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| 海富通聚利债券(519220) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1528657 | ||||||||
| 基金代码 | 519220 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通聚利纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通聚利债券 基金主代码 519220 交易代码 519220 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年 9月 22日 报告期末基金份额总额 2,708,368,508.45份 投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增 值，力争实现高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金 资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋 势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为 因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产 等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3页共 14页 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 1月 1日-2019年 3月 31日) 1.本期已实现收益 23,243,618.36 2.本期利润 32,550,508.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 4.期末基金资产净值 2,778,328,461.02 5.期末基金份额净值 1.0258 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.03% 1.42% 0.06% -0.24% -0.03 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 9月 22日至 2019年 3月 31日) 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4页共 14页 注：本基金合同于2016年9月22日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二） 投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谈云 飞 本基 金的 基金 经理； 海富 通季 季增 利理 财债 券基 金经 理；海 2016-09-22 - 13年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。2005 年 4 月至 2014年 6月就职于 华宝兴业基金管理有限 公司，曾任产品经理、 研究员、专户投资经 理 、基金经理助理， 2014年 6月加入海富通 基金管理有限公司。 2014 年 7 月至 2015 年 10月任海富通现金管理 货币基金经理。2014年 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5页共 14页 富通 稳健 添利 债券 基金 经理； 海富 通货 币基 金经 理；海 富通 安颐 收益 混合 基金 经理； 海富 通欣 益混 合基 金经 理；海 富通 新内 需混 合基 金经 理；海 富通 欣荣 混合 基金 经理； 海富 通强 化回 报混 合基 金经 理；海 富通 欣享 混合 9 月起兼任海富通季季 增利理财债券基金经 理。2015年 1月起兼任 海富通稳健添利债券基 金经理。2015年 4月起 兼任海富通新内需混合 基金经理。2016年 2月 起兼任海富通货币基金 经理。2016 年 4 月至 2017年 6月兼任海富通 纯债债券、海富通双福 债券（原海富通双福分 级债券）、海富通双利债 券基金经理。2016 年 4 月起兼任海富通安颐收 益混合（原海富通养老 收益混合）基金经理。 2016年 9月起兼任海富 通欣益混合、海富通聚 利债券及海富通欣荣混 合基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通强化回 报混合基金经理。2017 年 3 月起兼任海富通欣 享混合基金经理。2017 年 3月至 2018年 1月兼 任海富通欣盛定开混合 基金经理。2017年 7月 起兼任海富通季季通利 理财债券基金经理。 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6页共 14页 基金 经理； 海富 通季 季通 利理 财债 券基 金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度经济整体延续走弱，通胀中枢下行。工业生产方面，工业增加值和工业企业 利润表现偏弱；需求方面，消费平稳走弱，出口下滑，固定资产投资增速企稳，其中基 建投资增速延续回升，而房地产投资在土地购置和建安支出的支撑下仍显韧性。一季度 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7页共 14页 通胀中枢下行，但供给收缩致使季末猪价大幅上涨，引发市场对通胀的关注。货币政策 方面，央行继续保持稳健偏松的货币政策，并在 1月分两次进行了降准操作，一季度资 金面总体宽松。然而，在这种看似有利的环境下一季度债市却呈现多空交织的状态。一 方面，国内经济下行趋势未改，资金面亦保持宽松平稳，同时海外经济下行压力加大， 外围流动性趋松，利好国内债市；另一方面，逆周期调节政策密集出台，而社融增速的 企稳表明“宽信用”已初见成效，同时中美贸易谈判进展顺利，股市单边走强带动风险偏 好修复，压制了债市做多的情绪。因此一季度利率总体呈现区间震荡，1年期国开债收 益率下行 20BP，10年期国开债收益率下行 6BP，期限利差有所走阔。信用债方面，一 季度信用环境加速修复，宽货币向宽信用传导，政策不遗余力地缓释民企信用风险，信 用市场融资功能修复，中等级信用债相对性价比提升。全季来看，受益于资金利率低位 以及债市对信用债的偏好增加，中短期信用债收益率下行 15-30BP左右，信用利差整体 收窄。可转债方面，一季度转债市场单边上行，主因政策刺激、股市大幅上涨推动，一 季度中证转债指数累计上涨 15.4%。 本基金一季度主要配置于利率债、高评级信用债及同业存单，规避了信用风险，获 得了稳定收益。 展望二季度，预计经济弱企稳，而通胀中枢上行。投资方面，房地产投资面临下滑 压力，但在建安支撑下回落幅度或有限，而财政政策前倾下基建投资增速或延续小幅反 弹；消费方面，在减税降费的刺激下，消费对经济的拖累有望减弱；出口方面，全球经 贸动能放缓，出口或延续承压。通胀方面，PPI疲软趋势难改的同时，猪价将明显抬升 二季度 CPI，整体通胀中枢较一季度或有上行。总体看二季度国内经济或呈现弱企稳。 货币政策方面，全球经济下行风险加剧，海外货币政策协同趋松，国内央行操作空间加 大，二季度或将延续稳健偏松的操作，降准仍可期。在上述判断下，我们认为二季度利 率仍存下行机会，但空间有限且震荡或加剧，需重点关注中美贸易谈判的进展、经济预 期的变化和通胀超预期上行的可能。信用债方面，由于经济修复预期增强，市场融资功 能修复，信用债适当下沉资质的策略优于拉长久期的策略。另外，低资金成本环境下套 息仍有一定空间，但当前利率和高等级信用债利率已处低位，杠杆套息空间的约束变大。 可转债方面，今年以来股市和转债市场表现亮眼，其中主要的驱动因素来自于估值修复。 若想走出长期的牛市行情，仍需基本面配合，从估值修复逐渐转向业绩驱动。在年报和 一季报的密集披露期后，短期业绩压力或将重新主导市场走势。总体看二季度股市向好 但波动或加大，转债宜波段操作。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 1.18%，同期业绩比较基准收益率为 1.42%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2018年 11月 20日至 2019年 2月 14日，已连续五十六个工作日出现基 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8页共 14页 金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,539,317,660.00 98.17 其中：债券 3,412,857,660.00 94.66 资产支持证券 126,460,000.00 3.51 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,177,496.65 0.28 7 其他资产 55,822,769.07 1.55 8 合计 3,605,317,925.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9页共 14页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 642,062,000.00 23.11 其中：政策性金融债 642,062,000.00 23.11 4 企业债券 799,359,660.00 28.77 5 企业短期融资券 200,180,000.00 7.21 6 中期票据 1,771,256,000.00 63.75 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,412,857,660.00 122.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 101751041 17汇金 MTN001 2,000,000 205,840,000.00 7.41 2 1722028 17浦银租赁债 2,000,000 205,000,000.00 7.38 3 100228 10国开 28 2,000,000 196,420,000.00 7.07 4 101801150 18中建材 MTN002 1,300,000 132,015,000.00 4.75 5 101451047 14铁道 MTN002 1,000,000 101,410,000.00 3.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 1889086 18建元 8A1_BC 2,000,000 126,460,000.0 0 4.55 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10页共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 92,435.07 2 应收证券清算款 2,239,313.47 3 应收股利 - 4 应收利息 53,491,020.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11页共 14页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,708,365,740.60 本报告期基金总申购份额 5,616.23 减：本报告期基金总赎回份额 2,848.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,708,368,508.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,822,769.07 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12页共 14页 超过20%的时间 区间 机构 1 2019/01/01-20 19/03/31 2,708 ,311, 089.4 3 - - 2,708,311, 089.43 100.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 68只公募基金。截至 2019年 3月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 730亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2019年 3月 31日，海外业务规模超过 24亿元人 民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2019年 3月 31日，海富通为近 80家企业超过 428亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2019年 3月 31日，海富通管理的 特定客户资产管理业务规模约 380亿元。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被全 国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公司 ——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机 构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 13页共 14页 海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月，中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全 资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。 2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基 金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通聚利纯债债券型证券投资基金的文件 （二）海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同 （三）海富通聚利纯债债券型证券投资基金招募说明书 （四）海富通聚利纯债债券型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通聚利纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通聚利纯债债券型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 14页共 14页 海富通基金管理有限公司 二〇一九年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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