最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1486295 | ||||||||
| 基金代码 | 004204 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 上投摩根岁岁金定期开放债券 基金主代码 004203 交易代码 004203 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年4月10日 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 37,452,613.39份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 004203 004204 报告期末下属分级基金的份额总额 35,800,354.70份 1,652,258.69份 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。 投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 4、信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值，在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信用利差水平，判断债券的投资价值，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 5、回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会，从而获得杠杆放大收益，并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券，将主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上投摩根基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡迪 李帅帅 联系电话 021-38794888 0755-25878287 电子邮箱 services@cifm.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn 客户服务电话 400-889-4888 95511-3 传真 021-20628400 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 本期已实现收益 2,993,896.23 73,752.71 4,591,667.12 79,914.28 本期利润 3,810,133.45 92,700.93 3,961,581.03 67,565.23 加权平均基金份额本期利润 0.0472 0.0407 0.0196 0.0170 本期基金份额净值增长率 4.03% 3.72% 1.96% 1.70% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0574 0.0513 0.0196 0.0170 期末基金资产净值 37,972,727.07 1,742,741.27 205,713,450.51 4,030,712.12 期末基金份额净值 1.0607 1.0548 1.0196 1.0170 注：1．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 2．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．上投摩根岁岁金定期开放债券A： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.64% 0.05% 2.91% 0.09% -1.27% -0.04% 过去六个月 2.94% 0.06% 3.08% 0.10% -0.14% -0.04% 过去一年 4.03% 0.05% 6.17% 0.11% -2.14% -0.06% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 6.07% 0.04% 3.18% 0.10% 2.89% -0.06% 2．上投摩根岁岁金定期开放债券C： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.55% 0.05% 2.91% 0.09% -1.36% -0.04% 过去六个月 2.77% 0.06% 3.08% 0.10% -0.31% -0.04% 过去一年 3.72% 0.05% 6.17% 0.11% -2.45% -0.06% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 5.48% 0.04% 3.18% 0.10% 2.30% -0.06% 本基金的业绩比较基准为：中债总指数 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年4月10日至2018年12月31日) 1、上投摩根岁岁金定期开放债券A / 注：本基金合同生效日为2017年4月10日，图示时间段为2017年4月10日至2018年12月31日。 本基金建仓期自2017年4月10日至2017年10月9日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、上投摩根岁岁金定期开放债券C / 注：本基金合同生效日为2017年4月10日，图示时间段为2017年4月10日至2018年12月31日。 本基金建仓期自2017年4月10日至2017年10月9日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、上投摩根岁岁金定期开放债券A / 2、上投摩根岁岁金定期开放债券C / 注：本基金于2017年4月10日正式成立，图示的时间段为2017年4月10日至2018年12月31日。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2018年12月底，公司旗下运作的基金共有六十三只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘阳 本基金基金经理 2017-04-10 - 8年 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师，2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师，2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任投资经理助理兼研究员、投资经理；自2015年12月至2017年8月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金，自2015年12月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理，2016年12月至2019年1月同时担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年4月起同时担任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2017年11月起同时担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理，自2018年1月起同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 刘阳女士为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、经理人，经理人在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 公司制订了《异常交易监控与报告制度》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行上述公平交易制度和控制方法，开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法规要求，公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控，通过定期抽查前述的同向交易行为，定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势，重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况，由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时，公司根据法规的要求，通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行分析，采用概率统计方法，主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验，以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。 报告期内，通过前述分析方法，未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，公司未发现存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，债券市场走牛，长期利率债收益率从年初5.1%的高点累计下行近150BP至3.6%附近。回顾来看，国内经济基本面走弱、央行货币政策趋向宽松、贸易摩擦反复推升避险情绪，均是带动债券收益率下行的重要因素。这一过程中，利率债和信用债正式出现分化，2018年信用违约事件频出，利率债的投资机会更为凸显，信用债尤其中低等级民企债券则经历了信用利差大幅扩大的过程。 一季度，债券市场在整体悲观的情绪中开局，于2月开始出现收益率持续下行的积极行情。“两会”期间整体流动性预期引导到位，加之持续严监管下金融机构资金需求下降，流动性环境维持温和，叠加海外风险事件和贸易摩擦的持续升温，极大推动了投资者的做多热情。二季度，债券市场走势分化，信用债由于风险事件频出导致抛售情绪上升，利率债则在避险需求推动下震荡走牛，随着资管新规落地、商业银行大额风险暴露管理办法出台等政策推动，利率债成为机构投资者普遍青睐的品种，加之社融走低，投资和生产趋弱，市场对基本面长期下行趋势预期较为一致，长债收益率在一季度50BP的下行幅度基础上，再次经历40BP的快速下行。三季度，债券市场步入调整，利空因素集中释放：食品价格短期反弹抬升通胀预期；积极财政预期升温和随之加速的地方债供给，影响货币市场流动性的同时挤占配置型机构债券投资额度；9月美联储加息几无悬念制约国内货币宽松空间，中美利差收窄导致国内债市的相对投资价值下降，市场整体震荡调整。四季度，牛市下半场开启，收益率重回下行通道，10年国开到期收益率从4.2%下行到3.64%附近，累计下行幅度近60BP，基本面和通胀数据逐步回落，经济下行压力兑现，避险情绪仍主导债市，至年底配置机构“抢跑”、央行创设TMLF并下调利率叠加风险资产下跌，多重动因推动债市延续单边上涨，2018年以收益率再创新低收官。在此背景下，本基金2018年整体维持信用债部位短久期、高资质的择券标准，严格防范信用风险，组合杠杆保持中性较高，四季度起持续提高利率债投资占比，阶段性参与了长期利率债交易，对组合整体收益进行增厚。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根岁岁金定期开放债券A份额净值增长率为:4.03%，同期业绩比较基准收益率为:6.17%, 上投摩根岁岁金定期开放债券C份额净值增长率为:3.72%，同期业绩比较基准收益率为:6.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年，债市仍处牛市环境当中，基本面对市场的支撑仍强，地方债发行提前等前期利空因素已逐步为市场所消化，经济走弱、信用风险仍处释放过程的背景下，宽货币向宽信用的传导仍需时日，这一过程中债券收益率有望继续走低再下一城，但绝对收益率降至低位的情况下，总体波动率也将上升。这一过程中，组合整体维持中性久期和较高杠杆，个券选择上，逐步提高高流动性品种占比，关注阶段性市场震荡带来的长端交易机会，力争为投资者获取稳健收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时间范围为2018年4月16日至2018年12月31日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字(2019)第20771号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 1,662,848.86 40,267.23 结算备付金 917,774.85 231,529.21 存出保证金 24,070.45 15,276.95 交易性金融资产 7.4.7.2 51,025,133.40 206,905,566.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 51,025,133.40 206,905,566.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 97,593.10 应收利息 7.4.7.5 1,064,558.57 4,389,726.40 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 54,694,386.13 211,679,959.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 14,200,000.00 1,500,000.00 应付证券清算款 420,910.02 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 20,155.60 106,735.17 应付托管费 3,359.26 17,789.17 应付销售服务费 516.00 1,196.70 应付交易费用 7.4.7.7 22,903.05 10,677.23 应交税费 2,680.76 - 应付利息 -1,606.90 -601.71 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 310,000.00 300,000.00 负债合计 14,978,917.79 1,935,796.56 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 37,452,613.39 205,715,016.37 未分配利润 7.4.7.10 2,262,854.95 4,029,146.26 所有者权益合计 39,715,468.34 209,744,162.63 负债和所有者权益总计 54,694,386.13 211,679,959.19 注：报告截止日2018年12月31日,基金份额总额37,452,613.39份,其中: A类,基金份额净值1.0607元,基金份额35,800,354.70份, C类,基金份额净值1.0548元,基金份额1,652,258.69份。 7.2 利润表 会计主体：上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 5,057,404.38 5,508,437.67 1.利息收入 4,969,755.90 6,638,436.60 其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,700.42 1,008,122.13 债券利息收入 4,813,343.45 5,338,232.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 113,712.03 292,081.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -747,566.98 -487,563.79 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -747,566.98 -487,563.79 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 835,185.44 -642,435.14 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 30.02 - 减：二、费用 1,154,570.00 1,479,291.41 1．管理人报酬 523,230.45 905,191.78 2．托管费 87,204.99 150,865.30 3．销售服务费 8,288.34 10,159.89 4．交易费用 7.4.7.18 80,922.50 44,395.59 5．利息支出 248,659.85 53,178.85 其中：卖出回购金融资产支出 248,659.85 53,178.85 6．税金及附加 14,063.87 - 7．其他费用 7.4.7.19 192,200.00 315,500.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,902,834.38 4,029,146.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,902,834.38 4,029,146.26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 205,715,016.37 4,029,146.26 209,744,162.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,902,834.38 3,902,834.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -168,262,402.98 -5,669,125.69 -173,931,528.67 其中：1.基金申购款 31,069.34 1,042.79 32,112.13 2.基金赎回款 -168,293,472.32 -5,670,168.48 -173,963,640.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 37,452,613.39 2,262,854.95 39,715,468.34 项目 上年度可比期间 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 205,715,016.37 - 205,715,016.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,029,146.26 4,029,146.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 205,715,016.37 4,029,146.26 209,744,162.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2932号《关于准予上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币205,603,394.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第257号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,715,016.37份基金份额，其中认购资金利息折合111,621.91份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。 根据《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与新股申购或增发，可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的时间内，本基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2018年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司(“平安银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海国际信托有限公司(“上海信托”) 基金管理人的股东 摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限公司的控股股东、基金销售机构 尚腾资本管理有限公司 基金管理人的子公司 上投摩根资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 523,230.45 905,191.78 其中：支付销售机构的客户维护费 59,048.11 96,275.81 注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 87,204.99 150,865.30 注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 合计 上投摩根基金管理有限公司 - 2.58 2.58 浦发银行 - 467.38 467.38 合计 - 469.96 469.96 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 合计 浦发银行 - 826.19 826.19 上投摩根基金管理有限公司 - 1.00 1.00 合计 - 827.19 827.19 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为： 销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.35%/ 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年4月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行股份有限公司 1,662,848.86 28,505.46 40,267.23 105,393.58 浦发银行 - - - 32,666.67 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.5 其他关联交易事项的说明 7.4.8.5.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额14,200,000.00元，于2019年01月02日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为51,025,133.40元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次206,905,566.30元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,025,133.40 93.29 其中：债券 51,025,133.40 93.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,580,623.71 4.72 8 其他各项资产 1,088,629.02 1.99 9 合计 54,694,386.13 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 本基金本报告期未持有股票。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未持有股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 13,942,986.30 35.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,708,698.10 47.11 其中：政策性金融债 18,708,698.10 47.11 4 企业债券 18,357,468.20 46.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 15,980.80 0.04 10 合计 51,025,133.40 128.48 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 110244 11国开44 100,000 10,407,000.00 26.20 2 010107 21国债⑺ 81,980 8,439,841.00 21.25 3 018006 国开1702 65,830 6,721,243.00 16.92 4 010303 03国债⑶ 33,290 3,356,297.80 8.45 5 136184 16上港01 23,300 2,330,000.00 5.87 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,070.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,064,558.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,088,629.02 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 上投摩根岁岁金定期开放债券A 325 110,154.94 25,006,875.00 69.85% 10,793,479.70 30.15% 上投摩根岁岁金定期开放债券C 144 11,474.02 - 0.00% 1,652,258.69 100.00% 合计 469 79,856.32 25,006,875.00 66.77% 12,445,738.39 33.23% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 上投摩根岁岁金定期开放债券A 0.00 0.0000% 上投摩根岁岁金定期开放债券C 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 上投摩根岁岁金定期开放债券A 0 上投摩根岁岁金定期开放债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 上投摩根岁岁金定期开放债券A 0 上投摩根岁岁金定期开放债券C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根岁岁金定期开放债券C 基金合同生效日（2017年4月10日）基金份额总额 201,751,869.48 3,963,146.89 本报告期期初基金份额总额 201,751,869.48 3,963,146.89 本报告期基金总申购份额 25,832.63 5,236.71 减：本报告期基金总赎回份额 165,977,347.41 2,316,124.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 35,800,354.70 1,652,258.69 注：本基金合同生效日为：2017年4月10日。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 无。 基金托管人： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 2 - - 74,575.23 100.00% - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 交易单元的选择标准： 1）资本金雄厚,信誉良好。 2）财务状况良好,经营行为规范。 3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 3. 交易单元的选择程序： 1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。 2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 4. 本基金本年度无新增席位，无注销席位。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广发证券 372,161,478.01 100.00% 1,883,474,000.00 100.00% - - 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180411-20181231 25,006,875.00 0.00 0.00 25,006,875.00 66.77% 2 20180411-20180411 30,007,100.00 0.00 30,007,100.00 0.00 0.00% 3 20180412-20180415 20,004,400.00 0.00 20,004,400.00 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |