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博时国企改革主题股票A(001277)  基金公开信息
流水号 1612056
基金代码 001277
公告日期 2019-07-18
编号 1
标题 博时国企改革主题股票型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时国企改革主题股票

基金主代码
001277

交易代码
001277

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2015年5月20日

报告期末基金份额总额
1,456,881,043.72份

投资目标
本基金通过对国企改革事件催生的各类持续性和阶段性投资机会的深入研究,运用量化手段,结合自下而上的研究,实施多策略的组合管理,投资受益于中国国企改革的标的,以分享中国经济体制改革带来的财富增长,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金投资策略分五个方面:首先是资产配置策略,强调通过把握中国国企改革带来的各种投资机遇、结合公司分析和投资价值分析,使用量化的分析模型和策略,进行前瞻性的决策;二是股票投资策略,紧密围绕中国国企改革的基本面分析为基础,运用量化的方法,通过多条投资主线,设计量化策略,实施多策略的组合管理;三是债券投资策略,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性;最后是金融衍生品投资策略和资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。

风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。

基金管理人
博时基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益
-962,916.38

2.本期利润
-44,699,558.97

3.加权平均基金份额本期利润
-0.0303

4.期末基金资产净值
1,098,862,612.20

5.期末基金份额净值
0.754

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-3.95%
1.44%
-0.98%
1.37%
-2.97%
0.07%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



林景艺
基金经理
2015-05-20
-
9.0
林景艺女士,硕士。2010年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、高级研究员兼基金经理助理。现任博时国企改革主题股票型证券投资基金(2015年5月20日—至今)、博时量化平衡混合型证券投资基金(2017年5月4日—至今)、博时量化多策略股票型证券投资基金(2018年4月3日—至今)、博时量化价值股票型证券投资基金(2018年6月26日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度,受国际局势影响,市场情绪波动较大,A股市场呈现N型走势,三月及四月中上旬,市场整体上涨,四月下旬至五月则大幅回撤,六月份市场有所回暖。风格方面,大小盘的风格切换依旧较为频繁,但整体而言大盘风格占优。成长风格有所表现,成长性高、财务质量好的股票表现抢眼,价值风格持续走弱。行业层面,行业波动显著增加,热点主题驱动效应明显。消费和金融板块表现抢眼,周期板块分化较大,科技板块在二季度整体较弱。根据中信一级行业指数,食品饮料、家电、餐饮旅游、银行、非银行金融等行业指数在二季度实现上涨;传媒、电子元器件、轻工制造、纺织服装、基础化工等行业跌幅相对明显。

本基金作为股票型基金今年以来一直保持较高的股票仓位,在投资策略上我们运用量化方法,围绕兼并重组、治理优化、业绩改善和资产重估四条投资主线进行投资。在二季度风格波动的情况下,基金并没有频繁更换风格配置,整体维持偏大盘和低估值的风格,更加关注业绩增长前提下估值较低的标的。未来基金将继续紧密跟踪市场风格变化,寻找有持续性的风格顺势而为,在关注标的业绩改善和成长潜力的同时也注意控制整体组合的估值风险,行业配置较为分散。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日,本基金基金份额净值为0.754元,份额累计净值为0.754元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-3.95%,同期业绩基准增长率-0.98%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
970,969,115.60
87.90


其中:股票
970,969,115.60
87.90

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
19,626,416.70
1.78


其中:债券
19,626,416.70
1.78


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
113,785,551.20
10.30

8
其他各项资产
267,589.30
0.02

9
合计
1,104,648,672.80
100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
18,169,571.50
1.65

B
采矿业
34,895,175.63
3.18

C
制造业
503,129,772.16
45.79

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
38,698,767.20
3.52

E
建筑业
18,562,164.84
1.69

F
批发和零售业
49,749,722.05
4.53

G
交通运输、仓储和邮政业
20,554,244.52
1.87

H
住宿和餐饮业
2,191,266.00
0.20

I
信息传输、软件和信息技术服务业
32,592,794.20
2.97

J
金融业
151,966,452.22
13.83

K
房地产业
45,705,724.72
4.16

L
租赁和商务服务业
29,192,542.30
2.66

M
科学研究和技术服务业
4,382,856.00
0.40

N
水利、环境和公共设施管理业
3,920,895.80
0.36

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
178,490.00
0.02

Q
卫生和社会工作
138,780.00
0.01

R
文化、体育和娱乐业
16,331,652.46
1.49

S
综合
608,244.00
0.06


合计
970,969,115.60
88.36

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
601318
中国平安
444,592
39,395,297.12
3.59

2
600519
贵州茅台
29,500
29,028,000.00
2.64

3
000157
中联重科
4,433,286
26,644,048.86
2.42

4
002129
中环股份
2,308,300
22,529,008.00
2.05

5
000425
徐工机械
4,584,715
20,447,828.90
1.86

6
601717
郑煤机
3,231,900
18,454,149.00
1.68

7
000661
长春高新
47,900
16,190,200.00
1.47

8
300219
鸿利智汇
1,926,939
14,220,809.82
1.29

9
600790
轻纺城
3,907,184
14,183,077.92
1.29

10
603160
汇顶科技
101,000
14,018,800.00
1.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
19,626,416.70
1.79

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
19,626,416.70
1.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
132018
G三峡EB1
112,470
11,247,000.00
1.02

2
132014
18中化EB
40,000
3,996,000.00
0.36

3
132017
19新钢EB
27,790
2,759,547.00
0.25

4
110057
现代转债
3,570
378,205.80
0.03

5
113025
明泰转债
3,350
334,564.50
0.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
175,646.67

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
46,746.32

5
应收申购款
45,196.31

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
267,589.30

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
132014
18中化EB
3,996,000.00
0.36

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
1,500,282,234.04

报告期基金总申购份额
10,796,129.26

减:报告期基金总赎回份额
54,197,319.58

报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
1,456,881,043.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日,博时基金公司共管理185只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9345亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币,累计分红逾980亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年2季末:
博时旗下权益类基金业绩亮眼,54只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,31只银河同类排名在前1/4,15只银河同类排名在前1/10,15只银河同类排名在前10。其中,博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1;博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3;博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20;博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10;博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健,58只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,29只银河同类排名在前1/4,16只银河同类排名在前1/10,10只银河同类排名在前10。债券型基金中,博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1,且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4;博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3;博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23;博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28;博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3;博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11;博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8,博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
商品型基金当中,博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。
QDII基金方面,博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。
2、其他大事件
2019年6月20日,由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓,博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中,博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”;陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”;何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠;过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年4月25日,由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓,博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金·TOP公司奖”,博时主题行业(160505)继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金·十年期偏股混合型基金奖”,同时,博时裕瑞纯债债券(001578)获得“2018年度金基金·一年期债券基金奖”。
2019年4月14日,第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖;博时信用债纯债债券(050027)荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会批准博时国企改革股票型证券投资基金募集的文件
9.1.2《博时国企改革股票型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时国企改革股票型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时国企改革股票型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时国企改革股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)





博时基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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