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| 鹏扬淳合债券A(006055) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1620674 | ||||||||
| 基金代码 | 006055 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 截止日：2019 年 6 月 21 日 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 【重要提示】 1、本基金根据2018年5月24日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬淳合债券型证券 投资基金注册的批复》（证监许可[2018]845号）进行募集。本基金的基金合同于2018年6月 21日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金在基金合同生效之日（包含该日）起两年（含两年）的期间内采取封闭式运 作。封闭期内，基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。本基金转为开放式运作后基金 投资者方可申购、赎回本基金基金份额。 4、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险等 等。此外，本基金以人民币1.00元为初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在 基金份额净值跌破人民币1.00元的初始面值的风险。 5、本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 6、基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 9、本招募说明书所载内容截止日为2019年6月21日，有关财务数据和净值表现数据截 止日为2019年3月31日（财务数据未经审计）。 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：鹏扬基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层 邮政编码：100045 法定代表人：杨爱斌 成立日期：2016 年 7 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1453 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.18 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：李雯婷 联系电话：010-68105888 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任香山财富研究院联席理事长、宏实资本管理有 限公司执行董事兼总经理。曾先后在中国建设银行、华夏证券股份有限公司、华夏基金管理 有限公司、中国人寿资产管理有限公司等单位工作。从事金融工作近 30 年，具有比较丰富 的金融工作经历。 杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总 经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总 经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经 理。 姜山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司 执行董事兼总经理，北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计师 事务所审计师、美国 Sara Lee 公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执 行董事、 美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任 公司投资银行部董事总经理。 李刚先生：董事，中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任 中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。 董建瑾女士：独立董事，美国伊利诺伊理工学院肯特法学院法学硕士。现任北京观韬律 师事务所合伙人。历任北京市新闻出版局科员、北京高华证券有限公司执行董事、上海国际 能源交易中心首席律师、北京市君泽君律师事务所合伙人。 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 邱峻女士：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉（上海）投资管理 有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明 会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询（北京）有限公司财务总监。 王鹤菲女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国 际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加 哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险 管理部访问经济学家、中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。 2、基金管理人监事会成员 王徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）股份有限公司合伙 人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理、 江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会 计师事务所合伙人、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。王徽先生现担任北京注 册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。 吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限 公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师，毕马威华振会计师事 务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。 曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力 资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、 北京科舵整合创意咨询有限公司 人事助理、索尼爱立信（中国）有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投 资管理公司人力资源及行政管理部总监。 3、高级管理人员 杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷 员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定 收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易 员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。 卢安平先生：副总经理兼首席投资官。清华大学工商管理硕士。历任全国社保基金理事 会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总 经理，平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。 宋震先生：督察长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北 京大学信息科学技术学院工学硕士，曾任 Schlumberger Ltd 工程师、龙翌创富顾问有限公司 副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。 4、本基金基金经理 王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士， 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 CFA、FRM，曾任银河期货研究员，银河期货自营子公司固定收益部总经理，北京鹏扬投资 管理有限公司衍生品策略部总经理。鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理（2018 年 2 月 13 日起任职）、鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018 年 4 月 3 日起任职）、 鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理（2018 年 5 月 10 日起任职）、鹏扬淳享债券型证券 投资基金（2018 年 12 月 12 日起任职）、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理（2019 年 3 月 28 日起任职)。 5、固定收益投资决策委员会成员情况 王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士， CFA、FRM，曾任银河期货研究员，银河期货自营子公司固定收益部总经理，北京鹏扬投资 管理有限公司衍生品策略部总经理。 杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷 员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定 收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易 员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。 陈钟闻先生：固定收益部执行总经理、现金策略总监，北京理工大学工商管理硕士。曾 任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人：沈仁康 联系人：项星星 电话：0571-88267931 传真：0571-88268688 成立时间：1993年4月16日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币18,718,696,778元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的 批复》；证监许可【2013】1519号 三、相关服务机构 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话：4009686688 联系人：吴瑞 传真：010-68105966 （2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台 客服电话：4009686688 网址：www.pyamc.com 2. 其他销售机构 （1）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 电话：021-20613988-6671 传真：021-68596919 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：何薇 电话：010-65980380-8011 客户服务电话：95021 / 4001818188 网址： www.1234567.com.cn （3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 电话：021-65370077*268 客服电话：400-820-5369 网址： www.jiyufund.com.cn （4）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 联系人：洪泓 联系电话：0571-88911818-8659 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （5）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 电话: 010-56251471 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （6）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：南京市鼓楼区中环国际 1413 室 法定代表人： 吴言林 联系人： 林伊灵 电话：025-6604 6166（分机号转 810） 客服电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com （二）登记机构 名称：鹏扬基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话： 4009686688 联系人：韩欢 传真： 010-68105932 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 电话：021- 51150298 传真：021- 51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、范佳斐 （四）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师：王珊珊、贺耀 联系人：贺耀 四、基金的名称 鹏扬淳合债券型证券投资基金 五、基金的运作方式和类型 1、运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日（包含该日）起两年（含两年）的期间内封闭式运 作，不开放申购、赎回业务。封闭期自基金合同生效日（包含该日）起至两个公历年后对应 日的前一日止（前述两年后的对应日若为非工作日的，该对应日顺延至下一个工作日）。封 闭期结束后的第一个工作日（包含该日）起本基金转为开放式运作。 2、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资 回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、次级债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；转为开放式运作后，每个交易日日 终本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在 1 年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属 和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证 券投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 本基金封闭期内的投资策略与转为开放式运作后的投资策略保持一致。由于本基金封闭 期内基金规模稳定，基金管理人可择机采用较高的融资杠杆策略，在风险可控的前提下获得 合理的投资收益。 1、买入持有策略 以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新 的标的债券。 2、久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价 格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线配置 在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型 策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格 变化中获利。 4、债券类属和板块轮换策略 根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的 板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。 5、骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债 券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。 6、个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状， 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、 嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。 7、融资杠杆策略 通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行 中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的 机会。 8、资产支持证券投资策略 重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市 场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价 模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 九、业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票 型基金，属于中低风险/收益的产品。 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 16 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 以下内容摘自本基金 2019 年第 1 季度报告，所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,337,141,504.16 97.61 其中：债券 3,177,126,348.00 92.93 资产支持证券 160,015,156.16 4.68 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,427,962.35 0.36 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 8 其他资产 69,360,813.47 2.03 9 合计 3,418,930,279.98 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期期末未持有股票。 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期期末未持有股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,621,917,348.00 119.80 其中：政策性金融债 1,824,567,348.00 83.37 4 企业债券 40,744,000.00 1.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,485,000.00 2.22 9 地方政府债 465,980,000.00 21.29 10 其他 - - 11 合计 3,177,126,348.00 145.17 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170206 17 国开 06 5,800,000 593,282,000.00 27.11 2 150316 15 进出 16 2,500,000 252,575,000.00 11.54 3 1928005 19 浦发银行小微债 01 2,000,000 200,020,000.00 9.14 4 1828016 18 民生银行 01 1,900,000 192,147,000.00 8.78 5 170309 17 进出 09 1,800,000 184,284,000.00 8.42 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 149380 18 花 06A1 600,000 60,627,551.50 2.77 2 149448 18 花呗 2A 400,000 40,475,506.03 1.85 3 149920 18 花呗 6A 300,000 30,147,098.63 1.38 4 1889287 18 慧益 M1A1 500,000 28,765,000.00 1.31 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 注：本基金本报告期期末仅持有上述资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 （十）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 18 民生银行 01（1828016.IB）为鹏扬淳合债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行存在以下主要违法违规事实，处以 罚款 3160 万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投 资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金 及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资； （六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承 诺。2018 年 11 月 9 日中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款业务严重违反审慎经 营规则，处以罚款 200 万元。 19 浦发银行小微债 01（1928005.IB）为鹏扬淳合债券型证券投资基金的前十大持仓证 券。2018 年 7 月 26 日中国人民银行针对浦发银行存在未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报 告、与身份不明的客户进行交易违法违规事实，对浦发银行合计处以 170 万元罚款，并根据 《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四） 项规定，对相关责任人共处以 18 万元罚款。 本基金投资 18 民生银行 01、19 浦发银行小微债 01 的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。 除 18 民生银行 01、19 浦发银行小微债 01 外，本报告期内本基金投资的前十名证券发 行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,169.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 69,341,643.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,360,813.47 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期期末未持有股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2018年6月21日，基金合同生效以来（截至2019年3月31日） 的投资业绩及同期基准的比较如下表所示： 阶 段 基金净值 收益率① 基金净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①—③ ②—④ 自基金合同生效 之日－2018年12 月31日 4.92% 0.08% 4.67% 0.06% 0.25% 0.02% 2019 年 1 月 1 日 -2019年3月31日 1.66% 0.08% 1.16% 0.05% 0.50% 0.03% 自基金合同生效 之日－2019年3月 31日 6.66% 0.08% 5.89% 0.06% 0.77% 0.02% 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前 5个工作日内出具划款指令，基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前 5个工作日内出具划款指令，基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失； 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 （五）与基金销售有关的费用 1、申购费率 （1）本基金基金份额在申购时收取申购费用，申购费率最高不超过0.40%，且随 申购金额的增加而递减，如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.40% 100万≤M＜500万 0.20% M≥500万 每笔1000元 特定申购费率： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万 0.04% 100万≤M＜500万 0.02% M≥500万 每笔1000元 注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台集中申购本基金基金份额的养 老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形 成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障 基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计 划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允 许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 （2）基金份额的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用，投资人一天内有多笔申购基金份额的，须按每次申购所应对的费率 档次分别计费。 2、赎回费率 本基金基金份额的赎回费率见下表。 持有期间（Y） 赎回费率 Y＜7 天 1.50% 鹏扬淳合债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 7 天≤Y＜30 天 0.20% Y≥30 天 0 注： 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 天的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式。费率或收费方 式如发生变更，基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》等有关法律法规及《鹏扬汇利债券型证券投资基金基金合同》，结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2019年1月18日刊登的本基金的招募说明 书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 在“重要提示”部分更新了招募说明书截止日期、财务数据截止日期等相关内 容； 2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息； 3、 在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了代销机构的相关信息； 4、在“第九部分 基金的投资”部分，增加了基金的投资组合报告部分内容； 5、在“第十部分 基金的业绩”，增加了基金的业绩的相关内容； 6、在“第二十三部分 其他应披露事项”这一部分，列示了本基金招募说明书更新期间， 本基金及基金管理人的有关公告。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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