最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 格林伯元灵活配置混合A(004942) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1495307 | ||||||||
| 基金代码 | 004942 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2019 年 03 月 29 日 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自2018年2月6日起至2018年12月31日止（本基金合同生效日为2018 年2月6日）。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 格林伯元灵活配置 基金主代码 004942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月06日 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,103,098.28份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 下属分级基金的交易代码 004942 004943 报告期末下属分级基金的份额总额 3,648,709.97份 32,454,388.31份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策略配 置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多 方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发 展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调 整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将 持续地监控资产配置风险，适时地对资产配置予以调整。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 4 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 格林基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 孙会 吴玉婷 联系电话 010-50890709 021-52629999-212052 电子邮箱 sunhui@china-greenfund.com 015289@cib.com.cn 客户服务电话 4001000501 95561 传真 010-50890725 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人 互联网网址 http://www.china-greenfund.com/ 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心58层 04、05、06室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年02月06日（基金合同生效日）- 2018年 12月31日 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 本期已实现收益 -445,626.06 -9,592,213.96 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 5 本期利润 -376,426.43 -9,539,031.31 加权平均基金份额本期利润 -0.0615 -0.0754 本期基金份额净值增长率 -5.37% -5.50% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0618 -0.0631 期末基金资产净值 3,452,692.00 30,668,317.90 期末基金份额净值 0.9463 0.9450 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯元灵活配置A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.00% 0.05% -5.31% 0.81% 6.31% -0.76% 过去六个月 -1.38% 0.16% -5.87% 0.74% 4.49% -0.58% 自基金合同 生效起至今 -5.37% 0.30% -13.67% 0.69% 8.30% -0.39% 格林伯元灵活配置C 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 6 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.96% 0.04% -5.31% 0.81% 6.27% -0.77% 过去六个月 -1.46% 0.16% -5.87% 0.74% 4.41% -0.58% 自基金合同 生效起至今 -5.50% 0.30% -13.67% 0.69% 8.17% -0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 7 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金本年度未分配利润。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为格林基金管理有限公司，于2016年10月8日正式获得中国证监会批 准设立，批复文号为"证监许可〔2016〕2266号《关于核准设立格林基金管理有限公司 的批复》"。2016年11月1日，公司完成工商行政注册，取得《营业执照》。2016年11 月16日，取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。格林基金股东为河南省 安融房地产开发有限公司，注册资本为人民币1亿元整，注册地为中国北京朝阳区。经 营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他 业务。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 9 截至2018年12月31日，格林基金管理有限公司共管理四只公募基金，分别为格林 日鑫月熠货币市场基金、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金、格林泓鑫纯债债券型 证券投资基金和格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 曹晋文 本 基 金 基 金 经理，格林日 鑫 月 熠 货 币 市 场 基 金 基 金经理 2018-02-06 - 12 曹晋文先生，中国人民大 学统计学硕士，获得注册 会计师资格证书。先后就 职于中国人寿资产、信诚 人寿保险、民生加银基 金。现任格林基金固定收 益部总监，投资决策委员 会委员。 张兴 本 基 金 基 金 经理，格林伯 锐 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金 2018-02-09 - 8 张兴先生，东北财经大学 经济学博士。曾任国家信 息中心中经网金融研究 中心负责人，主要从事宏 观经济研究、指数化策 略、量化对冲投资策略研 究工作。现任格林基金投 资部基金经理。 宋东旭 本 基 金 基 金 2018-08-15 - 7 宋东旭先生，中央财经大 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 10 经理，格林日 鑫 月 熠 货 币 市 场 基 金 基 金经理，格林 泓 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 学 数 理 金 融 学 士 ， Rutgers金融数学硕士。 曾供职于摩根大通首席 投资办公室，负责固定收 益类资产的投资。现任格 林基金固定收益部基金 经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《格林基金管理有限公司公平交易管理办法》、《格林基金管理有限公司 异常交易监控与报告办法》。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 11 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在 授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公 平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易 程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经 理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例 分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保 证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全年，国内宏观经济基本面高位温和回落。截至年底，官方PMI持续下滑， 出口订单指数和新订单指数相继下滑跌破50，生产指数也同步大幅走弱。工业增加值累 计同比增速小幅下滑至6.2%，创年内新低。2018年第四季度，固定资产投资累计同比 增速略有反弹，主要是基建投资企稳、房地产投资保持平稳、制造业投资小幅持续回升 所致。社会消费品零售增速单月同比继续下滑至8.16%，分类看主要受汽车增速大幅转 负影响。进出口增速单月出现负增长。CPI同比增速小幅下滑至1.9%，PPI同比下行至 0.9%。央行货币政策全年连续降准以缓解实体经济信用压力，货币市场资金面整体趋于 宽松，资金利率自第二季度高位回落并保持在相对低位。 在经济走弱、通胀走低、货币政策宽松、资金价格低位波动等因素的驱动下，2018 年债券市场收益率出现大幅度下行，1年期国开债收益率从4.67%下行至2.75%，幅度达 192bp；10年期国开债收益率从4.82%下行至3.64%，下行118bp。 证券市场方面，2018年A股市场整体震荡下行，上证综指下跌24.6%，深证成指下 跌34.4%，沪深300下跌25.3%，创业板指下跌28.6%。 2018年，本基金积极把握市场节奏，固定收益投资以高等级信用债和存单作底仓， 同时适度参与了长短端利率债的机会，为基金净值增长贡献了稳定收益。权益投资坚守 稳健投资原则，上半年主要配置了蓝筹白马股，下半年在市场持续下行的背景下，及时 采取了空仓的策略，规避了市场波动可能带来的损失。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9463元，本报告期内该类基金 份额净值增长率为-5.37%，同期业绩比较基准收益率为-13.67%；截至报告期末格林伯 元灵活配置C基金份额净值为0.9450元，本报告期内该类基金份额净值增长率为 -5.50%，同期业绩比较基准收益率为-13.67%。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年，此轮国内经济的库存周期预计将继续趋于下行阶段，经济增长将继续面 临一定压力，终端需求走弱将带动生产回落，工业品价格大概率会延续回落趋势，且可 能重新面临工业品通缩风险。房地产销售增速在政策趋严的背景下预计将延续回落趋 势，2018年全年累计同比增速降至1.3%；房地产投资增速目前应该处于此轮周期的高 位区间，未来会随着土地购置费增速同比下滑而出现明显回落；制造业投资是短期内的 亮点，需要进一步观察工业企业利润增速大幅下滑的滞后影响。货币政策仍然处于相对 宽松的环境，信用派生的路径和效果短期内需要逐步观察和证实，基建投资增速是否能 企稳快速反弹成为短期观测的重点。 2019年，本基金将继续控制流动性风险，固定收益投资配置短期限利率债，并适度 参与长期限利率债的波段机会。权益投资将根据市场情况，择机调整仓位，坚持选择低 估值且长期成长确定的优质上市公司作为投资标的。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务 指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管 人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金 管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由公司高级管理人员、投资研究部门、基金运 营部门、监察稽核部门等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估 值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值 委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益 冲突。与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限 责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金 业协会等。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金 管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的 行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 §6 审计报告 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 15 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本基金财务报表，包括2018 年12月31日的资产负债表，2018年2月6日（基金合同生效日）至2018年12月31日止 期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道 中天审字(2019)第23258号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文， 应阅读本年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,110,297.61 结算备付金 3,735,681.60 存出保证金 32,722.64 交易性金融资产 7.4.7.2 29,141,244.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 29,141,244.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 16 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 583,981.75 应收股利 - 应收申购款 100.00 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 34,604,027.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 11,383.06 应付管理人报酬 27,392.07 应付托管费 4,565.36 应付销售服务费 6,390.88 应付交易费用 7.4.7.7 279,285.08 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 154,001.25 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 17 负债合计 483,017.70 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 36,103,098.28 未分配利润 7.4.7.10 -1,982,088.38 所有者权益合计 34,121,009.90 负债和所有者权益总计 34,604,027.60 注：1、报告截止日2018年12月31日，格林伯元灵活配置A基金份额净值0.9463元，基 金份额总额3,648,709.97份；格林伯元灵活配置C基金份额净值0.9450元，基金份额总 额 32,454,388.31 份 。 格 林 伯 元 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 合 计 为 36,103,098.28份。 2、本财务报表的实际编制期间为2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2018年02月06日（基 金合同生效日）至2018年 12月31日 一、收入 -7,990,863.05 1.利息收入 3,698,194.84 其中：存款利息收入 7.4.7.11 263,901.66 债券利息收入 2,433,037.22 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,001,255.96 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 18 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,831,643.46 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -13,123,463.84 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 268,028.37 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 1,023,792.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 7.4.7.17 122,382.28 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 20,203.29 减：二、费用 1,924,594.69 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 698,602.01 2．托管费 7.4.10.2.2 116,433.76 3．销售服务费 7.4.10.2.3 166,579.05 4．交易费用 7.4.7.19 546,961.74 5．利息支出 208,012.40 其中：卖出回购金融资产支出 208,012.40 6．税金及附加 3,177.85 7．其他费用 7.4.7.20 184,827.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） -9,915,457.74 减：所得税费用 - 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 19 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,915,457.74 注：本基金合同生效日为2018年2月6日，本期是指2018年2月6日至2018年12月31日， 无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 252,612,238.39 - 252,612,238.39 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -9,915,457.74 -9,915,457.74 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -216,509,140.11 7,933,369.36 -208,575,770.75 其中：1.基金申购款 80,712,833.54 -522,864.15 80,189,969.39 2.基金赎回款 -297,221,973.65 8,456,233.51 -288,765,740.14 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” - - - 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 20 号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 36,103,098.28 -1,982,088.38 34,121,009.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 高永红 ————————— 基金管理人负责人 马文杰 ————————— 主管会计工作负责人 窦文静 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]1132号《关于准予格林伯元灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》核准，由格林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 252,572,653.13元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验[2018]1-6号予以验 证。经向中国证监会备案，《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018 年2月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为252,612,238.39份基金份额，其 中认购资金利息折合39,585.26份基金份额。本基金的基金管理人为格林基金管理有限 公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")。 根据《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《格林伯元灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金分设两类基金份额：A类 基金份额和C类基金份额。收取认/申购费及赎回费，但不收取销售服务费的基金份额类 别称为A类基金份额；不收取认/申购费，但收取赎回费及销售服务费的基金份额类别称 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 21 为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，两类基金份额收取不同的认/申购 费、赎回费及销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《格林伯元灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、 债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业 私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣 除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款。本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率 ×50%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证 券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 22 本基金2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2）金融负债的分类 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 23 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同 权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产 所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 24 有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可 观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对 估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算 时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 25 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 26 本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理 人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多 个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值 技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 27 券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定 公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 28 (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 格林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 河南省安融房地产开发有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 29 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本报告期(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金未通过关 联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本报告期(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金未通过关 联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本报告期(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金未通过关 联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本报告期(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金未通过关 联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金无应支付 关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 30 项目 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年 12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 698,602.01 其中：支付销售机构的客户维护费 65,736.34 注：1.支付基金管理人格林基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值0.60%的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理费＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务 及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数 进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项 目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 116,433.76 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关 本期 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 31 联方名称 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 合计 格林基金管理有限公司 0.00 128,233.84 128,233.84 合计 - 128,233.84 128,233.84 注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.15%，每日计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.15%/当年天数。 （2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金未与关联 方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），基金管理人未 运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末（2018年12月31日），除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年02月06日（基金合同生效日）至2018年12月31日 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 32 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 1,110,297.61 155,982.65 注：1.本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利 率计息。 2、本基金通过“基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公 司 的 结 算 备 付 金 和 存 出 保 证 金 ， 于 2018 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 1,767,960.40元，本期间产生的利息收入为人民币35,857.93元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内(2018年2月6日(基金合同生效日)至2018年12月31日），本基金没有在 承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末（2018年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限 的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末（2018年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末（2018年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 33 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末（2018年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第二层次的余额为29,141,244.00元，无属于第一、第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 34 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,141,244.00 84.21 其中：债券 29,141,244.00 84.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,845,979.21 14.00 8 其他各项资产 616,804.39 1.78 9 合计 34,604,027.60 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 35 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资 产净值比例(%) 1 603288 海天味业 17,226,732.34 50.49 2 600887 伊利股份 14,645,981.28 42.92 3 600066 宇通客车 11,625,198.00 34.07 4 600018 上港集团 11,341,839.21 33.24 5 600674 川投能源 10,915,328.91 31.99 6 600276 恒瑞医药 10,777,734.27 31.59 7 601985 中国核电 9,102,548.79 26.68 8 600023 浙能电力 9,097,434.00 26.66 9 600398 海澜之家 8,559,043.40 25.08 10 600519 贵州茅台 8,189,827.50 24.00 11 600795 国电电力 7,949,657.00 23.30 12 600004 白云机场 7,522,979.55 22.05 13 601158 重庆水务 6,590,079.00 19.31 14 600104 上汽集团 6,129,748.00 17.96 15 601000 唐山港 6,112,859.00 17.92 16 600886 国投电力 5,990,509.34 17.56 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 36 17 600340 华夏幸福 5,925,730.00 17.37 18 600518 康美药业 5,854,681.96 17.16 19 601668 中国建筑 5,703,160.00 16.71 20 600028 中国石化 5,382,414.40 15.77 21 600196 复星医药 4,997,931.00 14.65 22 601989 中国重工 4,970,723.00 14.57 23 601318 中国平安 4,812,405.00 14.10 24 600009 上海机场 4,539,844.98 13.31 25 600377 宁沪高速 4,221,396.00 12.37 26 601111 中国国航 3,915,342.08 11.47 27 600019 宝钢股份 3,849,873.55 11.28 28 600690 青岛海尔 3,820,018.00 11.20 29 601088 中国神华 3,689,727.77 10.81 30 600350 山东高速 2,999,605.00 8.79 31 601601 中国太保 2,998,320.00 8.79 32 601800 中国交建 2,986,774.00 8.75 33 600867 通化东宝 2,692,726.00 7.89 34 000333 美的集团 1,996,410.00 5.85 35 600900 长江电力 1,897,087.00 5.56 36 600642 申能股份 1,655,896.00 4.85 37 603027 千禾味业 1,295,198.00 3.80 38 002563 森马服饰 1,097,269.00 3.22 39 601006 大秦铁路 799,824.00 2.34 40 600521 华海药业 794,164.00 2.33 41 600298 安琪酵母 793,247.00 2.32 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 37 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资 产净值比例(%) 1 603288 海天味业 18,090,003.93 53.02 2 600887 伊利股份 12,411,890.48 36.38 3 600276 恒瑞医药 10,738,774.97 31.47 4 600674 川投能源 10,667,531.40 31.26 5 600018 上港集团 10,546,360.48 30.91 6 600066 宇通客车 9,933,812.43 29.11 7 600398 海澜之家 8,991,871.29 26.35 8 601985 中国核电 8,457,422.64 24.79 9 600023 浙能电力 8,171,360.89 23.95 10 600519 贵州茅台 7,920,998.79 23.21 11 600795 国电电力 7,725,762.00 22.64 12 600004 白云机场 6,319,567.24 18.52 13 600518 康美药业 6,214,530.90 18.21 14 600104 上汽集团 5,813,396.00 17.04 15 600886 国投电力 5,591,378.20 16.39 16 601158 重庆水务 5,514,492.96 16.16 17 600340 华夏幸福 5,432,959.00 15.92 18 601668 中国建筑 5,334,624.00 15.63 19 601000 唐山港 5,190,959.03 15.21 20 600028 中国石化 5,176,836.48 15.17 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 38 21 600196 复星医药 4,832,768.00 14.16 22 601989 中国重工 4,618,150.00 13.53 23 601318 中国平安 4,575,411.00 13.41 24 600009 上海机场 4,280,593.82 12.55 25 600377 宁沪高速 4,034,281.00 11.82 26 600690 青岛海尔 3,685,179.00 10.80 27 601111 中国国航 3,516,942.00 10.31 28 600019 宝钢股份 3,422,976.00 10.03 29 601088 中国神华 3,382,685.00 9.91 30 601800 中国交建 2,786,603.00 8.17 31 600350 山东高速 2,704,142.00 7.93 32 601601 中国太保 2,656,987.67 7.79 33 600867 通化东宝 2,584,719.97 7.58 34 600900 长江电力 1,924,733.00 5.64 35 000333 美的集团 1,806,288.00 5.29 36 600642 申能股份 1,592,958.65 4.67 37 603027 千禾味业 1,047,965.00 3.07 38 601006 大秦铁路 835,392.00 2.45 39 002563 森马服饰 834,449.00 2.45 40 600521 华海药业 804,018.00 2.36 41 600298 安琪酵母 702,609.00 2.06 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 236,546,547.55 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 39 卖出股票收入（成交）总额 223,423,083.71 注：8.4.1项"买入金额"、8.4.2项"卖出金额"及8.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入" 均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 22,311,324.00 65.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,829,920.00 20.02 其中：政策性金融债 6,829,920.00 20.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,141,244.00 85.41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 010107 21国债⑺ 216,720 22,311,324.00 65.39 2 018005 国开1701 68,000 6,829,920.00 20.02 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 40 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的证券的发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,722.64 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 583,981.75 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 616,804.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 格林伯元 灵活配置 99 36,855.66 495,182.83 13.57% 3,153,527.14 86.43% 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 42 A 格林伯元 灵活配置 C 175 185,453.65 22,226,986.46 68.49% 10,227,401.85 31.51% 合计 274 131,763.13 22,722,169.29 62.94% 13,380,928.99 37.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额 总数（份） 占基金总 份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 格林伯元灵活配置A 1,162.68 0.03% 格林伯元灵活配置C 20,186.62 0.06% 合计 21,349.30 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量 的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 格林伯元灵活配置A 0~10 格林伯元灵活配置C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 格林伯元灵活配置A 0 格林伯元灵活配置C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 43 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 基金合同生效日(2018年02月06 日)基金份额总额 11,551,784.92 241,060,453.47 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 33,783.61 80,679,049.93 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 7,936,858.56 289,285,115.09 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,648,709.97 32,454,388.31 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018年2月13日，基金管理人发布公告，增聘张兴先生担任格林伯元灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 2018年3月2日，基金管理人发布公告，解聘李雪梅女士担任公司副总经理。 2018年8月16日，基金管理人发布公告，增聘宋东旭先生担任格林伯元灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 2018年12月4日，基金管理人发布公告，增聘宋绍峰先生担任格林伯锐灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 44 2018年12月4日，基金管理人发布公告，增聘张晓圆女士担任格林泓鑫纯债债券型 证券投资基金基金经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自 基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。本基金本报告期内应支付审计 费用45,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 45 长城证券 2 284,779,521.99 61.99% 149,090.07 53.87% 恒泰证券 2 174,606,379.05 38.01% 127,690.19 46.13% 银河证券 2 - - - - 注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基 金交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的 需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行 业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分 析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报 告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好 的服务和支持。 3、基金交易单元的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 长城证券 76,011,026.96 48.50% 2,148,900,000.00 49.40% - - - - 恒泰证券 80,723,816.08 51.50% 2,200,800,000.00 50.60% - - - - 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 46 银河证券 - - - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180702-20180724 30,002,666.67 - 30,002,666.67 - 0.00% 2 20180313-20180401 40,003,555.56 20,231,655.27 60,235,210.83 - 0.00% 3 20180312-20181231 - 50,055,060.57 28,828,163.00 21,226,897.57 58.80% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资 产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回 申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得 超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续 60个工作日低于5,000万元情形。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 47 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 格林基金管理有限公司 二〇一九年三月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |