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| 太平日日鑫A(004330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1487188 | ||||||||
| 基金代码 | 004330 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 太平日日鑫货币市场基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2019年 3月 27日 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 2页 共 35页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 3页 共 35页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 太平日日鑫货币 基金主代码 004330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 15日 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,096,285,210.44份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 下属分级基金的交易代码 004330 004331 报告期末下属分级基金的份额总额 704,694,875.83份 3,391,590,334.61份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的础上， 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资 风险和保持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投 资回报。 1、资产配置策略 本基金通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资 金供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性和 风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并 适时进行动态调整。 2、利率预期策略 本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等 因素，对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期，动态配 置货币资产。 3、期限配置策略 本基金在短期利率期限结构分析的基础上，分析和评估各类 投资品种的收益性和流动性，构建合理期限结构的投资组合。 如预期市场利率水平上升，适度缩短投资组合的平均剩余期 限；如预期市场利率水平下降，适度延长投资组合的平均剩余 期限。 4、流动性管理策略 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 4页 共 35页 动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素，动态调整并有 效分配本基金的现金流，以满足基金资产的日常流动性需求。 5、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种 之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨 品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套 利和跨期限套利等。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性 风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的 约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收 益。 7、非金融企业债务融资工具的投资策略 本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断， 并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资，严格 遵守法律法规和基金合同的约定，兼顾安全性、流动性和收益 性。 8、同业存单的投资策略 本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同 业存单的投资，注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益 率的比较，严格恪守法律法规和基金合同的约定。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基中的低风险品种，其 预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 太平基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 陈吟绮 罗菲菲 联系电话 021-38556782 010-58560666 电子邮箱 disclosure@taipingfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 021-61560999 95568 传真 021-38556677 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网址 www.taipingfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 5页 共 35页 3.1.1 期间数据和指 标 2018年 2017年 3月 15日（基金合同生效 日）-2017年 12月 31日 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 本期已实现收益 3,345,628.28 129,852,629.11 359,406.14 120,176,074.48 本期利润 3,345,628.28 129,852,629.11 359,406.14 120,176,074.48 本期净值收益率 3.5195% 3.7661% 3.1368% 3.3372% 3.1.2 期末数据和指 标 2018年末 2017年末 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 期末基金资产净值 704,694,875.83 3,391,590,334.61 6,976,958.94 3,016,649,631.70 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注:1、本基金收益分配是按日结转份额 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 太平日日鑫 A 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6268% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.2865% 0.0032% 过去六个月 1.5126% 0.0044% 0.6805% 0.0000% 0.8321% 0.0044% 过去一年 3.5195% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.1695% 0.0039% 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 6页 共 35页 自基金合同 生效起至今 6.7667% 0.0034% 2.4300% 0.0000% 4.3367% 0.0034% 注:本基金的收益分配是按日结转份额。 太平日日鑫 B 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6863% 0.0032% 0.3403% 0.0000% 0.3460% 0.0032% 过去六个月 1.6329% 0.0044% 0.6805% 0.0000% 0.9524% 0.0044% 过去一年 3.7661% 0.0039% 1.3500% 0.0000% 2.4161% 0.0039% 自基金合同 生效起至今 7.2290% 0.0034% 2.4300% 0.0000% 4.7990% 0.0034% 注:本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金合同于 2017年 3月 15日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基 金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合 合同约定。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 7页 共 35页 注：本基金合同于 2017年 3月 15日生效。 按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本 基金建仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符 合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注：1、本基金基金合同生效日为 2017年 3月 15日，至本报告期末未满 5年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 8页 共 35页 注:1、本基金基金合同生效日为 2017年 3月 15日，至本报告期末未满 5年。 2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：元 太平日日鑫 A 年度 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过应 付 赎回款转出 金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 3,345,628.16 0.12 0.00 3,345,628.28 - 2017年 359,406.12 0.02 0.00 359,406.14 - 2016年 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 3,705,034.28 0.14 0.00 3,705,034.42 - 太平日日鑫 B 年度 已按再投资形 式 转实收基金 直接通过 应付 赎回款转 出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2018年 129,852,629.11 0.00 0.00 129,852,629.11 - 2017年 120,176,074.48 0.00 0.00 120,176,074.48 - 2016年 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 250,028,703.59 0.00 0.00 250,028,703.59 - 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 9页 共 35页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会 2012年 12月 20日证监许可[2012]1719号文件批准，于 2013年 1月 23日 在上海市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4亿元，其中太平资产管理 有限公司出资占注册资本 83%，中原证券股份有限公司的出资占注册资本的 8.5%，安石投资 管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。 目前公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等，在投资管 理、策略设计、产品设计、客户服务等方面配置了专业团队及集中了优势资源，力求为客户 创造长期持续稳健的回报。截至本报告期末，公司共管理 5只证券投资基金，即太平灵活配 置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金、太平 改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴超 本基金的 基 金 经 理、太平日 日金货币 市场基金 基金经理 2018 年 2 月 12日 - 5 美国本特利商学院金融 学硕士，具有证券投资基 金从业资格。2013 年 5 月起曾在西部证券股份 有限公司固定收益部、上 海金懿投资有限公司担 任部门经理、投资总监等 职。2017 年 3 月加入本 公司，现任固定收益部基 金经理。2018年 2月 12 日起任太平日日金货币 市场基金、太平日日鑫货 币市场基金基金经理。中 国国籍。 潘莉 本基金的 基 金 经 理、太平日 日金货币 市场基金 2018 年 3 月 23日 - 6 牛津大学工商管理硕 士，具有证券投资基金从 业资格。2004 年 6 月起 曾就职于东京海上日动 火灾保险株式会社非日 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 10页 共 35页 基 金 经 理、太平恒 利纯债债 券型证券 投资基金 基金经理 系部、英国皇家太阳联合 保险公司大客户部担任 核保和客服工作；中国人 保资产管理有限公司历 任集中交易室交易员、固 定收益部投资经理；南通 农村商业银行股份有限 公司历任金融市场部固 收类投资经理、投资总 监。 2018 年 2 月加入本公 司，现任固定收益部基金 经理。2018年 3月 23日 起任太平日日金货币市 场基金、太平日日鑫货币 市场基金基金经理；2018 年 6月 15起担任太平恒 利纯债债券型证券投资 基金基金经理。中国国 籍。 吴素涵 本基金的 基 金 经 理、太平日 日金货币 市场基金 基金经理 2017 年 6 月 21日 2018 年 3月 2日 3 韩国淑明女子大学学 士，具有证券投资基金从 业资格。2014 年 6 月起 曾在汇丰晋信基金管理 有限公司任固定收益交 易员。2016 年 6 月加入 本公司，2017年 6月 21 日起担任太平日日金货 币市场基金基金经理、太 平日日鑫货币市场基金 基金经理（任职期间： 2017年 6月 21日至 2018 年 3月 2日）。中国国籍。 注:1、基金经理的任职日期和离职离任日期一般情况下指为公司对外公告之日；若是该基金 经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金 合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求 最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 11页 共 35页 形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理 制度，以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资 组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离 制度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有 效隔离。在交易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投 资组合间的公正实施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线 监控与报告，稽核风控部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工 作，每季度和每年度对不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析， 加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽 核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公 平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存 在非公平交易的情况。 本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差 异以及不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果 显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交 易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在报告期内，判断货币市场总体呈现稳健宽松的总体趋势，货币政策出现比较明 显转向，在货币基金配置上采取了较为稳妥的运作方式。从仓位配置上，增加了同业存单的 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 12页 共 35页 配置，提高了组合的流动性。在久期控制上，采取了平均久期配置，既保证了货币基金的流 动性，也提高了整体收益水平。在品种选择上，本基金保持一贯的高评级策略，债券以及同 业存单的配置上选择了 AAA发行人为主的方式，在定期存款方面选择股份制银行作为对手 方，控制交易对手风险，确保组合收益。在杠杆方面，本报告期相对提升了杠杆率，有效利 用货币环境宽松的优势，在市场波动中始终努力为持有人带来一定的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，太平日日鑫 A 的净值收益率为 3.5195%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%；太平日日鑫 B的净值收益率为 3.7661%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019年，国内经济基本面面临较大的下行压力，通胀压力较小。投资增速下行确 定性较大；消费增速预计将放缓，但仍是整体经济的稳定器；出口可能仍然受到国外需求减 弱叠加政治因素的冲击，增速较 2018年将出现明显下行。为了缓解基本面下行压力，财政 政策将作为管理层主要发力点，基建增速或将是今年经济增长亮点之一，但能否带动经济整 体企稳仍然有待观察。货币环境仍或将保持宽松的趋势。2018年无风险利率下行较多，2019 年空间有限，但固定收益市场仍然有一定比较优势。2019 年管理层或将力推宽信用这一过 程，将银行间流动性导入实体支持经济发展，如果宽信用过程推进顺利，经济基本面有望在 四季度企稳回升。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及 份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017年 9月 5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的 约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人 完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》 以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员由主席负责，成 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 13页 共 35页 员包括稽核风控部门负责人、量化投资部门负责人、研究发展部负责人、基金运营部负责人 等人员组成，成员由估值所涉及的部门领导指定。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能 力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流 程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基 金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分 配，A级分配收益：3,345,628.28元，B 级分配收益 129,852,629.11元，符合法律法规及《基 金合同》的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金 的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内向 A级份额持有人分配利润：3,345,628.28元，向 B级份额持有人分配利润： 129,852,629.11元。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 14页 共 35页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等 内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对太平日日鑫货币市场基金 2018 年 12 月 31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2019)第 23332 号】。投资者可通 过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：太平日日鑫货币市场基金 报告截止日：2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 7 .4.7 .1 118,173,816.12 254,825,244.71 结算备付金 9,760,454.55 11,518,181.82 存出保证金 - - 交易性金融资产 7 .4.7 .2 3,188,517,127.54 2,403,949,744.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,188,517,127.54 2,403,949,744.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7 .4.7 .3 - - 买入返售金融资产 7 .4.7 .4 1,437,329,293.49 442,185,289.27 应收证券清算款 - - 应收利息 7 .4.7 .5 16,438,292.64 13,272,956.40 应收股利 - - 应收申购款 5,313.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7 .4.7 .6 - - 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 15页 共 35页 资产总计 4,770,224,297.34 3,125,751,416.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 669,972,075.04 100,979,728.53 应付证券清算款 1,959,335.62 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 863,930.32 672,498.63 应付托管费 172,786.05 134,499.72 应付销售服务费 173,252.37 28,407.15 应付交易费用 7.4.7.7 67,351.97 25,182.01 应交税费 11,887.22 - 应付利息 529,168.31 96,509.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 189,300.00 188,000.00 负债合计 673,939,086.90 102,124,825.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,096,285,210.44 3,023,626,590.64 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 4,096,285,210.44 3,023,626,590.64 负债和所有者权益总计 4,770,224,297.34 3,125,751,416.20 注: 1、报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,096,285,210.44份，其中 A类基金份额的份额总额 704,694,875.83份，B类基金份额的 份额总额 3,391,590,334.61份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者 欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：太平日日鑫货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 03月 15日（基 金合同生效日） 至 2017年 12月 31日 一、收入 150,743,082.09 132,075,893.94 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 16页 共 35页 1.利息收入 143,471,227.45 129,599,637.31 其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,982,793.06 18,411,714.67 债券利息收入 98,424,438.96 80,959,688.25 资产支持证券利 息收入 - - 买入返售金融资 产收入 37,063,995.43 30,228,234.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 7,271,854.64 2,441,306.22 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 7,271,854.64 2,441,306.22 资产支持证券投 资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 7.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 7.4.7.17 - 34,950.41 减：二、费用 17,544,824.70 11,540,413.32 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,070,999.95 7,369,368.70 2．托管费 7.4.10.2.2 1,814,199.89 1,473,873.68 3．销售服务费 7.4.10.2.3 666,046.79 318,007.51 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 5,732,923.17 2,128,612.46 其中：卖出回购金融资 产支出 5,732,923.17 2,128,612.46 6．税金及附加 33,595.90 - 7．其他费用 7.4.7.19 227,059.00 250,550.97 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 133,198,257.39 120,535,480.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 133,198,257.39 120,535,480.62 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：太平日日鑫货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 17页 共 35页 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,023,626,590.64 - 3,023,626,590.64 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 133,198,257.39 133,198,257.39 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 1,072,658,619.80 - 1,072,658,619.80 其中：1.基金申购款 7,864,449,383.25 - 7,864,449,383.25 2.基金赎回款 -6,791,790,763.45 - -6,791,790,763.45 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -133,198,257.39 -133,198,257.39 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,096,285,210.44 - 4,096,285,210.44 项目 上年度可比期间 2017年 03月 15日（基金合同生效日） 至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 5,510,097,819.02 - 5,510,097,819.02 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 120,535,480.62 120,535,480.62 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,486,471,228.38 - -2,486,471,228.38 其中：1.基金申购款 6,273,999,425.14 - 6,273,999,425.14 2.基金赎回款 -8,760,470,653.52 - -8,760,470,653.52 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - -120,535,480.62 -120,535,480.62 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,023,626,590.64 - 3,023,626,590.64 报表附注为财务报表的组成部分。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 18页 共 35页 本报告从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 邱宏斌 宋卫华 孙波 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 太平日日鑫货币市场基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2016]3071 号《关于准予太平日日鑫货币市场基金注册的批 复》核准，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平日日 鑫货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设 立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,509,836,323.34元，业经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 266号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《太平日日鑫货币市场基金基金合同》于 2017年 3月 15日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为 5,510,097,819.02份基金份额，其中认购资金利息折合 261,495.68 份基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股 份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。 根据《太平日日鑫货币市场基金基金合同》和《太平日日鑫货币市场基金招募说明书》 的规定，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量，对其持有的基金 份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类。本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份基金已实 现收益和 7日年化收益率，不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平日日鑫货币市场基金基金合同》的有 关规定，本基金投资于现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票 据、同业存单，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务 融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市 场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于 2019年 3月 22日批准报出。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 19页 共 35页 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－ 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《太平日 日鑫货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12月 31日的财务状况以及 2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育 辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 20页 共 35页 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要 税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按 照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务， 以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及 其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银 行”) 基金托管人、基金销售机构 太平资产管理有限公司(“太平资管”) 基金管理人的股东 中原证券股份有限公司(“中原证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 安石投资管理有限公司(“安石投资”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 21页 共 35页 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 03月 15日（基金 合同生效日） 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,070,999.95 7,369,368.70 其中：支付销售机构的客户维护费 93,310.36 74,194.28 注:支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资 产净值×0.25%/当年天数。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 22页 共 35页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31日 上年度可比期间 2017年 03月 15日（基金 合同生效日） 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,814,199.89 1,473,873.68 注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 合计 中国民生银行 10,224.73 1,273.73 11,498.46 中原证券 65.85 - 65.85 太平基金直销 232,571.88 344,344.28 576,916.16 合计 242,862.46 345,618.01 588,480.47 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年 03月 15日（基金合同生效日） 至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 合计 太平基金直销 3,177.28 284,287.93 287,465.21 中国民生银行 - - - 中原证券 - - - 合计 3,177.28 284,287.93 287,465.21 注: 支付基金销售机构的销售服务费按前一日A类基金份额和B类基金份额基金资产净值的 约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 23页 共 35页 各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 A/B类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 中国民生银行 99,901,4 95.65 - - - - - 上年度可比期间 2017年 03月 15日（基金合同生效日） 至 2017年 12月 31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息 支出 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 12 月 31日 上年度可比期间 2017年03月15日（基金合同生效日） 至 2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股 份有限公司 118,173,816.12 4,327,391.39 216,825,244.71 4,382,469.00 注:本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管行中国民生银行保管，活期存款按银 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 24页 共 35页 行同业利率计息，定期存款按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 关联方 名称 证券 代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位：股/张) 总金额 中国民生银行 - - - - - 上年度可比期间 2017年 3月 15日(基金合同生效日)至 2017年 12月 31日 关联方名 称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量 (单位：股/张) 总金额 中国民生银行 111715314 17民生银行CD314 网下申购 1,000,000.00 98,854,000.00 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2018年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 669,972,075.04元，是以如下债券作为抵押： 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 25页 共 35页 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 111809253 18浦发银 行 CD253 2019-01-04 99.47 160,000 15,914,810.36 111810365 18兴业银 行 CD365 2019-01-02 100.00 1,000,000 100,000,175.62 111810587 18兴业银 行 CD587 2019-01-02 97.68 500,000 48,838,219.53 111820233 18广发银 行 CD233 2019-01-02 99.38 166,000 16,497,467.33 111820233 18广发银 行 CD233 2019-01-10 99.38 210,000 20,870,290.00 111821356 18渤海银 行 CD356 2019-01-09 99.50 44,000 4,377,966.35 111880793 18江西银 行 CD066 2019-01-02 98.99 1,000,000 98,994,424.32 111882064 18宁波银 行 CD142 2019-01-04 99.96 1,000,000 99,961,794.03 111883228 18锦州银 行 CD187 2019-01-09 99.54 1,000,000 99,535,279.77 111884036 18徽商银 行 CD117 2019-01-02 99.48 602,000 59,884,517.91 111886232 18徽商银 行 CD150 2019-01-04 99.18 500,000 49,591,601.89 111890768 18甘肃银 行 CD028 2019-01-02 99.80 1,000,000 99,803,737.34 合计 7,182,000 714,270,284.45 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 26页 共 35页 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为 3,188,517,127.54 元，无属于第一或第三层次的余额(2017 年 12月 31日：第二层次 2,403,949,744.00元，无第一或第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年 12 月 31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 其他 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,188,517,127.54 66.84 其中：债券 3,188,517,127.54 66.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,437,329,293.49 30.13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 127,934,270.67 2.68 4 其他各项资产 16,443,605.64 0.34 5 合计 4,770,224,297.34 100.00 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 27页 共 35页 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.90 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 669,972,075.04 16.36 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 46.53 16.40 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 25.07 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 10.95 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.85 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 28页 共 35页 5 120天（含）—397天（含） 15.69 - 其中：剩余存续期超过 397天的 浮动利率债 - - 合计 103.09 16.40 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 420,725,469.35 10.27 其中：政策性金融债 420,725,469.35 10.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 881,593,311.78 21.52 6 中期票据 50,154,364.04 1.22 7 同业存单 1,836,043,982.37 44.82 8 其他 - - 9 合计 3,188,517,127.54 77.84 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 59,701,018.58 1.46 - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 120227 12国开 27 3,600,000 361,024,450.77 8.81 2 111884036 18徽商银行 CD117 2,000,000 198,951,886.75 4.86 3 011800735 18平安不动 SCP002 1,100,000 110,257,920.72 2.69 4 011802440 18国新控股 SCP011 1,000,000 100,001,864.69 2.44 5 011802370 18国新控股 SCP010 1,000,000 100,001,539.80 2.44 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 29页 共 35页 6 111810365 18兴业银行 CD365 1,000,000 100,000,175.62 2.44 7 111882064 18宁波银行 CD142 1,000,000 99,961,794.03 2.44 8 111890768 18甘肃银行 CD028 1,000,000 99,803,737.34 2.44 9 111896330 18重庆农村商 行 CD021 1,000,000 99,666,837.16 2.43 10 111883228 18锦州银行 CD187 1,000,000 99,535,279.77 2.43 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1999% 报告期内偏离度的最低值 -0.0356% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0606% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%情况 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均 计入基金净值。本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法 计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或 超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基 金净值。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 30页 共 35页 8.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,438,292.64 4 应收申购款 5,313.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,443,605.64 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 （%） 持有份额 占总份 额比例 （%） 太平 日日 鑫 A 16,038 43,939.07 3,564,163.38 0.51 701,130,712.45 99.49 太平 日日 鑫 B 9 376,843,370.51 3,374,117,924.59 99.48 17,472,410.02 0.52 合计 16,047 255,267.98 3,377,682,087.97 82.46 718,603,122.47 17.54 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 31页 共 35页 1 保险类机构 2,679,817,206.85 65.42 2 银行类机构 500,581,619.62 12.22 3 保险类机构 100,214,688.62 2.45 4 其他机构 60,519,149.14 1.48 5 保险类机构 21,032,208.95 0.51 6 其他机构 10,718,973.97 0.26 7 个人 6,412,860.67 0.16 8 个人 6,031,352.43 0.15 9 个人 5,021,806.42 0.12 10 个人 4,178,226.82 0.10 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业 人员持有本基金 太平日日鑫 A 238,056.52 0.0338 太平日日鑫 B - - 合计 238,056.52 0.0058 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数 量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 太平日日鑫 A 0~10 太平日日鑫 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 太平日日鑫 A 0 太平日日鑫 B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 太平日日鑫 A 太平日日鑫 B 基金合同生效日（2017年 3月 15日） 基金份额总额 69,728,252.02 5,440,369,567.00 本报告期期初基金份额总额 6,976,958.94 3,016,649,631.70 本报告期基金总申购份额 1,276,831,752.88 6,587,617,630.37 减：本报告期基金总赎回份额 579,113,835.99 6,212,676,927.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 704,694,875.83 3,391,590,334.61 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 32页 共 35页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动情况 （1）经太平基金管理有限公司 2018 年第二届董事会第七次会议审议通过，宋小龙先 生由于个人原因自 2018年 5月 11日起不再担任公司总经理职务；董事长汤海涛先生自 2018 年 5月 11日起代任公司总经理。上述事件已按规定向中国证券投资基金业协会和中国证券 监督管理委员会上海监管局备案，并于 2018 年 5 月 12 日发布了《太平基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 （2）经太平基金管理有限公司 2018 年第二届董事会第九次会议审议通过，原副总经 理邱宏斌先生于 2018年 6月 28日起转任公司总经理，董事长汤海涛先生于 2018年 6月 28 日起不再代任公司总经理。上述事件已按规定向中国证券投资基金业协会和中国证券监督 管理委员会上海监管局备案，并于 2018 年 6 月 29 日发布了《太平基金管理有限公司关于 基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2018 年 4 月 19 日公告，根据工作需要， 任命张庆先生担任本公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 33页 共 35页 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日（2017年 3月 15日）起聘请普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内本基金未改聘为其提供审计服务的会计 师事务所。本报告期内应支付的审计费用为人民币拾万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 中国国际 2 - -% - -% - 注:1、交易单元的选择标准和程序 拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准： （1）市场形象及财务状况良好。 （2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门 的处罚。 （3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金 提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由 基金管理人与被选择的券商签订协议。 2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况 本报告期内，基金租用证券公司交易单元无变化。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 34页 共 35页 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中国国际 - -% 32,534,800,000.00 100.00% - -% 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 （% ） 机 构 1 20180101-2 0181231 2,582,391, 441.88 97,425,764.97 - 2,679,817,206. 85 65.42 产品特有风险 （1）本基金投资于货币市场工具，可能面临较高的货币市场利率波动的系统性风险以及 流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值 的变动，从而影响基金的收益水平。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市 场工具流动性不足而面临流动性风险。 （2）本基金份额净值始终保持为 1.00元，投资收益每日分配、按日支付，但投资者购买 本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益因市 场情况上下波动，在极端情况下可能为负值，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。 （3）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对 值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人按照公允价值方法对持有投资组合的账面价 值进行调整，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。 （4）在特定条件下，为保证基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有可能对 当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的 强制赎回费用，本基金基金份额持有人会面临赎回份额少于预期的风险。 （5）在极端风险发生时，基金管理人及其股东在履行内部程序后，可以使用固有资金从 货币市场基金购买金融工具。基金管理人及其股东存在着无法或来不及从货币市场基金购 买金融工具的可能性，基金份额持有人可能面临损失。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 太平日日鑫货币市场基金 2018年年度报告（摘要） 第 35页 共 35页 太平基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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