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| 国富恒丰一年持有期债券A(000351) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530220 | ||||||||
| 基金代码 | 000351 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 国富恒丰定期债券 基金主代码 000351 基金运作方式 契约型，定期开放 基金合同生效日 2013年11月20日 报告期末基金份额总额 90,605,011.17份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下，结合自下而上的个券选择方法。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。 2、类属配置策略 基金将根据各类属债券的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略 本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券收益率之间的关系，确定债券组合的久期。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 6、新股申购策略 本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C 下属分级基金的交易代码 000351 000352 报告期末下属分级基金的份额总额 74,745,100.13份 15,859,911.04份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年1月1日 － 2019年3月31日 ） 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C 1．本期已实现收益 1,305,619.77 374,051.31 2．本期利润 1,026,188.10 103,986.11 3．加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0071 4．期末基金资产净值 76,864,028.06 16,271,954.73 5．期末基金份额净值 1.028 1.026 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒丰定期债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.65% 0.20% 0.57% 0.01% 0.08% 0.19% 国富恒丰定期债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.22% 0.57% 0.01% -0.01% 0.21% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2013年11月20日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓钟锋 国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新活力混合基金、国富恒丰定期债券基金、国富新趋势混合基金、国富天颐混合基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理 2017年8月19日 - 12年 邓钟锋先生，厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员、国海富兰克林基金管理有限公司投资经理、国富恒通纯债债券基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新活力混合基金、国富恒丰定期债券基金、国富新趋势混合基金、国富天颐混合基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度上证公司债指数上涨1.59%，中证全债指数上涨1.42%，期间央行在公开市场以平稳操作为主，未进一步释放宽松信号，叠加国内权益市场上涨幅度较大，市场的风险偏好快速上升，债券市场震荡回调。宏观基本面并未如市场预期走弱，尤其是金融数据同比呈现回暖，大宗商品价格出现一定幅度上涨；中美贸易战有初步缓和迹象，在稳增长、稳预期背景下实体企业融资渠道得到改善，央行货币政策态度定调较为中性，对资金面并未放任宽松。整体看2019年一季度债券市场中高等级信用债利率上行为主，整体利率曲线中枢较年初有一定幅度上移。 2019年一季度本基金的资产配置以中等久期金融债为主，本基金持有的债券大部分为高等级信用债。 报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日，本基金A类份额净值为1.028元，本报告期份额净值上涨0.65% ，同期业绩比较基准上涨0.57%，本基金跑赢业绩基准0.08%。本基金C类份额净值为1.026元， 本报告期份额净值上涨0.56%，同期业绩比较基准上涨0.57%，本基金跑输业绩基准0.01%。本基金2019年一季度债券久期有所降低，对基金净值贡献了相对收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 125,139,447.00 69.25 其中：债券 125,139,447.00 69.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 27,000,000.00 14.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,172,100.89 13.38 8 其他资产 4,403,498.02 2.44 9 合计 180,715,045.91 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,224,988.00 106.54 其中：政策性金融债 99,224,988.00 106.54 4 企业债券 20,971,840.00 22.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 4,600,619.00 4.94 7 可转债（可交换债） 342,000.00 0.37 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 125,139,447.00 134.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018006 国开1702 563,200 57,637,888.00 61.89 2 018009 国开1803 195,880 21,057,100.00 22.61 3 170215 17国开15 200,000 20,530,000.00 22.04 4 143275 17沪国01 50,000 5,168,000.00 5.55 5 112128 12湘金01 50,000 5,061,500.00 5.43 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,120.25 2 应收证券清算款 701,430.39 3 应收股利 - 4 应收利息 3,678,947.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,403,498.02 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C 报告期期初基金份额总额 177,902,390.89 14,571,524.63 报告期期间基金总申购份额 37,120,463.33 4,877,607.13 减:报告期期间基金总赎回份额 140,277,754.09 3,589,220.72 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 74,745,100.13 15,859,911.04 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,583,633.19 - 报告期期间买入/申购总份额 233,921.91 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,817,555.10 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.81 - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 2019年1月14日 233,921.91 240,939.57 0.00% 合计 233,921.91 240,939.57 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年1月1日至2019年2月11日 52,167,489.53 1,053,479.40 53,220,968.93 - - 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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