最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长江优享货币A(005016) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1530746 | ||||||||
| 基金代码 | 005016 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江优享货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年04月22日 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江优享货币 基金主代码 005016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月11日 报告期末基金份额总额 679,872,883.56份 投资目标 本基金将结合国内外环境，综合宏观分析和微观分析制定 投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现 超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、 尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下， 提高基金收益。 业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品 种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合 型基金及股票型基金。 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江优享货币A 长江优享货币B 下属分级基金的交易代码 005016 005017 报告期末下属分级基金的份额总额 12,719,809.26份 667,153,074.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 2 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 长江优享货币A 长江优享货币B 1.本期已实现收益 97,245.29 9,852,478.00 2.本期利润 97,245.29 9,852,478.00 3.期末基金资产净值 12,719,809.26 667,153,074.30 注：（1）本基金收益分配方式为每日分配、按日支付；（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江优享货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6563% 0.0013% 0.3334% 0.0000% 0.3229% 0.0013% 长江优享货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7162% 0.0013% 0.3334% 0.0000% 0.3828% 0.0013% 注：（1）本基金的业绩比较基准为：中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)；（2）本 基金收益分配方式为每日分配、按日支付。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 3 注：本基金基金合同生效日为 2017年 8月 11日，建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 4 漆志伟 基金经理 2017-08-11 - 10年 国籍：中国。硕士研究生，具备基金 从业资格。曾任华农财产保险股份有 限公司固定收益投资经理。现任长江 收益增强债券型证券投资基金、长江 乐享货币市场基金、长江优享货币市 场基金、长江乐丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金、长江乐盈定 期开放债券型发起式证券投资基金、 长江乐越定期开放债券型发起式证券 投资基金、长江乐鑫纯债定期开放债 券型发起式证券投资基金、长江可转 债债券型证券投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平 交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未 发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与 本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小 组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢 价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口 内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够 多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 5 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的 利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年一季度，债市进入了平稳期，利率债窄幅震荡，10年国开债由年初3.64%下行至一季度 末3.58%。信用债方面，收益率小幅下行，信用利差小幅缩小，其中高收益信用债的信用债下行速度 较去年四季度加快。政策面上，两会报告给出的总基调是稳经济，稳就业，新动能，积极支持实体 经济发展。财政政策方面减税降费力度较大，一季度增值税调整方案落地超过了市场预期。另一方 面，货币政策方面与2018年略有不同，央行货币政策执行报告中未提“中性”二字而是合理宽裕， 在“不搞大水漫灌”的前提下保持市场流动性处于较为宽松的环境中；最后外部环境方面中美贸易 磋商也有了实质性进展，贸易战局势相对于去年四季度有了较大缓和。经济基本面数据也有了逐步 企稳恢复的迹象，虽然一二月的经济数据较差，但三月PMI为50.5%较二月提升1.3个百分点，PMI在 连续3个月低于荣枯线以下后首次突破荣枯线。 报告期内，本基金适度缩短了投资组合的久期，增加了逆回购和银行同业存单的持有比例，卖 出了部分短期信用债，有效应对了季度末的流动性冲击。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.6563%，B类份额净值收益率为0.7162%；同期业绩 比较基准收益率为0.3334%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 409,033,249.65 60.13 其中：债券 409,033,249.65 60.13 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 213,951,070.93 31.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 54,243,898.10 7.97 4 其他资产 3,028,898.99 0.45 5 合计 680,257,117.67 100.00 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 6 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.10 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交 易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 43.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 7.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 36.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.95 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 8.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.61 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 7 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,053,984.22 11.77 其中：政策性金融债 80,053,984.22 11.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 130,003,009.13 19.12 6 中期票据 - - 7 同业存单 198,976,256.30 29.27 8 其他 - - 9 合计 409,033,249.65 60.16 10 剩余存续期超过397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180407 18农发07 500,000 50,027,930.01 7.36 2 071900017 19招商CP003 500,000 50,002,205.62 7.35 3 071900014 19招商CP002 500,000 50,000,746.49 7.35 4 111886594 18宁波银行CD196 500,000 49,950,666.51 7.35 5 111915096 19民生银行CD096 500,000 49,722,518.35 7.31 6 111916070 19上海银行CD070 500,000 49,713,734.08 7.31 7 111819519 18恒丰银行CD519 500,000 49,589,337.36 7.29 8 071900001 19渤海证券CP001 300,000 30,000,057.02 4.41 9 180209 18国开09 200,000 20,032,564.04 2.95 10 180410 18农发10 100,000 9,993,490.17 1.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0683% 报告期内偏离度的最低值 0.0158% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0494% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 8 本报告期内本货币市场基金未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和 上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,010,814.77 4 应收申购款 18,084.22 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,028,898.99 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占基金总资产或基金资产净值的比例的分项之和与合计可能 存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江优享货币A 长江优享货币B 报告期期初基金份额总额 17,855,723.85 1,510,623,711.71 报告期期间基金总申购份额 9,955,739.72 694,472,367.25 报告期期间基金总赎回份额 15,091,654.31 1,537,943,004.66 报告期期末基金份额总额 12,719,809.26 667,153,074.30 注：本基金基金合同于2017年8月11日生效。上述"基金总申购份额"、"基金总赎回份额"包含A类份 额、B类份额之间升降级的调增、调减份额及红利再投资份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期期初，基金管理人未持有本基金份额。本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖 本基金的情况。 长江优享货币市场基金 2019年第 1季度报告 9 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20190327- 20190331 200,173,505.16 1,482,340.12 - 201,655,845. 28 29.67% 2 20190219- 20190327 2,614,312.86 301,492,770. 11 304,107,082. 97 - 0.00% 3 20190327- 20190331 200,188,061.42 1,482,447.97 - 201,670,509. 39 29.67% 产品特有风险 本基金存在投资者集中赎回时，本基金未能及时变现基金资产以应对投资者赎回申请的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江优享货币市场基金募集申请的注册文件 2、长江优享货币市场基金基金合同 3、长江优享货币市场基金招募说明书 4、长江优享货币市场基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 存放地点为管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，亦可通过本公司网站查阅，网址为 www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2019年04月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |