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| 农银汇理天天利货币B(001992) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1525639 | ||||||||
| 基金代码 | 001992 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理天天利货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 农银天天利货币 交易代码 001991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 225,784,159.56份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银天天利货币A 农银天天利货币B 下属分级基金的交易代码 001991 001992 报告期末下属分级基金的份额总额 172,858,040.84份 52,926,118.72份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 农银天天利货币A 农银天天利货币B 本期已实现收益 1,665,708.00 1,081,801.47 2．本期利润 1,665,708.00 1,081,801.47 3．期末基金资产净值 172,858,040.84 52,926,118.72 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银天天利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6767% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.5892% 0.0015% 农银天天利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7372% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.6497% 0.0015% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，本基金建仓期为基金合同生效日（2015年12月21日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金基金经理、公司投资副总监及固定收益部总经理 2017年9月18日 - 18 理学硕士，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。 黄晓鹏 本基金基金经理 2017年9月18日 - 7 金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度资金面整体宽松，利率持续走低。1月，央行通过降准释放资金约1.5万亿，同时进行积极的公开市场操作，对冲去年投放逆回购的集中到期，以及春节前提前需求的增加，熨平资金面波动。春节过后，由于税期延后，叠加地方债缴款、存单到期量大、股市反弹的等因素，在2月份下旬出现了短暂的资金收紧，但很快随着税期结束和月末财政投放，资金面重归宽松。3月季末月，资金面同样出现了短暂的波动，但银行存单提价之后买盘旺盛，在募集量爆满之后银行随即降价，资金价格再度归于低位。总体来看，市场对资金宽松的预期并未改变，从央行公开市场操作来看，更注重削峰填谷，短期内难见货币政策转向，但央行也不希望看到银行间流动性过于宽松的状况。 操作方面，一季度我们仍然维持了之前的策略，以存款、存单等高流动性高评级的产品为主要投资标的，同时考虑到机构杠杆率有所提升，可能会导致资金面更加脆弱，我们适当降低了久期。二季度，我们将继续保持积极的投资策略，力求获得稳定回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银天天利货币A 的基金份额净值收益率为0.6767%，本报告期农银天天利货币B的基金份额净值收益率为0.7372%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 158,879,719.45 70.29 其中：债券 158,879,719.45 70.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 35,979,293.97 15.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,701,947.34 13.58 4 其他资产 485,457.34 0.21 5 合计 226,046,418.10 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.08 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 16.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 35.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 22.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 4.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 21.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.90 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,061,381.46 8.89 其中：政策性金融债 20,061,381.46 8.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 138,818,337.99 61.48 8 其他 - - 9 合计 158,879,719.45 70.37 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180312 18进出12 200,000 20,061,381.46 8.89 2 111896776 18广州农村商业银行CD018 200,000 19,941,599.04 8.83 3 111817189 18光大银行CD189 200,000 19,897,100.49 8.81 4 111814276 18江苏银行CD276 200,000 19,599,597.50 8.68 5 111991414 19上海农商银行CD012 100,000 9,968,110.05 4.41 6 111993473 19北京农商银行CD053 100,000 9,945,880.76 4.41 7 111921090 19渤海银行CD090 100,000 9,937,824.34 4.40 8 111994449 19广东顺德农商行CD045 100,000 9,935,068.84 4.40 9 111871332 18徽商银行CD182 100,000 9,934,676.61 4.40 10 111898068 18昆仑银行CD048 100,000 9,929,619.54 4.40 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0691% 报告期内偏离度的最低值 0.0156% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0444% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2018年12月7日,银保监会发布《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》(银保监银罚决字【2018】10号），指出光大银行股份有限公司存在内控管理严重违反审慎经营原则、同业投资违规接受担保等6项违法违规行为并，并对其给予没收违法所得和罚款的行政处罚。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 477,961.54 4 应收申购款 7,495.80 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 485,457.34 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银天天利货币A 农银天天利货币B 报告期期初基金份额总额 587,769,165.04 518,507,952.32 报告期期间基金总申购份额 303,044,872.45 395,465,098.36 报告期期间基金总赎回份额 717,955,996.65 861,046,931.96 报告期期末基金份额总额 172,858,040.84 52,926,118.72 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自2019年3月4日起，许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于2019年3月6日在上海证券报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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