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| 长信长金通货币B(005135) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530824 | ||||||||
| 基金代码 | 005135 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信长金通货币市场基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 22日 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 8日 报告期末基金份额总额 7,780,340,386.12份 投资目标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观 经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析， 在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组 合，追求适度收益。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提 下，提高基金收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流 动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 下属分级基金的交易代码 005134 005135 报告期末下属分级基金的份额总额 3,347,511,097.38份 4,432,829,288.74份 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 1. 本期已实现收益 21,529,681.26 24,392,627.40 2．本期利润 21,529,681.26 24,392,627.40 3．期末基金资产净值 3,347,511,097.38 4,432,829,288.74 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信长金通货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6951% 0.0020% 0.3381% 0.0000% 0.3570% 0.0020% 长信长金通货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7298% 0.0020% 0.3381% 0.0000% 0.3917% 0.0020% 注：本基金收益分配按日结转份额。 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2017年 9月 8日至 2019年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆莹 长信利息收益开 放式证券投资基 金、长信纯债半 年债券型证券投 资基金、长信稳 健纯债债券型证 券投资基金、长 信长金通货币市 场基金、长信稳 通三个月定期开 放债券型发起式 证券投资基金、 长信稳鑫三个月 定期开放债券型 发起式证券投资 基金和长信稳裕 三个月定期开放 债券型发起式证 券投资基金的基 金经理、现金理 财部总监 2017年 9月 8日 - 9年 管理学学士，毕业于上 海交通大学，2010 年 7 月加入长信基金管理有 限责任公司，曾任基金 事务部基金会计，交易 管理部债券交易员、交 易主管，债券交易部副 总监、总监。现任现金 理财部总监、长信利息 收益开放式证券投资基 金、长信纯债半年债券 型证券投资基金、长信 稳健纯债债券型证券投 资基金、长信长金通货 币市场基金、长信稳通 三个月定期开放债券型 发起式证券投资基金、 长信稳鑫三个月定期开 放债券型发起式证券投 资基金和长信稳裕三个 月定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理。 张文琍 长信纯债壹号债 券型证券投资基 金、长信利鑫债 券型证券投资基 金(LOF)、长信利 息收益开放式证 券投资基金、长 信富平纯债一年 定期开放债券型 证券投资基金、 长信稳益纯债债 券型证券投资基 金、长信富民纯 债一年定期开放 2017年 11 月 4日 - 25年 高级工商管理硕士，上 海财经大学 EMBA毕业， 具有基金从业资格。曾 任湖北证券公司交易一 部交易员、长江证券有 限责任公司资产管理事 业部主管、债券事业总 部投资部经理、固定收 益总部交易部经理。 2004年 9月加入长信基 金管理有限责任公司， 历任长信利息收益开放 式证券投资基金交易 员、基金经理助理、长 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 债券型证券投资 基金、长信富海 纯债一年定期开 放债券型证券投 资基金、长信稳 势纯债债券型证 券投资基金和长 信长金通货币市 场基金的基金经 理、固定收益部 总监 信利息收益开放式证券 投资基金基金经理职 务。现任固定收益部总 监、长信纯债壹号债券 型证券投资基金、长信 利鑫债券型证券投资基 金(LOF)、长信利息收益 开放式证券投资基金、 长信富平纯债一年定期 开放债券型证券投资基 金、长信稳益纯债债券 型证券投资基金、长信 富民纯债一年定期开放 债券型证券投资基金、 长信富海纯债一年定期 开放债券型证券投资基 金、长信稳势纯债债券 型证券投资基金和长信 长金通货币市场基金的 基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的 公告披露日为准； 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，债券市场收益率呈现先下后上趋势，整体较去年年末走低，短端下行幅度大于 长端，收益率曲线陡峭化。年初在资金宽松、降息预期加强、股市行情尚未全面启动、18年牛市 惯性思维的推动下，各期限利率快速大幅下行。后随着经济边际改善迹象逐步显现，市场对经济 企稳预期增强，且利率估值已经较低，市场分歧逐步加大；叠加降息预期减弱，资金面虽整体保 持宽松但波动加大，股市强势上涨压制债市，风险偏好提高，收益率逐步走高，短端在宽松资金 面支持下上行幅度小于长端。在一季度中，我们在保持流动性的基础上，维持了较长的组合久期， 抓住了合适的时点配置同业存款、同业存单和短融等资产，维持了较高的组合整体收益。 4.4.2 2019年二季度市场展望和投资策略 展望二季度，总体上认为债券下行趋势仍在，但利率中枢下行空间有限，波动加大，曲线平 坦化，信用利差有进一步压缩的机会。具体来看：经济基本面仍存在下行压力。投资方面，在地 产调控仍未放松，影子银行依然难以解除限制的背景下，宽信用政策有效果但不尚显著；出口方 面，由于海外经济放缓而承压；消费方面受制于收入增速回落，但相关消费和减税政策以及股市 财富效应可能对冲一定下行压力，整体谨慎判断。通胀方面受猪价影响二季度可能升高，但整体 不会改变货币政策。目前，扩大内需是托底经济的重要支点，财政政策更加积极，稳健的货币政 策配合，持续进行企业和个人减税降费改革，进一步激发消费潜力；中央财政加大支出力度，地 方政府专项债券加快发行，以支撑基建投资增速对冲经济下行。政策面上，在经济下行压力仍大 的背景下，监管方面保持中性偏友好状态。资金面来看，在宽信用有明显效果前，货币政策方面 大概率维持宽松友好状态。央行预计继续在公开市场进行操作以及进行定向降准等操作保持流动 性合理充裕。本基金将在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上，通过积极把握阶段性资金 面变化带来的投资机会，合理配置各类资产，保持投资业绩稳定提高。 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期期末，本季度长信长金通货币 A净值收益率为 0.6951%，长信长金通货币 B净 值收益率为 0.7298%，同期业绩比较基收益率 0.3381%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,585,664,520.63 58.16 其中：债券 4,585,664,520.63 58.16 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,263,275,274.90 28.71 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,002,980,877.91 12.72 4 其他资产 32,278,616.33 0.41 5 合计 7,884,199,289.77 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.03 其中：买断式回购融资 - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 41.34 1.29 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 27.20 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.11 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 11.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 15.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.92 1.29 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 410,775,970.32 5.28 其中：政策性金融债 410,775,970.32 5.28 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 730,994,213.26 9.40 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,443,894,337.05 44.26 8 其他 - - 9 合计 4,585,664,520.63 58.94 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111809231 18浦发银行 CD231 3,000,000 299,247,711.37 3.85 2 111916079 19上海银行 CD079 2,000,000 199,607,371.42 2.57 3 111916039 19上海银行 CD039 2,000,000 199,340,271.50 2.56 4 111809344 18浦发银行 CD344 2,000,000 198,055,265.28 2.55 5 111910138 19兴业银行 CD138 2,000,000 194,081,249.34 2.49 6 111882133 18南京银行 CD100 1,600,000 158,416,126.99 2.04 7 011802050 18东航股 SCP011 1,200,000 120,252,746.96 1.55 8 180209 18国开 09 1,100,000 110,263,181.98 1.42 9 011801345 18中核建 SCP004 1,000,000 100,439,712.08 1.29 10 011801941 18光明 SCP006 1,000,000 100,188,332.02 1.29 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0881% 报告期内偏离度的最低值 0.0367% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0607% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 29,960,853.98 4 应收申购款 2,317,762.35 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 32,278,616.33 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 报告期期初基金份额总额 2,877,435,127.08 1,731,844,753.91 报告期期间基金总申购份额 6,134,508,240.03 6,631,131,483.95 报告期期间基金总赎回份额 5,664,432,269.73 3,930,146,949.12 报告期期末基金份额总额 3,347,511,097.38 4,432,829,288.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019年 1月 2日 27,492.57 27,492.57 0.00% 2 红利再投 2019年 1月 3日 6,396.73 6,396.73 0.00% 3 红利再投 2019年 1月 4日 5,476.73 5,476.73 0.00% 4 红利再投 2019年 1月 7日 15,233.56 15,233.56 0.00% 5 红利再投 2019年 1月 8日 4,954.21 4,954.21 0.00% 6 红利再投 2019年 1月 9日 4,924.62 4,924.62 0.00% 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 7 红利再投 2019年 1月 10日 4,496.60 4,496.60 0.00% 8 红利再投 2019年 1月 11日 3,877.57 3,877.57 0.00% 9 红利再投 2019年 1月 14日 10,950.42 10,950.42 0.00% 10 红利再投 2019年 1月 15日 3,656.59 3,656.59 0.00% 11 红利再投 2019年 1月 16日 3,727.69 3,727.69 0.00% 12 红利再投 2019年 1月 17日 3,842.97 3,842.97 0.00% 13 红利再投 2019年 1月 18日 5,491.33 5,491.33 0.00% 14 红利再投 2019年 1月 21日 14,219.51 14,219.51 0.00% 15 红利再投 2019年 1月 22日 4,294.21 4,294.21 0.00% 16 红利再投 2019年 1月 23日 4,345.37 4,345.37 0.00% 17 红利再投 2019年 1月 24日 4,362.54 4,362.54 0.00% 18 红利再投 2019年 1月 25日 4,420.77 4,420.77 0.00% 19 红利再投 2019年 1月 28日 13,239.79 13,239.79 0.00% 20 红利再投 2019年 1月 29日 9,802.27 9,802.27 0.00% 21 红利再投 2019年 1月 30日 4,770.80 4,770.80 0.00% 22 红利再投 2019年 1月 31日 4,872.22 4,872.22 0.00% 23 红利再投 2019年 2月 1日 4,838.35 4,838.35 0.00% 24 红利再投 2019年 2月 11日 47,915.79 47,915.79 0.00% 25 红利再投 2019年 2月 12日 4,807.23 4,807.23 0.00% 26 红利再投 2019年 2月 13日 4,751.24 4,751.24 0.00% 27 红利再投 2019年 2月 14日 4,431.97 4,431.97 0.00% 28 红利再投 2019年 2月 15日 4,295.01 4,295.01 0.00% 29 红利再投 2019年 2月 18日 14,238.20 14,238.20 0.00% 30 红利再投 2019年 2月 19日 4,303.12 4,303.12 0.00% 31 红利再投 2019年 2月 20日 4,173.62 4,173.62 0.00% 32 红利再投 2019年 2月 21日 4,139.78 4,139.78 0.00% 33 红利再投 2019年 2月 22日 4,124.36 4,124.36 0.00% 34 红利再投 2019年 2月 25日 12,330.81 12,330.81 0.00% 35 红利再投 2019年 2月 26日 4,072.79 4,072.79 0.00% 36 红利再投 2019年 2月 27日 3,973.61 3,973.61 0.00% 37 红利再投 2019年 2月 28日 4,058.18 4,058.18 0.00% 38 红利再投 2019年 3月 1日 4,114.10 4,114.10 0.00% 39 红利再投 2019年 3月 4日 12,672.88 12,672.88 0.00% 40 红利再投 2019年 3月 5日 4,261.28 4,261.28 0.00% 41 红利再投 2019年 3月 6日 4,006.06 4,006.06 0.00% 42 红利再投 2019年 3月 7日 4,192.32 4,192.32 0.00% 43 红利再投 2019年 3月 8日 3,877.35 3,877.35 0.00% 44 红利再投 2019年 3月 11日 12,431.35 12,431.35 0.00% 45 红利再投 2019年 3月 12日 4,132.04 4,132.04 0.00% 46 红利再投 2019年 3月 13日 4,139.36 4,139.36 0.00% 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 47 红利再投 2019年 3月 14日 4,162.98 4,162.98 0.00% 48 红利再投 2019年 3月 15日 4,169.03 4,169.03 0.00% 49 红利再投 2019年 3月 18日 12,441.03 12,441.03 0.00% 50 红利再投 2019年 3月 19日 4,103.89 4,103.89 0.00% 51 红利再投 2019年 3月 20日 4,044.50 4,044.50 0.00% 52 红利再投 2019年 3月 21日 6,772.36 6,772.36 0.00% 53 红利再投 2019年 3月 22日 4,323.39 4,323.39 0.00% 54 红利再投 2019年 3月 25日 13,339.36 13,339.36 0.00% 55 红利再投 2019年 3月 26日 13,388.45 13,388.45 0.00% 56 红利再投 2019年 3月 27日 4,545.77 4,545.77 0.00% 57 红利再投 2019年 3月 28日 4,228.02 4,228.02 0.00% 58 红利再投 2019年 3月 29日 4,345.66 4,345.66 0.00% 合 计 424,994.31 424,994.31 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信长金通货币市场基金基金合同》； 3、《长信长金通货币市场基金招募说明书》； 4、《长信长金通货币市场基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 长信长金通货币 2019年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2019年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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