最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富沪深300安中指数A(000368) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1528061 | ||||||||
| 基金代码 | 000368 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富沪深300安中指数 基金主代码 000368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月6日 报告期末基金份额总额 225,082,899.00份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深300安中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 沪深300安中动态策略指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日) 1.本期已实现收益 17,808,310.85 2.本期利润 69,807,364.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.3139 4.期末基金资产净值 342,350,919.90 5.期末基金份额净值 1.5210 注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.98% 1.41% 26.93% 1.42% -0.95% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月6日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 汇添富上证综合指数、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富成长多因子股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证精准医指数基金、中证上海国企ETF、汇添富中证互联网医疗指数（LOF）、汇添富中证500指数（LOF）、添富价值多因子股票的基金经理，指数与量化投资部副总监。 2013年11月6日 - 13年 国籍：中国。学历：中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理，2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理，2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理，2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理，2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理，2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理，2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证互联网医疗指数（LOF）的基金经理，2017年8月10日至今任汇添富中证500指数（LOF）的基金经理，2018年3月23日至今任添富价值多因子股票的基金经理。 注:：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年1季度，国内经济保持韧性，流动性及信用环境边际宽松，三月开始局部行业景气度以及经济数据开始释放回暖信号，经济弱复苏态势初显。两会政府工作报告明确将今年GDP增速目标定为6.0-6.5%，稳增长成为重中之重。政策持续释放改革红利，两万亿减税力度超市场预期，反映了中央持续推进改革的决心，企业成本、尤其制造业成本将迎来较大幅度改善，从而进一步激发企业活力，为长期增长奠定基础。经济弱复苏带来企业收入止跌，减税降费改善企业成本端，两者结合较大幅度改善了市场对企业盈利的预期。资本市场方面，金融供给侧改革的提出进一步强调金融行业重要性；科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能；同时，资本市场持续扩大对外开放，吸引海外长期资金投资A股。 资金面角度，市场热度提升，赚钱效应初显，散户资金持续入场，公募基金仓位整体提升，外资持续流入。中美贸易方面，高级别磋商持续推进，贸易摩擦呈现阶段性缓和，有利于稳定市场预期。外围市场，受到美国经济增长预期下调的影响，美联储3月议息会议宣布联邦基金利率维持在2.25%-2.5%不变，加息预期降低。海外环境的缓和，为国内经济和政策争取了更大的操作空间。 随着经济基本面、政策、市场情绪、外围环境等各项因素的改善，投资者预期得到大幅修正，市场估值提升。报告期内市场风格切换迅速，一月以大盘蓝筹为主导，二月到三月上旬中小市值及题材、概念类股票迅速上涨，三月中下旬开始市场震荡幅度加大，关注点重回公司基本面。 报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富沪深300安中指数基金份额净值为1.5210元，本报告期基金份额净值增长率为25.98%；同期业绩比较基准收益率为26.93%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 321,680,913.10 93.11 其中：股票 321,680,913.10 93.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,489,802.86 6.80 8 其他资产 309,208.23 0.09 9 合计 345,479,924.19 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 791,311.69 0.23 B 采矿业 23,446,747.59 6.85 C 制造业 189,717,488.98 55.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,180,339.88 6.48 E 建筑业 5,528,999.76 1.62 F 批发和零售业 7,775,048.35 2.27 G 交通运输、仓储和邮政业 5,275,661.90 1.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,618,508.03 9.53 J 金融业 19,056,720.68 5.57 K 房地产业 3,174,128.36 0.93 L 租赁和商务服务业 2,553,088.48 0.75 M 科学研究和技术服务业 928,818.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 381,893.40 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,011,308.40 1.76 R 文化、体育和娱乐业 679,854.96 0.20 S 综合 - - 合计 320,119,918.46 93.51 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,426,651.64 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 134,343.00 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,560,994.64 0.46 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600276 恒瑞医药 230,621 15,087,225.82 4.41 2 002415 海康威视 290,240 10,178,716.80 2.97 3 600519 贵州茅台 10,283 8,781,579.17 2.57 4 600900 长江电力 490,862 8,280,841.94 2.42 5 000725 京东方Ａ 1,870,338 7,294,318.20 2.13 6 000063 中兴通讯 224,028 6,541,617.60 1.91 7 600050 中国联通 875,268 5,943,069.72 1.74 8 600028 中国石化 969,833 5,566,841.42 1.63 9 300059 东方财富 287,054 5,563,106.52 1.62 10 002475 立讯精密 194,155 4,815,044.00 1.41 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600485 信威集团 201,904 1,162,967.04 0.34 2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.04 3 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.02 4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02 5 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,340.41 2 应收证券清算款 130,101.42 3 应收股利 - 4 应收利息 4,532.29 5 应收申购款 132,234.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 309,208.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 公司名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600485 信威集团 1,162,967.04 0.34 重大资产重组停牌 2 603379 三美股份 66,546.36 0.02 新股流通受限 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 221,135,626.32 报告期期间基金总申购份额 18,805,234.39 减:报告期期间基金总赎回份额 14,857,961.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 225,082,899.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2019年1月1日至2019年3月31日 152,645,529.99 - - 152,645,529.99 67.82 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年4月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |