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大摩品质生活精选股票A(000309) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1608597 | ||||||||
基金代码 | 000309 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 7 月 17 日 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩品质生活精选股票 基金主代码 000309 交易代码 000309 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日 报告期末基金份额总额 246,066,720.66 份 投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或 积极参与提升民众生活品质的企业,分享其发展和成 长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收 益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略 研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决 定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具 有竞争优势和估值优势的优秀上市公司,通过对上市 公司品牌力、执行力、财务数据、管理层、管理体制 的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别公 司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推 动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资,在严 格控制投资风险的前提下,追求基金资产长期稳定增 值。 3. 债券投资策略 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种 的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率 预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡 到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追 求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 4. 权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证 标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权 证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担 风险相称的收益,投资于权证。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投 资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019 年 4 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 1,319,822.98 2.本期利润 -25,802,122.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1047 4.期末基金资产净值 428,922,179.21 5.期末基金份额净值 1.743 注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申 购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.83% 1.59% -0.87% 1.30% -4.96% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金基金合同于 2013 年 10 月 29 日正式生效。按照本基金基金合同的规定,基金管理人自 基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何晓春 助理总经理、权 益投资部总监、 基金经理 2018 年 2 月 10 日 - 20 中南财经政法大学产业经 济学博士。曾任金鹰基金管 理有限公司权益投资部总 监、研究部副总监兼基金经 理。2017 年 12 月加入本公 司,2018 年 2 月起担任本基 金基金经理。 雷志勇 基金经理 2019 年 4 月20 日 - 7 北京大学计算机软件与理 论硕士,曾任中国移动通信 集团公司总部项目经理、中 国移动通信集团广东有限 公司中级网络运行支撑主 管、东莞证券股份有限公司 研究所通讯行业研究员、南 方基金管理有限公司产品 经理。2014 年 10 月加入本 公司,历任研究员,基金经 理助理。2019 年 4 月 20 日 起担任摩根士丹利华鑫科 技领先灵活配置混合型证 券投资基金和本基金基金 经理。 注:1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期; 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册; 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析, 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期, 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益 率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析,未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年 A股市场主要指数均实现上涨,其中:上证综指上涨 19.45%,沪深 300 指数上 涨 27.06%,中小板指上涨 20.75%,创业板指上涨 20.87%。一季度中美贸易摩擦呈现边际缓和趋 势,同时国内推出积极的财税和减税降费政策,市场风险偏好上行带动指数大涨。进入二季度, 国内宏观政策有所微调,货币边际收紧预期加强,同时美国增加关税导致贸易摩擦再起波澜,指 数有所回调。 分行业看,上半年食品饮料、农林牧渔和非银金融板块涨幅靠前——高端白酒和必需消费品 景气度较好驱动食品饮料板块持续上涨;国内猪瘟疫情对猪肉价格带来上涨预期,养殖行业龙头 在上半年尤其是一季度大幅上涨;非银板块尤其是券商在上涨行情中体现较大弹性。2019 二季度 本基金秉持价值投资的理念,坚持“自下而上,精选个股”的投资策略,股票仓位基本保持稳定。 上半年本基金持仓以金融、消费和科技为主,截止本报告期末,本基金的持仓以银行、计算机、 非银行金融、食品饮料、新能源和 5G 等板块为主。 展望三季度,从基本面来看:1-5 月国内工业增加值同比增速及消费累计同比增速相比去年 底均有所下滑,经济增速下行压力犹存,但积极的财税政策有望发力托底,经济失速下行的风险 较小。从情绪面来看:三季度中美贸易谈判有望重启,5月份美国加税给市场带来的压制有望逐 步缓解,美联储降息概率变大,国内货币政策有更多操作空间。综上,二季度的悲观预期有望在 下半年逐步缓解,景气度较好的消费品、估值处于底部区域的金融、受益科创板推出的券商、5G/ 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 云计算/半导体为代表的科技板块等或存在投资机会,我们将聚焦上述方向研究筛选优质个股,力 争实现基金资产的增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2019 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 1.743 元,累计份额净值为 1.743 元, 报告期内基金份额净值增长率为-5.83%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 404,929,694.41 93.76 其中:股票 404,929,694.41 93.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,509,140.21 6.14 8 其他资产 449,285.40 0.10 9 合计 431,888,120.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 B 采矿业 195,693.75 0.05 C 制造业 287,802,520.57 67.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,456,750.00 2.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,424,426.50 2.90 J 金融业 95,017,137.85 22.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 404,929,694.41 94.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002212 南洋股份 2,533,393 34,707,484.10 8.09 2 002695 煌上煌 2,388,000 34,267,800.00 7.99 3 002594 比亚迪 665,971 33,778,049.12 7.88 4 002376 新北洋 2,768,477 33,083,300.15 7.71 5 000001 平安银行 2,338,400 32,223,152.00 7.51 6 000651 格力电器 520,000 28,600,000.00 6.67 7 600030 中信证券 1,080,000 25,714,800.00 6.00 8 000568 泸州老窖 260,076 21,021,943.08 4.90 9 000063 中兴通讯 600,000 19,518,000.00 4.55 10 600498 烽火通信 700,000 19,502,000.00 4.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除平安银行股份有限公司(以下简称“平安银 行”)和山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”)外,其余的没有被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2018 年 7 月,中国人民银行发布《行政处罚决定书》(银反洗罚决字【2018】2 号),对平安 银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定 报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为处以罚款。 2018 年 7 月,中国银行业监督管理委员会天津监管局发布《天津银监局行政处罚信息公开表》 (津银监罚决字〔2018〕35 号),对平安银行贷前调查不到位、贷后管理失职的行为处以罚款。 2018 年 9 月,新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信 息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]60 号),对其内幕信息知情人登记不完 整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。 本基金投资平安银行(000001)和新北洋(002376)的决策流程符合本基金管理人投资管理 制度的相关规定。针对上述情况,本基金管理人进行了分析和研究,认为上述事件对平安银行和 新北洋的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 313,018.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,134.69 5 应收申购款 130,132.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 449,285.40 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 251,715,338.37 报告期期间基金总申购份额 13,700,479.76 减:报告期期间基金总赎回份额 19,349,097.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 246,066,720.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末,基金管理人未 持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件; 2、本基金基金合同; 3、本基金托管协议; 4、本基金招募说明书; 大摩品质生活精选股票 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2019 年 7 月 17 日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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