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| 华富货币A(410002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607331 | ||||||||
| 基金代码 | 410002 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。 基金产品概况 基金简称 华富货币 基金主代码 410002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月21日 报告期末基金份额总额 2,578,385,720.40份 投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。 业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富货币A 华富货币B 下属分级基金的交易代码 410002 003994 报告期末下属分级基金的份额总额 89,741,414.90份 2,488,644,305.50份 注：本基金于2017年5月31日起增加B类份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 华富货币A 华富货币B 本期已实现收益 484,494.88 16,653,919.93 2．本期利润 484,494.88 16,653,919.93 3．期末基金资产净值 89,741,414.90 2,488,644,305.50 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5084% 0.0010% 0.3740% 0.0000% 0.1344% 0.0010% 注：业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5685% 0.0010% 0.3740% 0.0000% 0.1945% 0.0010% 注：业绩比较基准收益率＝人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金于2017年5月31日起新增B类份额，原有份额全部转换为A类份额。 2.本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理 2019年6月5日 - 五年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理、2018年6月25日至2019年3月28日任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理。 尹培俊 华富强化回报债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会委员 2014年3月6日 2019年6月20日 十三年 兰州大学工商管理硕士，研究生学历。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监，2016年5月5日至2018年9月4日任华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理、2014年3月6日至2019年6月20日任华富货币市场基金基金经理。 姚姣姣 华富天益货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、华富恒欣纯债债券型基金基金经理 2017年1月4日 2019年6月20日 七年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，2016年11月加入华富基金管理有限公司，2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金基金经理、2017年1月4日至2019年6月20日任华富货币市场基金基金经理。 注：这里的任职日期、离任日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，宏观经济仍在寻底。出口进入下行周期，但衰退型顺差可能难以维系；固定资产投资整体平稳，基建投资仍是稳内需关键；需求与消费支出持续走弱，政策提振作用有待观察。二季度CPI持续上行，PPI仍有下行压力。CPI的上行对货币政策构成制约，但在经济形势不明朗的前提下，宽信用尚未完成之时，货币政策将继续维持稳健，财政政策维持积极与托底态势。 全球经济同步放缓趋势得到确认。6月初中美贸易纠纷再度升级，加之此前的短期季节因素褪去，导致全球经济于二季度再次快速下滑，至5月全球综合PMI指数骤跌至51.2，服务业PMI指数降至51.6，而制造业PMI指数更跌破荣枯线至 49.4。美国国债收益率曲线的倒挂也反应了市场对美国经济衰退的忧虑。今年上半年全球央行的政策方向出现了显著的变化，包括新西兰、澳大利亚、印度等数十个国家的央行率先降息，全球性的货币宽松正在路上。 资金面来看，二季度流动性较为宽松，除4月初通胀引发的市场对货币政策转向的担忧带来的利率中枢上移，以及5月底银行信用打破刚兑的时点性流动性紧张之外，整体流动性处于较高水平。全球性货币宽松的大环境下，央行逆势收紧流动性可能性降低，同时市场预计三季度CPI见顶，货币市场受制因素减少。在宽信用未达到预期降低社会实际融资成本的预期作用之前，货币政策实质性转向可能性较小。 债券市场方面，受3月份基本面数据向好，叠加市场对货币政策收紧的担忧，债券收益率震荡上行。4月下旬至5月中旬，收益率回归震荡下行，中高等级信用债下行幅度加大。5月下旬因某银行被接管事件，引发银行信用打破刚兑与流动性紧张担忧，收益率再度阶段性上行。6月央行向市场投放大量流动性支持，以对冲季末流动性紧张与地方债发行缴款的影响。6月债券市场流动性出现分化，质押市场高等级信用债以及规模大机构受市场接受度高，融资成本低，而低等级信用债以及私募等小机构融资成本高，融出方稀少。 华富货币市场基金，坚持以高等级货币市场工具为主要配置对象，同时谨慎使用杠杆，因此在流动性分层的市场环境中，未受较大负面影响。本基金以流动性管理为重要目标，利用对资金面的预判，通过择时与择券相结合，合理使用不同期限的资产品种，降低融资成本，提高再投资收益，增强组合收益。选择资质良好的货币市场工具为标的，结合资金面灵活平衡地选择久期，为持有人获取稳定适当收益。 展望三季度，预计下半年财政政策将继续发力、托底经济。专项债撬动基建投资的作用值得期待。货币政策在保持疏通信用渠道的基础上，持续优化金融供给结构，降低企业融资成本。供给侧结构性改革深入推进、破立结合，鼓励经济新动能，加强补短板，稳定宏观杠杆率。值得关注的是，政策可能需要为明年以及更复杂的外部环境预留空间，同时供给侧改革金融防风险的主题方向仍需要坚持，因此下半年大概率不会重走老路，供给侧改革与需求端配合的政策创新仍值得期待。 资金面方面，三季度资金面环境可能随着CPI见顶后逐渐可能向好，特别是经过二季度小幅抬升利率中枢为下半年货币政策留出了空间，货币政策在实际降低全社会融资成本上的作用仍不可替代。同时全球迎来新一轮宽松周期，市场主要央行纷纷转鸽，我国货币政策的空间逐渐打开。因此三季度相较于二季度，利率中枢有下行的可能。同时不应忽视，上半年减费降税、提前地方债发行也为积极的财政政策留出了空间，其效果有待逐渐显现。因此三季度我们认为，货币基金仍应以高等级资质优良的债券与其他货币市场工具为主要配置对象，谨慎下沉资质，利用主动择时与预判基本面，抓住阶段性机会。 我们预计资金面走势较二季度有所缓和，但同时，市场对信用利差的预期也可能出现分歧。管理人将谨慎选择久期，利用预判资金面与挖掘调研的信用债券相结合，主动择时，通过精细化操作，为持有人合理增加收益。 报告期内基金的业绩表现 华富货币A类基金于2006年6月21日正式成立。二季度华富货币A类基金份额净值收益率为0.5084%，期间业绩比较基准0.3740%，期间年化收益率2.0355%。 华富货币B类基金于2017年5月31日正式成立。二季度华富货币B类基金份额净值收益率为0.5685%，期间业绩比较基准0.3740%，期间年化收益率2.2757% 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,791,862,831.79 64.60 其中：债券 1,791,242,831.79 64.57 资产支持证券 620,000.00 0.02 2 买入返售金融资产 649,170,013.76 23.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 321,674,910.19 11.60 4 其他资产 11,283,668.85 0.41 5 合计 2,773,991,424.59 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.74 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 193,999,703.00 7.52 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.56 7.52 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 17.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 26.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 16.46 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 4.61 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.15 7.52 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 245,223,201.42 9.51 其中：政策性金融债 200,072,405.61 7.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 490,596,980.27 19.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,055,422,650.10 40.93 8 其他 - - 9 合计 1,791,242,831.79 69.47 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111807202 18招商银行CD202 1,200,000 119,692,252.28 4.64 2 180209 18国开09 1,000,000 100,021,130.01 3.88 3 071900044 19中信CP006BC 600,000 60,000,000.00 2.33 4 011900094 19中石油SCP002 500,000 50,131,711.43 1.94 5 180312 18进出12 500,000 50,060,409.14 1.94 6 111696203 16南京银行CD083 500,000 50,015,003.61 1.94 7 111781044 17杭州银行CD137 500,000 50,004,438.14 1.94 8 090208 09国开08 500,000 49,990,866.46 1.94 9 011901330 19船重SCP003 500,000 49,982,059.54 1.94 10 011901403 19苏交通SCP014 500,000 49,980,980.10 1.94 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0323% 报告期内偏离度的最低值 -0.0059% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0118% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1989013 19上和1A1 1,000,000 620,000.00 0.02 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,123,968.85 4 应收申购款 159,700.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,283,668.85 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富货币A 华富货币B 报告期期初基金份额总额 102,199,906.46 4,179,148,252.38 报告期期间基金总申购份额 18,214,640.01 5,089,398,676.20 报告期期间基金总赎回份额 30,673,131.57 6,779,902,623.08 报告期期末基金份额总额 89,741,414.90 2,488,644,305.50 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、华富货币市场基金基金合同 2、华富货币市场基金托管协议 3、华富货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人或基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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