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| 农银日日鑫货币C(005153) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634177 | ||||||||
| 基金代码 | 005153 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2019年8月23日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银日日鑫 基金主代码 004097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,723,664,920.27份 下属分级基金的基金简称： 农银日日鑫A 农银日日鑫C 下属分级基金的交易代码： 004097 005153 报告期末下属分级基金的份额总额 5,723,654,341.68份 10,578.59份 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实现组合增值。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 秦湘 联系电话 021-61095588 0755-26951111 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com - 客户服务电话 021-61095599 - 传真 021-61095556 - 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 农银日日鑫A 农银日日鑫C 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 74,654,388.22 149.45 本期利润 74,654,388.22 149.45 本期净值收益率 1.4121% 1.4011% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 5,723,654,341.68 10,578.59 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本基金申购赎回费为零； 2、本基金收益分配按日结转份额； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银日日鑫A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2007% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1715% 0.0005% 过去三个月 0.6480% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.5595% 0.0012% 过去六个月 1.4121% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.2361% 0.0016% 过去一年 3.1715% 0.0016% 0.3549% 0.0000% 2.8166% 0.0016% 自基金合同生效起至今 9.5872% 0.0019% 0.8906% 0.0000% 8.6966% 0.0019% 农银日日鑫C 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2042% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1750% 0.0005% 过去三个月 0.6588% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.5703% 0.0012% 过去六个月 1.4011% 0.0016% 0.1760% 0.0000% 1.2251% 0.0016% 过去一年 3.1032% 0.0015% 0.3549% 0.0000% 2.7483% 0.0015% 自基金合同生效起至今 6.0413% 0.0022% 0.5989% 0.0000% 5.4424% 0.0022% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长许金超先生。 截止2019年6月30日，公司共管理50只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金及农银汇理可转债债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金基金经理 2016年12月27日 - 11 金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 黄晓鹏 本基金基金经理 2017年2月10日 - 8 金融学硕士，历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，资金面整体宽松，利率持续走低。尽管在一些时点受到季末、缴税等因素的影响，资金面出现了波动，但在央行积极的公开市场操作下，总体来看资金面保持平稳。上半年我们维持了之前的投资策略，仍以存款和存单为主要投资标的。但由于5月份包商银行托管事件，市场整体风险偏好降低，银行存款存单分化加大，大行存款存单利率下行较快，与信用债利差拉大，因此我们在二季度适当增加了高等级信用债的仓位。久期方面，一季度考虑到目前机构杠杆率有所提升，资金面更加脆弱，因此适当降低了久期，二季度由于期限利差较平，我们继续维持较低的久期。 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银日日鑫A的基金份额净值收益率为1.4121%，本报告期农银日日鑫C的基金份额净值收益率为1.4011%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年，我们认为资金面将维持均衡的局面，时点性波动仍会发生，但央行大概率会继续熨平资金面，落实“不紧不松”的政策导向。基本面方面，国内经济仍有下行压力，6月份PMI49.4，仍在荣枯线以下，上半年基建低于预期，下半年预计政府将加大地方债发行，为提升基建助力。外部环境看，美国经济进入下行周期，作为最大的贸易逆差国，必将对其他国家的经济回升产生影响。总体来看，利率仍有下行空间。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。报告期内本基金向农银日日鑫A份额持有人分配利润74654388.22元，向农银日日鑫C份额持有人分配利润149.45元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、利润分配情况、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金向农银日日鑫A份额持有人分配利润74654388.22元，向农银日日鑫C份额持有人分配利润149.45元。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,611,764,092.09 2,534,112,882.58 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,895,653,186.13 3,250,550,172.01 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,895,653,186.13 3,250,550,172.01 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 499,102,213.65 1,014,477,641.72 应收证券清算款 - - 应收利息 22,837,540.88 29,099,285.17 应收股利 - - 应收申购款 132,243.49 1,565,830.15 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,029,489,276.24 6,829,805,811.63 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 302,599,648.70 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,461.10 - 应付管理人报酬 1,406,289.41 1,372,390.20 应付托管费 375,010.52 365,970.70 应付销售服务费 1,171,907.48 457,464.54 应付交易费用 54,731.17 24,524.77 应交税费 41,438.17 25,624.70 应付利息 40,145.27 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 128,724.15 307,050.00 负债合计 305,824,355.97 2,553,024.91 所有者权益： 实收基金 5,723,664,920.27 6,827,252,786.72 未分配利润 - - 所有者权益合计 5,723,664,920.27 6,827,252,786.72 负债和所有者权益总计 6,029,489,276.24 6,829,805,811.63 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,723,664,920.27 份，其中A类基金份额总额5,723,654,341.68份；C类基金份额总额10,578.59份。 利润表 会计主体：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 93,537,845.52 133,937,398.32 1.利息收入 93,297,836.57 133,884,361.73 其中：存款利息收入 34,805,205.23 73,733,069.68 债券利息收入 55,210,031.70 57,755,816.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,282,599.64 2,395,475.29 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 240,008.95 53,036.59 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 240,008.95 53,036.59 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 18,883,307.85 15,850,150.35 1．管理人报酬 7,936,684.19 8,243,787.38 2．托管费 2,116,449.06 2,198,343.29 3．销售服务费 4,877,084.31 2,747,948.38 4．交易费用 - - 5．利息支出 3,787,701.76 2,462,861.58 其中：卖出回购金融资产支出 3,787,701.76 2,462,861.58 6．税金及附加 26,916.07 12,564.89 7．其他费用 138,472.46 184,644.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,654,537.67 118,087,247.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 74,654,537.67 118,087,247.97 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,827,252,786.72 - 6,827,252,786.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 74,654,537.67 74,654,537.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,103,587,866.45 - -1,103,587,866.45 其中：1.基金申购款 16,377,176,457.41 - 16,377,176,457.41 2.基金赎回款 -17,480,764,323.86 - -17,480,764,323.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -74,654,537.67 -74,654,537.67 五、期末所有者权益（基金净值） 5,723,664,920.27 - 5,723,664,920.27 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,747,837,895.74 - 2,747,837,895.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 118,087,247.97 118,087,247.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,385,826,607.85 - 3,385,826,607.85 其中：1.基金申购款 13,078,915,807.61 - 13,078,915,807.61 2.基金赎回款 -9,693,089,199.76 - -9,693,089,199.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -118,087,247.97 -118,087,247.97 五、期末所有者权益（基金净值） 6,133,664,503.59 - 6,133,664,503.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______刘志勇______ ____丁煜琼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第3008号《关于准予农银汇理日日鑫交易型货币市场基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,909,433,132.25元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1748号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》于2016年12月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,909,879,009.57份基金份额，其中认购资金利息折合445,877.32份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设A类和E类两类基金份额，A类为场外基金份额，E类为场内基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金份额的登记业务由农银汇理基金管理有限公司办理；E类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限责任公司办理。本基金E类份额尚未开放销售。 经中国证监会备案，本基金于2017年10月23日起在现有份额的基础上增设C类基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。A类和C类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上海证券交易所上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购，中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司(“农银汇理”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,936,684.19 8,243,787.38 其中：支付销售机构的客户维护费 5,222,459.21 5,867,462.47 注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,116,449.06 2,198,343.29 注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银日日鑫A 农银日日鑫C 合计 农银汇理 85,366.68 - 85,366.68 中国农业银行 1,667,128.49 - 1,667,128.49 招商证券 3,379.13 - 3,379.13 合计 1,755,874.30 - 1,755,874.30 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银日日鑫A 农银日日鑫C 合计 农银汇理 1,410.30 - 1,410.30 中国农业银行 1,603,915.81 - 1,603,915.81 招商证券 347.17 - 347.17 合计 1,605,673.28 - 1,605,673.28 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给农银汇理，再由农银汇理计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.20%。 根据《农银汇理基金管理有限公司关于开展农银汇理日日鑫交易型货币市场基金 A 类基金份额销售服务费优惠活动的公告》，自 2017 年 6 月 26 日开始， A 类基金份额销售费率由0.25%变为0.10%。根据《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基金A类基金份额费率优惠活动结束的公告》，自2019年3月18日开始，结束A类基金份额开展的销售服务费费率优惠活动，销售服务费率恢复至0.25%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商证券 30,089,014.11 - 200,783,424.52 - - - 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行——活期存款 306,764,092.09 232,689.86 7,046,921.03 16,070.50 注：本基金的活期银行存款账户开立在中国农业银行，按银行利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2019年6月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币302,599,648.70元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 190301 19进出01 2019年7月1日 99.82 500,000 49,909,770.42 180026 18附息国债26 2019年7月1日 99.97 500,000 49,986,761.83 180312 18进出12 2019年7月1日 100.07 400,000 40,027,680.72 190402 19农发02 2019年7月1日 99.76 500,000 49,881,152.96 120231 12国开31 2019年7月1日 100.02 600,000 60,010,558.35 150203 15国开03 2019年7月1日 100.69 400,000 40,274,957.05 199921 19贴现国债21 2019年7月1日 99.64 200,000 19,927,033.15 合计 3,100,000 310,017,914.48 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,895,653,186.13 64.61 其中：债券 3,895,653,186.13 64.61 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 499,102,213.65 8.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,611,764,092.09 26.73 4 其他各项资产 22,969,784.37 0.38 5 合计 6,029,489,276.24 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.94 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 302,599,648.70 5.29 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.31 5.29 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 25.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 26.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.94 5.29 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 69,913,794.98 1.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,130,412.50 4.54 其中：政策性金融债 260,130,412.50 4.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,105,295,971.57 19.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,460,313,007.08 42.98 8 其他 - - 9 合计 3,895,653,186.13 68.06 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111996080 19苏州银行CD092 1,000,000 99,832,320.90 1.74 2 111882130 18广州银行CD058 1,000,000 99,682,691.07 1.74 3 111883099 18江苏江南农村商业银行CD096 800,000 79,651,876.30 1.39 4 011901330 19船重SCP003 700,000 69,976,815.60 1.22 5 011900618 19中电投SCP009 600,000 60,072,336.00 1.05 6 120231 12国开31 600,000 60,010,558.35 1.05 7 011900755 19华能水电SCP006 600,000 60,002,391.77 1.05 8 111995971 19宁波银行CD062 600,000 59,897,872.20 1.05 9 011802454 18厦翔业SCP011 500,000 50,108,253.25 0.88 10 011901380 19大唐发电SCP003 500,000 50,030,922.97 0.87 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1429% 报告期内偏离度的最低值 0.0032% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0765% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,837,540.88 4 应收申购款 132,243.49 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,969,784.37 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 农银日日鑫A 1,115,021 5,133.23 41,414,757.81 0.72% 5,682,239,583.87 99.28% 农银日日鑫C 2 5,289.30 10,502.56 99.28% 76.03 0.72% 合计 1,115,023 5,133.23 41,425,260.37 0.72% 5,682,239,659.90 99.28% 注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 17,571,514.03 0.31% 2 个人 5,082,334.49 0.09% 3 个人 3,496,277.16 0.06% 4 其他机构 3,291,671.24 0.06% 5 其他机构 3,287,157.92 0.06% 6 个人 3,267,357.57 0.06% 7 个人 3,086,875.70 0.05% 8 个人 3,075,076.58 0.05% 9 其他机构 3,008,038.60 0.05% 10 个人 2,765,667.67 0.05% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 农银日日鑫A 721,476.32 0.0126% 农银日日鑫C - - 合计 721,476.32 0.0126% 注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 农银日日鑫A 0~10 农银日日鑫C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 农银日日鑫A 0 农银日日鑫C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 农银日日鑫A 农银日日鑫C 基金合同生效日（2016年12月27日）基金份额总额 8,910,373,978.08 100,000.00 本报告期期初基金份额总额 6,827,240,422.02 12,364.70 本报告期基金总申购份额 16,377,176,232.96 224.45 减:本报告期基金总赎回份额 17,480,762,313.30 2,010.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 5,723,654,341.68 10,578.59 注：1、申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 2、根据《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理日日鑫交易型货币市场基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议部分条款的公告》，本基金于2017年10月23日起在现有份额的基础上增设C类基金份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，根据基金管理人农银汇理基金管理有限公司董事会有关决议，自2019年3月4日起，许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位；自2019年5月7日起，施卫先生任职公司总经理职位，同日起董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。基金管理人分别于2019年3月6日、2019年5月9日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 2019年4月9日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘任易卫东担任托管部总经理，秦湘不再担任托管部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - 539,000,000.00 100.00% - - 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5％的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自2019年3月4日起，许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于2019年3月6日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自2019年5月7日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职务。本公司已于2019年5月9日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。 农银汇理基金管理有限公司 2019年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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