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| 国富恒利债券(LOF)C(164510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1531265 | ||||||||
| 基金代码 | 164510 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 4月 22日 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 3月 31日止。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 3 页 共 17 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒利债券(LOF) 场内简称 国富恒利 基金主代码 164509 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 10日 报告期末基金份额总额 576,261,315.90份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率预 期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相 对价值判断等多重投资策略，构建债券投资组 合，力求实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF） C 下属分级基金的场内简称 国富恒利 恒利 C 下属分级基金的交易代码 164509 164510 报告期末下属分级基金的份额总额 571,771,838.38份 4,489,477.52份 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 4 页 共 17 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 1月 1日 － 2019年 3月 31日 ） 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 1．本期已实现收益 780,260.54 136,865.83 2．本期利润 1,374,610.51 191,032.70 3．加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0316 4．期末基金资产净值 622,914,380.00 4,890,505.55 5．期末基金份额净值 1.0894 1.0893 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富恒利债券（LOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.99% 0.12% 0.47% 0.05% 2.52% 0.07% 国富恒利债券（LOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.67% 0.14% 0.47% 0.05% 3.20% 0.09% 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 5 页 共 17 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 6 页 共 17 页 注：本基金已在转换基准日 2017年 3月 10日日终转换为上市开放式基金（LOF）。本基金在 6个 月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 7 页 共 17 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘怡敏 公司固 定收益 投资总 监，国富 强化收 益债券 基金、国 富恒久 信用债 券基金、 国富恒 利债券 （LOF） 基金及 国富焦 点驱动 混合基 金的基 金经理 2015年 11 月 28日 - 15年 刘怡敏女士，CFA，四川大 学金融学硕士。历任西南证 券研究发展中心债券研究 员、富国基金管理有限公司 债券研究员、国海富兰克林 基金管理有限公司国富中 国收益混合基金的基金经 理。截至本报告期末任国海 富兰克林基金管理有限公 司固定收益投资总监，国富 强化收益债券基金、国富恒 久信用债券基金、国富恒利 债券（LOF）基金及国富焦 点驱动混合基金的基金经 理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 8 页 共 17 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年一季度政府继续采取改善企业融资环境，降费减税等政策对经济增长托底。一季度宏 观经济增长虽然仍旧疲弱，但融资活动明显改善，投资、货币供应力量、社融增速等指标均有所 企稳。截至 2月末 M2同比增长 8%，社融余额同比增长 10.08%，表外的融资货币有所恢复，债券 发行量大幅回升。从投资活动来看，基建投资增速出现低位企稳反弹，19年前两月房地产累计投 资增速 10.6%，比去年底回升了 2.3个百分点，带动固定资产投资在前两月同比增速从去年底的 5.9%反弹至 6.1%。此外，最新公布的 3月 PMI反弹至 50.5，生产、新订单指数均有所回升。一季 度总体看，债市先涨后跌，总体呈现弱势回落走势。一季度中债总全价指数上涨 0.15%，中债信 用债全价总指数上涨 0.78%，信用债总体表现好于利率债。在低估值以及流动性宽裕的背景下， 一季度 A股市场大幅上涨，上证综指上涨 23.93%，中证 500指数上涨 33.10%。在股市强劲表现支 撑下，转债市场呈现供需两旺格局，转债指数大幅上涨，截至 3月末，今年以来中证转债指数上 涨 17.48%。 报告期内，基金对长久期债券进行减持，总体控制组合仓位和久期。基金增持权可转债，随 着股票市场上涨，基金获取了较好的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 3月 31日，本基金 A类份额净值为 1.0894元，报告期内净值上涨 2.99%，同期 业绩比较基准上涨 0.47%，基金跑赢业绩比较基准 2.52%。本基金 C类份额净值为 1.0893元，报 告期内净值上涨 3.67%，同期业绩比较基准上涨 0.47%，基金跑赢业绩比较基准 3.20%。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 9 页 共 17 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 10 页 共 17 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 552,158,908.55 84.62 其中：债券 552,158,908.55 84.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 87,600,342.15 13.42 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,952,880.47 0.45 8 其他资产 9,842,191.39 1.51 9 合计 652,554,322.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 737,653.20 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 102,722,846.80 16.36 其中：政策性金融债 102,722,846.80 16.36 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 11 页 共 17 页 4 企业债券 119,967,171.50 19.11 5 企业短期融资券 250,822,000.00 39.95 6 中期票据 1,021,700.00 0.16 7 可转债（可交换债） 38,047,537.05 6.06 8 同业存单 38,840,000.00 6.19 9 其他 - - 10 合计 552,158,908.55 87.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011802426 18沪电力 SCP010 400,000 40,080,000.00 6.38 2 111909014 19浦发银行 CD014 400,000 38,840,000.00 6.19 3 180208 18国开 08 300,000 30,642,000.00 4.88 4 011801920 18鲁黄金 SCP016 300,000 30,162,000.00 4.80 5 180209 18国开 09 300,000 30,081,000.00 4.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 12 页 共 17 页 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券 如下： 上海浦东发展银行股份有限公司 2018年 5月 4日收到中国银行保险监督管理委员会公开处 罚。主要违法违规事实:(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)通过资管计划投资分行协议存 款，虚增一般存款；(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；(四)理财资 金投资非标准化债权资产比例超监管要求；(五)提供不实说明材料，不配合调查取证；(六)以贷 转存，虚增存贷款；(七)票据承兑，贴现业务贸易背景审查不严；(八)国内信用证业务贸易背景 审查不严；(九)贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；(十)违规通过同业投资转存款方式，虚 增存款；(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；(十二)对代理收付资金的信托计划 提供保本承诺；(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；(十四)投 资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；(十五)修改总行理财合同标准文本，导致理财 资金实际投向与合同约定不符；(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函；(十七)向关系人发放 信用贷款；(十八)向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；(十九)收费超过服 务价格目录，向客户转嫁成本。 中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司做出如下处罚措施：处以罚 款人民币 5,845万元，没收违法所得人民币 10.927万元，罚没合计人民币 5,855.927万元。 本基金对浦发银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对浦发 银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好浦发银行长期发展，因此 买入浦发银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 227.11 2 应收证券清算款 1,722,676.65 3 应收股利 - 4 应收利息 7,941,478.84 5 应收申购款 177,808.79 6 其他应收款 - 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 13 页 共 17 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,842,191.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128024 宁行转债 7,985,669.62 1.27 2 128028 赣锋转债 4,186,367.50 0.67 3 113019 玲珑转债 3,315,669.50 0.53 4 110034 九州转债 2,773,750.40 0.44 5 113518 顾家转债 2,461,513.20 0.39 6 123009 星源转债 2,095,597.53 0.33 7 128016 雨虹转债 1,805,703.30 0.29 8 113008 电气转债 1,457,007.60 0.23 9 113509 新泉转债 1,250,828.00 0.20 10 128035 大族转债 1,204,832.10 0.19 11 113013 国君转债 1,194,756.90 0.19 12 113011 光大转债 963,759.30 0.15 13 128020 水晶转债 767,977.00 0.12 14 113014 林洋转债 87,755.90 0.01 15 113009 广汽转债 82,695.00 0.01 16 128027 崇达转债 17,787.00 0.00 注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示，故标注为“0.00”。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 14 页 共 17 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF） C 报告期期初基金份额总额 37,162,862.97 4,449,790.14 报告期期间基金总申购份额 561,187,102.65 17,318,047.74 减:报告期期间基金总赎回份额 26,578,127.24 17,278,360.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 571,771,838.38 4,489,477.52 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 15 页 共 17 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,187,060.89 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,187,060.89 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 1.61 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 16 页 共 17 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019年3月14 日至 2019年 3 月 17日 - 73,562,298.85 - 73,562,298.85 12.77% 2 2019年3月18 日至 2019年 3 月 31日 - 183,940,954.66 - 183,940,954.66 31.92% 3 2019年3月14 日至 2019年 3 月 17日 - 64,366,896.55 - 64,366,896.55 11.17% 4 2019年 1月 1 日至 2019年 3 月 13日 9,187,0 60.89 - - 9,187,060.89 1.59% 5 2019年 1月 1 日至 2019年 1 月 3日 18,918, 739.95 - 18,918,739.95 - - 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2019年第 1季度报告 第 17 页 共 17 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2019年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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