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| 安信沪深300增强A(003261) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609571 | ||||||||
| 基金代码 | 003261 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信沪深300增强 交易代码 003261 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月12日 报告期末基金份额总额 19,367,987.58份 投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。 投资策略 股票投资上，本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。债券投资上，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期及债券资产配置。股指期货投资上，本基金以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。资产支持证券投资上，对部分高质量的资产支持证券采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。 业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C 下属分级基金的交易代码 003261 003262 报告期末下属分级基金的份额总额 15,797,064.63份 3,570,922.95份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C 1.本期已实现收益 1,594,867.03 418,007.88 2.本期利润 -226,338.80 -109,901.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0144 -0.0250 4.期末基金资产净值 18,793,437.44 4,201,718.76 5.期末基金份额净值 1.1897 1.1766 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信沪深300增强A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.10% 1.52% -0.74% 1.45% -0.36% 0.07% 安信沪深300增强C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.23% 1.52% -0.74% 1.45% -0.49% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2016年10月12日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 龙川 本基金的基金经理，量化投资部总经理 2016年10月12日 - 17.0年 龙川先生，统计学博士。历任Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。曾任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金的基金经理。现任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金、安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度A股指数振荡下行，主要原因是经历年初估值修复行情后，4月份货币政策微调对市场预期形成冲击，加上随后公布的国内经济数据走弱及中美贸易战发酵，进一步拖累市场走势。从国内经济来看，多数宏观经济指标持续走弱（发电量、货运量、柴油消费量等），地产销售增速回落，基建投资有所企稳；汽车消费受排放标准升级以及基数原因，增速下滑明显；其他可选消费类消费品都面临较大压力，企业的盈利增速仍还未探明底部。 在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取超额收益率。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.1897元，本报告期基金份额净值增长率为-1.10%；截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.1766元，本报告期基金份额净值增长率为-1.23%；同期业绩比较基准收益率为-0.74%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,406,327.95 92.55 其中：股票 21,406,327.95 92.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,677,672.79 7.25 8 其他资产 45,296.46 0.20 9 合计 23,129,297.20 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 652,718.00 2.84 C 制造业 8,802,606.00 38.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 545,063.00 2.37 E 建筑业 646,766.00 2.81 F 批发和零售业 758,240.20 3.30 G 交通运输、仓储和邮政业 554,622.00 2.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 474,504.50 2.06 J 金融业 6,231,053.00 27.10 K 房地产业 996,207.00 4.33 L 租赁和商务服务业 310,455.00 1.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,972,234.70 86.85 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,796.80 0.30 C 制造业 43,740.79 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 648,484.00 2.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 673,071.66 2.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,434,093.25 6.24 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002304 洋河股份 7,200 875,232.00 3.81 2 600606 绿地控股 112,000 764,960.00 3.33 3 601169 北京银行 122,400 723,384.00 3.15 4 600690 海尔智家 41,500 717,535.00 3.12 5 600016 民生银行 105,900 672,465.00 2.92 6 601166 兴业银行 35,900 656,611.00 2.86 7 600000 浦发银行 55,500 648,240.00 2.82 8 601318 中国平安 5,700 505,077.00 2.20 9 600170 上海建工 130,600 491,056.00 2.14 10 000858 五粮液 4100 483,595.00 2.10 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600739 辽宁大成 44,600 648,484.00 2.82 2 600909 华安证券 66,700 436,218.00 1.90 3 002797 第一创业 34,100 216,194.00 0.94 4 000983 西山煤电 9,000 54,540.00 0.24 5 002572 索菲亚 1,900 35,264.00 0.15 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除兴业银行（股票代码：601166）、浦发银行（股票代码600000）、民生银行（股票代码600016），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形。上海证监局责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改，健全基金托管业务内部控制制度，加强从业人员管理，并于2018年10月25日前提交整改报告。 兴业银行股份有限公司于2018年8月21日因违规经营被深圳市消委会监管（约见）谈话，责令改正。 兴业银行股份有限公司于2018年9月12日因违规经营被上海证监局责令整改。 兴业银行股份有限公司于2019年3月31日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款（鼓市场监管字[2018]108号）。 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行于2018年12月30日因跨境担保业务中对债务人还款资金来源尽职调查审核侧重于境内出资、对债务人履约可能性末做尽职审核、未对交易背景做尽职调查被地方外管局给予警告并罚款52036万元。 中国民生银行有限公司于2018年12月7日因内控管理严重违反审慎经营规则等六项原因被中国银保监会罚款3160万元。因贷款业务严重违反审慎经营规则，被中国银保监会罚款200万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 4,418.13 2 应收证券清算款 3,922.68 3 应收股利 - 4 应收利息 385.91 5 应收申购款 36,569.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,296.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C 报告期期初基金份额总额 15,506,284.46 4,742,120.15 报告期期间基金总申购份额 1,326,541.09 3,019,243.58 减:报告期期间基金总赎回份额 1,035,760.92 4,190,440.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,797,064.63 3,570,922.95 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,002,825.57 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,002,825.57 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 51.65 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,002,825.57 51.65 10,000,000.00 51.63 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,825.57 51.65 10,000,000.00 51.63 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 20190401-20190630; 10,002,825.57 - - 10,002,825.57 51.65 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信沪深300指数增强型发起式券投资基金托管协议》； 4、《安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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