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| 国联安货币A(253050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1530900 | ||||||||
| 基金代码 | 253050 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安货币市场证券投资基金2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十二日 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 8,861,058,318.82 份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定 性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收 益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预 测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例， 把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择， 具体包括以下策略： 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 3页共 15页 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险 相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益 均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份 额总额 124,164,936.46 份 8,736,893,382.36 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 604,857.39 78,261,281.03 2.本期利润 604,857.39 78,261,281.03 3.期末基金资产净值 124,164,936.46 8,736,893,382.36 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 4页共 15页 1、国联安货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6296% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.2967% 0.0010% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、国联安货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6894% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.3565% 0.0010% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2019 年 3 月 31 日) 1、 国联安货币 A 注：1、 2、本基 期结束时 3、上述基 列数字。 2、 本基金业绩 金基金合同于 各项资产配 金业绩指标 国联安货币 比较基准为同 2011 年1月 置符合合同 不包括持有 B 期七天通知 26日生效。 约定； 人认购或交 第 5页共 15页 存款利率 本基金建仓 易基金的各 国联安货币市 （税后）； 期为自基金 项费用，计 场证券投资基 合同生效之 入费用后实 金 2019年第 日起的6个月 际收益水平 1季度报告 ，建仓 要低于所 注：1、 2、本基 期结束时 3、上述基 列数字。 4.1 基 姓名 欧阳健 本基金业绩 金基金合同于 各项资产配 金业绩指标 金经理（或 职务 本基金基 理、兼任 增富一年 开放纯债 型发起式 投资基金 经理、国 裕一年定 放纯债债 发起式证 比较基准为同 2011 年1月 置符合合同 不包括持有 基金经理 金经 国联安 定期 债券 证券 基金 联安增 期开 券型 券投 2 期七天通知 26日生效。 约定； 人认购或交 §4 小组）简介 任本基金的基 任职日期 018-06-22 第 6页共 15页 存款利率 本基金建仓 易基金的各 管理人报 金经理期限 离任日期 - 国联安货币市 （税后）； 期为自基金 项费用，计 告 证券 业年 17年 2002 起） 场证券投资基 合同生效之 入费用后实 从 限 （自 年 欧阳健 生。20 年 2 月 有限公 任利率 主管。 2018 年 股份有 投资部 事。20 金 2019年第 日起的6个月 际收益水平 说明 先生，硕士 02 年 9 月至 在广发银行 司金融市场 及衍生产品 2016 年 2 5 月在广发 限公司固定 担任部门执 18 年 5 月加 1季度报告 ，建仓 要低于所 研究 2016 股份 部担 交易 月至 证券 收益 行董 入国 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 7页共 15页 资基金基金经 理、固定收益部 总经理。 联安基金管理有限公 司，担任固定收益部副 总监，现任固定收益部 总经理兼养老金及 FOF 投资部负责人。2018 年 6 月起任国联安货币市 场证券投资基金的基金 经理。2018 年 11 月起兼 任国联安增富一年定期 开放纯债债券型发起式 证券投资基金和国联安 增裕一年定期开放纯债 债券型发起式证券投资 基金的基金经理。 万莉 本基金基金经理。 2019-02-13 - 9 年（自 2010 年 起） 万莉女士，硕士研究生。 2008 年 6月至 2013 年 6 月在长信基金管理有限 责任公司历任交易员、 基金经理助理、长信利 息收益开放式基金基金 经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月在道富基金 管理有限公司担任基金 经理；2014 年 6 月至 2018 年 9 月在富国基金 管理有限公司担任现金 管理投资总监兼富国天 时货币基金、富国安益 货币基金、富国富钱包 货币基金和富国收益宝 交易型货币基金的基金 经理。2018 年 10 月加入 国联安基金管理有限公 司，担任现金管理部总 经理。2019 年 2 月起担 任国联安货币市场证券 投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 8页共 15页 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行 以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年一季度，在 3月人大政府工作报告中，李克强总理表示要继续实施积极的财政政策和稳 健的货币政策，对于稳健的货币政策要松紧适度；还表示广义货币 M2 和社会融资规模增速要与国内 生产总值名义增速相匹配，以便更好满足经济运行保持在合理区间的需要；接着在实际执行中，既 要把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，又要灵活运用多种货币政策工具，疏通货币政策传导 渠道，保持流动性合理充裕，有效缓解实体经济特别是民营和小微企业“融资难融资贵”的问题， 防范化解金融风险；深化利率市场化改革，降低实际利率水平。 1 月 4 日晚央行公告，下调存款准备金率 1个百分点，1月 15 日和 1月 25 日分别下调 0.5 个百 分点。同时，2019 年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。2月受益于春节前央行中长期流动 性投放，叠加春节后现金回流，银行间流动性总体保持宽松态势。3 月中旬，受缴准、缴税、季末 MPA 考核叠加影响，资金面阶段性收敛，短端货币市场利率出现了一定幅度的上升。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、 短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据基金持仓情况进行了一定的调整， 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 9页共 15页 总体流动性较好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币A的份额净值增长率为0.6296%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 本报告期内，国联安货币 B的份额净值增长率为 0.6894%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,967,092,682.28 40.54 其中：债券 3,931,082,682.28 40.17 资产支持证券 36,010,000.00 0.37 2 买入返售金融资产 1,993,372,130.06 20.37 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,541,008,635.44 36.19 4 其他资产 283,503,675.58 2.90 5 合计 9,784,977,123.36 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.82 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 918,698,980.65 10.37 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 10页共 15页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 34.23 10.37 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 5.41 - 其中：剩余存续期超过 - - 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 11页共 15页 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 35.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.99 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 21.78 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 107.23 10.37 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 500,874,995.92 5.65 其中：政策性金融债 500,874,995.92 5.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 680,162,698.60 7.68 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,750,044,987.76 31.04 8 其他 - - 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 12页共 15页 9 合计 3,931,082,682.28 44.36 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111881238 18 天津银行 CD203 2,200,000 219,691,802.40 2.48 2 111994487 19 重庆银行 CD041 2,000,000 199,575,154.19 2.25 3 111888471 18 成都银行 CD271 2,000,000 199,404,511.46 2.25 4 111910137 19 兴业银行 CD137 2,000,000 198,717,454.15 2.24 5 111920043 19 广发银行 CD043 2,000,000 198,717,454.15 2.24 6 111915109 19 民生银行 CD109 2,000,000 198,717,454.15 2.24 7 111882118 18 东莞农村商业银行 CD071 2,000,000 197,989,745.08 2.23 8 011802377 18 苏交通 SCP023 1,500,000 150,123,422.56 1.69 9 160415 16 农发 15 1,500,000 150,051,777.08 1.69 10 111810562 18 兴业银行 CD562 1,500,000 148,334,892.11 1.67 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.09% 报告期内偏离度的最低值 0.01% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 13页共 15页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 1989013 19 上和 1A1 1,000,000.00 36,010,000.00 0.41 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行外，没有出现被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 19 兴业银行 CD137（111910137）、18 兴业银行 CD562（111810562）的发行主体兴业银 行股份有限公司因十二项违法违规事项于2018年 4月 19日被中国银行保险监督管理委 员会处以 5870 万元罚款。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行 了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 32,896,458.66 4 应收申购款 250,607,216.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 283,503,675.58 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 14页共 15页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 151,484,319.77 11,073,601,531.34 报告期基金总申购份额 104,510,110.32 16,851,684,253.63 报告期基金总赎回份额 131,829,493.63 19,188,392,402.61 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 124,164,936.46 8,736,893,382.36 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-02-20 20,000,000.00 20,000,000.00 - 合计 - - §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 国联安货币市场证券投资基金 2019年第 1季度报告 第 15页共 15页 8.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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