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| 合煦智远嘉选混合C(006324) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1500243 | ||||||||
| 基金代码 | 006324 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 合煦智远嘉选混合型证券投资基金2018年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：合煦智远基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 30 日 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本 基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2018年 9月 18日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 合煦智远嘉选混合 基金主代码 006323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 18日 基金管理人 合煦智远基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 207,711,750.37 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 合煦智远嘉选混合 A 合煦智远嘉选混合 C 下属分级基金的交易代码 006323 006324 报告期末下属分级基金的份额总额 50,152,631.77份 157,559,118.60 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础之上，通过优化风险收益配比，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合的研究方式调整基金资产在股票、债券 及现金等大类资产之间的配置比例，以实现基金资产的长期稳定增值。 本基金通过对上市公司全面深度研究，结合实地调研，精选出具有长期投资价 值的优质上市公司股票构建股票投资组合。 本基金在保证资产流动性和控制各类风险的基础上，采取久期调整、收益率曲 线配置和券种配置等投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳健的投资收 益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，低于 股票型基金，属于中等收益/风险特征的基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场风 险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 合煦智远基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴健 王海燕 联系电话 0755-21835666 0574-89103171 电子邮箱 wuj@uvasset.com wanghaiyan@nbcb.cn 客户服务电话 4009835858 95574 传真 0755-21835680 0574-89103213 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.uvasset.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年 9月 18日(基金合同生效日)-2018年 12月 31日 合煦智远嘉选混合 A 合煦智远嘉选混合 C 本期已实现收益 -313,352.19 -2,374,618.10 本期利润 -1,698,147.89 -6,980,144.58 加权平均基金份额本期利润 -0.0328 -0.0287 本期基金份额净值增长率 -3.22% -3.48% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0322 -0.0348 期末基金资产净值 48,536,573.63 152,073,810.67 期末基金份额净值 0.9678 0.9652 （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12月 31日，无论该日是否为开放日或交易所的交 易日。 （4）本基金基金合同生效日为 2018年 9月 18日，至 2018 年 12月 31日未满 1年，故 2018年的 数据和指标为非完整会计年度数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 合煦智远嘉选混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.20% 0.24% -5.12% 0.83% 1.92% -0.59% 自基金合同 生效起至今 -3.22% 0.23% -1.93% 0.81% -1.29% -0.58% 合煦智远嘉选混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.44% 0.25% -5.12% 0.83% 1.68% -0.58% 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 自基金合同 生效起至今 -3.48% 0.23% -1.93% 0.81% -1.55% -0.58% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为 2018 年 9 月 18 日，根据基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓 期为 6个月，截至本报告期末，建仓期尚未结束。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金合同生效日期为 2018 年 9 月 18 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然 年度进行折算。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金于 2018年 9月 18日成立，自基金合同生效以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 合煦智远基金管理有限公司（原青松基金管理有限公司）是经中国证监会 2017年 8月 1日证 监许可〔2017〕1419 号文批准设立，于 2017 年 8 月 21 日在广东省深圳市注册成立，并于 2018 年 2月 8日取得由中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。公司于 2018年 6月 21日完成 工商变更登记手续，更名为“合煦智远基金管理有限公司”，并于 2018年 7月 9日取得由中国证 监会换发的《经营证券期货业务许可证》。业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、 特定客户资产管理。截止报告期末，公司注册资本为 1亿元人民币，公司股东由五位自然人构成。 截止报告期末，公司管理资产总规模 2.01亿元，管理 1只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈嘉平 本基金基 金经理、 公司股票 投资总监 2018年 9月 18日 - 17年 商学硕士，CFA,FRM。曾任台湾 兆丰金控兆丰证券经济研究部 襄理；德盛安联投信基金经理； 景顺长城基金管理有限公司国 际投资部高级经理、A股研究员、 资深研究员、基金经理、投资副 总监等职务，担任基金经理期间 先后管理景顺长城优选、核心竞 争力、成长之星、资源垄断等 A 股基金；2015年担任上海擎松投 资管理有限公司法定代表人及 投资总监；2018年 4月加入合煦 智远基金管理有限公司，担任股 票投资总监。 朱伟东 本基金基 金经理、 公司研究 2018年 9月 18日 - 11年 工商管理硕士。曾任航空信托投 资有限公司财务主管、联想集团 高级审计主管、北方天鸟智能科 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 总监 技股份有限公司总经理助理、泰 康资产管理有限公司研究组长、 高瓴资本高级经理、SNOW LAKE CAPITAL 总监。2017 年 12 月加 入合煦智远基金管理有限公司， 担任研究总监。 注：1. 担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 本基金基金合同、基金招募说明书等有关法律文件的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求， 进一步完善了《公平交易管理制度》，对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交 易原则、流程，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理各个相关环节， 按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对 待管理的不同投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，通过系统和人工等多种方式在各业务环节严格控制公平交易的执行。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 过去的 2018年，实体经济趋势整体向下，仍未寻找到转型新动力，消费、投资、进出口等重 要领域的增速均出现不同程度下滑。消费未来仍会是最稳定的经济增长支撑，但目前看来还没有 明显的支撑动力，其中可选消费类别还存在一定隐忧；金融环境方面，主动降杠杆政策实施以来， 一些前期积累的金融泡沫受到了挤压，政策收到了一定的效果；但同时金融市场的间接和直接融 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 资机制也受到一定抑制，2018 年下半年，政府开始使用货币政策与财政政策刺激经济，三季度以 来各项去杠杆的动作相对减缓，效果释放还需要进一步等待观察。 我们看到，市场各方对明年 A 股企业的利润率预估为 0-10%（平均 5%左右），最悲观的一些观 点认为，如经济景气程度低于预期，也存在零增长或负增长的可能性。但就估值层面而言，目前 已处于历史估值区间的下缘，经过 2018年的股市调整，部分悲观预期已经反映于价格中，A股的 整体估值已经相对便宜。 本基金于 2018 年 9 月 18 日成立，当时对于资本市场的观察是：实体经济周期因素叠加去杠 杆导致资本市场将出现明显下滑；而后期去杠杆的步调虽然减缓，但各个领域去杠杆的实际影响 将逐步显现，进而影响金融市场整体借贷机制，让景气周期自身循环发展机制短期陷入停滞，将 导致可能的流动性陷阱。本基金运作前两个月仓位基本维持在较低水平，行业配置上无明显的行 业属性倾向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-3.22%，C类基金份额净值增长率为 -3.48%，同期业绩比较基准收益率为-1.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来的操作层面，我们仍在等待市场逐步复苏，将重点观察企业盈利进一步下修后对估值的 可能影响、前述各个领域是否具备趋势上的转折动力、金融上投融资机制的修复以及能否引领正 常景气周期从低点转折等。2019年我们仍会谨慎操作，控制安全仓位，尽量寻找受经济下滑影响 较小的行业及个股，或是行业仍处于扩张增长阶段的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金估值程序严格遵照执行相关法律法规、基金合同、《合煦智远基金管理有限 公司估值委员会议事规则》及《合煦智远基金管理有限公司基金资产估值业务管理指引》。 1、估值流程 基金估值程序采用基金管理人与基金托管人同步独立核算、相互核对的方式，基金管理人每 日对基金持有的投资品种进行估值，基金托管人根据法律法规要求对基金管理人采用的估值政策 和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。基金管理人还会将基金在证券经纪商开立 的证券资金账户对账单与估值结果进行核对，每日估值结果必须与基金托管人、证券经纪商核对 一致后才能对外公告基金净值。 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立估值委员会，成员由投资部、研究部、监察稽核部、运营部等部门总监或其 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 他指定的相关人员组成。公司估值委员会负责审议估值政策、监督估值结果、跟踪及定期评估估 值政策的执行、与基金托管人及相关估值机构沟通协商估值政策、跟踪研究规则变化对估值的影 响、修订补充完善估值相关制度和流程。 日常基金资产的估值程序，由公司运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，公司 启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委 员会议定估值方案，公司运营部具体执行。 2、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按照商业合同约定 提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在合煦智远嘉选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存 在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见” 的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：合煦智远嘉选混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 12月 31日 资 产： 银行存款 74,079,108.08 结算备付金 100.00 存出保证金 - 交易性金融资产 47,439,957.14 其中：股票投资 47,439,957.14 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 80,000,000.00 应收证券清算款 - 应收利息 266,333.64 应收股利 - 应收申购款 5,500.00 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 201,790,998.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 710,566.66 应付管理人报酬 264,346.21 应付托管费 17,623.08 应付销售服务费 67,363.23 应付交易费用 47,543.56 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 73,171.82 负债合计 1,180,614.56 所有者权益： 实收基金 207,711,750.37 未分配利润 -7,101,366.07 所有者权益合计 200,610,384.30 负债和所有者权益总计 201,790,998.86 注：1.报告截止日 2018年 12 月 31日，基金份额总额 207,711,750.37 份，其中合煦智远嘉选混 合型证券投资基金 A类基金份额 50,152,631.77份，A类基金份额净值 0.9678元；合煦智远嘉选 混合型证券投资基金 C类基金份额 157,559,118.60份，C类基金份额净值 0.9652元。 2.本财务报表的实际编制期间为 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：合煦智远嘉选混合型证券投资基金 本报告期：2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12 月 31日 一、收入 -6,788,163.88 1.利息收入 1,930,708.57 其中：存款利息收入 1,023,184.95 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 907,523.62 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,794,753.09 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 其中：股票投资收益 -2,809,610.59 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 14,857.50 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -5,990,322.18 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 66,202.82 减：二、费用 1,890,128.59 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 1,271,466.28 2．托管费 7.4.8.2.2 84,764.41 3．销售服务费 350,131.65 4．交易费用 110,366.25 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 73,400.00 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -8,678,292.47 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -8,678,292.47 注：1、报告实际编制期间为 2018年 9月 18日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日。 2、本基金基金合同于 2018 年 9月 18日生效，无上年度可比期间及可比较数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：合煦智远嘉选混合型证券投资基金 本报告期：2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 411,775,631.40 - 411,775,631.40 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -8,678,292.47 -8,678,292.47 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -204,063,881.03 1,576,926.40 -202,486,954.63 其中：1.基金申购款 10,004,145.44 -85,213.82 9,918,931.62 2.基金赎回款 -214,068,026.47 1,662,140.22 -212,405,886.25 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 207,711,750.37 -7,101,366.07 200,610,384.30 注：1.报告实际编制期间为 2018年 9月 18日（基金合同生效日）至 2018年 12月 31日。 2.本基金基金合同于 2018年 9月 18日生效，无上年度可比期间及可比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵新宇______ ______刘慧红 ______ ____刘慧红____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 合煦智远嘉选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]1276 号《关于准予合煦智远嘉选混合型证券投资基金注册 的批复》准予，由合煦智远基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《合煦 智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 411,625,376.55元，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 623号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 9 月 18 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 411,775,631.40份基金份额。本基金的基金管理人为合煦智远基金管理有限公 司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。 根据《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金 招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式不同，将分别计算 基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《合煦智远嘉选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 35%-80%，其中，投资于港股通标的股 票的投资比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净 值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金持有全部权证的市值 不得超过基金资产净值的 3%。本基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 X50%+中证综合债券 指数收益率 X50%。 本财务报表由本基金的基金管理人合煦智远基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《合煦智远嘉选混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间的财务报表符合企业 会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 12月 31日的财务状况以及 2018年 9月 18 日(基金合同生效日)至 2018 年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2018 年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产 负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金在投资人申购、赎回过程中而待与投资人结算的可退替代款分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中的其他负债科目下列示。本基金持有的其 他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交 易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负 债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于基金份额合并引起的实收基金份额变动于基金份额合并日根据拆分前的基金份 额数及确定的合并比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日 根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因级别调整而引起的 A 和 C 类基金份额之间转 换所产生的实收基金变动。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 18 页 共 33 页 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投 资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在 适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；红利再投方式免收再投资的费用； 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 (3)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；在不违反法律法规规定以及基金合同约定且 对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调 整以上基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定 条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 20 页 共 33 页 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(私募债券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的 估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收 益品种(私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持 有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公 允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 21 页 共 33 页 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 合煦智远基金管理有限公司 (“合煦智远 基金公司”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司 (“宁波银行”) 基金托管人、基金销售机构 郑旭 基金管理人的股东 赵新宇 基金管理人的股东 林琦 基金管理人的股东 吴伟 基金管理人的股东 梁涛 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内没有通过关联方交易单元进行的股票交易、债券交易、债券回购交易及权 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 22 页 共 33 页 证交易，也没有发生应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,271,466.28 其中：支付销售机构的客 户维护费 497,524.51 注:1.支付基金管理人的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基 金资产净值×1.50%÷当年天数。 2. 根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 84,764.41 注:支付基金托管人的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产 净值×0.10%÷当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合煦智远嘉选混合 A 合煦智远嘉选混合 C 合计 合煦智远基金公司 - 59,130.55 59,130.55 宁波银行 - 49.32 49.32 合计 - 59,179.87 59,179.87 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.50%，逐日计提，按月支付。日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.50%÷当年天 数。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 23 页 共 33 页 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 合煦智远嘉选混合 A 合煦智远嘉选混合 C 基金合同生效日（ 2018年 9 月 18日 ）持有的基金份额 5,004,409.72 - 报告期初持有的基金份额 5,004,409.72 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 5,004,409.72 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 9.9784% - 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 合煦智远嘉选混合 A 关联方名称 本期末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 郑旭 1,000,339.53 1.9946% 赵新宇 1,000,225.64 1.9944% 林琦 999,997.86 1.9939% 吴伟 799,793.02 1.5947% 梁涛 600,049.77 1.1964% 份额单位：份 合煦智远嘉选混合 C 关联方名称 本期末 2018年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 郑旭 50,740.82 0.0322% 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 24 页 共 33 页 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 9月 18日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 宁波银行 10,632,877.60 79,323.88 注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 （元） 期末估 值单价 （元） 数量 （股） 期末 成本总额（元） 期末 估值总额 （元） 备注 601860 紫 金 银行 2018 年 12 月 24 日 2019 年 1月 3日 新股未 上市 3.14 3.14 1,000 3,140.00 3,140.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 25 页 共 33 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 47,439,957.14 23.51 其中：股票 47,439,957.14 23.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,000,000.00 39.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,079,208.08 36.71 8 其他各项资产 271,833.64 0.13 9 合计 201,790,998.86 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,113,968.80 17.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,729,229.40 1.86 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 3,140.00 0.00 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 26 页 共 33 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,846,338.20 18.87 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 日常消费品 2,875,688.40 1.43 金融 6,690,417.86 3.34 通信服务 27,512.68 0.01 合计 9,593,618.94 4.78 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002745 木林森 1,207,700 13,634,933.00 6.80 2 00939 建设银行 1,182,000 6,690,417.86 3.34 3 600019 宝钢股份 818,700 5,321,550.00 2.65 4 603368 柳药股份 142,337 3,729,229.40 1.86 5 603816 顾家家居 76,898 3,460,410.00 1.72 6 600507 方大特钢 322,800 3,224,772.00 1.61 7 00291 华润啤酒 120,000 2,875,688.40 1.43 8 300601 康泰生物 79,600 2,848,088.00 1.42 9 600887 伊利股份 89,200 2,040,896.00 1.02 10 600809 山西汾酒 52,416 1,837,180.80 0.92 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于合煦智远基金管理有限公 司网站 https://www.uvasset.com 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 27 页 共 33 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002745 木林森 16,751,285.82 8.35 2 002640 跨境通 8,843,768.00 4.41 3 603368 柳药股份 7,229,059.00 3.60 4 300070 碧水源 7,201,574.72 3.59 5 00939 建设银行 6,761,636.99 3.37 6 600019 宝钢股份 6,170,782.00 3.08 7 603816 顾家家居 5,177,672.00 2.58 8 600507 方大特钢 4,308,535.00 2.15 9 300601 康泰生物 3,147,282.00 1.57 10 00291 华润啤酒 3,017,227.65 1.50 11 600887 伊利股份 2,089,371.00 1.04 12 600809 山西汾酒 2,079,086.07 1.04 13 601166 兴业银行 1,396,334.00 0.70 14 600031 三一重工 1,030,235.00 0.51 15 000513 丽珠集团 1,026,735.00 0.51 16 00772 阅文集团 391,347.29 0.20 17 600068 葛洲坝 41,154.00 0.02 18 00700 腾讯控股 24,781.40 0.01 19 601319 中国人保 3,340.00 0.00 20 601860 紫金银行 3,140.00 0.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 002640 跨境通 7,453,104.00 3.72 2 300070 碧水源 6,140,772.50 3.06 3 603368 柳药股份 3,010,829.40 1.50 4 601166 兴业银行 1,369,718.00 0.68 5 603816 顾家家居 1,247,228.75 0.62 6 600507 方大特钢 852,628.00 0.43 7 00772 阅文集团 326,408.38 0.16 8 600068 葛洲坝 38,076.00 0.02 9 601162 天风证券 7,810.00 0.00 10 601319 中国人保 7,430.00 0.00 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 28 页 共 33 页 11 600887 伊利股份 2,394.00 0.00 12 002285 世联行 465.00 0.00 注：1、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2、以上卖出股票明细为本基金本报告期累计卖出的所有股票明细。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 76,696,753.94 卖出股票收入（成交）总额 20,456,864.03 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未发生股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过对证券 市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，采用流动性 好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市场系统 性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 29 页 共 33 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结 合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基 金资产安全的基础上，力求实现超额回报。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未发生国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未发生国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 266,333.64 5 应收申购款 5,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 271,833.64 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 30 页 共 33 页 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 合 煦 智 远 嘉 选 混合 A 827 60,644.05 6,102,868.76 12.17% 44,049,763.01 87.83% 合 煦 智 远 嘉 选 混合 C 3,568 44,158.95 21,021,026.14 13.34% 136,538,092.46 86.66% 合计 4,395 47,260.92 27,123,894.90 13.06% 180,587,855.47 86.94% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 份额单位：份 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合煦智远 嘉选混合 A 8,990,761.23 17.9268% 合煦智远 嘉选混合 C 63,801.53 0.0405% 合计 9,054,562.76 4.3592% 注:截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规 定及相关管理制度的规定。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 31 页 共 33 页 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 合煦智远嘉选混合 A >100 合煦智远嘉选混合 C 0~10 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 合煦智远嘉选混合 A >100 合煦智远嘉选混合 C 0 合计 >100 注：截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金经理投资、 持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 合煦智远嘉选混合 A 合煦智远嘉选混合 C 基金合同生效日（2018年 9月 18日）基金份 额总额 59,220,156.49 352,555,474.91 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 7,954,613.49 2,049,531.95 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 17,022,138.21 197,045,888.26 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 50,152,631.77 157,559,118.60 注：总申购份额含红利再投。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：报告期内，经合煦智远基金管理有限公司董事会审议通过，同 意吴伟先生辞任公司督察长，同意聘任吴健先生担任公司督察长。吴健先生自 2018 年 12 月 11 日起任基金管理人督察长职务，吴伟先生不再履行督察长职务。上述变更事项已报中国证券监督 管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 32 页 共 33 页 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略没有发生变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人本报告期聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会 计师事务所。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用为人民币 48,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未发生受到监管部门稽查或处罚 的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 97,145,347.97 100.00% 70,755.17 100.00% - 注：1. 本基金使用券商结算模式，本报告期内本基金选择中信证券股份有限公司作为证券经纪商， 本基金与证券经纪商中信证券不存在关联方关系。 2. 本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商 的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金 采用券商结算模式进行证券交易和结算的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力， 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的 信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型 的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服 合煦智远嘉选混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 第 33 页 共 33 页 务和支持； 4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足券商结 算模式下 T+0估值的时效性要求。 3. 证券经纪商的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经纪商。 2）基金管理人和被选中的证券经纪商签订证券经纪服务协议。 4.佣金支付情况： 1）股票佣金利率为 0.08%，债券交易佣金为 0.01%，债券回购交易不计佣金，交易佣金包含已由 证券经纪商扣收的一级交易费用（包括经手费、证管费、风险金），但不包括印花税、上海市场过 户费、港股通交易相关费用等税费。 2）每季度佣金经基金托管人、证券经纪商核对无误后于季度结束后第 10 个交易日在本基金的证 券资金账户中扣收，本基金本报告期合计应支付佣金为 70,755.17元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中信证券 - - 5,996,000,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内没有发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 合煦智远基金管理有限公司 2019 年 3月 30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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