最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成景盛一年定期债券A(002946) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1527006 | ||||||||
| 基金代码 | 002946 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 大成景盛一年定期债券 基金主代码 002946 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月8日 报告期末基金份额总额 51,818,801.91份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结 合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 （二）开放期投资策略 开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资。 1、债券投资策略 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。本基金在开放期将重点考虑债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的杠杆比例。 2、流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景盛一年定期债券A 大成景盛一年定期债券C 下属分级基金的交易代码 002946 002947 报告期末下属分级基金的份额总额 50,205,623.09份 1,613,178.82份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 大成景盛一年定期债券A 大成景盛一年定期债券C 1.本期已实现收益 652,566.26 19,202.25 2.本期利润 780,398.00 23,274.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0144 4.期末基金资产净值 50,498,193.89 1,607,044.75 5.期末基金份额净值 1.0058 0.9962 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景盛一年定期债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.57% 0.08% 5.69% 0.30% -4.12% -0.22% 大成景盛一年定期债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.47% 0.08% 5.69% 0.30% -4.22% -0.22% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基金经理 2018年7月16日 - 5年 经济学硕士。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司，任职于固定收益总部。2018年7月16日起任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景利混合型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度中国经济仍处于见底的过程当中。受到季节性因素影响，一月份社融数据超预期，二月份的数据因为监管和春节因素有所下滑。但综合一二月数据看，社融同比增速仍好于去年年末。这主要是因为去年央行宽松的货币政策逐步开始发挥作用、银行间市场资金利率低位平稳债券发行量开始上行，以及地方债提前发行。随着经济数据的短时间企稳，市场对经济见底的预期也在边际上升。货币政策一季度整体来讲保持定力，未有进一步大的动作出台，银行间资金利率整体处于较低水平。未来经济是否能够企稳仍还需要数据的支持，在经济数据正在企稳反弹之前，预计货币政策仍将保持在较为宽松的状态，银行间资金利率也将较长时间处于低位。一季度债券市场扰动因素较多，债券收益率整体处于窄幅波动状态；股市一季度市场情绪明显修复，涨幅较大。 2019年一季度，本基金根据市场变化灵活调整权益仓位，力求绝对收益，减少基金回撤。债券操作方面，个券投资集中于中高等级信用券和利率债，充分利用当前融资成本较低的市场环境，适当使用杠杆，并进行了部分波段操作。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景盛一年定期债券A基金份额净值为1.0058元,本报告期基金份额净值增长率为1.57%,截至本报告期末大成景盛一年定期债券C基金份额净值为0.9962元,本报告期基金份额净值增长率为1.47%,同期业绩比较基准收益率为5.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,260,593.40 2.18 其中：股票 1,260,593.40 2.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,790,330.80 89.62 其中：债券 51,790,330.80 89.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,993,932.44 3.45 8 其他资产 2,745,456.12 4.75 9 合计 57,790,312.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,048,800.00 2.01 C 制造业 211,793.40 0.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,260,593.40 2.42 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601857 中国石油 138,000 1,048,800.00 2.01 2 601766 中国中车 23,274 211,793.40 0.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,335,566.10 79.33 其中：政策性金融债 41,335,566.10 79.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 769,764.70 1.48 8 同业存单 9,685,000.00 18.59 9 其他 - - 10 合计 51,790,330.80 99.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018006 国开1702 194,250 19,879,545.00 38.15 2 180409 18农发09 100,000 10,237,000.00 19.65 3 111888103 18杭州银行CD079 100,000 9,685,000.00 18.59 4 018009 国开1803 43,890 4,718,175.00 9.06 5 018005 国开1701 36,610 3,661,366.10 7.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 31,848.81 2 应收证券清算款 1,090,023.31 3 应收股利 - 4 应收利息 1,623,584.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,745,456.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110040 生益转债 640,863.90 1.23 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景盛一年定期债券A 大成景盛一年定期债券C 报告期期初基金份额总额 50,205,623.09 1,613,178.82 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 50,205,623.09 1,613,178.82 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 2、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019年4月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |