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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1523628 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2019年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年04月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 场内简称 信诚四国 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年12月17日 报告期末基金份额总额 13,048,070.29份 投资目标 通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 - 境外投资顾问中文名称 - 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 报告期（2019年01月01日-2019年03月31日） 1.本期已实现收益 -175,232.06 2.本期利润 661,044.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0504 4.期末基金资产净值 9,764,829.77 5.期末基金份额净值 0.748 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.16% 0.99% 10.76% 0.76% -3.60% 0.23% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理 2010年12月17日 2019年01月25日 24 工学硕士。曾任职于永昌证券投资信托股份有限公司,担任基金经理;于富邦证券投资信托股份有限公司,担任基金经理;于金复华证券投资信托股份有限公司,担任基金经理;于台湾工银证券投资信托股份有限公司,担任基金经理;于富国基金管理有限公司,担任境外投资部经理；2009年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任海外投资副总监,信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)及信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理，于2019年1月离任上述职务。 李舒禾 本基金基金经理,兼任信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金经理。 2019年01月22日 - 14 商学硕士。曾任职于台湾证券投资信托股份有限公司，历任宝来全球ETF稳健组合证券投资信托基金经理、宝来黄金期货信托基金经理。2011年3月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年第一季度，基金基准金砖四国指数（人民币）上涨10.76%，其中巴西指数（美金）上涨8.84%，中国指数（美金）上涨16.74%，香港指数（美金）上涨14.67%、印度指数（美金）上涨6.74%，俄罗斯指数（美金）上涨12.69%，人民币兑美元贬值0.14%，收在6.8785人民币兑美金，标普500指数（美金）下涨13.52%，美国十年期公债下滑34.3bps，收在2.7182%。基金上涨主要原因为超配了中国及香港，主要超额负贡献来自于投组涨幅不如指数。 未来投资策略还是着重于中国及香港的投资。去年10月起，巴西社会自由党候选人博尔索纳罗在大选中获胜，当选新一任巴西总统；市场预期重点改革公共养老金系统、削减财政赤字和减少政府冗杂部门架构。养老金法案应该在6月获得下议院批准，市场已充分预期此利好，认为企业盈利和财政前景好转，若改革不顺将对股市汇市造成极大的压力。 俄罗斯央行可能最早在六月开始降息；工业生产同比缓步回升，俄罗斯经济部预估，2018年GDP增长率在2.3%，2019年将减缓至1.3%，若卢布维持稳定，年底通胀将降至5%以下。 印度官方数据显示，上季GDP年比成长率为6.6%，低于先前2期的7%和8%，为过去五季来最低，也弱于市场预期6.9%。印度成长减速大致可归咎于消费减弱和流动性吃紧；目前印度央行货币政策已从原先的升息转为降息，在油价仍叫去年低的状况下，央行有空间进一步调降政策利率支撑成长。但需考虑另外一个较大风险，与邻国巴基斯坦的政治紧张情势升高，印巴的紧张关系可能伤害外国投资与国内的企业信心。 中国自节后股市随着美国风险偏好提升而上扬，不论在境内资金或是北上的境外资金都呈现流入的态势，基本面来看去年商誉减记有利于资产价格重新调整，经历去年大幅度的下跌，今年在外盘稳定的状况下应积极参与。 本报告期内，本基金份额净值增长率为7.16%，同期业绩比较基准收益率为10.76%，基金落后业绩比较基准3.60%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自2015年7月1日起至2019年3月29日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,255,790.41 22.61 其中：普通股 2,255,790.41 22.61 存托凭证 - - 2 基金投资 6,462,386.19 64.76 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 925,800.62 9.28 8 其他资产 334,732.57 3.35 9 合计 9,978,709.79 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 中国香港 2,255,790.41 23.10 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 日常消费品 658,285.20 6.74 公用事业 510,325.01 5.23 工业 434,213.30 4.45 信息技术 232,838.52 2.38 医疗保健 216,317.48 2.22 非必需消费品 203,810.90 2.09 合计 2,255,790.41 23.10 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资股票明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L 中国光大绿色环保 1257 HK 香港证券交易所 中国香港 75,000 400,802.38 4.10 2 DALI FOODS GROUP CO LTD 达利食品 3799 HK 香港证券交易所 中国香港 66,000 332,325.00 3.40 3 VITASOY INTL HOLDINGS LTD 维他奶国际集团有限公司 345 HK 香港证券交易所 中国香港 10,000 325,960.20 3.34 4 GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 绿城服务 2869 HK 香港证券交易所 中国香港 40,000 238,808.74 2.45 5 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 中国中药 570 HK 香港证券交易所 中国香港 54,000 216,317.48 2.22 6 BESTWAY GLOBAL HOLDING INC 荣威国际 3358 HK 香港证券交易所 中国香港 72,000 203,810.90 2.09 7 ALIVING SERVICES CO LTDH 雅生活服务 3319 HK 香港证券交易所 中国香港 17,000 195,404.56 2.00 8 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港证券交易所 中国香港 400 123,864.88 1.27 9 CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 中国光大国际 257 HK 香港证券交易所 中国香港 16,000 109,522.63 1.12 10 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 中芯国际 981 HK 香港证券交易所 中国香港 16,000 108,973.64 1.12 积极期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF基金 契约型开放式 - 1,589,432.24 16.28 2 HANG SENG INDEX ETFHKD ETF基金 契约型开放式 - 1,239,935.45 12.70 3 DRX DLY FTSE CHINA BULL 3X ETF基金 契约型开放式 - 732,672.14 7.50 4 IPATH MSCI INDIA INDEX ETN ETF基金 契约型开放式 - 624,249.32 6.39 5 VANECK VECTORS RUSSIA ETF ETF基金 契约型开放式 - 582,582.42 5.97 6 ISHARES 13 YEAR TREASURY BO ETF基金 契约型开放式 - 566,422.02 5.80 7 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金 契约型开放式 - 554,818.57 5.68 8 ISHARES MSCI BRAZIL ETF ETF基金 契约型开放式 - 325,687.27 3.34 9 CSOP HS CH ENTERPRISES 2X LP ETF基金 契约型开放式 - 147,698.57 1.51 10 Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF基金 契约型开放式 - 89,023.60 0.91 投资组合报告附注 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 331,355.44 3 应收股利 3,362.54 4 应收利息 14.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 334,732.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,178,667.36 报告期期间基金总申购份额 69,706.35 减:报告期期间基金总赎回份额 200,303.42 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以”-”填列) - 报告期期末基金份额总额 13,048,070.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2019年04月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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