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| 中银活期宝货币A(000539) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1553732 | ||||||||
| 基金代码 | 000539 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-05-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银活期宝货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 二〇一九年五月 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 2 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 22 日证监许可[2014]127 号文注册募集， 基金合同于 2014 年 2 月 14 日正式生效。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管 理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买本基金并不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金 产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流 动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的 低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投 资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人保证本 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 本摘要所载内容截止日为 2019 年 2 月 13 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日。本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书摘要。 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 3 一、基金合同生效日 2014 年 2 月 14 日 二、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：章砚 设立日期：2004 年 8 月 12 日 电话：（021）38834999 联系人：高爽秋 注册资本：1 亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币8350万元 83.5% 贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币1650万元的美元 16.5% （二）主要人员情况 1、董事会成员 章砚（ZHANG Yan）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公 共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场 部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨（LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有 限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部 副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 韩温（HAN Wen）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中 国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通州支行 副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等职。 王卫东（Wang Weidong）先生，董事。国籍：中国。清华大学-香港中文大学 MBA，北 京大学学士。现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部 交易员，中国银行香港分行投资经理，中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管，中国中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 4 银行总行投资银行与资产管理部主管，中国银行上海分行金融市场部总经理等职。 曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、 董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾 先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及 其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范 围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、资本市场、投资银 行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾 于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险 管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大 学沃顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾 在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会） 等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任，并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬（DU Huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国 俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大 学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院（筹） 教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（Fu Lei）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任首 都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国内部审 计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北京总会计师 协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股份有限公司独立 董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公司独立董事等职。 2、监事 赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省证 券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交 易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空军 指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事 会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 5 3、管理层成员 李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿 商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商 学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在 加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金 融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金 管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲 师。 张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕 士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区 支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美 国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投 资部总经理、助理执行总裁。 王圣明（WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管理 学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。 4、基金经理 范静（FAN Jing）女士：中银基金管理有限公司副总裁（VP）,金融市场学硕士。曾任 日本瑞穗银行（中国）有限公司资金部交易员。2007 年加入中银基金管理有限公司，历任 债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013 年 12 月至今 任中银惠利纯债基金基金经理，2014 年 2 月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014 年 6 月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理。特许公认会计师公会（ACCA）准会员。 具有 13 年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。 5、投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员：陈军（副执行总裁）、奚鹏洲（固定收益投资部总经理）、李建（权益投资部总 经理）、张发余（研究部总经理）、方明（专户理财部副总经理）、李丽洋（财富管理部副 总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长） 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 6 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 1、基本情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间：1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话：4006800000 传真：010-85230024 客服电话：95558 网址：bank.ecitic.com 经营范围：保险兼业代理业务（有效期至 2020 年 09 月 09 日）；吸收公众存款；发放短 期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业 务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、 保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 中信银行（601998.SH、0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开 放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以 屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 7 中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有 限公司。同年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（BBVA）建立了优势 互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同 步上市。2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金）70.32% 股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快 速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信 银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。 2、主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙 先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行 常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董事；2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长， 2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总 裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长；2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市 分行党委书记、行长；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区 支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中 国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数 据中心（北京）总经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十 多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。 杨毓先生，中信银行副行长，分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党委委员， 2015 年 12 月起任本行副行长。此前，杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月任中国建设银行江 苏省分行党委书记、行长；2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建设银行河北省分行党委书记、 行长；1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处副处长，信 阳分行副行长、党委委员，计财处处长，郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书 记、行长，河南省分行党委副书记、副行长（主持工作）。杨先生为高级经济师，研究生学 历，管理学博士。 杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注 册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分 行、中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 8 经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中 信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。 3、基金托管业务经营情况 2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员 会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托 管人职责。 截至 2018 年末，中信银行已托管 160 只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券 公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总规模 达到 8.44 万亿元人民币。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：周虹 2）中银基金管理有限公司电子直销平台 本公司电子直销平台包括： 中银基金官方网站（www.bocim.com） 官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注） 中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装） 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 9 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：张磊 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公 告。 2、基金管理人指定的其他销售机构： 1）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95566 联系人：陈洪源 网址：www.boc.cn （二）基金份额注册登记机构 名称：中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）68872488 联系人：乐妮 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张兰 联系人：廖海 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 10 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：徐艳 经办会计师：徐艳、许培菁 五、基金的名称 中银活期宝货币市场基金 六、基金的类型 货币市场基金 七、基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。 八、基金的投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年 以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限 在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方法，在 保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回 报。 1、资产配置策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量 市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 11 类资产的配置比例。 2、久期控制策略 本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，确定投资组合的平均剩余到期期 限。具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获 得较高的再投资收益；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限，以获取资本利得 或锁定较高的收益。 3、银行定期存款及大额存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资， 在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择，在严格控制风险的前提下决定各银行 存款及大额存单的投资比例。 4、短期信用类债券投资策略 本基金通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企 业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选库。结 合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较， 挑选适当的短期信用品种进行投资。 5、债券回购投资策略 本基金基于对资金面走势的判断，选择回购品种和期限。当回购利率低于债券收益率时， 采用息差放大策略，该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购，再利用回购融入资金 购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放 大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高 于债券收益率时，本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 12 一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内， 根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风 险和收益特征的前提下，谨慎投资。 （二）投资决策依据、机制和程序 1、投资决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； （2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响； （3）企业信用评级； （4）国家货币政策及债券市场政策； （5）商业银行的信贷扩张。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资 和研究职能整合，设立了投资研究部，策略分析师、固定收益分析师、数量分析师和基金经 理，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取 中长期稳定的较高投资回报。 3、投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为： （1）宏观分析师根据宏观经济形势、物价形势、货币政策等判断市场利率的走向，提 交策略报告。 （2）债券策略分析师提交关于债券市场基本面、债券市场供求、收益率曲线预测的分 析报告。 （3）信用分析师负责信用风险的评估、信用利差的分析及信用评级的调整。 （4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。 （5）在分析研究报告的基础上，基金经理提出月度投资计划并提交投资决策委员会审 议。 （6）投资决策委员会审议基金经理提交的投资计划。 （7）如审议通过，基金经理在考虑资产配置的情况下，挑选合适的债券品种，灵活采 取各种策略，构建投资组合。 （8）交易部执行交易指令。 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 13 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，定位为现金管理工具，具有低风险、高流动性的特征。通知存 款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有 存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基 准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金 可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需经基金份额持有人大会审 议。 十一、风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十二、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 12 月 31 日。 （一）报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 79,601,019,673.78 64.19 其中：债券 78,192,696,618.51 63.06 资产支持证券 1,408,323,055.27 1.14 2 买入返售金融资产 4,303,265,794.91 3.47 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 14 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 38,990,655,234.31 31.44 4 其他各项资产 1,105,240,128.25 0.89 5 合计 124,000,180,831.25 100.00 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.22 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 6,788,276,408.42 5.79 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 （三） 基金投资组合平均剩余期限 1 、投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 101 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 15 2 、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比 例（％） 1 30天以内 6.63 5.79 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 18.17 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 45.67 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—180天 9.02 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） 25.42 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 104.91 5.79 （四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 （五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 29,972,977.97 0.03 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 16 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,374,227,333.37 5.44 其中：政策性金融债 6,374,227,333.37 5.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,150,207,041.26 0.98 6 中期票据 - - 7 同业存单 70,638,289,265.91 60.30 8 其他 - - 9 合计 78,192,696,618.51 66.75 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - （六） 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111809253 18 浦发银行 CD253 40,000,000 3,978,694,218.80 3.40 2 180207 18 国开 07 23,000,000 2,300,335,117.92 1.96 3 111809357 18 浦发银行 CD357 23,000,000 2,252,201,313.34 1.92 4 111820166 18 广发银行 CD166 20,000,000 1,989,346,663.70 1.70 5 111810274 18 兴业银行 CD274 20,000,000 1,984,641,621.27 1.69 6 111809399 18 浦发银行 CD399 19,500,000 1,937,949,617.68 1.65 7 180404 18 农发 04 16,300,000 1,631,217,417.35 1.39 8 111815420 18 民生银行 CD420 14,000,000 1,392,046,336.56 1.19 9 111804036 18 中国银行 CD036 12,000,000 1,193,607,925.63 1.02 10 111883269 18 徽商银行 CD113 11,000,000 1,094,680,845.07 0.93 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 17 （七）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1363% 报告期内偏离度的最低值 0.0022% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0875% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 149718 兴泽 1 优 4,560,000 408,393,600.00 0.35 2 149554 宁远 04A2 2,000,000 200,000,000.00 0.17 3 149553 宁远 04A1 1,450,000 145,000,000.00 0.12 4 1889247 18 晋元 1A 1,400,000 140,000,000.00 0.12 5 156267 2 如日 A01 1,100,000 110,000,000.00 0.09 6 1889113 18 上和 1A2 1,100,000 91,929,455.27 0.08 7 156006 宁远 06A2 900,000 90,000,000.00 0.08 8 139151 绿城 4 优 1 400,000 40,000,000.00 0.03 9 139125 链融 4A1 300,000 30,000,000.00 0.03 10 139303 万科 30A1 300,000 30,000,000.00 0.03 （九） 投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 2、2018 年 5 月 4 日，中国银行保险监督管理委员会分别对浦发银行、兴业银行出具处罚决 定，处罚原因涉及多项案由，浦发银行被罚款 5845 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没 合计 5855.927 万元；兴业银行被罚款 5870 万元。 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 18 2018 年上半年，中国银行保险监督管理委员会多个地方监管局针对广发银行武汉分行、无 锡分行等多个分行的违规行为进行了行政处罚。 2018 年 4 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构对民生银行出具处 罚决定，处罚原因涉及多项案由，民生银行被罚款 20 万元。 基金管理人通过进行进一步了解后，认为以上处罚不会对相关证券的投资价值构成实质性的 影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 282,394.97 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 335,014,305.98 4 应收申购款 769,928,146.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 15,281.19 7 其他 - 8 合计 1,105,240,128.25 4、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2014 年 2 月 14 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比 较基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 19 准差④ 自基金合同生效起 至 2014 年 12 月 31 日 4.3396% 0.0051% 1.2038% 0.0000% 3.1358% 0.0051% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 3.9058% 0.0042% 1.3688% 0.0000% 2.5370% 0.0042% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2.7134% 0.0012% 1.3725% 0.0000% 1.3409% 0.0012% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 3.7621% 0.0012% 1.3688% 0.0000% 2.3933% 3.7621% 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 3.8157% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.4469% 0.0015% 自基金合同生效起 至 2018 年 12 月 31 日 19.9547 % 0.0036% 6.6825% 0.0000% 13.2722% 0.0036% 十四、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）销售服务费； （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （6）基金份额持有人大会费用； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的银行汇划费用； （9）基金的开户费用、账户维护费用； （10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、金费用计提方法、计提标准和支付方式 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 20 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为 0.25%，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“1、基金费用的种类中第（4）－（10）项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 21 （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失； （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （3）《基金合同》生效前的相关费用； （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）与基金销售有关的费用 1、除以下情形外，本基金不收取申购费用和赎回费用。 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资 组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系 统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回 申请（超过 1%的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。 基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。具体征 收方法届时以基金管理人公告为准。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求,结合本基金运作的实际情况，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更 新的内容如下： （一） 在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容的截止日、财务数据和净值表现 截止日进行更新； （二） 在“基金管理人”部分，对基金管理人的信息进行了更新； （三） 在“基金托管人”部分，对基金托管人情况的相关内容进行了更新； （四） 在“投资组合报告”部分，根据《信息披露内容与格式准则第 5 号》及《基金 合同》，披露了本基金最近一期投资组合报告的内容； （五） 在“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩； （六） 在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事 项。 中银活期宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 22 中银基金管理有限公司 2019 年 5 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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