读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
信达澳银新起点定期开放混合A(005179) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1522885 | ||||||||
基金代码 | 005179 | ||||||||
公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银新起点定期开放混合 基金主代码 005179 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月04日 报告期末基金份额总额 8,255,396.41份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的证券进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合C 下属分级基金的交易代码 005179 006462 报告期末下属分级基金的份额总额 3,242,091.78份 5,013,304.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合C 1.本期已实现收益 1,283,506.36 344,932.17 2.本期利润 1,311,376.32 353,842.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 0.0244 4.期末基金资产净值 3,402,941.65 5,137,330.57 5.期末基金份额净值 1.0496 1.0247 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金从2018年10月8日起新增C类份额,C类份额自2018年12月12日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信达澳银新起点定期开放混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.38% 0.21% 14.33% 0.78% -10.95% -0.57% 信达澳银新起点定期开放混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.51% 0.19% 14.33% 0.78% -11.82% -0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2018年5月4日生效,2018年8月6日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3、本基金基金合同生效日2018年5月4日至报告期末未满1年。 4、本基金从2018年10月8日起新增C类份额,C类份额自2018年12月12日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王咏辉 本基金的基金经理、领先增长基金的基金经理,总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监 2018-06-06 - 21年 英国牛津大学工程专业本科和牛津大学计算机专业硕士。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任总经理助理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金经理(2018年6月6日起至今)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金经理(2018年12月3日起至今)。 唐弋迅 本基金的基金经理、慧理财货币基金、新目标混合基金、新财富混合基金、纯债债券基金、新征程定期开放灵活配置混合基金、慧管家货币基金的基金经理 2018-05-04 - 7年 中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金(2019年3月11日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 尽管长期经济有下行压力,但短期经济仍有韧性。具体来看,消费方面,居民消费暂时企稳。2019年1-2月社零消费增速为8.20%,与2018年12月持平,但结构分化显著,必需品消费增速有所回落,而可选消费增速则有所反弹。出口方面继续承压,受累于全球经济下行、贸易减速以及春节因素干扰,2月份出口增速再次回落,以美元计价出口同比增速为-20.7%,剔除春节因素后出口增速仅为1.5%。投资方面开局平稳,从结构上来看,房地产业投资增速短期明显反弹,主要是受到前期销售火热、土地成交和新开工向好的滞后影响;基建投资逐步发力,2019年1-2月增速有所回升;但制造业投资增速明显下滑,或受春节效应的影响。除此以外,2019年3月PMI超预期改善,重回荣枯线;从高频数据发电煤耗来看,发电量或会回升,工业增速有望短期回暖。 2019年一季度通胀有限。整体来看,CPI趋于下行,2月份CPI同比继续走弱至1.5%,已经连续3个月处于“1”时代;但环比有所回升,预计3月CPI或跳升至2.5%。今年猪肉价格会触底反弹,推升食品CPI中枢上行,但货币政策逆周期调节的态度不会改变。2月份PPI环比继续下降0.1%,同比与上月持平,主要受近期钢铁、煤炭价格略有回升、油价上调的影响。 政策面向上,货币政策持续宽松。2019年初,央行扩大了定向降准优惠政策的覆盖面,进一步鼓励金融机构增加小微企业信贷,“宽货币”格局将延续。财政政策方面维持积极,2019年一季度增值税改革政策落地,将原适用于16%的增值税税率调整为13%、原适用于10%的增值税税率调整为9%,有望推动企业利润改善,尤其是批发零售、采矿业和制造业可能成为获益最多的行业。宽财政继续托底经济,广义中央财政加杠杆或成为今年主力。改革开放也在加快,近期土地流转改革、金融业的对外扩大开放,以及即将进行的更多服务业开放,都是积极的信号。 2019年一季度A股市场有所回暖,市场的参与度、交易量大幅上升,走出一波上升的行情。本基金在2018年12月末对2019年一季度的春季行情有所预判,抓住一季度行情的机会。本基金依然首先确定大类资产配置,择机加大权益资产的配置。在具体的权益资产配置中,确定具体的配置股票。在债券资产中,除配置稳定的利率债之外,同时增大优质可转债的权重。得益于以上配置思路,本基金在2019年一季度中把握住权益资产的行情,获得一定的收益。 2019年二季度,经济基本面已经有企稳迹象,企业盈利增速在经济基本面企稳之后会进入回暖阶段,加之科创板的推出预期,会进一步带动市场的情绪并带来新机会,所以基金管理人较为看好2019年二季度的权益市场机会,依旧会先对大类资产进行判断,择机采用股票、转债等工具来参与市场机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,A类基金份额:基金份额净值为1.0496元,份额累计净值为:1.0496元,本报告期基金份额净值增长率为3.38%,同期业绩比较基准收益率为14.33%。 截至本报告期末,C类基金份额:基金份额净值为1.0247元,份额累计净值为:1.0247元,本报告期基金份额净值增长率为2.51%,同期业绩比较基准收益率为14.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,110,560.20 1.94 其中:债券 1,110,560.20 1.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,081,572.39 98.00 8 其他资产 33,799.57 0.06 9 合计 57,225,932.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 506,500.00 5.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 604,060.20 7.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,110,560.20 13.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122557 PR株高科 25,000 506,500.00 5.93 2 128024 宁行转债 850 104,405.50 1.22 3 128034 江银转债 880 102,273.60 1.20 4 113013 国君转债 860 101,832.60 1.19 5 123003 蓝思转债 945 101,322.90 1.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 559,448.74 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 国君转债(113013) 国泰君安证券股份有限公司于2018年8月16日收到甘肃证监局的警示函,主要内容为“公司作为平凉市城乡建设投资有限责任公司2017年非公开发行公司债券的受托管理人,未按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定有效监督发行人募集资金使用及信息披露,且出具的2017年度受托管理事务报告中发行人募集资金使用信息与实际情况不符。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第四条、第七条的规定。” 基金管理人经审慎分析,认为该警示函对公司经营和价值应不会构成重大影响。 除国君转债(113013)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,072.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,727.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 33,799.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128024 宁行转债 104,405.50 1.22 2 128034 江银转债 102,273.60 1.20 3 113013 国君转债 101,832.60 1.19 4 123003 蓝思转债 101,322.90 1.19 5 113011 光大转债 101,085.60 1.18 6 113019 玲珑转债 38,409.80 0.45 7 113014 林洋转债 35,948.20 0.42 8 113516 苏农转债 12,374.00 0.14 9 128032 双环转债 6,408.00 0.08 注:本基金本报告期末仅持有以上处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 信达澳银新起点定期开放混合A 信达澳银新起点定期开放混合C 报告期期初基金份额总额 50,601,500.97 15,022,312.74 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 47,359,409.19 10,009,008.11 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 3,242,091.78 5,013,304.63 注:本基金从2018年10月8日起新增C类份额,C类份额自2018年12月12日起存续。此前存续的基金份额为A类基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101-20190327 39,999,000.00 - 39,999,000.00 - 0.00% 2 20190328 5,699,000.00 - 5,699,000.00 - 0.00% 3 20190328-20190331 5,004,504.05 - - 5,004,504.05 60.62% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 信达澳银基金管理有限公司 2019年04月18日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |