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| 东方阿尔法精选混合A(005358) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527611 | ||||||||
| 基金代码 | 005358 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方阿尔法精选混合 基金主代码 005358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月08日 报告期末基金份额总额 1,549,894,337.11份 投资目标 在严格控制风险的基础之上，通过灵活、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下9个方面内容： 1、大类资产配置策略 基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配置比例。 2、个股优选策略 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对上市公司进行分析，建立备选股票池。并以备选股票池成份股未来两年的PE衡量作为动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据。 3、港股投资策略 本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股、A股缺乏投资标的行业、具有持续领先优势或核心竞争力的企业、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股以及与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 4、债券类资产投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。 5、权证投资策略 采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 7、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 8、国债期货的投资策略 基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 9、中小企业私募债券投资策略 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 下属分级基金的交易代码 005358 005359 报告期末下属分级基金的份额总额 881,359,635.71份 668,534,701.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 1.本期已实现收益 -2,312,634.22 -2,526,694.32 2.本期利润 203,727,694.64 164,567,629.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.2515 0.2588 4.期末基金资产净值 940,955,231.02 709,698,315.71 5.期末基金份额净值 1.0676 1.0616 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方阿尔法精选混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 30.02% 1.64% 14.02% 0.77% 16.00% 0.87% 东方阿尔法精选混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 29.86% 1.64% 14.02% 0.77% 15.84% 0.87% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘明 本基金基金经理、公司总经理、公司首席投资官 2018-02-08 - 19 男,1991年毕业于厦门大学统计专业，经济学硕士，东方阿尔法基金管理有限公司创始人、实际控制人。近20年证券基金从业经验，专业从事二级市场股票投资，并一直在一线担任大规模投资组合基金经理。2004年3月至2015年4月在大成基金管理有限公司历任投资总监、首席投资官、副总经理、投资决策委员会主席，领导团队管理超过1500亿人民币基金资产；有着超过10个完整年度的大规模资金一线管理经验,曾分别担任过封闭式基金景宏基金经理、大成优选基金基金经理、社保一一三组合基金经理、大成景宏一期专户投资经理。所获荣誉：2006年获得"美国晨星(中国)年度大规模封闭式基金经理奖"，并有两年进入"美国晨星(中国)年度基金经理奖"提名；2007年获得《证券时报》"封闭式基金明星"奖；2010年获任中国证监会第十二届主板发审委委员。 注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、等有关法律法规、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年1季度，上证综指涨幅23.93%，全球权益市场均大幅反弹，本基金管理人在本季度维持了较高的权益类仓位。 2019年以来，市场的短期上涨速率过快，市场发生震荡可能性在增加。但从流动性的角度来说，资金面仍然维持宽松状态，各类踏空资金都在虎视眈眈准备进场。尽管整体市场的估值水平已经脱离最低点，但是仍然在合理估值区间的偏下限水平。因此，预计市场短期即使调整幅度也不会太大。 经过短期震荡之后，我们对市场中期的表现相对乐观。今年资金面偏宽松，叠加有史以来力度最大的实质性减税降费，未来企业的利润增速大概率触底回升。从一个中期的时间维度（大概一年），市场指数还可以看高一线。本基金在操作上将会保持在比较高的股票仓位。 行业方面，我们相对看好工程机械、银行、地产、航空、新能源等行业以及部分估值不高的消费品行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末东方阿尔法精选混合A基金份额净值为1.0676元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为30.02%，同期业绩比较基准收益率为14.02%；截至报告期末东方阿尔法精选混合C基金份额净值为1.0616元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为29.86%，同期业绩比较基准收益率为14.02%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,508,848,292.72 87.82 其中：股票 1,508,848,292.72 87.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 124,960,722.09 7.27 其中：债券 124,960,722.09 7.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,637,133.59 0.62 8 其他资产 64,704,916.54 3.77 9 合计 1,718,151,064.94 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制的港股公允价值为27,878.18元，占资产净值比例0.00%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 54,138,903.39 3.28 C 制造业 528,124,572.43 31.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 190,678,401.89 11.55 G 交通运输、仓储和邮政业 92,471,697.76 5.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,636,159.42 4.70 J 金融业 298,127,185.40 18.06 K 房地产业 153,580,629.20 9.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 114,062,865.05 6.91 S 综合 - - 合计 1,508,820,414.54 91.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础材料 27,878.18 0.00 合计 27,878.18 0.00 注：以上分类采用全球行业分类标准GICS。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601877 正泰电器 4,560,936 122,233,084.80 7.41 2 002202 金风科技 7,968,301 114,238,779.55 6.92 3 002867 周大生 3,101,599 108,773,076.93 6.59 4 000001 平安银行 8,419,868 107,942,707.76 6.54 5 002142 宁波银行 4,489,466 95,356,257.84 5.78 6 601318 中国平安 1,229,938 94,828,219.80 5.74 7 300182 捷成股份 13,984,055 92,195,009.05 5.59 8 600031 三一重工 6,237,733 79,718,227.74 4.83 9 300059 东方财富 4,004,296 77,603,256.48 4.70 10 002745 木林森 4,189,437 63,226,820.16 3.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 82,016,401.00 4.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 42,944,321.09 2.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 124,960,722.09 7.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019537 16国债09 554,770 55,477,000.00 3.36 2 123006 东财转债 252,804 42,944,321.09 2.60 3 019556 17国债02 130,000 13,037,700.00 0.79 4 019611 19国债01 120,000 11,995,200.00 0.73 5 019566 17国债12 15,000 1,504,500.00 0.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 55,821,713.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,507,178.24 5 应收申购款 7,376,024.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 64,704,916.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123006 东财转债 42,944,321.09 2.60 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002202 金风科技 45,911,237.50 2.78 大宗交易流通受限、配股未上市 2 002745 木林森 28,809,669.00 1.75 非公开发行流通受限 3 300182 捷成股份 24,531,000.00 1.49 大宗交易流通受限 注：截至报告期末，本基金持有金风科技流通受限部分的公允价值为45,911,237.50元，其中因大宗交易流通受限部分的公允价值为27,400,000.00元，因配股未上市流通受限部分的公价值为18,511,237.50元。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 报告期期初基金份额总额 740,049,384.12 549,622,992.80 报告期期间基金总申购份额 355,715,977.80 540,361,479.05 减：报告期期间基金总赎回份额 214,405,726.21 421,449,770.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 881,359,635.71 668,534,701.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,017,551.16 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,017,551.16 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.65 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,005,850.58 0.65% 10,005,850.58 0.65% 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,005,850.58 0.65% 10,005,850.58 0.65% 自合同生效之日起不少于3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190101- 20190331 503,605,085.23 0.00 0.00 503,605,085.23 32.49% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 2、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 10.2 存放地点 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦西区23楼BC单元 10.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费） 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：http://www.dfa66.com。 东方阿尔法基金管理有限公司 2019年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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