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| 国泰金鹏蓝筹价值混合(020009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530345 | ||||||||
| 基金代码 | 020009 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰金鹏蓝筹混合 基金主代码 020009 交易代码 020009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年9月29日 报告期末基金份额总额 590,619,708.32份 投资目标 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市场收益。 投资策略 （1）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 （2）股票资产投资策略 本基金的股票资产投资采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite strategy)，核心投资主要以富时中国A股蓝筹价值100指数所包含的成分股以及备选成分股为标的，构建核心股票投资组合，以期获得市场的平均收益（benchmark performance），这部分投资至少占基金股票资产的80%；同时，把握行业周期轮动、市场时机等机会，通过自下而上、精选个股、积极主动的卫星投资策略，力争获得更高的超额市场收益(outperformance)。 （3）债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 业绩比较基准 60%×富时中国Ａ股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数 风险收益特征 本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日) 1.本期已实现收益 15,681,996.17 2.本期利润 106,384,749.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1785 4.期末基金资产净值 528,133,663.20 5.期末基金份额净值 0.894 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.03% 1.59% 16.73% 0.94% 8.30% 0.65% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年9月29日至2019年3月31日) 注：1、本基金的合同生效日为2006年9月29日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自2013年2月1日起本基金业绩比较基准由原“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”，变更为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 饶玉涵 本基金的基金经理、国泰区位优势混合、国泰央企改革股票、国泰金鼎价值混合的基金经理 2016-07-05 - 9年 硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理，2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年A股迎来开门红，基本呈现出普涨格局，1月份市场整体延续了上一季度的思路，以稳健、防御为主，一方面在外资加持下，消费、金融涨幅领先，另一方面稳增长标的也表现不错。在1月底商誉减值风险集中爆发后，创业板否极泰来，在2-3月份强势上涨。分行业来看，代表转型升级的TMT、受益于金融改革的非银金融、周期反转的农林牧渔、代表核心资产的食品饮料等涨幅领先，而相对防御的银行、公用事业、建筑装饰表现落后。 我们在一季度的操作以结构性调整为主，主要是提高了组合弹性，减持了防御性品种，增持方向上，一是受益于金融改革的头部券商、小微银行，二是制造升级相关品种，如消费电子、新能源汽车。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2019年第一季度的净值增长率为25.03%，同期业绩比较基准收益率为16.73%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年是多年未见的熊市，各项利空因素在短期内密集发酵共振，风险溢价处于高位，A股估值回落到历史底部区域，一方面悲观情绪达到顶部，1月底中小创集中计提商誉减值可视为最后的利空出尽；另一方面中美贸易谈判进展较为顺利。更重要的是，国内扶持实体经济与资本市场的诸多政策利好持续出台，如减税降费、提出金融是国家的核心竞争力，与此同时金融与经济数据开始有触底迹象。年初至今的普涨有其内在逻辑，近年中国的经济与政策周期基本是领先于全球，有望在2019年延续独立走势，在经历2018年的内忧外患后，我们更清楚自身的韧性与短板，更需励精图治、改革开放。 但是，我们也要清醒地认识到，经济转型升级不可一蹴而就，创新与改革开放均需时日才能体现成效，机会是跌出来的，风险是涨出来的。短期市场情绪处于高点，我们认为普涨不可持续，后续或将更多呈现出结构性机会。在下一阶段，我们会淡化行业配置，更注重个股选择，重点关注具备深厚护城河、经营务实稳健、有望厚积薄发的企业，特别是在行业增长前景良好，受益于政策扶持的新兴行业中寻找，主要方向是消费升级与制造升级。 我们会在注重控制风险的同时保持开放心态，把握投资机会，努力做到自上而下和自下而上相结合。本基金下一阶段将关注以下几个方面的投资机会：（1）央企及国企改革推进受益的蓝筹板块和个股，包括央企、地方国企、受益于混合所有制改革的非国企；（2）受益于金融供给侧改革的头部券商、小微银行；（3）符合经济结构转型方向、代表中国新兴制造能力的行业，如新能源汽车、消费电子等；（4）享受人口红利与消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业，如保障型保险、低成本航空等。 本基金将一如既往地恪守基金契约，在价值投资理念的指导下，勤勉尽责，保持积极心态，做好大类资产配置、行业轮动及个股选择，注重组合的流动性，争取在有效控制风险的情况下为投资者创造最大的价值。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 408,576,974.83 76.49 其中：股票 408,576,974.83 76.49 2 固定收益投资 3,863,369.72 0.72 其中：债券 3,863,369.72 0.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 29,900,214.95 5.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 91,573,379.88 17.14 7 其他各项资产 274,020.74 0.05 8 合计 534,187,960.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,112,108.40 0.97 B 采矿业 - - C 制造业 171,296,759.75 32.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,250,944.43 2.13 F 批发和零售业 8,886,453.12 1.68 G 交通运输、仓储和邮政业 34,885,526.40 6.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,512,938.87 7.29 J 金融业 114,206,095.86 21.62 K 房地产业 24,426,148.00 4.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 408,576,974.83 77.36 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601688 华泰证券 1,587,319 35,571,818.79 6.74 2 600570 恒生电子 324,333 28,398,597.48 5.38 3 600030 中信证券 993,049 24,607,754.22 4.66 4 601021 春秋航空 572,714 23,252,188.40 4.40 5 601128 常熟银行 3,067,311 23,004,832.50 4.36 6 601318 中国平安 262,400 20,231,040.00 3.83 7 002050 三花智控 1,231,000 19,289,770.00 3.65 8 002179 中航光电 419,000 17,028,160.00 3.22 9 300037 新宙邦 475,535 12,192,717.40 2.31 10 600004 白云机场 787,100 11,633,338.00 2.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,863,369.72 0.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,863,369.72 0.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 113020 桐昆转债 23,920 2,937,136.80 0.56 2 128047 光电转债 4,004 471,791.32 0.09 3 132004 15国盛EB 4,640 454,441.60 0.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“恒生电子”公告其违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 杭州恒生电子股份有限公司于2018年3月10日和2018年7月21日分别公告控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉及行政处罚事项进展公告。 2018年3月8日，恒生网络收到北京市西城区人民法院《执行通知书》、《报告财产令》、《执行裁定书》主要内容分别如下：恒生网络与证监会一案裁决已经生效，恒生网络未在规定时间内履行义务，证监会向西城法院申请强制执行，依法冻结被执行人财产。 2018年7月19日，恒生网络收到西城法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》（两个文件的签署时间为2018年6月12日）。主要内容分别如下：将杭州恒生网络技术服务有限公司纳入失信被执行人名单。根据规定，恒生网络及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。 本基金管理人此前投资恒生电子股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。该情况发生后，本基金管理人就恒生电子处罚事项进行了及时分析和研究，认为恒生电子在积极配合监管机构处理处罚事项后续事宜，事件对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 149,324.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,447.14 5 应收申购款 89,249.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 274,020.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132004 15国盛EB 454,441.60 0.09 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 611,140,392.49 报告期基金总申购份额 9,702,374.60 减：报告期基金总赎回份额 30,223,058.77 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 590,619,708.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于同意国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金募集的批复 2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合同 3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。 本基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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