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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1527629 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 东吴鼎利（LOF） 场内简称 东吴鼎利 基金主代码 165807 交易代码 165807 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金转型生效日 2016年4月26日 报告期末基金份额总额 82,439,203.33份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 投资策略 本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,080,296.10 2.本期利润 -9,347,315.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0835 4.期末基金资产净值 75,283,700.92 5.期末基金份额净值 0.913 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.17% 0.94% 0.47% 0.05% -6.64% 0.89% 注：比较基准=中国债券综合全价指数。 自基金转型生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。 2、本基金转型日为2016年4月26日，图示日期为2016年4月26日至2019年03月31日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈晨 本基金基金经理 2015年6月8日 - 7年 陈晨，硕士，2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰（联合）证券研究所任固定收益研究员，自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事债券投资研究工作，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（原东吴鼎利分级债券型证券投资基金）基金经理，自2018年11月2日起担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。其中2016年11月7日至2018年10月13日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2017年11月28日至2018年12月7日担任东吴优益债券型证券投资基金。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金因持有的个别债券连续停牌，出现连续十个交易日以上持有一家公司发行的证券市值被动超过基金资产净值10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 1月下旬发布12月经济数据显示工业增加值小幅超预期，2月中旬发布1月金融数据，新增信贷和社融分别达到2.15万亿和3.05万亿，超市场预期，且中长期信贷占比提升，结构改善，非标融资出现明显回暖。3月中旬发布的前2月经济数据有所分化，喜忧参半。1季度资金面整体宽松，春节前、2月末及3月中下旬等时点出现季节性紧张。开年债券市场收益率在资金面宽松、数据真空期阶段延续去年末的下行态势，但由于资金宽松、基本面偏弱等预期已得到较为充分的反应，经济数据的局部好转及1月超预期的金融数据导致1月中旬之后收益率出现较为明显的反弹，同时在权益市场大幅上涨的情况下，风险偏好改善，股债出现明显的“跷跷板”效应。整体来看，1季度债券市场以震荡调整为主。 本基金在报告期内适当降低久期水平，并对转债进行一定比例的配置。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.913元；本报告期基金份额净值增长率为-6.17%，业绩比较基准收益率为0.47%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,028,559.44 89.62 其中：债券 70,028,559.44 89.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,998,210.02 3.84 8 其他资产 5,114,033.62 6.54 9 合计 78,140,803.08 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 12,537,506.80 16.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,778,882.00 31.59 其中：政策性金融债 23,778,882.00 31.59 4 企业债券 31,431,016.80 41.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,281,153.84 3.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,028,559.44 93.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136192 16信威01 405,170 28,523,968.00 37.89 2 010107 21国债⑺ 68,700 7,088,466.00 9.42 3 108602 国开1704 57,900 5,871,639.00 7.80 4 018005 国开1701 57,500 5,750,575.00 7.64 5 018006 国开1702 50,600 5,178,404.00 6.88 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,099.42 2 应收证券清算款 3,670,636.82 3 应收股利 - 4 应收利息 1,428,297.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,114,033.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132013 17宝武EB 816,560.00 1.08 2 113008 电气转债 243,240.00 0.32 3 113011 光大转债 229,740.00 0.31 4 128027 崇达转债 182,257.46 0.24 5 113517 曙光转债 125,230.00 0.17 6 127005 长证转债 114,990.00 0.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 129,866,667.36 报告期期间基金总申购份额 120,396,135.35 减:报告期期间基金总赎回份额 167,823,599.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 82,439,203.33 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,860,559.92 报告期期间买入/申购总份额 29,538,131.04 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 35,398,690.96 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 42.94 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019年3月18日 29,538,131.04 27,500,000.00 0.00% 合计 29,538,131.04 27,500,000.00 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190319-20190329 5,860,559.92 29,538,131.04 - 35,398,690.96 42.94% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴鼎利分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、《东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 5、《东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、报告期内东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2019年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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