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中银货币B(163820)  基金公开信息
流水号 152970
基金代码 163820
公告日期 2007-03-28
编号 1
标题 中银国际货币市场证券投资基金年报摘要
信息全文 中银国际货币市场证券投资基金
2006年年度报告摘要
基金管理人：中银国际基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期 ：2007年3月28日
一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、 基金产品概况
（一） 基金名称 ：中银国际货币市场证券投资基金
基金简称 ：中银货币
基金代码 ：163802
基金运作方式 ：开放式契约型基金
基金合同生效日 ：2005年6月7日
报告期末基金份额总额 ：630,203,685.28份
（二） 基金投资概况
基金投资目标：在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资策略：根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合的整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。
基金业绩比较基准：税后一年期银行定期储蓄存款利率： （1－利息税）×一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
（三） 基金管理人 ：中银国际基金管理有限公司
法定代表人 ：平岳
信息披露负责人 ：程明
联系电话 ：021-38834999
传真 ：021-68873488
电子邮箱 ：clientservice@bociim.com
（四） 基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司
法定代表人 ：姜建清
信息披露负责人 ：蒋松云
联系电话 ：010-66106912
传真 ：010-66106904
电子邮箱 ：custody@icbc.com.cn
（五） 基金信息披露报纸 ：上海证券报
基金中期报告正文查询网址 ：www.bociim.com
基金中期报告置备地点 ：上海市银城中路200号中银大厦45层
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
2006年 2005年6月7日至2005年12月31日
项目 金额（元） 金额（元）
基金本期净收益 21,506,026.06 3,721,564.13
期末基金资产净值 630,203,685.28 860,494,162.78
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
本期净值收益率 1.9179% 0.8653%
累计净值收益率 2.7999% 0.8653%
注：本基金收益分配按月结转份额。
（二） 与同期业绩比较基准变动的比较
1、 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.5124% 0.0004% 0.5081% 0.0000% 0.0043% 0.0004%
过去六个月 0.9736% 0.0017% 0.9873% 0.0003% -0.0137% 0.0014%
过去一年 1.9179% 0.0039% 1.8799% 0.0003% 0.0380% 0.0036%
自基金合同成立起至今 2.7999% 0.0042% 2.9056% 0.0003% -0.1057% 0.0039%
2、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩基准收益率历史走势对比
中银国际货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005.6.7-2006.12.31）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（六）投资组合规定的各项比例。
3、 自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较
中银货币基金与业绩基准历年收益率对比图
四、 管理人报告
（一） 基金管理人及基金经理简介
基金管理人简介：中银国际基金管理有限公司于2004年6月28日获得中国证监会证监基金字【2004】93号文批准开业，是一家由中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司和美林投资管理合资组建的中外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中银国际证券有限责任公司占67％的股权，中银国际控股有限公司占16.5％的股权，美林投资管理占16.5％的股权。截至2006年12月31日本基金管理人共管理四只开放式证券投资基金：中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金、中银国际货币市场证券投资基金、中银国际持续增长股票型证券投资基金、中银国际收益混合型证券投资基金。
基金经理简介：孙庆瑞女士，中银国际基金管理有限公司助理副总裁，中南财经大学管理学硕士。曾任长盛基金管理有限公司债券基金经理、基金经理助理、债券研究员，联合证券股份有限公司债券研究员。具有6年的固定收益投资、研究经验。具备基金从业资格。
（二） 基金运作合法合规性报告
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三） 基金经理工作报告
一、宏观经济、行情回顾与运作分析
1. 宏观经济分析
从近期全球经济的情况来看，美国经济喜忧参半，美联储继续维持目前利率水平，但日本和欧盟地区经济加息的内在动力仍然存在。我们认为，全球经济增速的减缓只是经济周期中的暂时性的调整，因此回调幅度可能有限。美联储、欧洲央行以及英格兰银行都非常接近或已经处于各自加息周期的尾声，日本银行则刚刚开始其加息周期，加息将会逐步进行。艾伦·格林斯潘近期说："房市调整最糟糕的时期已经过去了"。房市调整通过抑制房屋建设以及投资增长对经济造成直接冲击最严重的时期也许已经过去，但是消费者对于房产财富下跌的反应也许还需要进一步的观察。
从国内的经济情况来看，2007年全球经济增长的轻微回落也许会减缓我国贸易顺差的增长速度，OECD工业增加值的回落也使得我国周期性行业面临一定的压力。但是人民币的持续升值以及资本价格上涨所导致的财富效应，以及我国最近10年所面临的收入人口占比大幅提高，都使得我国经济增长速度相对较快。此外，人民币升值以及贸易顺差的持续存在，使得资金宽裕成为一种常态，进而导致的央行货币政策紧缩也成为一种常态。
2. 市场回顾
2006年，债券市场短期利率波动较大，一年期央行票据利率从1.9%上升到了2.80%，最高上升到2.89%；7天回购利率由于调高法定存款准备金率以及新股发行的影响波动更大，从最低的1.25%，最高上升到4%。
3. 运行分析
由于市场利率的走高、股票市场的持续走强以及更多的资金用于长期进行新股申购，给货币市场基金整体带来了一定的冲击，全年货币基金赎回规模较大，本基金也面临基金份额的波动。本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了货币基金在低风险状况下的较好回报。
二、本基金的业绩表现
中银货币基金2006年净值收益率为1.9179%，高于比较基准3.8bp。
三、市场展望和投资策略
目前央行既希望维持目前的短期利率，又希望通过提高存款准备金率缓解过于宽余的流动性。在人民币持续稳步升值的过程中既维持利率的稳定，不至于吸引更多的投机资金，又要控制市场上资金的过度宽裕，控制商业银行的信用贷款不至于过快增长。这也许会是未来一段时间的常态。货币市场是央行货币政策首要冲击点，在央行多目标货币政策影响下，货币市场利率会波动较大。
从货币基金的操作上来看，既不过于激进，又不过于保守，稳健配置可能是较佳的投资策略。
五、 基金托管人报告
中银国际货币市场证券投资基金托管人报告
2006年度，本基金托管人在对中银货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度，中银货币市场基金的管理人--中银国际基金管理有限责任公司在中银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
本托管人依法对中银国际基金管理有限责任公司在2006年度所编制和披露的中银货币市场基金年度报告中财务指标、净值收益率、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月20日
六、 审计报告
审计报告
普华永道中天审字（2007）第20286号
中银国际货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的中银国际货币市场证券投资基金 (以下简称"中银国际货币市场基金") 会计报表，包括2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表和基金净值变动表以及会计报表附注。
一、管理层对会计报表的责任
按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是中银国际货币市场基金的基金管理人中银国际基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2) 选择和运用恰当的会计政策；
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与会计报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价会计报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中银国际货币市场基金2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天 注册会计师 汪 棣
会计师事务所有限公司
中国? 上海市 注册会计师 王 灿
2007年3月20日
七、 财务会计报告
（一） 基金会计报表
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产
银行存款 1,030,775.01 5,220,690.29
清算备付金 - 3,265,515.00
应收利息 3,634,656.72 268,130.74
应收申购款 - 159,925,421.15
债券投资市值 665,318,433.57 671,278,529.10
其中：债券投资成本 665,318,433.57 671,278,529.10
买入返售证券 - 153,100,000.00
资产总计 669,983,865.30 993,058,286.28
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 - 63,089,216.44
应付管理人报酬 173,033.06 144,769.09
应付托管费 52,434.28 43,869.40
应付销售服务费 131,085.65 109,673.48
应付利息 9,521.21 5,751.12
应付收益 642,429.36 509,603.97
其他应付款 17,176.46 11,740.00
卖出回购证券款 38,700,000.00 68,600,000.00
预提费用 54,500.00 49,500.00
负债合计 39,780,180.02 132,564,123.50
持有人权益
实收基金 630,203,685.28 860,494,162.78
负债及持有人权益总计 669,983,865.30 993,058,286.28
经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年1月1日至 2006年12月31日止
收入
债券差价收入 6,226,680.31 1,237,948.95
债券利息收入 22,528,350.48 2,998,782.23
存款利息收入 2,095,833.31 411,136.75
买入返售证券收入 927,865.60 1,184,687.40
收入合计 31,778,729.70 5,832,555.33
费用
基金管理人报酬 3,758,570.17 861,262.18
基金托管费 1,138,960.69 260,988.58
基金销售服务费 2,847,401.95 652,471.90
卖出回购证券支出 2,094,304.01 136,930.33
其他费用 433,466.82 199,338.21
其中：信息披露费 120,000.00 60,000.00
审计费用 50,000.00 45,000.00
费用合计 10,272,703.64 2,110,991.20
基金净收益 21,506,026.06 3,721,564.13
基金经营业绩 21,506,026.06 3,721,564.13
基金收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年1月1日至2006年12月31日止
期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间
基金净收益 21,506,026.06 3,721,564.13
加：期初基金净收益 - -
可供分配基金净收益 21,506,026.06 3,721,564.13
减：本期已分配基金净收益 21,506,026.06 3,721,564.13
期末未分配基金净收益 - -
基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2006年1月1日至2006年12月31日止
期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间
期初基金净值 860,494,162.78 1,248,869,088.94
本期经营活动
基金净收益 21,506,026.06 3,721,564.13
经营活动产生的
基金净值变动数 21,506,026.06 3,721,564.13
本期基金份额交易
基金申购款 4,302,332,058.45 937,432,769.23
其中：分红再投资 18,637,730.06 2,633,259.21
基金赎回款 4,532,622,535.95 1,325,807,695.39
基金份额交易产生的基金净值变动数 -230,290,477.50 -388,374,926.16
本期向基金份额持有人分配收益 21,506,026.06 3,721,564.13
期末基金净值 630,203,685.28 860,494,162.78
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二） 基金会计报表附注
1会计报表编制基础
本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
2 主要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较会计报表的实际编制期间为2005年6月7日(基金合同生效日)至2005年12月31日。本期会计报表的实际编制期间为2006年1月1日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价，同时按公允价值进行估值监控。除此之外，所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，即"影子定价"。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
(e) 证券投资基金成本计价方法
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。
卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(f) 收入的确认和计量
银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额，并根据买入债券时溢价或折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益，并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。
3 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
4 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
5 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银国际基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银行"） 基金托管人、基金代销机构
中银国际证券有限责任公司 ("中银证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
中银国际控股有限公司 基金管理人的股东
美林投资管理有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人中银国际基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬3,758,570.17元。（2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间需支付基金管理人报酬861,262.18元。）
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费1,138,960.69元。（2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间需支付基金托管费260,988.58元。）
(d) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给中银国际基金管理有限公司，再由中银国际基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间及2005年6月7日（基金合同生效日）至2005年12月31日止期间需向关联方支付的基金销售服务费如下：
2006年1月1日至
2006年12月31日止
期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年12月31日止期间
中国工商银行 788,478.71 175,309.56
中银国际基金管理有限公司 441,694.89 29,406.53
中银证券 321.77 221.27
合计 1,230,495.37 204,937.36
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人保管的银行存款余额相应会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入情况如下：
2006年（2006年1月1日至2006年12月31日） 2005年（2005年6月7日至2005年12月31日）
银行存款余额 1,030,775.01 5,220,690.29
存款利息收入 180,662.25 218,256.11
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
关联方及关联方交易 2006年1月1日至
2006年12月31日止
期间 2005年6月7日(基金合同生效日) 至2005年6月30日止期间
一、银行间债券交易 金额（元） 金额（元）
中国工商银行 2,217,485,297.75 197,695,000.00
（g）关联方持有的基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额 净值 基金份额 净值
中银国际基金管理有限公司 20,251,755.32 1.0000 - -
20,251,755.32 1.0000 - -
基金管理人中银国际基金管理有限公司在本年度运用固有资金20,000,000.00元经代销机构购入本基金20,000,000.00份基金份额，适用费率0%。于2006年12月31日，基金管理人中银国际基金管理有限公司持有本基金总份额的3.21%。
6 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额38,700,000.00元(2005年：68,600,000.00元)，系以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末摊余成本单价 抵押数量 期末摊余成本总额
050406 05农发06 2007/1/4 100.10 100,000.00 10,009,989.43
0601078 06央票78 2007/1/4 97.79 100,000.00 9,778,575.38
0601012 06央票12 2007/1/5 99.50 190,000.00 18,905,304.57
合 计 390,000.00 38,693,869.38
7 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2007年1月11日宣告本基金2007年第1号收益支付公告，对本基金自2006年12月13日至2007年1月10日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于2007年2月12日宣告本基金2007年第2号收益支付公告，对本基金自2007年1月11日至2007年2月12日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于2007年3月13日宣告本基金2007年第3号收益支付公告，对本基金自2007年2月13日至2007年3月12日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
八、 投资组合报告
（一） 期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 665,318,433.57 99.30%
买入返售证券 - -
其中：买断式回购的买入返售证券 - -
银行存款和清算备付金合计 1,030,775.01 0.15%
其他资产 3,634,656.72 0.55%
合 计 669,983,865.30 100.00%
（二） 基金持有卖出回购证券
项目 金额（元） 占基金资产净值比例
报告期内债券回购融资余额 24,860,015,000.00 9.16%
其中：买断式回购融入的资金 - -
报告期末债券回购融资余额 38,700,000.00 6.14%
其中：买断式回购融入的资金 - -
（三） 基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 153
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 108
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
- - - - -
2、 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天内 7.99% 6.14%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.83% -
2 30天(含)－60天 17.43% -
3 60天(含)－90天 20.56% -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.53% -
4 90天(含)－180天 15.81% -
5 180天(含)－397天(含) 43.95% -
合计 105.74% 6.14%
（四） 期末债券投资组合
1、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的
比例
1 国家债券 - -
2
金融债券 208,951,574.23 33.16%
其中：政策性金融债 208,951,574.23 33.16%
3 央行票据 158,471,471.63 25.15%
4 企业债券 297,895,387.71 47.27%
5 其他 - -
合 计 665,318,433.57 105.57%
剩余存续期超过397天的
浮动利率债券 109,410,014.10 17.36%
2、 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量 成本(元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 05农发06 600000 - 60,059,936.55 9.53%
2 06央票06 600000 - 59,827,793.24 9.49%
3 06西矿股CP01 500000 - 50,077,953.78 7.95%
4 04国开01 500000 - 50,003,378.37 7.93%
5 06湘有色CP0 500000 - 50,000,843.46 7.93%
6 06央票12 500000 - 49,750,801.49 7.89%
7 06国开27 500000 - 49,538,181.76 7.86%
8 06国开02 500000 - 49,350,077.55 7.83%
9 06央票78 500000 - 48,892,876.90 7.76%
10 06农产品CP01 400000 - 40,006,681.75 6.35%
3、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度在0.5％（含）以上 -
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5%间的次数 4
报告期内偏离度的最高值 0.1963%
报告期内偏离度的最低值 -0.3188%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1178%
（五） 投资组合报告附注
1、 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
本基金采用1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。
2、 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期限超过397天的浮动利率债券，但该类浮动率债券的摊余成本没有超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、 本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、 其他资产的构成
序号 其他资产 期末金额(元)
1 交易保证金 -
2 应收利息 3,634,656.72
3 应收申购款 -
4 其他应收款 -
5 待摊费用 -
6 其他 -
合 计 3,634,656.72
九、 基金份额持有人户数和持有人结构
期末基金份额持有人户数 户均份额 机构 个人
份额 比例 份额 比例
7,601 82,910.63 64,027,122.22 10.16% 566,176,563.06 89.84%
十、 开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,248,869,088.94
本报告期期初基金份额总额 860,494,162.78
本报告期期间总申购份额 4,302,332,058.45
本报告期期间总赎回份额 4,532,622,535.95
本报告期期末基金份额总额 630,203,685.28
十一、 重大事件
（一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、本报告期内基金管理人的重大人事变动：
基金管理人于2006年7月8日公布了中银国际货币市场证券投资基金关于变更基金经理的公告，决定任命孙庆瑞女士担任中银国际货币市场证券投资基金的基金经理，苏淑敏女士不再兼任中银国际货币市场证券投资基金的基金经理职务。
基金管理人于2006年8月5日公布了关于人员变动及中银中国基金基金经理变更的公告，苏淑敏女士因个人原因辞去公司投资总监、中银中国基金基金经理职务。
2、本报告期内基金托管人未有重大人事变动
（三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。
（五） 基金收益分配事项：
1、 2006年1月1日至2006年12月31日，本报告期累计收益分配金额为：21,506,026.06元。
2、 本报告期根据基金合同规定每日进行收益分配，并计入投资者账户的当前累计收益中，每月10日（遇节假日顺延）将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额。
（六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
（七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
（八） "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%的情况：本报告期内无。
（九） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1、 报告期内租用各证券公司席位情况及佣金统计
证券公司名称 租用席位数量 债券成交金额 占总成交额的比例 债券回购成交金额 占总成交额的比例
中银国际证券有限责任公司 1 - - 3,113,500,000.00 100.00%-
2、 报告期内租用证券公司席位的变更情况：无
十二、 其它重要事项
(一) 2006年1月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第1号）》。
(二) 2006年1月19日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金春节长假前暂停申购业务的公告》。
(三) 2006年1月20日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金季度报告（2005年第4季度）》。
(四) 2006年1月20日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金更新招募说明书（2006年第1号）》及《中银国际货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要（2006年第1号）》。
(五) 2006年2月15日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第2号）》。
(六) 2006年3月14日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第3号）》。
(七) 2006年3月30日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金2005年度报告》及《中银国际货币市场证券投资基金2005年度报告摘要》。
(八) 2006年4月6日本基金管理人刊登《中银国际基金管理公司运用公司固有资金进行基金投资的公告》。
(九) 2006年4月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第4号）》。
(十) 2006年4月21日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金季度报告（2006年第1季度）》。
(十一) 2006年4月25日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金"五一"长假前暂停申购业务的公告》。
(十二) 2006年5月13日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第5号）》。
(十三) 2006年6月13日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第6号）》。
(十四) 2006年6月28日本基金管理人刊登《关于开通中银国际基金管理公司旗下基金转换业务的公告》。
(十五) 2006年7月8日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金关于变更基金经理的公告》。
(十六) 2006年7月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第7号）》。
(十七) 2006年7月14日本基金管理人刊登《中银国际基金管理公司关于新增申银万国证券为中银中国、中银货币和中银增长基金代销机构的公告》。
(十八) 2006年7月20日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金季度报告（2006年第2季度）》。
(十九) 2006年7月22日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金更新招募说明书（2006年第2号）》及《中银国际货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要（2006年第2号）》。
(二十) 2006年8月5日本基金管理人刊登《中银国际基金管理公司关于人员变动及中银中国基金基金经理变更的公告》。
(二十一) 2006年8月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第8号）》。
(二十二) 2006年8月24日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金通过中国工商银行股份有限公司开办"利添利"账户理财的公告》。
(二十三) 2006年8月26日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金2006半年度报告》、《中银国际货币市场证券投资基金2006半年度报告摘要》。
(二十四) 2006年9月12日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第9号）》。
(二十五) 2006年9月26日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金"十一"长假前（9月28日）暂停申购业务及基金转换转入交易的公告》。
(二十六) 2006年10月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第10号）》。
(二十七) 2006年10月25日本基金管理人刊登《中银国际货币市场证券投资基金季度报告（2006年第3季度）》。
(二十八) 2006年11月11日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第11号）》。
(二十九) 2006年11月18日本基金管理人刊登《中银国际基金管理有限公司关于中银货币基金实施有条件申购的公告》。
(三十) 2006年12月11日本基金管理人刊登《中银国际基金管理公司关于投资者交流活动的公告》。
(三十一) 2006年12月12日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场证券投资基金收益支付的公告（2006年第12号）》。
(三十二) 2006年12月26日本基金管理人刊登《关于中银国际货币市场基金"元旦"节前（12月28日）暂停申购及转换转入业务的公告》。
投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站www.bociim.com查阅上述公告。
十三、 年度报告备查文件目录
1、 中国证监会批准中银国际货币市场证券投资基金发行、募集及设立的文件。
2、 《中银国际货币市场证券投资基金合同》。
3、 《中银国际货币市场证券投资基金托管协议》。
4、 《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》。
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
6、 中国证监会要求的其他文件。
7、 查阅地址：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。
8、 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
中银国际基金管理有限公司
二〇〇七年三月二十八日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 证券时报
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