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| 中欧纯债添利分级债券B(150159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1489301 | ||||||||
| 基金代码 | 150159 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金摘要2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期:2019年03月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧纯债添利分级债券 场内简称 中欧添利 基金主代码 166021 基金运作方式 契约型，添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次，接受申购与赎回申请；添利B根据基金合同的约定定期开放，接受申购与赎回申请，其余时间封闭运作。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。基金合同生效，在本基金符合法律法规和深交所规定的上市条件的情况下，本基金添利B份额申请上市与交易。 基金合同生效日 2013年11月28日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,568,636,294.91份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中欧纯债添利分级债券A 中欧纯债添利分级债券B 下属分级基金场内简称 中欧添A 中欧添B 下属分级基金的交易代码 166022 150159 报告期末下属分级基金的份额总额 21,348,050.82份 1,547,288,244.09份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投资收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 下属分级基金的风险收益特征 添利A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 添利B将表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 田东辉 联系电话 021-68609600 010-68858113 电子邮箱 liyihai@zofund.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95580 传真 021-33830351 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zofund.com 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年 本期已实现收益 75,333,005.84 38,772,118.48 47,241,596.40 本期利润 112,259,704.50 43,225,004.03 7,588,584.49 加权平均基金份额本期利润 0.0714 0.0204 0.0081 本期基金份额净值增长率 7.12% 2.33% 2.97% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配基金份额利润 0.2948 0.2480 0.3354 期末基金资产净值 1,670,414,793.08 1,566,200,633.74 2,874,654,743.21 期末基金份额净值 1.065 0.994 0.990 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.98% 0.05% 1.99% 0.05% -0.01% - 过去六个月 4.38% 0.06% 2.57% 0.06% 1.81% - 过去一年 7.12% 0.07% 4.79% 0.07% 2.33% - 过去三年 12.88% 0.07% -0.41% 0.08% 13.29% -0.01% 过去五年 31.85% 0.07% 10.55% 0.09% 21.30% -0.02% 自基金合同生效起至今 32.77% 0.07% 10.23% 0.09% 22.54% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2018年01月01日 - 2018年12月31日） 添利A与添利B基金份额配比 0.041:3 期末添利A份额参考净值 1.003 期末添利A份额累计参考净值 1.198 期末添利B份额参考净值 1.066 期末添利B份额累计参考净值 1.401 添利A的预计年收益率 3.40% 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司。截至2018年12月31日，本基金管理人共管理67只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王家柱 基金经理 2018-09-21 - 5 历任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员（2013.07-2016.11）。2016-12-05加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理 尹诚庸 基金经理 2015-03-23 2018-09-21 7 历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理（2011.09-2014.09）。2014-12-08加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理兼研究员 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据相关法律法规，公司制订了《公平交易管理办法》以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。在投资决策方面，基金经理共享研究报告、投研体系职权划分明确且互不干预、各基金持仓及交易信息等均能有效隔离；在交易执行方面，以系统控制和人工审阅相结合的方式，严控反向交易和同向交易；另外，中央交易室在交易执行过程中对公平交易实施一线监控，监察稽核部也会就投资交易行为进行分析和评估，定期进行公平交易的内部审计工作。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年中国经济所面对的不确定性增强。美联加息如同新兴市场头上高悬的利剑，中美贸易摩擦升级，民营经济退场论登场，国内去杠杆政策从高潮走向缓和，这都使得中国经济的不确定性不断地强化，企业及投资者对风险偏好减弱，2018年全年整体呈现债牛股熊的态势。 2018年宏观经济呈现趋势性放缓和结构调整两个特征。4季度GDP增速为6.4%，经济增速全面放缓，创下小平同志南巡讲话以来的最低水平。人均GDP接近一万美元，接近中等发达国家门槛。按支出法GDP增速看，消费基本保持较为稳定增长但是增速放缓，而投资增速呈现下行态势，总固定资产投资增速仍处于低位，私人投资增速高于总投资增速，但也处于较低水平。尤其是收到资管新规的冲击和去杠杆的影响，基建增速在年中一度转负。2018年消费贡献度增加，而投资贡献度下降，净出口则表现为负贡献度。全年通胀压力有限，未给货币政策造成掣肘。 中观方面，工业产能利用率从2017年四季度的78的高位下滑至2018年四季度的76，但是整体还在较高水平显示产能过剩压力有限。工业企业利润同比整体回落，非公有企业回落速度较快，国有控股企业利润增速也从高位加速放缓。电力消费增速也延续较高位回落态势。 2018年债券市场呈现戏剧性分化。2018年第一个季度，去杠杆政策还在如火如荼进行，短端利率一直维持在4.2-4.3的高位。经济数据还在高位，叠加资管新规和理财新规的阴影，长端利率（以十年国开为参照）在年初创下5.1的阶段性高点。2018年6月，伴随着国务院常务会议定调，去杠杆暂缓，央行开启第一次降准，短端利率全面下行。长端利率跟随下行，收益率曲线呈现牛陡特征。进入下半年经济下行压力增大，央行接连三次降准，短端利率快速下行。由于上半年去杠杆政策的影响，社融数据接连创下阶段性新低，市场对经济下行的预期增强，长端利率继续下行。收益率曲线整体呈现牛平。 2018年受到去杠杆政策的影响，信用债市场出现违约高峰。与2016年的违约潮不同，本次违约不是利润表的冲击而是现金流量表的冲击。2016年违约潮的主要原因是2012年四万亿效果逐步消退，经济进入一个下行周期，但是前些年若干产能投放依然有滞后性，过剩产能行业的利润大幅下行，积累的若干年后亏损侵害了自从负债表造成了部分企业的资不抵债，在2016年爆发了债务危机。2016年违约企业呈现如下几个特征：1，行业特征非常明显，集中于钢铁煤炭有色等产能过剩比较严重的行业；2，低效率国企占比较大。2018年本质上是一个再融资的冲击，前段时间高杠杆做资本支出和对外收购的企业再融资出现了问题，行业特征呈现出：1，行业特征不明显，呈现散点状；2，再融资能力弱的民营企业受伤较深。 有鉴于此，本基金在一季度的时候拉长久期并提高杠杆，享受了第一波资本利得。在2018年6月央行降准以后，再一次拉长久期，享受资本利得。信用上，本基金对持仓的个券都精挑细选，如之前判断再融资风险是主要风险，本基金对于高杠杆收购或者资本支出规模大、再融资风险高的主体进行了清仓，2018年成功躲避了信用风险没有出现实质违约。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为7.12%，同期业绩比较基准收益率为4.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年三四季度就业压力就开始凸显，苏州广东（制造业聚集地代表）等就业景气度明显回落；稳就业相关政策不断加码，去年7月底召开的中央政治局会议，明确将“稳就业”列为“六稳”工作之首，相对应的稳增长政策密集出台。中央层面主导的积极财政是托底关键；货币政策与之配合，同时更加注重引导机构信用派生行为的修复。伴随政策维稳效果的加速显现，企业债券融资已持续改善，贷款需求也出现结构性修复，小型企业贷款需求指数已连续2个季度回升。信用环境加快修复下，银行信贷行为或将逐步改善。前期市场反应的节奏过快，已部分透支2019年经济承压的基本面利好。再叠加广义财政的发力，会导致2019年债券供给量大幅提升，供给节奏也明显加快利率债年初也会呈现压力。2019年开年，久期和杠杆策略会成为一个比较鸡肋的策略，下沉资质和增加权益占比是一个可以选择的方向。后续策略仍需要结合未来宏观经济的判断，敬请期待本基金相关季度报告。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 261,177.49 435,260.42 结算备付金 51,014,788.95 14,979,832.33 存出保证金 153,503.54 256,955.92 交易性金融资产 2,657,850,306.70 2,290,520,681.23 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,505,065,506.70 2,200,344,681.23 资产支持证券投资 152,784,800.00 90,176,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 140,000,380.00 应收证券清算款 2,443,203.99 101,379,774.08 应收利息 42,157,850.62 37,865,814.91 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,753,880,831.29 2,585,438,698.89 负债和所有者权益 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,077,091,000.00 916,000,000.00 应付证券清算款 2,354,319.51 100,990,341.72 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 850,313.69 798,080.55 应付托管费 212,578.41 199,520.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 18,154.11 4,037.22 应交税费 1,413,503.03 1,167,941.44 应付利息 1,191,169.46 -221,855.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 335,000.00 300,000.00 负债合计 1,083,466,038.21 1,019,238,065.15 所有者权益： 实收基金 1,170,123,955.46 1,174,284,513.24 未分配利润 500,290,837.62 391,916,120.50 所有者权益合计 1,670,414,793.08 1,566,200,633.74 负债和所有者权益总计 2,753,880,831.29 2,585,438,698.89 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额总1,568,636,294.91。其中A类份额净值1.003元，基金份额21,348,050.82份；B类份额净值1.066元，基金份额1,547,288,244.09份。 7.2 利润表 会计主体：中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 一、收入 159,953,588.77 87,127,979.96 1.利息收入 109,531,258.72 123,497,067.75 其中：存款利息收入 482,506.20 11,749,008.84 债券利息收入 105,185,693.10 99,377,115.56 资产支持证券利息收入 3,107,760.59 4,848,526.06 买入返售金融资产收入 755,298.83 7,522,417.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,495,080.45 -40,822,381.67 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 14,117,657.62 -40,963,624.11 资产支持证券投资收益 -622,577.17 141,242.44 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 36,926,698.66 4,452,885.55 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 550.94 408.33 减：二、费用 47,693,884.27 43,902,975.93 1．管理人报酬 9,709,924.58 12,723,882.34 2．托管费 2,427,481.20 3,180,970.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 44,349.43 41,849.32 5．利息支出 34,769,321.05 27,615,873.64 其中：卖出回购金融资产支出 34,769,321.05 27,615,873.64 6．税金及附加 365,608.01 - 7．其他费用 377,200.00 340,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 112,259,704.50 43,225,004.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 112,259,704.50 43,225,004.03 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,174,284,513.24 391,916,120.50 1,566,200,633.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 112,259,704.50 112,259,704.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -4,160,557.78 -3,884,987.38 -8,045,545.16 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -4,160,557.78 -3,884,987.38 -8,045,545.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,170,123,955.46 500,290,837.62 1,670,414,793.08 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,900,824,630.80 973,830,112.41 2,874,654,743.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 43,225,004.03 43,225,004.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -726,540,117.56 -625,138,995.94 -1,351,679,113.50 其中：1.基金申购款 0.02 - 0.02 2.基金赎回款 -726,540,117.58 -625,138,995.94 -1,351,679,113.52 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,174,284,513.24 391,916,120.50 1,566,200,633.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘建平 ————————— 基金管理人负责人 杨毅 ————————— 主管会计工作负责人 王音然 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2013]第1216号《关于核准中欧纯债添利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,346,909,981.68元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2013）第734号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年11月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,347,672,794.64份基金份额，包含认购资金利息折合762,812.96份，其中添利A的基金份额总额为942,266,844.64份，包含认购资金利息折合355,562.96份，添利B的基金份额总额为405,405,950.00份，包含认购资金利息折合407,250.00份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，添利A基金份额（以下简称"添利A"） 根据基金合同的规定获取约定收益，并在添利B基金份额（以下简称"添利B"）的每个封闭运作期内每满半年开放一次，接受申购与赎回申请。添利B根据基金合同的约定定期开放，接受申购与赎回申请，其余时间封闭运作。基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下，添利B将申请在深圳证券交易所上市交易。本基金在添利B的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利A与添利B的赎回、折算以及申购等事宜。添利B的每一封闭运作期长度为3年。添利A的基金份额折算基准日为自添利B当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日。添利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添利B享有，亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担。添利A根据基金合同的规定获取约定收益，为一年期银行定期存款利率（税后）加上利差。其中计算添利A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后添利A每个赎回开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整添利A的约定年收益率。视国内利率市场变化，基金管理人应最迟于每个过渡期开始之前2个工作日，设定并公告添利B下一个封闭运作期内适用的、计算添利A约定收益的利差值。利差的取值范围从0%（含）到2.5%（含）。 基金合同生效后，添利B首个封闭运作期内适用的、添利A的约定收益的利差值由基金管理人在基金份额发售前设定，并在本基金的《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》中公告。基金管理人在基金资产净值计算的基础上，采用"虚拟清算"原则计算并公告添利A和添利B的基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。本基金不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场的新股申购或增发。本基金投资组合中：债券资产占基金资产的比例不低于80%；在添利A的开放日及该日前4个工作日和添利B的赎回开放日及该日前4个工作日，本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 万盛基业投资有限责任公司(“万盛基业”) 基金管理人的股东 北京百骏投资有限公司(“北京百骏”) 基金管理人的股东 Unione di Banche Italiane S.p.a (“意大利意联银行”) 基金管理人的股东 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）（"上海睦亿合伙"） 基金管理人的股东 自然人股东 基金管理人的股东 中欧盛世资产管理(上海)有限公司（"中欧盛世资管"） 基金管理人的控股子公司 中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司（"钱滚滚"） 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 国都证券 636,038,713.94 25.09% 759,690,276.94 15.35% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国都证券 12,733,189,000.00 21.79% 8,515,572,000.00 13.20% 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,709,924.58 12,723,882.34 其中：支付销售机构的客户维护费 61,663.99 95,708.68 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,427,481.20 3,180,970.63 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期期末及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年12月31日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,177.49 111,263.17 435,260.42 410,725.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：张） 期末成本总额 期末估值总额 备注 110049 海尔转债 2018-12-20 2019-01-18 未上市 100.00 100.00 5,900 590,000.00 590,000.00 - 112825 18鲁西01 2018-12-13 2019-01-16 未上市 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别：资产支持证券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位：张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 156199 18航租A1 2018-11-21 2019-01-04 未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 139303 万科30A1 2018-11-27 2019-01-18 未上市 100.00 100.00 120,000 12,000,000.00 12,000,000.00 139318 万科31A1 2018-12-04 2019-01-03 未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 156441 金保01优 2018-12-17 2019-01-10 未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额为人民币1,077,091,000.00元，分别于2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月7日、2019年1月17日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入反售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 1.2以公允价值计量的金融工具 1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币22,039,075.20元，属于第二层次的余额为人民币2,483,026,431.50元，属于第三层次的余额为人民币152,784,800.00元（2017年12月31日：属于第一层次余额为人民币13,345,200.00元，属于第二层次余额为人民币2,186,999,481.2元，属于第三层次余额为人民币90,176,000.00元）。 1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人民币152,784,800.00元，期初余额为人民币90,176,000.00元，本期增加人民币62,608,800.00元。 2.承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 3.其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 4.财务报表的批准 本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,657,850,306.70 96.51 其中：债券 2,505,065,506.70 90.96 资产支持证券 152,784,800.00 5.55 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,275,966.44 1.86 8 其他各项资产 44,754,558.15 1.63 9 合计 2,753,880,831.29 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内无买入及卖出股票的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,369,000.00 1.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,500,000.00 1.89 其中：政策性金融债 31,500,000.00 1.89 4 企业债券 1,705,259,431.50 102.09 5 企业短期融资券 160,853,000.00 9.63 6 中期票据 554,455,000.00 33.19 7 可转债(可交换债) 22,629,075.20 1.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,505,065,506.70 149.97 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 122333 14嘉宝债 661,010 66,781,840.30 4.00 2 143670 18中煤03 600,000 61,692,000.00 3.69 3 101660022 16吉利MTN001 600,000 60,312,000.00 3.61 4 136301 16龙盛03 560,000 55,899,200.00 3.35 5 112425 16河钢02 540,000 53,886,600.00 3.23 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 139302 链融01A1 500,000 50,000,000.00 2.99 2 YLR008 联易融08 360,000 36,000,000.00 2.16 3 156199 18航租A1 200,000 20,000,000.00 1.20 4 WK30A1 万科30A1 120,000 12,000,000.00 0.72 5 WK31A1 万科31A1 100,000 10,000,000.00 0.60 6 156441 金保01优 100,000 10,000,000.00 0.60 7 LCY006 绿城6优1 80,000 8,000,000.00 0.48 8 116648 中和1优A 220,000 6,784,800.00 0.41 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 153,503.54 2 应收证券清算款 2,443,203.99 3 应收股利 - 4 应收利息 42,157,850.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,754,558.15 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123006 东财转债 2,899,750.00 0.17 2 110031 航信转债 105,680.00 0.01 3 128016 雨虹转债 13,860.00 - 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中欧纯债添利分级债券A 2,316 9,217.64 0.00 0.00% 21,348,050.82 100.00% 中欧纯债添利分级债券B 24 64,470,343.50 1,547,088,483.81 99.99% 199,760.28 0.01% 合计 2,340 670,357.39 1,547,088,483.81 98.63% 21,547,811.10 1.37% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中欧纯债添利分级债券A 0.00 0.00% 中欧纯债添利分级债券B 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中欧纯债添利分级债券A 0 中欧纯债添利分级债券B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 中欧纯债添利分级债券A 0 中欧纯债添利分级债券B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中欧纯债添利分级债券A 中欧纯债添利分级债券B 基金合同生效日(2013年11月28日)基金份额总额 942,266,844.64 405,405,950.00 本报告期期初基金份额总额 28,513,879.65 1,547,288,244.09 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 8,045,545.16 - 本报告期基金拆分变动份额 879,716.33 - 本报告期期末基金份额总额 21,348,050.82 1,547,288,244.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为95,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申万宏源 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增中信证券上海交易单元和中泰证券上海交易单元，减少华泰证券上海交易单元、东方证券上海交易单元、长城证券上海交易单元和申万宏源西部证券上海交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 申万宏源 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 民生证券 - - - - - - - - 方正证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 招商证券 1,898,594,883.02 74.91% 45,707,700,000.00 78.21% - - - - 国都证券 636,038,713.94 25.09% 12,733,189,000.00 21.79% - - - - 注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。 2.本报告期内，本基金新增中信证券上海交易单元和中泰证券上海交易单元，减少华泰证券上海交易单元、东方证券上海交易单元、长城证券上海交易单元和申万宏源西部证券上海交易单元。 中欧基金管理有限公司 二〇一九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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