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| 申万菱信申银万国证券行业指数分级(16311C) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1526739 | ||||||||
| 基金代码 | 16311C | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月十九日 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信中证申万证券行业指数分级 场内简称 申万证券 基金主代码 163113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 13 日 报告期末基金份额总额 3,330,612,776.45 份 投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证申万证券 行业指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投 资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 3 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票 投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。 业绩比较基准 95%×中证申万证券行业指数收益率+5%×银行同业存 款利率 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 申万证券 证券 A 证券 B 下属分级基金的场内简称 申万证券 证券 A 证券 B 下属分级基金的交易代码 163113 150171 150172 报告期末下属分级基金的 份额总额 2,114,963,872.45 份 607,824,452.00 份 607,824,452.00 份 下属分级基金的风险收益 特征 申万证券份额为常 规指数基金份额， 具有预期风险较 高、预期收益较高 的特征，其预期风 险和预期收益水平 均高于货币市场基 金、债券型基金和 混合型基金。 证券 A份额，具有 预期风险低，预期 收益低的特征。 证券B份额由于利 用杠杆投资，具有 预期风险高、预期 收益高的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -85,020,704.47 2.本期利润 1,312,937,194.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.4178 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 4 4.期末基金资产净值 3,319,764,982.14 5.期末基金份额净值 0.9967 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包 括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或 交易基金各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 43.60% 2.91% 46.06% 2.95% -2.46% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014 年 3 月 13 日至 2019 年 3 月 31 日） 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龚丽丽 本基 金基 金经 理 2017-12-26 - 7 年 龚丽丽女士，硕士研究生。 2011 年起从事金融相关工 作，曾任华泰柏瑞基金研 究员、专户经理、基金经 理等。2017 年 8 月加入申 万菱信基金管理有限公 司，现任申万菱信中小板 指数证券投资基金（LOF）、 申万菱信中证申万证券行 业指数分级证券投资基 金、申万菱信深证成指分 级证券投资基金、申万菱 信中证环保产业指数分级 证券投资基金、申万菱信 上证50交易型开放式指数 发起式证券投资基金基金 经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基 金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配 套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完 整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损 害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持 有人的合法权益。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公 平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平 交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现， 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日 常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流 程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会， 建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行 集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作 对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同 向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与 组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗 口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易， 还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是 否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制 度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中 出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异 常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 7 成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反 向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度市场普涨，其中上证综指上涨 23.93%，深证成指上行 36.84%。 市场风格上，2月份后小盘成长股显著跑赢大盘蓝筹股。一季度主要宽基指数表 现如下：沪深 300 上涨 28.62%，中证 500 上涨 33.10%，中小板指上涨 35.66%， 创业板指上涨 35.43%。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏 差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是指数成份股现金分红、 指数成份股调整和大额赎回。 本基金产品在申万菱信中证申万证券行业指数分级基金之基础份额的基础 上，设计了申万证券 A份额和申万证券 B份额。申万证券 A和申万证券 B份额之 比为 1:1。 作为被动投资的基金产品，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金将继续 坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目 标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折 溢价状况。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2019 年一季度中证申万证券行业指数期间表现为 48.78%，基金业绩基准表 现为 46.06%，申万菱信中证申万证券行业指数分级基金净值期间表现为 43.06%， 和业绩基准的差约 2.46%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例(%) 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 8 1 权益投资 3,102,144,637.45 88.16 其中：股票 3,102,144,637.45 88.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 409,789,150.89 11.65 7 其他各项资产 6,740,868.49 0.19 8 合计 3,518,674,656.83 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 125,752.56 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.00 J 金融业 3,101,985,981.95 93.44 K 房地产业 - - 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 9 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,102,144,637.45 93.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600030 中信证券 22,215,187.00 550,492,333.86 16.58 2 600837 海通证券 22,839,690.00 320,440,850.70 9.65 3 601211 国泰君安 12,728,370.00 256,476,655.50 7.73 4 601688 华泰证券 9,218,865.00 206,594,764.65 6.22 5 600999 招商证券 8,070,789.00 141,400,223.28 4.26 6 000776 广发证券 8,353,574.00 135,077,291.58 4.07 7 600958 东方证券 10,104,256.00 120,442,731.52 3.63 8 000166 申万宏源 19,082,003.00 105,332,656.56 3.17 9 601377 兴业证券 13,230,773.00 95,923,104.25 2.89 10 002736 国信证券 6,943,227.00 94,011,293.58 2.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 10 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查 的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776.SZ)、国信证 券(002736.SZ)外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。 广发证券于 2019 年 3 月 27 日收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公 司采取责令改正措施的决定》。经查明，公司存在对境外子公司管控不到位,未有 效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题。广东证监局依照 《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,决定对公司采取责令改正的行政监 管措施。 国信证券于 2018年 4月 17日收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具 的“关于对国信证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定”。经查明，公司 作为邹平电力购售电合同债权资产支持专项计划管理人，未对邹平电力 ABS 基础 资产进行全面的尽职调查，出具的《邹平电力购售电合同债权资产支持专项计划 说明书》部分内容存在虚假记载。在邹平电力 ABS 存续期间，公司未及时履行相 关信息披露义务，未监督检查邹平县电力集团有限公司持续经营情况和基础资产 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 11 现金流情况。为此，中国证券监督管理委员会山东监管局决定对公司采取出具警 示函的行政监管措施。此外，国信证券于 2018 年 6 月 22 日收到中国证券监督管 理委员会出具的“关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告”。经查明，国信 证券有关华泽钴镍的保荐业务行为，存在虚假记载、重大遗漏，且在核查上市公 司关联方非经营性占用资金和应收票据，以及利用审计专业意见等方面未勤勉尽 责。为此，证监会对公司没收保荐业务和并购重组财务顾问业务收入，并处以合 计 2100 万元的罚款。 上述证券为本基金业绩基准的成分股，因为本基金为采用完全复制方式被动 跟踪标的指数的基金产品，所以上述证券收到监管部门行政处罚等情形不会影响 本基金的投资决策。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 688,756.76 2 应收证券清算款 129,863.64 3 应收股利 - 4 应收利息 74,231.91 5 应收申购款 5,848,016.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,740,868.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万证券 证券A 证券B 本报告期期初基金份额总额 1,429,785,066.35 466,554,769.00 466,554,769.00 报告期基金总申购份额 872,715,940.31 - - 减：报告期基金总赎回份额 1,691,432,105.30 - - 报告期基金拆分变动份额 1,503,894,971.09 141,269,683.00 141,269,683.00 本报告期期末基金份额总额 2,114,963,872.45 607,824,452.00 607,824,452.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金《基金合同》的约定，当本基金之申万证券份额的基金份额参考 净值大于或等于 1.5000 元时，申万证券份额、证券 B 份额将进行不定期份额折 算。截至 2019 年 2 月 22 日，申万证券份额的基金份额参考净值为 1.5074 元， 达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2019 年 2 月 25 日为 基准日办理了不定期份额折算业务。详见本基金管理人于 2019 年 2 月 25 日、2 月 26 日、2月 27 日发布的公告。 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 本基金《基金合同》的约定，本基金以 2019 年 3 月 14 日为折算基准日对该日登 记在册的证券 A份额、申万证券份额（包括场内份额与场外份额）办理了定期份 额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见本基金管理人于 2019 年 3 月 11 日、3月 13 日、3月 18 日发布的公告。 本报告期内，为保证基金平稳运行，本基金管理人暂停了本基金之基础份额 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 2019年第 1季度报告 13 场外转场内的跨系统转托管业务，并对不同销售机构、场内场外采取不同的暂停 大额申购、定期定额投资及转换转入业务。详见本基金管理人 2019 年 2 月 22 日、 2月 27 日、3月 4日和 3月 7日发布的相关公告。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金 成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、 定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为： 中国上海市中山南路 100 号 11 层。 9.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站 进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一九年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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