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上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)(006282)  基金公开信息
流水号 1486309
基金代码 006282
公告日期 2019-03-27
编号 1
标题 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)2018年年度报告摘要
信息全文 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日

§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年10月31日起至12月31日止。

§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)

基金主代码
006282

交易代码
006282

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2018年10月31日

基金管理人
上投摩根基金管理有限公司

基金托管人
招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
78,192,623.15份

基金合同存续期
不定期

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于欧洲股票,在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。

投资策略
本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综合分析、评估,精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构建股票投资组合。本基金综合考虑欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在欧洲市场之间进行配置,并从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选。本基金还将综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面,从中筛选出优秀的上市公司,结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:90%×MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index (Total Return Net))收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率

风险收益特征
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
上投摩根基金管理有限公司
招商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
胡迪
张燕


联系电话
021-38794888
0755-83199084


电子邮箱
services@cifm.com
yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话
400-889-4888
95555

传真
021-20628400
0755-83195201

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人

名称
英文
JPMorgan Asset Management(UK) Limited
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited


中文
摩根资产管理(英国)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司

注册地址
25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址
125 London Wall, London, EC2Y 5AJ, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ
香港九龙深旺道一号, 汇丰中心一座六楼

邮政编码
-
-

2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com

基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

本期已实现收益
-80,647.74

本期利润
-355,386.70

加权平均基金份额本期利润
-0.0022

本期加权平均净值利润率
-0.22%

本期基金份额净值增长率
-0.63%

3.1.2 期末数据和指标
2018年末

期末可供分配利润
-494,874.72

期末可供分配基金份额利润
-0.0063

期末基金资产净值
77,697,748.43

期末基金份额净值
0.9937

3.1.3 累计期末指标
2018年末

基金份额累计净值增长率
-0.63%

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-
-
-
-
-
-

过去六个月
-
-
-
-
-
-

过去一年
-
-
-
-
-
-

过去三年
-
-
-
-
-
-

过去五年
-
-
-
-
-
-

自基金合同生效起至今
-0.63%
0.13%
-4.29%
1.06%
3.66%
-0.93%

注:本基金的业绩比较基准为:90%×MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index (Total Return Net))收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年10月31日至2018年12月31日)
/
注:本基金合同生效日为2018年10月31日,图示时间段为2018年10月31日至2018年12月31日。
本基金建仓期自2018年10月31日至2019年4月29日,目前本基金还处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金合同生效日为2018年10月31日,图示时间段为2018年10月31日至2018年12月31日。
合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2018年12月底,公司旗下运作的基金共有六十三只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张军
本基金基金经理、投资董事
2018-10-31
-
15年(金融领域从业经验26年)
基金经理张军先生,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理,自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 张军先生为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日;
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职务
证券从业年限
说明

Blake Crawford
执行董事,国际股票团队行为金融组基金经理
10年
男,英国巴斯大学经济学学士学位,IMC 和CFA资格

Alexander Whyte
助理副总裁,国际股票团队行为金融组基金经理助理
5年
男,英国剑桥大学机械工程学学士及硕士学位,CFA资格

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.4.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.4.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
欧洲动力基金于10月底正式成立,目前正处于建仓期内。
鉴于欧洲股市在第四季度已下跌11%,其中11月和12月下跌了6%,正值建仓期的本基金采取了保守、稳步的建仓策略,主动建仓到20%水平。现金部位主要持有美元、英镑和少量人民币(用于应付赎回)。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)份额净值增长率为-0.63%,同期业绩比较基准收益率为-4.29%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,进入2019年本基金关注英国退欧进程对市场的影响,以及其他宏观政经因素, 预计全球经济仍然维持增长态势,增速可能较去年略有放缓,公司盈利增速也是如此,但在可预见的时间内,没有陷入衰退的迹象,所以去年四季度发生的股价回调已经大部分消化了增速放缓的预期,当下所处的估值和宏观环境仍然对投资股票有利。此外,作为自下而上选股策略基金,本基金将从动能、质量和价值等维度寻找优质标的,力争获取中长期超额收益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,本基金未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
本报告期本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2019)第20793号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年12月31日

资产:

-

银行存款
7.4.7.1
44,846,958.62

结算备付金

900,000.00

存出保证金

-

交易性金融资产
7.4.7.2
18,218,634.31

其中:股票投资

18,218,634.31

基金投资

-

债券投资

-

资产支持证券投资

-

衍生金融资产
7.4.7.3
6,940.15

买入返售金融资产
7.4.7.4
15,000,000.00

应收证券清算款

-

应收利息
7.4.7.5
31,211.98

应收股利

6,794.83

应收申购款

167,799.05

递延所得税资产

-

其他资产
7.4.7.6
-

资产总计

79,178,338.94

负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日

负债:

-

短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债
7.4.7.3
-

卖出回购金融资产款

-

应付证券清算款

-

应付赎回款

1,213,568.06

应付管理人报酬

154,120.63

应付托管费

21,405.65

应付销售服务费

-

应付交易费用
7.4.7.7
-

应交税费

-

应付利息

-

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债
7.4.7.8
91,496.17

负债合计

1,480,590.51

所有者权益:

-

实收基金
7.4.7.9
78,192,623.15

未分配利润
7.4.7.10
-494,874.72

所有者权益合计

77,697,748.43

负债和所有者权益总计

79,178,338.94

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.9937元,基金份额总额78,192,623.15份。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
本报告期:2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

一、收入

332,907.04

1.利息收入

543,212.52

其中:存款利息收入
7.4.7.11
335,351.73

债券利息收入

-

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

207,860.79

其他利息收入

-

2.投资收益(损失以“-”填列)

4,008.81

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-4,376.57

基金投资收益
7.4.7.13
-

债券投资收益
7.4.7.14
-

资产支持证券投资收益

-

衍生工具收益
7.4.7.15
-

股利收益
7.4.7.16
8,385.38

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-274,738.96

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-484,935.53

5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
545,360.20

减:二、费用

688,293.74

1.管理人报酬

483,267.89

2.托管费

67,120.54

3.销售服务费

-

4.交易费用
7.4.7.19
42,455.31

5.利息支出

-

其中:卖出回购金融资产支出

-

6.税金及附加

-

7.其他费用
7.4.7.20
95,450.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

-355,386.70

减:所得税费用

-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

-355,386.70

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
本报告期:2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
222,470,266.62
-
222,470,266.62

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-355,386.70
-355,386.70

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-144,277,643.47
-139,488.02
-144,417,131.49

其中:1.基金申购款
686,131.26
-667.89
685,463.37

2.基金赎回款
-144,963,774.73
-138,820.13
-145,102,594.86

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
78,192,623.15
-494,874.72
77,697,748.43

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:杨怡,会计机构负责人:张璐
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2018]510号《关于准予上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)注册的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币222,417,427.55元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2018)第0673号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》于2018年10月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为222,470,266.62份基金份额,其中认购资金利息折合52,839.07份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司,境外投资顾问为摩根资产管理(英国)有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定,本基金境外主要投资于欧洲上市公司股票,此外,本基金还可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于欧洲上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:90%×MSCI欧洲净收益指数(MSCI Europe Index (Total Return Net))收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2019年3月26日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人、基金销售机构

香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”)
境外资产托管人

上海国际信托有限公司(“上海信托”)
基金管理人的股东

摩根资产管理(英国)有限公司
基金管理人的股东

上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)
基金管理人的股东上海国际信托有限公司的控股股东、基金销售机构

尚腾资本管理有限公司
基金管理人的子公司

上投摩根资产管理(香港)有限公司
基金管理人的子公司

上海国利货币经纪有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司

上信资产管理有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司

J.P. Morgan Securities Limited.
境外证券经纪商

J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公司控制的公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
483,267.89

其中:支付销售机构的客户维护费
95,086.16

注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.8% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
67,120.54

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日

基金合同生效日(2018年10月31日)持有的基金份额
20,002,600.00

期初持有的基金份额
-

期间申购/买入总份额
-

期间因拆分变动份额
-

减:期间赎回/卖出总份额
-

期末持有的基金份额
20,002,600.00

期末持有的基金份额占基金总份额比例
25.58%

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年10月31日(基金合同生效日)至2018年12月31日


期末余额
当期利息收入

招商银行
5,560,476.06
48,669.84

汇丰银行
39,286,482.56
14,792.30

注:本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人汇丰银行保管,按适用利率计息。
7.4.8.6 其他关联交易事项的说明
7.4.8.6.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为18,225,574.46元,无属于第二层次或第三层次的余额。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
18,218,634.31
23.01


其中:普通股
18,070,374.33
22.82


存托凭证
-
-


优先股
148,259.98
0.19


房地产信托凭证
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
6,940.15
0.01


其中:远期
-
-


期货
-
-


期权
-
-


权证
6,940.15
0.01

5
买入返售金融资产
15,000,000.00
18.94


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
45,746,958.62
57.78

8
其他各项资产
205,805.86
0.26

9
合计
79,178,338.94
100.00

8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

英国
4,237,960.08
5.45

法国
3,217,549.95
4.14

瑞士
3,032,209.05
3.90

德国
2,086,128.59
2.68

荷兰
1,794,757.24
2.31

意大利
847,881.14
1.09

瑞典
790,114.24
1.02

丹麦
608,728.59
0.78

西班牙
557,017.83
0.72

芬兰
512,243.41
0.66

比利时
218,389.42
0.28

奥地利
217,450.26
0.28

挪威
98,204.51
0.13

合计
18,218,634.31
23.45

8.3期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

制药
2,692,544.67
3.47

石油、天然气与消费用燃料
1,691,885.01
2.18

商业银行
1,519,440.06
1.96

保险
1,393,910.35
1.79

综合电信业务
848,510.28
1.09

食品
822,313.45
1.06

航空航天与国防
789,051.98
1.02

建筑与工程
732,550.01
0.94

金属与采矿
708,159.05
0.91

复合型公用事业
581,606.65
0.75

纺织品、服装与奢侈品
512,811.64
0.66

汽车
501,115.39
0.64

饮料
451,268.74
0.58

机械制造
426,450.43
0.55

电力公用事业
414,385.62
0.53

信息技术服务
369,119.35
0.48

房地产管理和开发
345,965.97
0.45

专业服务
305,413.19
0.39

无线电信业务
264,781.22
0.34

化学制品
242,525.12
0.31

烟草
230,568.80
0.30

通信设备
219,213.03
0.28

半导体产品与设备
215,267.13
0.28

媒体
207,869.65
0.27

资本市场
206,258.60
0.27

食品与主要用品零售
189,512.69
0.24

纸类与林业产品
188,215.21
0.24

家庭耐用消费品
151,484.98
0.19

贸易公司与经销商
140,183.01
0.18

酒店、餐馆与休闲
132,563.66
0.17

软件
127,565.00
0.16

电脑与外围设备
99,272.46
0.13

居家用品
97,557.88
0.13

多元化零售
82,411.58
0.11

个人用品
76,696.97
0.10

航空公司
56,801.27
0.07

电气设备
43,114.95
0.06

互动媒体与服务
42,576.63
0.05

专营零售
38,917.70
0.05

汽车零配件
31,141.23
0.04

互助储蓄银行与抵押信贷
27,633.70
0.04

合计
18,218,634.31
23.45

注:行业分类标准:MSCI
8.4指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
Nestle SA (Registered)
雀巢
NESN
瑞士证券交易所
瑞士
1,448.00
803,005.95
1.03

2
Roche Holding AG (Genusschein)
罗氏
ROG
瑞士证券交易所
瑞士
471.00
796,688.95
1.03

3
Novartis AG (Registered)
诺华
NOVN
瑞士证券交易所
瑞士
1,250.00
730,034.47
0.94

4
Allianz SE (Registered)
安联保险
ALV
法兰克福证券交易所
德国
354.00
486,529.15
0.63

5
GLAXOSMITHKLINE PLC
葛兰素史克
GSK
伦敦证券交易所
英国
3,747.00
484,784.93
0.62

6
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
荷兰皇家壳牌
RDSA
伦敦证券交易所
英国
2,331.00
468,172.53
0.61

7
Rio Tinto plc (UK Listing)
力拓
RIO
伦敦证券交易所
英国
1,138.00
368,282.13
0.47

8
Total SA
道达尔
FP
巴黎泛欧证券交易所
法国
961.00
348,255.17
0.45

9
Novo Nordisk A/S 'B'
诺和诺德
NOVOB
哥本哈根证券交易所
丹麦
1,074.00
336,182.20
0.43

10
Zurich Insurance Group AG (Registered)
苏黎世保险
ZURN
瑞士证券交易所
瑞士
160.00
325,899.06
0.42

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.cifm.com)的年度报告正文。
8.5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比例(%)

1
Nestle SA-Regd
NESN SW
839,863.44
1.08

2
Roche Hldg (Genusschein)
ROG SW
816,071.05
1.05

3
Novartis AG-Regd
NOVN SW
754,087.19
0.97

4
Allianz SE-Regd
ALV GY
488,100.94
0.63

5
GlaxoSmithKline plc
GSK LN
484,386.03
0.62

6
Rio Tinto-UK List
RIO LN
362,789.51
0.47

7
Total SA
FP FP
357,716.98
0.46

8
Novo Nordisk 'B'
NOVOB DC
334,264.90
0.43

9
Neste Oyj
NESTE FH
332,829.07
0.43

10
Deutsche Telekom-Regd
DTE GY
331,540.46
0.43

11
Zurich Insurance Group-Regd
ZURN SW
328,606.47
0.42

12
HSBC Hldgs-UK List
HSBA LN
306,770.66
0.39

13
ING Groep NV
INGA NA
299,408.12
0.39

14
Thales SA
HO FP
295,704.26
0.38

15
Vinci SA
DG FP
290,742.82
0.37

16
Safran SA
SAF FP
283,068.64
0.36

17
Kering
KER FP
273,009.81
0.35

18
Enel SpA
ENEL IM
271,261.14
0.35

19
Royal Dutch Shell 'A'-NL List
RDSA NA
269,455.09
0.35

20
Engie SA-FR List
ENGI FP
264,654.00
0.34

8.5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比例(%)

1
Rolls-Royce Holdings plc
RR/ LN
91,466.32
0.12

2
Shire plc
SHP
84,507.66
0.11

3
Fevertree Drinks PLC
FEVR
38,602.66
0.05

4
Saipem SpA
SPM IM
37,751.58
0.05

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本(成交)总额
18,757,018.15

卖出收入(成交)总额
252,328.22

8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11投资组合报告附注
8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
-

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
6,794.83

4
应收利息
31,211.98

5
应收申购款
167,799.05

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
205,805.86

8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

2,408
32,472.02
20,002,600.00
25.58%
58,190,023.15
74.42%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
595,067.81
0.7610%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

§10开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2018年10月31日)基金份额总额
222,470,266.62

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
686,131.26

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
144,963,774.73

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
78,192,623.15

§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
无。
基金托管人:
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所本年度第一次为本基金提供审计服务。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所的报酬为60,000元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例


中金公司
-
-
-
-
-
-

安信证券
1
-
-
-
-
-

Instinet Europe Limited
1
19,009,346.37
100.00%
11,408.06
100.00%
-

注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
4. 本基金于2018年正式成立,以上均为本期新增席位,无注销席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
回购交易
权证交易
基金交易


成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
成交金额
占当期基金成交总额的比例

中金公司
-
-
-
-
-
-
-
-

安信证券
-
-
213,000,000.00
100.00%
-
-
-
-

Instinet Europe Limited
-
-
-
-
-
-
-
-

12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比


机构
1
20181206-20181231
0.00
20,002,600.00
0.00
20,002,600.00
25.58%

产品特有风险

本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%,如果投资者发生大额赎回,可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息



上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
基金信息类型 基金年度报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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