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| 安信永泰定开债券(005479) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611173 | ||||||||
| 基金代码 | 005479 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2019 年 07 月 18 日 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信永泰定开债券 基金主代码 005479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 报告期末基金份额总额 1,645,810,169.77 份 投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争 为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和 个券精选控制风险，运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增 值，力争获取高于业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险/收益的产 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 品。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 04 月 01 日 - 2019 年 06 月 30 日) 1.本期已实现收益 43,082,238.50 2.本期利润 17,514,799.87 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0106 4.期末基金资产净值 1,802,584,677.15 5.期末基金份额净值 1.0953 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 0.99% 0.25% -0.54% 0.28% 1.53% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2017 年 12 月 28 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 肖芳芳 本 基 金 的 基 金 经理 2017年12 月 28 日 - 8.0 年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝 证券有限责任公司资产管理部研究 员，财达证券有限责任公司任资产管 理部投资助理，安信基金管理有限责 任公司固定收益部投研助理。现任安 信基金管理有限责任公司固定收益 部基金经理。曾任安信安盈保本混合 型证券投资基金、安信现金管理货币 市场基金、安信现金增利货币市场基 金、安信保证金交易型货币市场基 金、安信新视野灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助理，安信保证 金交易型货币市场基金的基金经理； 现任安信新目标灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理，安信现 金管理货币市场基金、安信现金增利 货币市场基金、安信活期宝货币市场 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 基金、安信永泰定期开放债券型发起 式证券投资基金、安信尊享添益债券 型证券投资基金、安信永瑞定期开放 债券型发起式证券投资基金、安信鑫 日享中短债债券型证券投资基金的 基金经理。 钟光正 本 基 金 的 基 金 经理，固 定 收 益 投 资 总 监 2018年12 月 4 日 - 15.0 年 钟光正先生，经济学硕士。历任广东 发展银行总行资金部交易员，招商银 行股份有限公司总行资金交易部交 易员，长城基金管理有限公司基金经 理、总经理助理兼固定收益部总经 理。现任安信基金管理有限责任公司 固定收益投资总监。现任安信永泰定 期开放债券型发起式证券投资基金、 安信尊享添益债券型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 王涛 本 基 金 的 基 金 经理 2018年12 月 4 日 - 16.0 年 王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。 历任中国工商银行股份有限公司深 圳分行资金运营部交易员、招商银行 股份有限公司金融市场部交易员、东 莞证券有限责任公司深圳分公司投 资经理、融通基金管理有限公司基金 经理、安信基金管理有限公司固定收 益部投资经理。现任安信基金管理有 限责任公司固定收益部基金经理。现 任安信永瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金、安信永泰定期开放债 券型发起式证券投资基金、安信尊享 添益债券型证券投资基金、安信新价 值灵活配置混合型证券投资基金、安 信聚利增强债券型证券投资基金、安 信鑫日享中短债债券型证券投资基 金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度，国内宏观经济方面，财政支出时点比往年提前，新口径社融增速企稳。但整 体经济数据经过一季度反弹后仍回低位，其中基建投资低位徘徊，工业增加值、制造业投资低位 企稳，消费进一步降低、低位震荡，仅有地产投资显韧性。进口增速回落快于出口增速，逆差上 升。海外宏观经济方面，欧盟经济增长持续低迷，美国经济数据出现疲态，美联储降息预期强烈。 货币政策方面，一季度数据略超预期后，央行货币政策延续了 1季度以来的边际收紧。然而 5月 初中美贸易战谈判形势恶化，央行对中小银行实行较低的优惠存款准备金率，分三次实施；5月 下旬包商银行被托管，随后央行通过跨关键时间点的大额公开市场投放、超额续作 MLF、增加再 贴现和 SLF 额度等诸多方式缓解市场流动性风险。 债券市场方面，季度初由于央行边际收紧货币政策的迹象趋于明显，4月份债券市场收益率 上行，AAA 评级 3-5 年信用债持续上行 30-50bp。二季度末由于货币政策的微转向，AAA 信用债收 益率回落到接近 3月底水平。权益市场迎来调整，指数大幅回落，二季度末有所反弹，但具备竞 争优势的白马龙头依旧持续上涨。个股差异显著增大。 操作上，债券组合继续调整信用债的结构，卖出了部分信用利差显著收窄的信用债，同时我 们在债券市场调整过程中陆续增加了 5年期中高等级信用债的仓位。权益方面本组合在二季度调 整过程中扩大了股票仓位，积极布局了金融、基建、消费类相关个股。期间我们遵循绝对收益策 略锁定了一些收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0953 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.99%，业绩 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 比较基准收益率为-0.54%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3年，故报告期不存在需要说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,719,579.73 0.12 其中：股票 2,719,579.73 0.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,181,919,440.00 96.14 其中：债券 2,181,919,440.00 96.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,324,983.71 1.16 8 其他资产 58,578,714.50 2.58 9 合计 2,269,542,717.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,817.57 0.00 C 制造业 1,953,320.00 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,378.16 0.00 E 建筑业 995.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,325.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,155.00 0.00 J 金融业 751,589.00 0.04 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 2,719,579.73 0.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600585 海螺水泥 35,038 1,454,077.00 0.08 2 002035 华帝股份 40,000 487,200.00 0.03 3 600030 中信证券 20,000 476,200.00 0.03 4 000776 广发证券 20,000 274,800.00 0.02 5 000651 格力电器 100 5,500.00 0.00 6 600547 山东黄金 121 4,981.57 0.00 7 300571 平治信息 100 4,155.00 0.00 8 600104 上汽集团 100 2,550.00 0.00 9 600988 赤峰黄金 300 1,836.00 0.00 10 000401 冀东水泥 100 1,761.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,121,000.00 6.22 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,393,308,440.00 77.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 676,490,000.00 37.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 9 其他 - - 10 合计 2,181,919,440.00 121.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 152043 18 济西投 800,000 80,864,000.00 4.49 2 143742 18 华资 01 800,000 79,808,000.00 4.43 3 101900030 19 北控水务 MTN001B 800,000 79,304,000.00 4.40 4 101900019 19 天津轨交 MTN001 800,000 78,976,000.00 4.38 5 152001 18 温岭 02 700,000 71,099,000.00 3.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将以套期保值为目的，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现所资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除 18 柳投控（证券代码：155035 SH）、18 济西投（证 券代码：152043 SH），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 责、处罚的情形。 柳州市投资控股有限公司于 2018 年 9 月 28 日因违反税收管理被柳州市市场监督管理局处以 行政处罚（柳市城中税 简罚 〔2018〕 636 号）。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 9 月 20 日被济南市国土资源局处罚（济国土资罚 字[2018]第 3007 号），因退还土地、没收新建建筑物，被罚款 120255 元。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 8 月 10 日收到济南市城乡建设委员会处罚（济建 发〔2018〕47 号），因未依法履行职责被列入不良行为记录名单，通报批评，责令整改。 济南西城投资开发集团有限公司于 2018 年 10 月 22 日收到槐荫区城市管理行政执法局处罚 （济槐城执处字(2018)第 03920 号），被罚款 156450 元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 733,843.78 2 应收证券清算款 12,888,006.28 3 应收股利 - 4 应收利息 44,956,864.44 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,578,714.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,645,810,169.77 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,645,810,169.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,001,000.10 报告期期间买入/申购总 份额 - 报告期期间卖出/赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,001,000.10 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 0.61 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,001,000.10 0.61 10,001,000.10 0.61 3 年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,000.10 0.61 10,001,000.10 0.61 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机构 1 20190401-20190630 420,041,000.00 - - 420,041,000.00 25.52 2 20190401-20190630 398,365,099.83 - - 398,365,099.83 24.20 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 本基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 07 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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