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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1634485 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十三日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年6月16日 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 314,752,414.45份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为（上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%+中证全债指数收益率×25%。 成份股加权指数为上证180指数、深证100指数和中证全债指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金鹰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 曾长兴 王永民 联系电话 020-38898996 010-66594896 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4006135888,020-83936180 95566 传真 020-83282856 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已实现收益 31,149,460.15 本期利润 36,686,096.10 加权平均基金份额本期利润 0.0992 本期基金份额净值增长率 13.34% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1845 期末基金资产净值 264,287,281.99 期末基金份额净值 0.8397 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.24% 0.99% 4.47% 0.87% -2.23% 0.12% 过去三个月 -4.36% 1.31% 0.13% 1.13% -4.49% 0.18% 过去六个月 13.34% 1.31% 21.12% 1.15% -7.78% 0.16% 过去一年 -1.98% 1.26% 10.78% 1.13% -12.76% 0.13% 过去三年 -4.29% 0.94% 22.39% 0.82% -26.68% 0.12% 自基金合同生效起至今 251.33% 1.24% 210.51% 1.27% 40.82% -0.03% 注：本基金的业绩比较基准为（上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰成份股优选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2003年6月16日至2019年6月30日） / 注：1、本基金合同2003年6月16日生效。 2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例。 3、本基金的业绩比较基准为（上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立，注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。 “以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有46只公募基金，管理规模550.88亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王喆 本基金的基金经理，公司权益投资部总监 2015-03-06 2019-04-26 20 王喆先生，工商管理硕士。历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券，担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。 李博 本基金的基金经理 2018-08-30 2019-05-09 9 李博先生，历任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理等职务。2018年7月加入金鹰基金管理有限公司。 倪超 本基金的基金经理 2019-04-13 - 10 倪超先生，厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理。现任权益投资部基金经理。 吴德瑄 本基金的基金经理助理 2016-05-27 - 7 吴德瑄先生，曾任广州证券股份有限公司研究员。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司，任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。 崔晨 本基金的基金经理助理 2019-03-06 - 8 崔晨女士，金融数学硕士，历任中信建投证券研究发展部TMT行业分析师，2017年5月加入金鹰基金管理有限公司担任行业研究员。现任基金经理助理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年上半年，经济增长预期层面，外部因素中美贸易谈判一波三折，年初预期贸易谈判进展顺利，4月份贸易制裁与反制升级，6月末G20会议又出现阶段性缓和。内部制造业PMI回落至荣枯线之下，工业增加值增速创多年新低，社融增速触底回升后保持平稳，整体经济增速仍在回落趋势当中。流动性层面：受制于贸易战和通胀压力，流动性进一步持续宽松预期落空。监管层面：依旧维持市场化导向激活了市场活力。 股票市场上，行情围绕贸易谈判进展和流动性宽松预期同步波动，上半年呈现先扬后抑的走势，上证、深证、中小板和创业板指数分别上涨19.45%、26.78%、20.75%和20.87%，食品饮料、非银金融、农业和家电居前。 本基金重点配置了农业、计算机、电子、传媒、券商和地产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2019年6月30日，基金份额净值为0.8397元，本报告期份额净值增长率为13.34%，同期业绩比较基准收益率为21.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019下半年，经济增长层面，尽管贸易谈判最终条款达成仍有较大不确定性，但是有助于修复二季度以来极端悲观的预期；国内的经济方面前瞻性指标PMI和工业增加值等预计仍会维持偏弱的格局，不利于短期盈利改善的预期。 流动性层面，美联储会议释放鸽派信息，如美元进入降息周期，则为国内货币政策进一步结构性宽松打开空间，此外6月末央行例会亦释放稳中偏松的信号。如货币政策进一步宽松，将有助于提升市场风险偏好，叠加科创板的推出，有可能出现结构性行情。 本基金下半年将重点配置受益于自身行业景气度向上的头部券商和农业行业。成长性行业选择层面:密切关注5G上下游产业链和新能源产业链。个股层面：积极的态度去寻找极少数的优异公司，因为其所在行业成长性或者自身优秀的管理能力，使得其未来价值总是会强过现在的，重仓持有。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在金鹰成份股优选证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 9,258,788.67 9,937,963.05 结算备付金 309,915.19 1,446,858.28 存出保证金 126,546.26 123,325.67 交易性金融资产 251,885,431.79 264,545,229.92 其中：股票投资 187,037,179.59 193,400,227.92 基金投资 - - 债券投资 64,848,252.20 71,145,002.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 15,000,000.00 应收证券清算款 3,492,400.38 40,293.45 应收利息 2,155,912.06 1,312,867.42 应收股利 - - 应收申购款 4,200.00 5,800.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 267,233,194.35 292,412,337.79 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,265,698.22 应付赎回款 324,550.51 22,878.08 应付管理人报酬 321,998.38 377,771.44 应付托管费 53,666.40 62,961.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 353,716.18 608,980.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,891,980.89 1,921,362.90 负债合计 2,945,912.36 4,259,653.23 所有者权益： - - 实收基金 206,213,240.26 254,811,955.88 未分配利润 58,074,041.73 33,340,728.68 所有者权益合计 264,287,281.99 288,152,684.56 负债和所有者权益总计 267,233,194.35 292,412,337.79 注：截至本报告期末2019年6月30日，本基金份额净值为0.8397元，基金份额总额为314,752,414.45份。 6.2 利润表 会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 41,512,932.38 -47,913,649.06 1.利息收入 1,506,505.01 1,675,583.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,557.86 110,373.86 债券利息收入 1,384,326.45 1,425,377.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 36,620.70 139,832.87 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 34,391,813.58 9,748,480.51 其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,157,711.27 7,153,312.02 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 607,823.42 216,014.95 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 1,626,278.89 2,379,153.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 5,536,635.95 -59,385,678.40 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 77,977.84 47,964.90 减：二、费用 4,826,836.28 3,609,785.06 1．管理人报酬 2,284,614.11 2,704,695.52 2．托管费 380,768.99 450,782.48 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 1,964,824.65 253,741.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 476.76 7．其他费用 6.4.7.22 196,628.53 200,089.06 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,686,096.10 -51,523,434.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,686,096.10 -51,523,434.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金鹰成份股优选证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 254,811,955.88 33,340,728.68 288,152,684.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 36,686,096.10 36,686,096.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -48,598,715.62 -11,952,783.05 -60,551,498.67 其中：1.基金申购款 1,348,798.26 371,522.70 1,720,320.96 2.基金赎回款 -49,947,513.88 -12,324,305.75 -62,271,819.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 206,213,240.26 58,074,041.73 264,287,281.99 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 251,307,681.74 155,238,457.85 406,546,139.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -51,523,434.12 -51,523,434.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -14,476,501.05 -9,413,252.68 -23,889,753.73 其中：1.基金申购款 9,918,410.03 4,509,959.01 14,428,369.04 2.基金赎回款 -24,394,911.08 -13,923,211.69 -38,318,122.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -21,442,446.78 -21,442,446.78 五、期末所有者权益（基金净值） 236,831,180.69 72,859,324.27 309,690,504.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘志刚，主管会计工作负责人：刘志刚，会计机构负责人：谢文君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰成份股优选证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2003]41号文《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》批准，于2003年6月16日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,517,181,953.95份基金份额。本基金募集期间自2003年4月21日起至2003年6月11日止, 净认购额为1,516,526,718.11元，认购资金在认购期间的银行利息655,235.84元折算成基金资产。上述资金已于2003年6月16日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称："中国银行" ） 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5. 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 金鹰基金管理有限公司 基金管理人、销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内均没有应付关联方的佣金。 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,284,614.11 2,704,695.52 其中：支付销售机构的客户维护费 50,458.12 62,592.01 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 380,768.99 450,782.48 注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均没有与各关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 9,258,788.67 73,333.02 43,352,451.19 105,657.53 注：1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户； 2、2018年6月30日清算备付金期末余额309,915.19元，清算备付金利息收入11,004.22元，2017年6月30日清算备付金期末余额389,259.09元，清算备付金利息收入3,916.55元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601236 红塔证券 2019-06-26 - 网下新股申购 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 网下新股待上市 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无持有暂时停牌等流通受限股票的情况。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2019年6月30日，本基金没有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末2019年6月30日，本基金没有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为183,003,309.65元，第二层级的余额为68,882,122.14元。无属于第三层级的金额。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 187,037,179.59 69.99 其中：股票 187,037,179.59 69.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 64,848,252.20 24.27 其中：债券 64,848,252.20 24.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,568,703.86 3.58 8 其他各项资产 5,779,058.70 2.16 9 合计 267,233,194.35 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 21,516,000.00 8.14 B 采矿业 169,413.10 0.06 C 制造业 52,753,356.48 19.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,875,000.00 1.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,755,491.51 11.64 J 金融业 50,646,869.94 19.16 K 房地产业 28,287,882.82 10.70 L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 187,037,179.59 70.77 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300498 温氏股份 600,000 21,516,000.00 8.14 2 600383 金地集团 1,500,074 17,895,882.82 6.77 3 600570 恒生电子 260,029 17,720,976.35 6.71 4 600030 中信证券 700,000 16,667,000.00 6.31 5 000725 京东方Ａ 4,297,300 14,782,712.00 5.59 6 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 4.46 7 601939 建设银行 1,500,000 11,160,000.00 4.22 8 601336 新华保险 200,000 11,006,000.00 4.16 9 000961 中南建设 1,200,000 10,392,000.00 3.93 10 300059 东方财富 720,000 9,756,000.00 3.69 注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600967 内蒙一机 29,470,094.38 10.23 2 600383 金地集团 27,741,994.80 9.63 3 000725 京东方Ａ 23,935,853.60 8.31 4 300498 温氏股份 23,519,385.00 8.16 5 600066 宇通客车 22,793,582.31 7.91 6 600030 中信证券 20,666,515.45 7.17 7 600104 上汽集团 20,439,261.51 7.09 8 000651 格力电器 20,331,256.87 7.06 9 600340 华夏幸福 19,673,661.00 6.83 10 601166 兴业银行 19,359,236.20 6.72 11 600760 中航沈飞 19,244,870.43 6.68 12 002405 四维图新 17,441,850.65 6.05 13 000961 中南建设 16,676,342.50 5.79 14 000001 平安银行 16,148,587.72 5.60 15 600570 恒生电子 16,074,228.00 5.58 16 600703 三安光电 15,496,604.78 5.38 17 601688 华泰证券 14,902,310.84 5.17 18 603986 兆易创新 12,492,032.00 4.34 19 601155 新城控股 12,230,349.10 4.24 20 300059 东方财富 12,017,292.70 4.17 21 601398 工商银行 11,970,000.00 4.15 22 603501 韦尔股份 11,833,425.98 4.11 23 601336 新华保险 11,664,834.63 4.05 24 601939 建设银行 11,384,469.00 3.95 25 601899 紫金矿业 10,368,000.00 3.60 26 600837 海通证券 10,193,907.41 3.54 27 600958 东方证券 10,092,925.00 3.50 28 600438 通威股份 9,480,771.24 3.29 29 300183 东软载波 8,586,990.54 2.98 30 603019 中科曙光 8,227,031.20 2.86 31 600547 山东黄金 8,096,427.00 2.81 32 002739 万达电影 7,814,215.24 2.71 33 000921 海信家电 7,087,231.49 2.46 34 300327 中颖电子 6,912,857.94 2.40 35 000100 TCL 集团 6,780,000.00 2.35 36 600325 华发股份 6,700,761.00 2.33 37 002624 完美世界 6,692,781.60 2.32 38 002304 洋河股份 6,256,041.78 2.17 39 601318 中国平安 5,951,874.00 2.07 40 600153 建发股份 5,940,799.92 2.06 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600967 内蒙一机 29,554,968.62 10.26 2 600048 保利地产 22,671,668.33 7.87 3 600066 宇通客车 22,311,115.24 7.74 4 001979 招商蛇口 22,270,106.79 7.73 5 600104 上汽集团 21,196,825.57 7.36 6 603986 兆易创新 20,197,386.24 7.01 7 600340 华夏幸福 20,162,468.00 7.00 8 601166 兴业银行 19,856,821.00 6.89 9 600760 中航沈飞 19,434,532.55 6.74 10 000002 万 科Ａ 19,390,635.00 6.73 11 000768 中航飞机 19,172,479.65 6.65 12 002405 四维图新 18,121,214.90 6.29 13 000961 中南建设 18,106,066.93 6.28 14 600703 三安光电 17,517,107.32 6.08 15 300498 温氏股份 16,831,721.08 5.84 16 600547 山东黄金 16,356,446.31 5.68 17 000001 平安银行 16,064,932.87 5.58 18 600570 恒生电子 14,910,359.40 5.17 19 601688 华泰证券 14,102,281.86 4.89 20 601155 新城控股 13,501,321.74 4.69 21 600038 中直股份 13,239,830.04 4.59 22 603501 韦尔股份 12,963,639.00 4.50 23 000651 格力电器 12,780,956.55 4.44 24 600383 金地集团 12,718,495.71 4.41 25 002739 万达电影 12,416,285.45 4.31 26 002174 游族网络 11,448,828.00 3.97 27 600438 通威股份 11,183,088.06 3.88 28 601899 紫金矿业 11,045,550.00 3.83 29 600036 招商银行 10,727,158.45 3.72 30 603711 香飘飘 10,482,564.47 3.64 31 600837 海通证券 10,396,258.30 3.61 32 300751 迈为股份 10,081,995.00 3.50 33 000725 京东方Ａ 10,006,369.00 3.47 34 300059 东方财富 9,782,940.00 3.40 35 600958 东方证券 9,450,822.44 3.28 36 002157 正邦科技 9,393,238.36 3.26 37 300183 东软载波 8,338,795.80 2.89 38 000100 TCL 集团 7,888,000.00 2.74 39 600325 华发股份 7,815,188.00 2.71 40 002624 完美世界 7,593,469.36 2.64 41 300327 中颖电子 7,564,385.67 2.63 42 300467 迅游科技 6,050,639.00 2.10 43 601318 中国平安 6,015,529.06 2.09 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 625,417,527.29 卖出股票的收入（成交）总额 670,133,971.93 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 5,499,600.00 2.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,348,652.20 22.46 其中：政策性金融债 59,348,652.20 22.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 64,848,252.20 24.54 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 018009 国开1803 400,000.00 43,252,000.00 16.37 2 108603 国开1804 160,870.00 16,096,652.20 6.09 3 019547 16国债19 60,000.00 5,499,600.00 2.08 注：本基金本报告期末仅持有3只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货的持仓。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货的持仓。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 本报告期投资基金情况 7.12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细 本基金本报告期未投资基金。 7.13 投资组合报告附注 7.13.11、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国工商银行股份有限公司因误导性陈述，于2018年11月23日被中国保险监督管理委员会北京保监局处以罚款30万元并责令改正违法行为。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 2、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的江苏中南建设集团股份有限公司因财务会计报告违规，于2018年8月23日被中国证券监督管理委员会江苏监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。 3、本基金投资的前十名证券的发行主体之一的新华人寿保险股份有限公司因编制虚假材料和未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为，于2018年10月18日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。 7.13.2本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 126,546.26 2 应收证券清算款 3,492,400.38 3 应收股利 - 4 应收利息 2,155,912.06 5 应收申购款 4,200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,779,058.70 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 14,417 21,832.03 35,588,023.99 11.31% 279,164,390.46 88.69% 8.2 期末上市基金前十名持有人 本基金非上市交易型基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,649.97 0.00% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年6月16日）基金份额总额 1,517,181,953.95 本报告期期初基金份额总额 388,933,331.30 本报告期基金总申购份额 2,058,756.25 减：本报告期基金总赎回份额 76,239,673.10 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 314,752,414.45 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人第六届董事会第三十四次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2019年3月5日在证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理，李兆廷先生不再代为履行金鹰基金管理有限公司总经理职责。 经广东省工商行政管理局核准，本基金管理人法定代表人于2019年3月27日由李兆廷先生变更为刘志刚先生。 2、2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金报告期内没有改变基金投资策略。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未改聘会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 安信证券 1 441,626,434.20 34.14% 402,453.78 34.12% - 民生证券 1 154,622,392.82 11.95% 140,907.67 11.95% - 华泰联合证券 1 140,018,383.11 10.82% 127,598.68 10.82% - 光大证券 1 124,591,510.41 9.63% 113,536.93 9.63% - 国信证券 1 113,675,776.32 8.79% 103,592.66 8.78% - 中信证券 1 111,590,949.47 8.63% 101,693.87 8.62% - 国金证券 1 100,512,144.27 7.77% 91,596.47 7.77% - 广发证券 1 61,494,630.74 4.75% 56,040.21 4.75% - 中信建投证券 2 26,174,386.89 2.02% 23,852.91 2.02% - 中金公司 2 19,421,540.18 1.50% 18,087.22 1.53% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰成份股优选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准， 选择券商租用其席位。 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券 111,966,155.70 45.64% 30,000,000.00 100.00% - - 民生证券 69,305.30 0.03% - - - - 光大证券 43,813,569.60 17.86% - - - - 国信证券 61,487,670.30 25.06% - - - - 中信证券 11,774,311.90 4.80% - - - - 广发证券 6,178,939.12 2.52% - - - - 中信建投证券 10,037,999.90 4.09% - - - - 注： 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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