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| 鹏扬景泰混合C(005353) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1524134 | ||||||||
| 基金代码 | 005353 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 4 月 18 日 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬景泰混合 交易代码 005352 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 报告期末基金份额总额 768,702,035.38 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变 化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动 态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投 资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。 1、当宏观基本面向好、GDP 稳步增长且预期股票 市场趋于上涨时，本基金将主要投资于股票市 场，分享股票市场上涨带来的收益； 2、当宏观基本面一般、GDP 增长缓慢且预期股票 市场趋于下跌时，本基金将采取相对稳健的做 法，减少股票投资比例，增加债券或现金类资产 比例，避免投资组合的损失； 3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险 时，本基金将减少股票和债券的持有比例，除现 金资产外，增加债券回购、央行票据等现金类资 产的比例。 基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变 化的深刻理解，通过定性和定量的方法分析宏观 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 经济、资本市场、政策导向等各方面因素，建立 基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预 期，决定各大类资产配置权重。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *70%+中债综合指数收益率 *30% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 下属分级基金的交易代码 005352 005353 报告期末下属分级基金的份额总额 705,999,554.60 份 62,702,480.78 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年 3 月 31 日 ） 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 1．本期已实现收益 -34,711,587.73 -3,370,558.34 2．本期利润 140,320,995.36 12,632,302.56 3．加权平均基金份额本期利润 0.1912 0.1882 4．期末基金资产净值 693,259,927.21 61,251,476.31 5．期末基金份额净值 0.9820 0.9769 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬景泰混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.74% 1.38% 19.63% 1.08% 4.11% 0.30% 鹏扬景泰混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.63% 1.38% 19.63% 1.08% 4.00% 0.30% 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 3 月 31 日。 （2）本基金合同于 2017 年 12 月 20 日生效。 （3）按基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金的 投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 卢安平 副总经 理兼首 席投资 官、本基 2017 年 12 月 20 日 - 18 清华大学工商管理硕士，西 安交通大学工学学士，曾任 全国社保基金理事会资产 配置处长、风险管理处处 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 金基金 经理 长，中国平安集团公司委托 与绩效评估部总经理，平安 人寿保险股份有限公司委 托投资部总经理。现任鹏扬 基金管理有限公司副总经 理兼首席投资官。2017 年 9 月 27 日至 2019 年 1 月 4日 任鹏扬景兴混合型证券投 资基金基金经理；2017 年 12 月 20 日至今任鹏扬景泰 成长混合型发起式证券投 资基金基金经理；2018 年 4 月 3日至今任鹏扬景升灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理；2018 年 5 月 10 日至今任鹏扬景欣混合型 证券投资基金基金经理； 2019 年 1 月 29 日至今任鹏 扬核心价值灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 罗成 本基金 基金经 理 2018 年 3 月 16 日 - 9 北京大学计算数学系硕士。 曾任全国社保基金理事会 规划研究部主任科员、中国 平安保险（集团）股份有限 公司委托投资部投资经理， 2017年6月加入鹏扬基金管 理有限公司。2018 年 3 月 16 日至今任鹏扬景兴混合 型证券投资基金、鹏扬景泰 成长混合型发起式证券投 资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客 户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1 季度，万德全 A指数上涨 30%，冠领全球。 2018 年 4 季度，市场还极度低迷，悲观气氛浓厚， 18 年全年 A股更是经历十年一遇的连续 四个季度大幅下跌。2019 年 1 季度的这种大反转市场走势，虽然看起来颇具戏剧性，但不应该感 到奇怪。2018 年 A 股遭遇墨菲定律似的黑天鹅年，几乎所有的坏消息都集中在这一年出现，市场 在整体估值合理的前提下遭遇大幅下跌。但实际上，一方面很多坏消息是短期的，或者是莫须有 的，被市场情绪放大了，另一方面市场整体估值不仅没有泡沫，反而是较大幅度低估的，沪深 300 十一二倍 PE 的估值既具有绝对的高预期回报，又相对于债券利率和海外风险资产有非常大的比较 优势。同时，中国的大幅减税、各种真刀真枪的结构性改革推进、社融增速的回升等等，将促使 经济基本面企稳。在这样的背景下，市场随时可能大幅上涨。去年 11 月份我们在中国基金报文章 讲《现在买 A股赔率 5:1，向上 50%vs 向下最多 10%！》，正是基于这样的市场环境有感而发。 展望未来，一季度 30%上涨以后，综合考虑估值、经济基本面、资金面等各方面因素，市场 整体的风险仍然不大。结构上，二三月份暴涨的垃圾股和热点板块将面临长期大幅下跌的风险， 而优质公司市值将随着这些公司的发展壮大而不断提高。 操作上，1月份景泰基金进行了较多的调仓。一方面将组合的持股集中度进行了提升，减少 持仓个股，将组合中持仓比例低于 1%的股票选择全部卖出或增持，月末组合中所有个股（新股除 外）的持仓比例都高于了 1%，绝大多数个股的持仓比例都高于 2%。1 月大幅加仓了畜禽养殖业、 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 医药零售业的股票，相应降低了医药制造业、电子元器件、建筑建材业的股票。2月和 3月基金 只做了小幅持仓调整，陆续减持了部分养殖业股票，增持了可选消费、传媒及厨电类股票。股票 仓位维持在 90%左右没有变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬景泰混合 A基金份额净值为 0.9820 元，本报告期基金份额净值增长率为 23.74%；截至本报告期末鹏扬景泰混合 C基金份额净值为 0.9769 元，本报告期基金份额净值增长 率为 23.63%；同期业绩比较基准收益率为 19.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 674,156,769.97 88.64 其中：股票 674,156,769.97 88.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,629,200.00 6.66 其中：债券 50,629,200.00 6.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,061,780.63 3.30 8 其他资产 10,679,596.57 1.40 9 合计 760,527,347.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 28,208,839.40 3.74 B 采矿业 12,473,634.69 1.65 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 C 制造业 268,483,728.55 35.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 96,670,530.64 12.81 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 191,203,412.53 25.34 K 房地产业 27,953,448.96 3.70 L 租赁和商务服务业 33,794,284.26 4.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 15,335,988.00 2.03 S 综合 - - 合计 674,156,769.97 89.35 注：以上行业分类以 2019 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 2,180,000 73,945,600.00 9.80 2 601318 中国平安 894,724 68,983,220.40 9.14 3 601012 隆基股份 2,147,696 56,054,865.60 7.43 4 002867 周大生 1,114,000 39,067,980.00 5.18 5 601166 兴业银行 2,049,989 37,248,300.13 4.94 6 002027 分众传媒 5,389,838 33,794,284.26 4.48 7 002727 一心堂 1,313,839 33,240,126.70 4.41 8 300498 温氏股份 694,799 28,208,839.40 3.74 9 000002 万科 A 909,943 27,953,448.96 3.70 10 002841 视源股份 337,858 26,792,139.40 3.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,144,000.00 6.65 其中：政策性金融债 50,144,000.00 6.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 485,200.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,629,200.00 6.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108901 农发 1801 400,000 40,136,000.00 5.32 2 180410 18 农发 10 100,000 10,008,000.00 1.33 3 128059 视源转债 4,852 485,200.00 0.06 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 招商银行（600036.SH）为鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 7 月 5 日深圳保监局针对招商银行存在电话销售欺骗投保人的违法行为，罚款 30 万元。 兴业银行（601166.SH）为鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 4 月 19 日中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行存在以下违法违规事实，罚款 5870 万元。 主要违法违规事实：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转 让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规 则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构 信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签 的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职； （十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 本基金投资兴业银行、招商银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除兴业银行、招商银行外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门 立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 165,575.81 2 应收证券清算款 9,935,061.71 3 应收股利 - 4 应收利息 550,716.27 5 应收申购款 28,242.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,679,596.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬景泰混合 A 鹏扬景泰混合 C 报告期期初基金份额总额 720,844,944.85 69,156,625.35 报告期期间基金总申购份额 58,328,672.52 4,034,397.21 减:报告期期间基金总赎回份额 73,174,062.77 10,488,541.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 705,999,554.60 62,702,480.78 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人持有本基金无份额变动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 5,000,274.03 0.65 5,000,274.03 0.65 3 年 基金管理人高级 管理人员 6,053,014.54 0.79 5,003,288.33 0.65 3 年 基金经理等人员 300,061.92 0.04 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 11,353,350.49 1.48 10,003,562.36 1.30 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2019 年 4 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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