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建信灵活配置混合A(000270) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1607933 | ||||||||
基金代码 | 000270 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信安心保本混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信安心保本混合 基金主代码 000270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月3日 报告期末基金份额总额 1,539,358,715.40份 投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在严格控制风险和保证本金安全的基础上,寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金净值低于本金的可能性,而且能在一定程度上使基金分享股市整体性上涨带来的收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税前)。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 3,746,250.08 2.本期利润 -9,399,749.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0060 4.期末基金资产净值 1,630,431,412.95 5.期末基金份额净值 1.059 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 0.13% 0.70% 0.01% -1.26% 0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 牛兴华 本基金的基金经理 2018年4月20日 - 8年 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业,同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,担任高级分析师;2013年4月加入本公司,历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理;2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理;2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度经济运行保持平稳,但外部不确定性因素有所增加。在内需疲弱以及外部贸易摩擦反复的隐忧下,6月制造业PMI为49.4,持平5月,在荣枯线下,显示制造业偏弱。从需求端看,1-5月固定资产投资累计增长5.6%,其中房地产开发投资同比增长11.2%,制造业投资增速2.7%,基建投资(不含电力)增速4.0%,均较一季度末有所回落。1-5月份社会消费品零售总额同比增长8.1%,增速相比于一季度末下行0.2个百分点,网上零售占比继续提高。进出口方面,1-5月进出总额同比增长4.1%保持正增长,其中一般贸易进出口同比增长6.1%。从生产端上看,1-5月全国规模以上工业增加值累计同比实际增长6.0%,增速较19年一季度回落0.5个百分点,其中高技术制造业仍保持较快增长。总体看,19年二季度经济生产需求保持总体平稳,但是相比于一季度有一定回落,短期内仍受到国内外各种不确定性影响面临一定下行压力。 价格方面,2019年居民消费价格涨势温和,工业生产者价格涨幅回落。1-5月CPI累计同比上涨2.2%,涨幅比19年一季度上升0.4个百分点,主要是受到猪肉供给收缩以及鲜果等食品项价格环比涨幅较大影响;1-5月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.4%,涨幅比一季度上升0.4个百分点。 政策层面,二季度减税降费继续推进,4月15日一季度货币政策委员会季度会议上,货币政策措辞出现了边际变化,重提“总闸门”,货币政策越发强调通过TMLF、针对县域中小银行定向降准等政策进行精准滴灌,在此背景下5月社融余额增速为10.59%,较一季度末略下行0.1个百分点。此外美国经济增长放缓,市场对7月美联储降息预期不断升温,10年美债收益率二季度下行41bp,中美10年国债利差由一季度末66bp走扩至二季度末123bp。 在此背景下,二季度债券收益率呈现先上后下的走势,整体收益率维持区间震荡。短端1年期国开债收益率上行17bp,长端10年期国开债收益率上行3bp,国开10年-国开1年期限利差从一季度末103bp大幅收窄至88bp。权益市场方面,二季度上证综指下跌3.62%收于2978.88点。 回顾二季度的基金管理工作,组合保持稳健的操作思路,在债券投资方面仍旧以流动性较好的安全资产为主要配置方向。权益方面,组合在二季度初期小幅提升了权益资产的比例以增加组合收益弹性。随后货币政策调整以及贸易摩擦出现反复对市场风险偏好形成较大的冲击,组合迅速降低了权益资产的比例,规避了净值的大幅回撤,仅维持了对精选各股的基本配置以待市场企稳。另外,积极参与转债一级申购和二级交易来增厚组合收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-0.56%,波动率0.13%,业绩比较基准收益率0.70%,波动率0.01%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 279,453,975.17 16.77 其中:股票 279,453,975.17 16.77 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 1,328,587,240.00 79.73 其中:债券 1,328,587,240.00 79.73 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 20,840,145.27 1.25 8 其他资产 37,487,334.63 2.25 9 合计 1,666,368,695.07 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 807,984.00 0.05 B 采矿业 - - C 制造业 179,380,905.86 11.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,811,448.00 0.30 I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,595,273.41 3.84 J 金融业 8,148,114.00 0.50 K 房地产业 23,469,162.90 1.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 241,087.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 279,453,975.17 17.14 注:以上行业分类以2019年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002624 完美世界 1,436,500 37,076,065.00 2.27 2 000961 中南建设 2,710,065 23,469,162.90 1.44 3 000063 中兴通讯 517,800 16,844,034.00 1.03 4 000651 格力电器 302,200 16,621,000.00 1.02 5 600536 中国软件 303,000 16,262,010.00 1.00 6 000932 华菱钢铁 3,395,060 16,194,436.20 0.99 7 002371 北方华创 232,300 16,086,775.00 0.99 8 300360 炬华科技 1,554,900 12,703,533.00 0.78 9 000157 中联重科 1,618,940 9,729,829.40 0.60 10 002110 三钢闽光 881,500 8,197,950.00 0.50 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 20,794,000.00 1.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 580,427,000.00 35.60 其中:政策性金融债 580,427,000.00 35.60 4 企业债券 256,420,900.70 15.73 5 企业短期融资券 241,000,000.00 14.78 6 中期票据 202,337,000.00 12.41 7 可转债(可交换债) 27,608,339.30 1.69 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,328,587,240.00 81.49 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 140439 14农发39 2,300,000 230,322,000.00 14.13 2 180216 18国开16 2,000,000 200,060,000.00 12.27 3 180209 18国开09 1,500,000 150,045,000.00 9.20 4 112546 17万科01 805,000 81,924,850.00 5.02 5 122015 09长电债 700,390 70,130,050.70 4.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 无。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 本期国债期货投资评价 无。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中兴通讯股份有限公司(000063)于2018年6月12日发布公告已与美国BIS达成《替代的和解协议》。根据协议,中兴通讯将支付合计14亿美元的民事罚款。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 306,179.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,170,867.64 5 应收申购款 10,287.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,487,334.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 132014 18中化EB 12,186,801.00 0.75 2 128047 光电转债 971,208.00 0.06 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,573,824,480.01 报告期期间基金总申购份额 436,056.81 减:报告期期间基金总赎回份额 34,901,821.42 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,539,358,715.40 注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 2019年04月01日-2019年06月30日 500,800,841.15 - - 500,800,841.15 32.53 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心保本混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信安心保本混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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