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| 银河丰利债券(519654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1623432 | ||||||||
| 基金代码 | 519654 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司关于银河丰利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”） 的有关约定，现将银河丰利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金 份额持有人大会的决议及相关事项公告如下： 一、基金份额持有人大会会议情况 银河基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）以通讯方式 组织召开了银河丰利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会，会议投票时间 自2019年7月5日起，至2019年7月31日17：00止（投票表决时间以基金管理人收到表 决票时间为准）。会议审议了《关于修改银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合 同有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”）。 2019年8月1日，由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人北京银行股份 有限公司授权代表的监督下进行计票，并由公证机关上海市东方公证处对计票过程 及结果予以公证，上海源泰律师事务所对计票过程及结果进行见证。参加本次大会 表决的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额共计766,204,396.18份，占权 益登记日本基金总份额（权益登记日为2019年7月4日,权益登记日本基金总份额为 790,154,941.61份）的96.97%，达到法定开会条件。 本次大会的表决结果为：766,204,396.18份基金份额表示同意，0份基金份额表 示反对，0份基金份额表示弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次大会表决 的基金份额持有人或其代理人所持基金份额的100%，达到参加本次大会表决的基金 份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%），满足法定生效条件，符合 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和 《基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。 根据《基金合同》的约定，本次召开基金份额持有人大会的费用（公证费及律 师费）将由本基金基金财产支付，费用明细如下：律师费40,000元人民币，公证费 10,000元人民币，合计为50,000元人民币。 二、基金份额持有人大会决议生效情况 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定及《基金合同》的约定， 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会 于2019年8月1日表决通过了《关于修改银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同 有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管理人自该日起五日内报中国 证监会备案。 三、基金份额持有人大会决议相关事项实施情况 1、关于本基金《基金合同》等法律文件的修订情况 根据《关于修改银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》， 基金管理人对《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》和《银河丰利纯债债 券型证券投资基金托管协议》进行了相应的修改，上述文件已获得中国证监会《关 于准予银河丰利纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2019】1074 号）注册并将在银河基金管理有限公司网站（www.galaxyasset.com）更新。本基金 管理人将按照上述调整内容在本基金最近一次更新的招募说明书中修改变更注册的 内容。 2、方案的实施安排 本基金管理人将根据基金份额持有人大会决议执行变更注册事项如下，正式实 施日为2019年8月2日。 （1）变更投资目标、投资范围、投资策略、投资限制及业绩比较基准 1）投资目标由原来的“本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制 风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及 长期稳定的投资回报”调整为“本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的 投资回报”。 2）删除投资范围中国债期货、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可转债、中期票据、分离交易可转债、资产支持证券、同业存单，增加地 方政府债、政策性金融债，明确“本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换 债券、可交换债券”，即投资范围变更为“本基金的投资范围为具有良好流动性的金 融工具，主要投资于固定收益类品种，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、政策性金融债等）、上述债券作为质押物的债券回购、银行存款等，以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 （但须符合中国证监会相关 规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。”，并相 应调整投资策略、投资限制以及基金合同中其他涉及上述投资标的的内容。 3）业绩比较基准由原来的“中债综合全价指数收益率”调整为“中债-金融债 券总指数收益率”。 （2）变更基金收益分配原则 删除基金收益分配原则中关于收益分配次数及比例限制条款并补充调整基金收 益分配原则和支付方式的原则性规定，即由 “三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%； 2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将 现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等的收益分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。” 修订为 “三、基金收益分配原则 1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将 现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等的收益分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，不需召开基金份额持有人大会。” （3）其他变更 《基金合同》、《银河丰利纯债债券型证券投资基金托管协议》、《银河丰利纯债 债券型证券投资基金招募说明书》等文件中涉及到上述变更内容的一并修订，同时 根据现行法律法规、监管规定和其他实际情况进行适应性修改。 本次《基金合同》的具体修改内容详见附件2。 四、备查文件 1、《关于以通讯方式召开银河丰利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大 会的公告》； 2、《关于以通讯方式召开银河丰利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大 会的第一次提示性公告》； 3、《关于以通讯方式召开银河丰利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大 会的第二次提示性公告》； 4、上海源泰律师事务所出具的法律意见书； 5、上海市东方公证处出具的公证书。 特此公告。 银河基金管理有限公司 二〇一九年八月二日 附件1： 上海市东方公证处出具的公证书 附件2：《银河丰利纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原《银河丰利纯债债券型证券投资基金 基金合同》版本 修订后《银河丰利纯债债券型证 券投资基金基金合同》版本 内容 内容 第二 部分 释义 15、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行业 15、银行业监督管理机构：指中 监督管理委员会 国人民银行和/或中国银行保险 监督管理委员会 31、工作日：指上海证券交易所、深圳 证券交易所及相关金融期货交易所 31、工作日：指上海证券交易所、 的 深圳证券交易所的正常交易日 正常交易日 44、基金收益：指基金投资所得红利、 股息、 44、基金收益：指基金投资所得 债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收 入及因运用基金财产带来的成本 和费用的节约 债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因 运用基金财产带来的成本和费用的节 约 50、流动性受限资产：指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合 理价格予以变现的资产，包括但不限于 到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行定期存款（含协议约定有条件提前 支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持 证券、 50、流动性受限资产：指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍 等原因无法以合理价格予以变现 的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款（含协议约定有条件 提前支取的银行存款）、因发行 人债务违约无法进行转让或交易 的债券等 因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 第三 部分 基金 的基 本情 况 四、基金的投资目标 本基金在追求本金安全、 四、基金的投资目标 保持资产流动 性以及有效控制风险的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争为持有人提供 较高的当期收益以及长期稳定的投资 回报。 本基金在保持资产流动性以及有 效控制风险的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为持有人 提供较高的当期收益以及长期稳 定的投资回报。 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇证券、期货 四、申购与赎回的程序 交易所或交易市场数据传 输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金 托管人所能控制的因素影响业务处理 流程时，赎回款项顺延至下一个工作日 划出。 2、申购和赎回的款项支付 …… 遇证券交易所或交易市场数据传 输延迟、通讯系统故障、银行数 据交换系统故障或其它非基金管 理人及基金托管人所能控制的因 素影响业务处理流程时，赎回款 项顺延至下一个工作日划出。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或 暂停接受投资人的申购申请： 2、证券、期货交易所交易时间临时 3、发生 停 市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 本 4、 基金合同规定的暂停基金资 产估值情况。 基金管理人认为 5、基金资产规模过大，使基金管理人 无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响， 接受某笔或某些申 购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 从而 发生下列情况时，基金管理人可 拒绝或暂停接受投资人的申购申 请： 损害现 有基金份额持有人利益的情形。 2、证券交易所交易时间非正常 3、发生基金合同规定的暂停基金 资产估值情况 停 市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 时，基金管理人可 暂停接受投资人的申购申请 4、接受某笔或某些申购申请可能 会影响或损害现有基金份额持有 人利益时。 。 5、基金资产规模过大，使基金管 理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩产生负面 影响，或发生其他损害现有基金 份额持有人利益的情形。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 2、发生基金合同规定的暂停基金资产 估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间临时停 市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 5、当前一估值日基金资产净值50%以上 的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当采取延缓支付 赎回款项或暂停接受基金赎回申请的 措施。 6 发生上述 、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 第 1、2、3、5、6 项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形 情形之一 且基金管理人决定暂停接受投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已 确认的赎回申请，基金管理人应足额支 发生下列情形时，基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项： 2、发生基金合同规定的暂停基金 资产估值情况时，基金管理人可 暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项 3、证券交易所交易时间 。 非正常停 市，导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 5、发生继续接受赎回申请将损害 现有基金份额持有人利益的情形 时，基金管理人可暂停接受基金 份额持有人的赎回申请。 付；如暂时不能足额支付，应将可支付 部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可 延期支付。若出现上述第4项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。 7、法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人 决定暂停接受投资人的赎回申请 或延缓支付赎回款项时，基金管 理人应在当日报中国证监会备 案，已确认的赎回申请，基金管 理人应足额支付；如暂时不能足 额支付，应将可支付部分按单个 账户申请量占申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分可 延期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相关条款 处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获 受理部分予以撤销。在暂停赎回 的情况消除时，基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。 第七 部分 基金 合同 当事 人及 权利 义务 一、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （12）依照法律法规为基金的利益对被 投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的 权利； 一、基金管理人 （13）在法律法规允许的前提下，为基 金的利益依法为基金进行融资融券； （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的 权利包括但不限于： （12）依照法律法规为基金的利 益对被投资公司行使相关权利， 为基金的利益行使因基金财产投 资于证券所产生的权利； 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及 其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （4）根据相关市场规则，为基金开设 证券账户、资金账户、期货账户 二、基金托管人 等投资 所需账户、为基金办理证券交易资金清 算； （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的 权利包括但不限于： （4）根据相关市场规则，为基金 开设证券账户、资金账户等投资 所需账户、为基金办理证券交易 资金清算； 第八 部分 基金 一、召开事由 2、 一、召开事由 在不违背法律法规和基金合同的约 定，以及对基金份额持有人利益无实质 2、在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有份额 持有 人大 会 性不利影响的情况下，以下情况可由基 金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （1）调整除基金管理费、基金托管费 外其他应由本基金或基金份额持有人 承担的费用； （3） 人利益无实质性不利影响的前提 下， 在法律法规和基金合同规定的范 围内调整本基金的申购费率、赎回费 率、或在不提高现有基金份额持有人适 用费率的前提下，调整基金份额类别或 变更收费方式； 以下情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： （2）在法律法规和基金合同规定 的范围内调整本基金的申购费 率、调低赎回费率、或在不提高 现有基金份额持有人适用费率的 前提下，调整基金份额类别或变 更收费方式； 第十 二部 分 基金 的投 资 一、投资目标 本基金在追求本金安全、 一、投资目标 保持资产流动 性以及有效控制风险的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争为持有人提供 较高的当期收益以及长期稳定的投资 回报。 本基金在保持资产流动性以及有 效控制风险的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为持有人 提供较高的当期收益以及长期稳 定的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性 的金融工具，主要投资于固定收益类品 种，包括国债、国债期货、央行票据、 金融债、企业债、公司债、短期融资券、 超短期融资券、可转债、中期票据、分 离交易可转债、资产支持证券、债券回 购、银行定期存款、同业存单等，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他固定收益证券品种 （但须符合 中国证监会相关规定）。 …… 本基金不直接买入股票、权证等权益类 资产，也不参与新股申购或增发新股， 仅可持有因可转债形成的股票、因所持 股票所派发的权证以及因投资可分离 债券而产生的权证等。因上述原因持有 的股票和权证等资产，本基金应在其可 交易之日起的 10 个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80%，其 中可转债投资比例不高于基金资产净 值的 30%；每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后 二、投资范围 ，应当 本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具，主要投资于固 定收益类品种，包括债券（包括国 债、央行票据、地方政府债、政 策性金融债等）、上述债券作为 质押物的债券回购、银行存款等， 以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他固定收益证券品 种 （但须符合中国证监会相关规 定）。 …… 本基金不投资于股票、权证，也 不投资于可转换债券、可交换债 券。 本基金的投资组合比例为：投资 于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%，每个交易日日终，应当 保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 保持不低于基金资产净值 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对基金 资产进行动态的整体资产配置和类属 资产配置。在认真研判宏观经济运行状 况和金融市场运行趋势的基础上，根据 整体资产配置策略动态调整大类金融 资产的比例；在充分分析债券市场环境 及市场流动性的基础上，根据类属资产 配置策略对投资组合类属资产进行最 优化配置和调整。 …… 本基金不设置担保人或保本义务人，不 承诺基金份额持有人在本基金运作周 期期满时可以获得保本金额的保证。 2、债券投资策略 3）债券类属选择 本基金依据宏观经济层面的信用风险 周期和代表性行业的信用风险结构变 化，做出信用风险收缩或扩张的基本判 断。根据对金融债、企业债、公司债、 中期票据等债券品种与同期限国债之 间收益率利差的扩大和收窄的预期， 4）个债选择 主 动调整债券类属品种的投资比例，获取 不同债券类属之间利差变化所带来的 投资收益。 本基金根据债券市场收益率数据，运用 利率模型对单个债券进行估值分析，并 结合债券的信用评级、流动性、息票率、 税赋等因素，选择具有良好投资价值的 债券品种进行投资。 …… 对于含权类债券品 种，如可转债等，本基金还将结合公司 基本面分析，综合运用衍生工具定价模 型分析债券的内在价值。 ② 信用分析策略 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法对 基金资产进行动态的整体资产配 置和类属资产配置。在认真研判 宏观经济运行状况和金融市场运 行趋势的基础上，根据整体资产 配置策略动态调整大类金融资产 的比例；在充分分析债券市场环 境及市场流动性的基础上，根据 类属资产配置策略对投资组合类 属资产进行最优化配置和调整。 …… 2、债券投资策略 3）债券类属选择 本基金依据宏观经济层面的信用 风险周期和区域经济的信用风险 结构变化，做出信用风险收缩或 扩张的基本判断。根据对政策性 金融债、地方政府债与同期限国 债之间收益率利差的扩大和收窄 的预期， 4）个债选择 主动调整债券类属品种 的投资比例，获取不同债券类属 之间利差变化所带来的投资收 益。 本基金根据债券市场收益率数 据，运用利率模型对单个债券进 行估值分析，并结合债券的信用 评级、流动性、息票率、税赋等 因素，选择具有良好投资价值的 债券品种进行投资。 …… ② 信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得 稳定的收益，本基金通过对债券 发行人基本面的深入调研分析，为了确保本金安全的基础上获得稳定 的收益，本基金通过对信用债券发行人 基本面的深入调研分析，结合流动性、 信用利差、信用评级、违约风险等的综 合评估结果，选取具有价格优势和套利 机会的优质信用债券产品 进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券的资产池 的资产特征进行分析，估计资产违约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化 的收益结构安排，模拟资产支持证券的 本金偿还和利息收益的现金流过程，利 用合理的收益率曲线对资产支持证券 进行估值。本基金投资资产支持证券 时，还将充分考虑该投资品种的风险补 偿收益和市场流动性，控制资产支持证 券投资的风险，获取较高的投资收益。 4、国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基 金合同规定的投资策略和投资目标。本 基金以套期保值为目的，根据风险管理 的原则，在风险可控的前提下，投资于 国债期货合约，有效管理投资组合的系 统性风险，积极改善组合的风险收益特 征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走 势的分析与判断，并充分考虑国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资 产配置，谨慎进行投资，以调整债券组 合的久期，降低投资组合的整体风险。 具体而言，本基金的国债期货投资策略 包括套期保值时机选择策略、期货合约 选择和头寸选择策略、展期策略、保证 金管理策略、流动性管理策略等。 结合流动性、信用利差、信用评 级、违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的 优质债券 本基金在运用国债期货投资控制风险 的基础上，将审慎地获取相应的超额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和 稳健资产仓位的增加，以及国债期货与 债券的多空比例调整，获取组合的稳定 收益。 品种进行投资。 基金管理人针对国债期货交易制订严 格的授权管理制度和投资决策流程，确 保研究分析、投资决策、交易执行及风 险控制各环节的独立运作，并明确相关 岗位职责。此外，基金管理人建立国债 期货交易决策部门或小组，并授权特定 的管理人员负责国债期货的投资审批 事项。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （2）本基金每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； （4）本基金投资于同一原始权益人的 各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； （5）本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的20％； （6）本基金持有的同一(指同一信用级 别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的10％； （7）本基金管理人管理的全部基金投 资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合 计规模的 10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等 级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖 出；（10）本基金可转债投资比例不高 于基金资产净值的 30%； （11）本基金在任何交易日日终，持有 的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 15%； 四、投资限制 （12）本基金在任何交易日日终，持有 的卖出国债期货合约价值不得超过基 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限 制： （2）本基金每个交易日日终，应 当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； （7）…… 因证券市场波动、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前述规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； …… 除上述第（2）、（7）、（8）项 以外，因证券市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资不 符合基金合同约定的投资比例 的，基金管理人应当在十个交易 日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。 金持有的债券总市值的 30%； （13）本基金在任何交易日内交易（不 包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； (14)本基金所持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定； （17）本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 15%； （ （18）本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 19 因证券市场波动、 ）…… 上市公司股票停牌、 …… 基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述规定比例限制 的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； 除上述第（2）、（8）、（19）、（20） 项以外，因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合基金合同约 定的投资比例的，基金管理人应当在十 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。 五、业绩比较基准 本基金的整体业绩比较基准采用： 中债综合全价指数收益率。 五、业绩比较基准 中债综合全价指数为中央国债登记结 算有限责任公司编制并发布。中债综合 全价指数的样本债券涵盖的范围更加 全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主 要交易市场（银行间市场、交易所市场 等）、不同发行主体（政府、企业等） 本基金的整体业绩比较基准采 用： 中债-金融债券总指数收益率。 中债-金融债券总指数隶属于中 债总指数族，该指数成分券由在 境内公开发行且上市流通的政策 性银行债组成，是一个反映境内 政策性银行债券整体价格走势情和期限（长期、中期、短期等），能够 很好地反映中国债券市场总体价格水 平和变动趋势。 况的总指数。基于本基金的投资 范围，上述业绩比较基准可以较 好的体现本基金的投资特征与目 该指数合理、透明、公开，具有较好的 标客户群的风险收益偏好。 市场接受度，可以较好的体现本基金的 投资特征与目标客户群的风险收益偏 好。为此，本基金选取中债综合全价指 数收益率作为本基金的业绩比较基准。 六、风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于中 低风险收益预期的基金品种， 六、风险收益特征 其预期收 益和风险高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 本基金为债券型证券投资基金， 其预期收益和风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型 基金。 七、基金的融资融券 删除 本基金可以按照国家的有关规定进行 融资、融券。 第十 四部 分 基金 资产 估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、 期货 一、估值日 交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非 交易日。 本基金的估值日为本基金相关的 证券交易场所的交易日以及国家 法律法规规定需要对外披露基金 净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、国债 期货 二、估值对象 和银行存款本息、应收款项、其它 投资等资产及负债。 基金所拥有的债券和银行存款本 息、应收款项、其它投资等资产 及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股 票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生 影响证券价格的重大事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证 券发行机构发生影响证券价格的重大 事件的，可参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有 价证券，采用估值技术确定公允价值。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的 估值 （3）交易所上市不存在活跃市场 的有价证券，采用估值技术确定 公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值 技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估 值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分 如下情况处理： （1）送股、转增股、配股，按估值日 在证券交易所挂牌的同一股票的估值 方法估值；该日无交易的，以最近一日 的市价（收盘价）估值； 3、因持有股票而享有的配股权，采用 估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本 估值。 4、国债期货等金融衍生品的估值 （1）上市流通的国债期货等金融衍生 品按估值日其所在交易所的结算价估 值；估值日无交易的，以最近一个交易 日的结算价估值。 （2）未上市的金融衍生品按成本价估 值，如成本价不能反映公允价值，则采 用估值技术确定公允价值。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货 六、暂停估值的情形 交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 1、基金投资所涉及的证券交易市 场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； 八、特殊情形的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方 法第7 2、由于不可抗力原因，或由于证券 项进行估值时，所造成的误差不 作为基金份额净值错误处理。 、 期货 八、特殊情形的处理 交易所及登记结算公司发送的数 据错误，基金管理人和基金托管人虽然 已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查，但未能发现错误的，由此造成的 基金财产估值错误，基金管理人和基金 托管人应免除赔偿责任。但基金管理 人、基金托管人应当积极采取必要的措 施消除由此造成的影响。 1、基金管理人、基金托管人按估 值方法第 5 项进行估值时，所造 成的误差不作为基金份额净值错 误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证 券交易所及登记结算公司发送的 数据错误，基金管理人和基金托 管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查，但未能发 现错误的，由此造成的基金财产 估值错误，基金管理人和基金托 管人应免除赔偿责任。但基金管 理人、基金托管人应当积极采取 必要的措施消除由此造成的影响。 第十 五部 分 基金 费用 与税 收 一、基金费用的种类 6、基金的证券交易、期货 一、基金费用的种类 费用； 6、基金的证券交易费用； 第十 六部 分 基金 的收 益与 分配 三、基金收益分配原则 …… 1、在符合有关基金分红条件的前提下， 基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供 分配利润的 10%； 三、基金收益分配原则 …… 在符合法律法规及基金合同约 定，并对基金份额持有人利益无 实质不利影响的前提下，基金管 理人经与基金托管人协商一致后 可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整，不需召开基金份额 持有人大会。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟 定，并由基金托管人复核，在2个工作 五、收益分配方案的确定、公告 与实施 日 内在指定媒介公告并报中国证监会备 案。 本基金收益分配方案由基金管理 人拟定，并由基金托管人复核， 在 2 日内在指定媒介公告并报中 国证监会备案。 第十 七部 分 基金 的会 计与 审计 二、基金的年度审计 3、基金管理人认为有充足理由更换会 计师事务所，须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在 2个工作 二、基金的年度审计 日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 3、基金管理人认为有充足理由更 换会计师事务所，须通报基金托 管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证 监会备案。 第十 八部 分 基金 的信 息披 露 五、公开披露的基金信息 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义 务人应当在 2个工作 五、公开披露的基金信息 日内编制临时报告 书，予以公告，并在公开披露日分别报 中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地的中国证监会派出机构备案。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息 披露义务人应当在 2 日内编制临 时报告书，予以公告，并在公开 披露日分别报中国证监会和基金 管理人主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构备案。 五、公开披露的基金信息 （九）投资国债期货信息披露 五、公开披露的基金信息 在季度报告、半年度报告、年度报告等 删除 定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露国债期货交易情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示国债期货交易对基金总体 风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 （十）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中 披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和 报告期内所有的资产支持证券明细。基 金管理人应在基金季度报告中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期 末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支持证券明细。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情 形 （1）基金投资所涉及的证券、期货 （3）法律法规、基金合同或中国证监 会规定的情况。 交 易市场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时； 八、暂停或延迟披露基金相关信 息的情形 （1）基金投资所涉及的证券交易 市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； （3）法律法规、基金合同或中国 证监会规定的其他情况。 第十 九部 分 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算 三、基金财产的清算 5、基金财产清算的期限为 6 个月，若 遇基金持有的股票或其他 三、基金财产的清算 有价证券出 现长期休市、停牌或其他流通受限的情 形除外。 5、基金财产清算的期限为6个月， 若遇基金持有的有价证券出现长 期休市、停牌或其他流通受限的 情形除外。 |
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| 基金信息类型 | 基金持有人大会 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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