最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴配置优化混合A(582003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1529044 | ||||||||
| 基金代码 | 582003 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴配置优化混合 基金主代码 582003 交易代码 582003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日 报告期末基金份额总额 13,758,527.67 份 投资目标 本基金根据不同市场情况变化，对股票、债券及其他 投资品种的配置进行优化调整，追求基金资产长期稳 定增值 。 投资策略 本基金在严格风险控制的基础上，追求稳健收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收 益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 1月 1日 － 2019 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 1,256,401.35 2.本期利润 2,619,861.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.2017 4.期末基金资产净值 14,139,686.33 5.期末基金份额净值 1.0277 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.27% 1.75% 14.55% 0.77% 8.72% 0.98% 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程涛 公司总经 理助理兼 投 资 总 监、基金 经理 2018 年 4 月 19 日 - 15 年 程涛，博士。曾任联 合证券有限责任公司 投资银行部高级经 理，泰信基金管理有 限公司研究员、基金 经理助理，农银汇理 基金管理有限公司基 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 金经理、投资部总经 理；2013 年 3 月起程 涛同志加入东吴基金 管理有限公司，曾任 公司基金经理、总经 理助理、首席投资官、 专户投资总监等职， 现任公司总经理助理 兼投资总监、基金经 理。其中，自 2017 年 6 月 21 日起担任东吴 新趋势价值线灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理，自 2018 年 2月 27日起担任东 吴阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理，自 2018 年 4 月 19日起担任东吴配 置优化灵活配置混合 型 证 券 投 资 基 金 （2017 年 12 月 25 日 由原东吴配置优化混 合型证券投资基金转 型）基金经理。其中， 2013 年 8 月 1 日至 2015 年 2 月 6 日任东 吴嘉禾优势精选混合 型证券投资基金基金 经理，2013 年 8 月 1 日至 2015年 2月 6日 任东吴内需增长混合 型证券投资基金基金 经理，2013 年 8月 13 日至 2015年 2月 6日 任东吴价值成长双动 力股票型证券投资基 金基金经理，2014 年 3月 19日至 2015年 4 月 14日任东吴阿尔法 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度经济继续下滑，预计一季度实际 GDP 将在 6.2%左右；名义 GDP方面，预估一季度 名义 GDP 将会落到 7.5%-8%区间。我国经济仍受制于内部信用载体不足和外围下行压力加大的共 同作用，但由于我国各方面政策大幅放松以及政策延续性和扩展性较强，市场主体的预期开始有 所转变。 政策的积极对冲已经迈出了信用稳定的第一步，社会融资增速 1-2 月累计增速明显抬升，新 老口径融资增速同步回暖，结构方面也略有好转；当然低利率的稳定和政策的指导推动是主要推 动力，供给恢复仍占主导，融资需求恢复度仍不足；另一方面，全球年初净扩表流动性异常宽松， 去年 12 月下挫幅度过大，全球市场预期有所调整，全球主要央行出现了明显鸽派的行为，明显呵 护全球资本市场，全球在年初出现了一轮 RISK-ON行情，带动风险资产企稳，汇率稳定+外资进入 推动了行情的延续；再者，各方面业绩处于真空期，小盘股商誉减值计提已经较多，使得盈利数 据对估值和市场情绪扰动不大；最后， 科创板+金融监管放松+金融供给侧改革推动了定位预期及 估值修复预期。 政策方面阶段性稳定，等待前面铺下去政策的延续，4月 1日开始正式的减税降负推出，中 国政府不走老路强刺激的行为对经济拉动的效果还需要继续观察，未来政策仍有进一步相机抉择 的空间。 在这样一种前提下，市场走出明显的风险偏好抬升和成交量扩大，自 2019 年 1月 4 日开始， 市场到 3 月初均呈现明显的抬升行情；第一阶段是由外资流入主导的白马股行情，在低估值、汇 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 率稳定以及纳入主要指数的预期中，外资大幅流入，行情明显偏好白马股；在成交量总体稳定， 大盘指数进入升势的过程中，随着监管放松和社融恢复，代表内需的小盘股持续抬升，开始走出 一波明显升势；直到 3 月以后，由于外围条件略有变弱，内部数据逐步推出，市场开始有一定犹 疑，但由于市场情绪总体仍处于较高水平，市场调整的空间有限，进入了窄幅震荡；主线方面， 金融、肉禽、科创均出现了明显超市场的上扬。 该期间东吴配置优化基金操作注重风险收益比指标，在择股的基础上加入择时，使基金组合 的收益与承担的风险是相匹配，对行业无明显的倾向，选股的方向主要为各个板块中成长性企业， 在企业的真正成长阶段进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0277 元；本报告期基金份额净值增长率为 23.27%，业 绩比较基准收益率为 14.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2019 年 1月 1 日至 2019 年 3 月 31 日出现基金资产净 值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本报告期内本基金未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,677,170.60 51.15 其中：股票 7,677,170.60 51.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,912,804.36 46.06 8 其他资产 418,538.72 2.79 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 9 合计 15,008,513.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,445,032.64 24.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,027,200.00 7.26 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,611,095.96 18.47 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 593,842.00 4.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,677,170.60 54.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300168 万达信息 73,500 1,122,345.00 7.94 2 603359 东珠生态 51,360 1,027,200.00 7.26 3 002815 崇达技术 45,600 772,920.00 5.47 4 300476 胜宏科技 55,400 765,074.00 5.41 5 300523 辰安科技 14,300 757,185.00 5.36 6 300451 创业慧康 29,100 730,410.00 5.17 7 000063 中兴通讯 23,200 677,440.00 4.79 8 002773 康弘药业 10,100 514,292.00 3.64 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 9 002376 新北洋 26,600 469,490.00 3.32 10 300422 博世科 25,400 297,434.00 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,857.95 2 应收证券清算款 403,485.26 3 应收股利 - 4 应收利息 1,420.33 5 应收申购款 5,775.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 418,538.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和于合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,792,902.46 报告期期间基金总申购份额 6,504,061.98 减:报告期期间基金总赎回份额 4,538,436.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 13,758,527.67 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴保本混合型证券投资基金设立的文件（2015 年 8月 19 日起东吴保本 混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化混合型证券投资基金”）； 2、中国证监会批准东吴配置优化混合型证券投资基金设立的文件（2017 年 12 月 25 日起东 吴配置优化混合型证券投资基金转型为“东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金”）； 3、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、报告期内东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2019 年 4月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |