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| 国新国证现金增利C(000787) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527303 | ||||||||
| 基金代码 | 000787 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融现金增利货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华融证券股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 19日 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1月 1 日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融现金增利货币 交易代码 000785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 16日 报告期末基金份额总额 1,358,047,453.29份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提 下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资 产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原 则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等 因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛 选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投 资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合 型基金、债券型基金。 基金管理人 华融证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787 报告期末下属分级基金的份额总额 10,978,968.62 份 188,161,398.71 份 1,158,907,085.96 份 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 1. 本期已实现收益 77,752.57 1,329,443.71 6,810,728.25 2．本期利润 77,752.57 1,329,443.71 6,810,728.25 3．期末基金资产净值 10,978,968.62 188,161,398.71 1,158,907,085.96 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华融现金增利 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6308% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2979% 0.0007% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金利润分配是按日结转份额。 华融现金增利 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6905% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.3576% 0.0007% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金利润分配是按日结转份额。 华融现金增利 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6312% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2983% 0.0007% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 桑劲乔 本基金的 基金经理 2016年 12 月 6日 - 6 桑劲乔，男，金融学硕士。2012 年 11月加入华融证券股份有 限公司，从事证券研究分析、 证券交易工作。曾先后担任固 定收益投资部交易员、投资经 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 理。2016年 12月至今，任华 融现金增利货币基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《华融现金增利货币市场基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立 了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 为支持小微企业、民营企业等实体经济融资，人民银行于 1月份降准 1个百分点。加上央行 开展的定向中期借贷便利操作以及普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，本季度资金面维持 宽松，春节前及季末前资金压力较以往有所减弱。在积极的财政政策及宽松的货币政策共同作用 下，基本面发生了结构性的变化。1月份，新增人民币贷款 3.23万亿，新增社融近 4.64万亿， 宽信用效果初见成效。伴随着政府稳投资措施的不断推进，基建投资增速不断提高。年初以来， 随着商业银行房贷利率的下调，商品房成交面积有了大幅的改善。上证综指累计上涨 23.93%，深 证成指累计上涨 36.84%。市场的风险偏好有所抬升，债券市场交投趋于谨慎。 流动性管理是本基金最重要的功能，在保证流动性充裕以及资产安全性的基础上，本基金将 尽可能的提高组合的收益率。报告期内，本基金以同业存单、短期存款以及短期逆回购为主要配 置资产。根据负债端申赎及资产端利率的变化规律，灵活的安排组合的杠杆率及剩余期限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期华融现金增利 A的基金份额净值收益率为 0.6308%，本报告期华融现金增利 B的基 金份额净值收益率为 0.6905%，本报告期华融现金增利 C的基金份额净值收益率为 0.6312%，同期 业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 479,844,360.29 35.29 其中：债券 479,844,360.29 35.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 293,000,000.00 21.55 其中：买断式回购的买入 - - 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 计 519,939,852.49 38.24 4 其他资产 67,064,145.89 4.93 5 合计 1,359,848,358.67 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.22 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 32.73 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 5.12 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 44.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.91 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 14.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.88 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 113,586,095.86 8.36 其中：政策性金融债 113,586,095.86 8.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 366,258,264.43 26.97 8 其他 - - 9 合计 479,844,360.29 35.33 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180312 18进出 12 500,000 50,023,473.98 3.68 2 111910144 19兴业银行 CD144 500,000 49,683,527.11 3.66 3 111994362 19盛京银行 CD144 500,000 49,673,265.59 3.66 4 111898110 18成都农商 500,000 49,672,681.70 3.66 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 银行 CD005 5 111883222 18昆仑银行 CD074 500,000 49,261,365.96 3.63 6 111806270 18交通银行 CD270 400,000 39,209,121.99 2.89 7 111814058 18江苏银行 CD058 300,000 29,945,192.78 2.21 8 108901 农发 1801 235,700 23,635,085.68 1.74 9 180305 18进出 05 200,000 19,998,896.71 1.47 10 108602 国开 1704 196,690 19,928,639.49 1.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1403% 报告期内偏离度的最低值 0.0444% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0898% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00元（人民币）。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入是的折价与溢价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策作出说明 关于本基金投资的前十名证券的发行主体本期有没有出现被监管立案调查，或在报告日前一 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 年内受到公开谴责、处罚的情形，通过互联网搜索相关信息，发现以下处罚情形： 1.18进出 12(180312)为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 3月 13日， 因信贷资产转让尽职调查不充分，导致信贷资金回流和空转行为，中国进出口银行被中国银保监 会大连监管局罚款 50万元。 2.19兴业银行 CD144(111910144) 为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 4月 19日, 因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人 理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等 12 项违规,兴业银行被中国银保监会罚 款 5870万元。 3.18 交通银行 CD270（111806270）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 11月 9日，因并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位，交 通银行被中国银保监会罚款 50万元。 4.18 江苏银行 CD058（111814058）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 9 月 30 日，因非真实转让不良资产、非真实转让风险资产及通过重组贷款掩盖资产质量、严 重违反审慎经营原则,江苏银行被中国银保监会深圳银监局罚款 330万元。 5.农发 1801（108901）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018年 6月 8日， 因违规收费，中国农业发展银行被中国银保监会吉林监管局罚款 30万元。 6.18进出 05(180305）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 3月 13日， 因信贷资产转让尽职调查不充分，导致信贷资金回流和空转行为，中国进出口银行被中国银保监 会大连监管局罚款 50万元。 7.国开 1704（108602）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。2018 年 12 月 29 日，因违规办理贷款业务、贷款风险分类不准确、内控不合规、未严格执行“审贷分离”原则， 国家开发银行被中国银保监会河北监管局罚款 150万元。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10.44 2 应收证券清算款 63,643,033.68 3 应收利息 3,420,801.77 4 应收申购款 300.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 67,064,145.89 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 报告期期初基金份额总额 13,723,627.38 186,871,026.62 767,977,659.77 报告期期间基金总申购份额 999,093.24 24,329,447.23 4,925,932,296.81 报告期期间基金总赎回份额 3,743,752.00 23,039,075.14 4,535,002,870.62 报告期期末基金份额总额 10,978,968.62 188,161,398.71 1,158,907,085.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本报告期末，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华融现金增利货币市场基金向中国证监会注册的募集文件 《华融现金增利货币市场基金招募说明书》 华融现金增利货币市场基金 2019年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 《华融现金增利货币市场基金基金合同》 《华融现金增利货币市场基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hrsec.com.cn）查阅。 华融证券股份有限公司 2019年 4月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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