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| 格林伯元灵活配置混合A(004942) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530735 | ||||||||
| 基金代码 | 004942 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 04 月 22 日 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 2 目录 §1 重要提示 ........................................................................................................................................................ 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 9 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 13 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 13 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................ 15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 16 §9 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 16 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 16 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 16 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 16 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林伯元灵活配置 基金主代码 004942 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月06日 报告期末基金份额总额 10,506,506.42份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策略 配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等 多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济 的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确 定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比 例。本基金将持续地监控资产配置风险，适时地对资产 配置予以调整。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 4 业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资 基金中的中等风险和中等预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 下属分级基金的交易代码 004942 004943 报告期末下属分级基金的 份额总额 2,915,742.95份 7,590,763.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 1.本期已实现收益 26,620.30 125,724.53 2.本期利润 114,667.69 301,725.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0345 0.0296 4.期末基金资产净值 2,860,337.51 7,433,573.19 5.期末基金份额净值 0.9810 0.9793 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 5 格林伯元灵活配置A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 3.67% 0.71% 13.89% 0.77% -10.22% -0.06% 格林伯元灵活配置C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去 三个月 3.63% 0.71% 13.89% 0.77% -10.26% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 曹晋文 本基金基金经 理，格林日鑫 月熠货币市场 基金基金经理 2018-02-06 - 12 曹晋文先生，中国人民 大学统计学硕士，获得 注册会计师资格证书。 先后就职于中国人寿资 产、信诚人寿保险、民 生加银基金。现任格林 基金固定收益部总监， 投资决策委员会委员。 张兴 本基金基金经 2018-02-09 - 8 张兴先生，东北财经大 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 7 理，格林伯锐 灵活配置混合 型证券投资基 金 学经济学博士。曾任国 家信息中心中经网金融 研究中心负责人，主要 从事宏观经济研究、指 数化策略、量化对冲投 资策略研究工作。现任 格林基金投资部基金经 理。 宋东旭 本基金基金经 理，格林日鑫 月熠货币市场 基 金 基 金 经 理，格林泓鑫 纯债债券型证 券投资基金基 金经理 2018-08-15 - 7 宋东旭先生，中央财经 大 学 数 理 金 融 学 士 ， Rutgers金融数学硕士。 曾供职于摩根大通首席 投资办公室，负责固定 收益类资产的投资。现 任格林基金固定收益部 基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 8 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年1季度，国内宏观经济基本面窄幅波动。官方制造业PMI年初下滑，3月份 大幅反弹，尤其是新订单指数大幅反弹，短期经济有企稳迹象。生产活动方面，规模以 上工业增加值1-2月累计同比增速5.3%，创下近年同期新低。1-2月份固定资产投资增 速6.1%，比2018年全年5.9%小幅抬升，分项看：基建投资小幅反弹，房地产投资跳升， 制造业投资下滑。商品房销售面积2月份同比增速为-3.6%，是自2015年此轮房地产销 售景气周期以来首次转负。社会消费品零售总额2月当月同比增速8.2%，实际同比增速 7.13%，单月同比增速延续企稳态势，分类别看，汽车类销售同比增速-2.8%，降幅收 窄；家具类零售额同比增速0.7%。2月份CPI同比增速小幅下滑至1.5%，PPI同比下行至 0.1%。央行货币政策维持稳健，货币市场资金面整体趋于宽松，资金利率低位窄幅波动。 债券市场方面。1季度窄幅震荡，1年期国开债收益率从2.75%下行至2.58%，10年 期国开债收益率从3.64%下行至3.59%。债券收益率曲线总体上处于窄幅波动，并未有 明显机会。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 9 股票市场方面。受政策暖风频吹、金融数据企稳、中美关系改善、高层对资本市场 重新定位等多重利好影响，1季度A股市场迎来了久违的上涨行情，上证综指上涨23.9%， 深证成指上涨36.8%%，沪深300上涨28.6%，创业板指上涨35.4%。 报告期内，固定收益投资方面，本基金积极把握市场节奏，适度参与利率债的波段 机会；权益投资方面，本基金坚守稳健投资原则，及时增加了股票仓位，主要选择科技 成长类上市公司作为投资标的。 展望2季度，此轮国内经济的库存周期预计将继续趋于下行阶段，经济增长将继续 面临一定压力，终端需求走弱将带动生产回落。房地产销售增速在政策趋严的背景下预 计将延续回落趋势，制造业投资已经开始下滑。货币政策仍然处于相对宽松的环境，信 用派生的路径和效果短期内需要逐步观察和证实，基建投资增速是否能快速反弹成为未 来短期观测的重点。债券市场未来一段时间可能仍将窄幅震荡。 展望未来，本基金将继续控制流动性风险，固定收益投资配置短期限利率债，并适 度参与长期限利率债的波段机会。权益投资将继续坚持选择估值相对低且长期成长确定 的优质上市公司作为投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9810元，本报告期内该类基金 份额净值增长率为3.67%，同期业绩比较基准收益率为13.89%；截至报告期末格林伯元 灵活配置C基金份额净值为0.9793元，本报告期内该类基金份额净值增长率为3.63%， 同期业绩比较基准收益率为13.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 10 1 权益投资 6,404,927.00 60.35 其中：股票 6,404,927.00 60.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,376,440.00 31.81 其中：债券 3,376,440.00 31.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 740,885.17 6.98 8 其他资产 90,858.34 0.86 9 合计 10,613,110.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,993,026.00 38.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 866,330.00 8.42 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 11 J 金融业 914,475.00 8.88 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 329,376.00 3.20 M 科学研究和技术服务业 301,720.00 2.93 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,404,927.00 62.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 300450 先导智能 15,000 557,850.00 5.42 2 002281 光迅科技 17,000 536,520.00 5.21 3 300595 欧普康视 6,300 367,101.00 3.57 4 300122 智飞生物 7,000 357,700.00 3.47 5 601336 新华保险 6,500 348,985.00 3.39 6 601888 中国国旅 4,700 329,376.00 3.20 7 600406 国电南瑞 15,000 316,650.00 3.08 8 300676 华大基因 4,000 301,720.00 2.93 9 300602 飞荣达 7,000 301,700.00 2.93 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 12 10 300003 乐普医疗 11,000 291,500.00 2.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 1,855,320.00 18.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,521,120.00 14.78 其中：政策性金融债 1,521,120.00 14.78 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,376,440.00 32.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 010107 21国债⑺ 9,000 928,620.00 9.02 2 019547 16国债19 10,000 926,700.00 9.00 3 018006 国开1702 9,000 921,060.00 8.95 4 018005 国开1701 6,000 600,060.00 5.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 新华保险（代码：601336）为本基金前十大持仓股票之一。2018年9月29日， 中国银行保险监督管理委员会对新华保险欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定 使用经批准或者备案的保险费率的违规行为，合计处以罚款227万元，并对10名相关负 责人警告并罚款共计117万元。 华大基因（代码：300676）为本基金前十大持仓股票之一。2019年4月4日，中国 证券监督管理委员会深圳监管局对华大基因订单型收入确认依赖的系统存在漏洞、部分 项目型收入核算与会计政策不一致等违规行为，采取了责令改正的行政监管措施。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立 案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 14 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,558.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 70,256.19 5 应收申购款 1,044.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 90,858.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林伯元灵活配置A 格林伯元灵活配置C 报告期期初基金份额总额 3,648,709.97 32,454,388.31 报告期期间基金总申购份额 21,755.72 191,237.31 减：报告期期间基金总赎回份额 754,722.74 25,054,862.15 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 15 报告期期末基金份额总额 2,915,742.95 7,590,763.47 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回份额 持有 份额 份额占比 机 构 1 20190101-20190102 21,226,897.57 - 21,226,897.57 - 0.00% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资 产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎 回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 16 连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2019年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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