018年12月31日）,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 35 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层 级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一 层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值 (不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层级的余额为41,942,916.14元，属于第二层级的余额为3,013,200.00元， 无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变 动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 33,942,697.20 66.78 其中：股票 33,942,697.20 66.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,013,418.94 21.67 其中：债券 11,013,418.94 21.67 资产支持证券 - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,680,247.52 7.24 8 其他各项资产 2,193,853.45 4.32 9 合计 50,830,217.11 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,792,200.00 5.54 C 制造业 23,599,067.20 46.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 855,000.00 1.70 F 批发和零售业 1,921,900.00 3.81 G 交通运输、仓储和邮政业 606,000.00 1.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,889,450.00 5.73 K 房地产业 1,279,080.00 2.54 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 37 S 综合 - - 合计 33,942,697.20 67.29 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本期末（2018年12月31日），本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600563 法拉电子 48,000 2,022,720.00 4.01 2 600741 华域汽车 100,000 1,840,000.00 3.65 3 601318 中国平安 30,000 1,683,000.00 3.34 4 000858 五 粮 液 32,000 1,628,160.00 3.23 5 000333 美的集团 43,000 1,584,980.00 3.14 6 600887 伊利股份 60,000 1,372,800.00 2.72 7 600332 白云山 33,000 1,180,080.00 2.34 8 300136 信维通信 52,000 1,123,720.00 2.23 9 002572 索菲亚 60,000 1,005,000.00 1.99 10 601699 潞安环能 150,000 999,000.00 1.98 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601601 中国太保 14,314,146.00 21.42 2 600019 宝钢股份 12,476,655.00 18.67 3 601699 潞安环能 8,792,207.65 13.15 4 600030 中信证券 7,129,936.76 10.67 5 600176 中国巨石 6,084,555.00 9.10 6 600183 生益科技 5,640,873.48 8.44 7 000725 京东方Ａ 5,396,100.00 8.07 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 38 8 603198 迎驾贡酒 5,395,396.60 8.07 9 601318 中国平安 5,390,922.00 8.07 10 002258 利尔化学 4,981,460.00 7.45 11 002597 金禾实业 4,705,348.00 7.04 12 000822 山东海化 4,587,166.00 6.86 13 600872 中炬高新 4,502,790.00 6.74 14 600048 保利地产 4,211,365.00 6.30 15 601628 中国人寿 4,139,558.00 6.19 16 000333 美的集团 3,984,385.60 5.96 17 000581 威孚高科 3,320,019.19 4.97 18 600703 三安光电 3,296,922.89 4.93 19 601012 隆基股份 3,140,965.26 4.70 20 000651 格力电器 3,128,588.90 4.68 21 600487 亨通光电 2,830,927.00 4.24 22 600201 生物股份 2,699,723.85 4.04 23 600570 恒生电子 2,664,933.00 3.99 24 600584 长电科技 2,639,418.00 3.95 25 000858 五 粮 液 2,523,932.52 3.78 26 600563 法拉电子 2,402,650.00 3.59 27 603160 汇顶科技 2,188,413.00 3.27 28 000063 中兴通讯 2,141,300.00 3.20 29 002156 通富微电 2,092,886.00 3.13 30 600741 华域汽车 2,045,749.00 3.06 31 600887 伊利股份 1,563,557.00 2.34 32 600885 宏发股份 1,379,688.00 2.06 33 000002 万 科Ａ 1,379,435.00 2.06 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 39 1 601601 中国太保 13,731,867.00 20.55 2 600019 宝钢股份 11,702,064.00 17.51 3 000725 京东方Ａ 10,652,500.00 15.94 4 601318 中国平安 7,765,038.93 11.62 5 601699 潞安环能 6,829,961.36 10.22 6 600487 亨通光电 6,615,135.00 9.90 7 600030 中信证券 5,994,656.44 8.97 8 600703 三安光电 5,745,670.78 8.60 9 603198 迎驾贡酒 5,735,066.54 8.58 10 600201 生物股份 5,610,244.93 8.39 11 000333 美的集团 5,106,350.66 7.64 12 600183 生益科技 4,844,044.01 7.25 13 600872 中炬高新 4,675,364.00 7.00 14 002258 利尔化学 4,669,015.00 6.99 15 002597 金禾实业 4,086,019.00 6.11 16 600176 中国巨石 3,960,931.12 5.93 17 000822 山东海化 3,789,462.66 5.67 18 601628 中国人寿 3,632,492.00 5.43 19 600048 保利地产 3,438,900.00 5.15 20 002415 海康威视 3,349,600.00 5.01 21 000581 威孚高科 3,269,387.30 4.89 22 601012 隆基股份 3,004,651.00 4.50 23 000568 泸州老窖 2,944,168.00 4.41 24 600276 恒瑞医药 2,921,122.66 4.37 25 600570 恒生电子 2,712,526.00 4.06 26 600584 长电科技 2,255,256.00 3.37 27 000651 格力电器 2,175,540.00 3.26 28 000063 中兴通讯 1,978,430.00 2.96 29 603160 汇顶科技 1,866,300.90 2.79 30 002156 通富微电 1,853,690.00 2.77 31 600585 海螺水泥 1,787,863.50 2.67 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 40 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 174,868,829.08 卖出股票收入（成交）总额 164,059,620.77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,013,200.00 5.97 其中：政策性金融债 3,013,200.00 5.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 8,000,218.94 15.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,013,418.94 21.83 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 1 018005 国开1701 30,000 3,013,200.00 5.97 2 132012 17巨化EB 20,000 1,938,600.00 3.84 3 132013 17宝武EB 15,000 1,489,800.00 2.95 4 113009 广汽转债 10,000 1,011,100.00 2.00 5 128016 雨虹转债 8,000 791,760.00 1.57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 41 本期末（2018年12月31日），本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本期末（2018年12月31日），本基金未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本期末（2018年12月31日），本基金未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 公允价值变 动 风险说明 IC1901 中证500股指期 货1901合约 5 4,131,000. 00 -308,520.0 0 - 公允价值变动总额合计（元） -308,520.0 0 股指期货投资本期收益（元） -93,800.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -308,520.0 0 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位的交易成 本，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。本基金投资于 股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本期末（2018年12月31日），本基金未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本期末（2018年12月31日），本基金未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 42 本期末（2018年12月31日），本基金未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本报告期内，本基金前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定被选股票库 之外的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 765,227.65 2 应收证券清算款 1,317,911.67 3 应收股利 - 4 应收利息 109,284.56 5 应收申购款 1,429.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,193,853.45 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 132012 17巨化EB 1,938,600.00 3.84 2 132013 17宝武EB 1,489,800.00 2.95 3 113009 广汽转债 1,011,100.00 2.00 4 128016 雨虹转债 791,760.00 1.57 5 128020 水晶转债 731,998.94 1.45 6 110031 航信转债 633,120.00 1.26 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 43 7 123003 蓝思转债 631,330.00 1.25 8 113014 林洋转债 474,550.00 0.94 9 110041 蒙电转债 297,960.00 0.59 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本期末（2018年12月31日），本基金未持有流通受限股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定 的情形，不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分 离交易可转债附送的权证的情形。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 江信 瑞福A 914 1,626.25 0.00 0.00% 1,486,397.01 100.0 0% 江信 瑞福C 609 105,550.81 62,118,712.36 96.6 4% 2,161,730.06 3.36% 合计 1,52 3 43,182.43 62,118,712.36 94.4 5% 3,648,127.07 5.55% 本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属各类基金份额，比例 的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属各类基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 44 基金管理人所有从业人员持 有本基金 江信瑞福A 1,168.07 0.08% 江信瑞福C 2,003.40 0.00% 合计 3,171.47 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金份额。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 江信瑞福A 江信瑞福C 基金合同生效日(2017年02月17 日)基金份额总额 415,373.73 203,621,965.55 本报告期期初基金份额总额 2,591,444.85 62,663,888.87 本报告期基金总申购份额 3,631,089.32 24,617,198.57 减：本报告期基金总赎回份额 4,736,137.16 23,000,645.02 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,486,397.01 64,280,442.42 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年10月10日，本基金管理人发布公告，王安良先生自公告之日起担任公司副总 经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 2018年5月，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经 理职务。 2018年11月，中国光大银行股份有限公司聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有 限公司行长。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 45 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为第2年为本基金提供审计服务， 本年度应支付给会计师事务所的审计费为人民币肆万（40,000.00）元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理 人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发 证券 1 51,520,077.54 15.20% 36,647.02 15.10% - 民族 证券 1 83,574,657.86 24.66% 59,446.15 24.49% - 长城 证券 2 119,114,604.26 35.15% 84,725.06 34.90% - 国盛 证券 2 84,691,570.19 24.99% 61,934.91 25.51% - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 成交金额 占当期 债券回 成 交 占当期权 证成交总 成 交 占当期基 金成交总 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 46 交总额 的比例 购成交 总额的 比例 金 额 额的比例 金 额 额的比例 广发证 券 2,030,773.86 5.05% - - - - - - 民族证 券 3,569,162.60 8.88% 183,700,000.00 14.95% - - - - 长城证 券 21,706,246.74 54.01% 369,800,000.00 30.10% - - - - 国盛证 券 12,880,885.60 32.05% 675,000,000.00 54.95% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过2 0%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 201801 01-201 81231 40,002,800.0 0 0.00 0.00 40,002,80 0.00 60.83% 2 201808 30-201 81231 0.00 22,115,912.3 6 0.00 22,115,91 2.36 33.63% 3 201801 01-201 80619 20,000,800.0 0 0.00 20,000,800.0 0 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波 动的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 江信基金管理有限公司 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告 第 页，共 72 页 47 二〇一九年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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