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诺安中证500ETF(510520) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1606668 | ||||||||
基金代码 | 510520 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 诺安中证500ETF 场内简称 诺安500 基金主代码 510520 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2014-02-07 报告期末基金份额总额 7,090,964.00 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%且不低于非现金基金资产的80%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 注:注:本基金上市交易的证券交易所为“上海证券交易所”。 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019-04-01 至 2019-06-30) 本期已实现收益 191,944.75 本期利润 -879,080.55 加权平均基金份额本期利润 -0.1154 期末基金资产净值 8,823,457.86 期末基金份额净值 1.2443 注:注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ? 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.68 % 1.75 % -10.76 % 1.81 % 0.08 % -0.06 % 注:注:本基金业绩比较基准:中证500指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:注: 本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期(2019-04-01至2019-06-30) 其他指标 报告期(2019-06-30) 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梅律吾 本基金基金经理 2014-02-07 - 22 硕士,曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司。2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监,现任指数组负责人。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月担任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年6月至2019年1月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年7月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2017年8月至2019年6月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2014年2月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。 注:注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回,原因是在较小的最小申赎单位下,申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。本基金管理人完全遵循被动投资,尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.2443元。本报告期基金份额净值增长率为-10.68%,同期业绩比较基准收益率为-10.76%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金管理人以通讯方式召开诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会。根据2019年7月5日的计票结果,大会审议通过了《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金终止基金合同并终止上市有关事项的议案》。自2019年7月5日起,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金持有人大会决议生效。自2019年7月8日起,本基金进入清算程序。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 8,476,412.67 94.81 其中:股票 8,476,412.67 94.81 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 431,978.53 4.83 7 其他资产 32,137.16 0.36 8 合计 8,940,528.36 100.00 注:注:股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 87,456.00 0.99 B 采矿业 307,088.82 3.48 C 制造业 4,667,574.79 52.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 278,041.90 3.15 E 建筑业 159,091.22 1.80 F 批发和零售业 459,042.88 5.20 G 交通运输、仓储和邮政业 290,156.25 3.29 H 住宿和餐饮业 30,966.00 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 832,185.55 9.43 J 金融业 373,612.40 4.23 K 房地产业 400,277.34 4.54 L 租赁和商务服务业 122,331.52 1.39 M 科学研究和技术服务业 10,386.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 77,419.54 0.88 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 25,644.00 0.29 Q 卫生和社会工作 36,765.00 0.42 R 文化、体育和娱乐业 170,941.00 1.94 S 综合 111,597.20 1.26 合计 8,440,577.41 95.66 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,835.26 0.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,835.26 0.41 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603444 吉比特 300 62,988.00 0.71 2 600872 中炬高新 1,265 54,179.95 0.61 3 002405 四维图新 3,300 53,130.00 0.60 4 300253 卫宁健康 3,096 43,901.28 0.50 5 000860 顺鑫农业 930 43,384.50 0.49 6 002157 正邦科技 2,600 43,316.00 0.49 7 000066 中国长城 4,082 41,962.96 0.48 8 600201 生物股份 2,659 41,719.71 0.47 9 002049 紫光国微 900 39,699.00 0.45 10 002195 二三四五 10,079 39,207.31 0.44 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000333 美的集团 691 35,835.26 0.41 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) 0.00 国债期货投资本期收益(元) 0.00 国债期货投资本期公允价值变动(元) 0.00 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除正邦科技、中炬高新、紫光国微外,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (1)2018年7月20日,江西正邦科技股份有限公司(以下简称:“正邦科技”)披露下属子公司肇东正邦养殖有限公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》,公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》,处罚原因包括污水处理设施未运行,环保设施破损及其他环保措施不达标等。正邦科技得知上述情况后,专派项工作组驻点肇东进行整改,对相关责任人进行严肃处理,本次受处罚金额累计为205万元,占公司2017年度营业收入的 0.01%,上述对正邦科技环保负面影响因素已经消除,目前生产经营情况恢复正常。 截至本报告期末,正邦科技(002157)为本基金前十大重仓股。本基金属于完全复制的纯被动投资基金,本基金投资正邦科技的投资决策程序符合基金合同的规定。 (2)2019年4月19日,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司收到了上海证券交易所发出的上证公监函〔2019〕0035号:关于对中炬高新技术实业(集团)股份有限公司及时任董事会秘书彭海泓予以监管关注的决定。公司收购少数股东股权,达到了关联交易的披露标准,是对投资者决策具有重要影响的信息。但公司并未就上述关联交易事项及时履行信息披露义务,也未及时召开董事会、股东大会进行审议,直至2019年3月5日才召开董事会、3月20日才召开股东大会审议批准上述收购子公司股权的《协议》,并进行相应信息披露。公司未及时披露关联交易事项,损害了投资者的知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第2.1条、第2.3条、第7.3条、第10.2.5条等相关规定。时任董事会秘书彭海泓作为公司信息披露事务的具体负责人,未能勤勉尽责,对公司的上述违规行为负有主要责任,违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.2.2条的规定及其在《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。鉴于上述违规事实和情节,根据《股票上市规则》第17.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,上海证券交易做出如下监管措施决定:对中炬高新技术实业(集团)股份有限公司和时任董事会秘书彭海泓予以监管关注。 截至本报告期末,本基金属于完全复制的纯被动投资基金,本基金投资中炬高新的投资决策程序符合基金合同的规定。 (3)2018年8月24日,深圳证券交易所对紫光国芯微电子股份有限公司(简称:紫光国微,A股证券代码:002049)出具《关于对紫光国芯微电子股份有限公司的监管函》(中小板监管函【2018】第168号),因为公司未按规定及时对关联交易履行审议程序和信息披露义务。 截至本报告期末,紫光国微为本基金前十大持仓股票。本基金属于完全复制的纯被动投资基金,本基金投资紫光国微的投资决策程序符合基金合同的规定。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,033.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 103.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,137.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 7,090,964.00 报告期期间基金总申购份额 8,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 8,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 报告期期末基金份额总额 7,090,964.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 项目 基金份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 合计 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 1 2019.04.01-2019.06.28 1,680,000.00 1,680,000.00 23.69 % 2 2019.05.24-2019.05.28 4,000,000.00 4,000,000.00 -% 3 2019.05.24-2019.05.28 4,000,000.00 4,000,000.00 -% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人以通讯方式召开诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会,权益登记日为2019年5月28日,大会投票表决截止日为2019年7月4日。根据2019年7月5日的计票结果,诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金持有人大会决议于2019年7月5日生效,本基金最后运作日为2019年7月5日,并自2019年7月8日起进入清算程序。 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文件。 ②《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。 ③《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金2019年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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