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| 万家量化睿选A(004641) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1637436 | ||||||||
| 基金代码 | 004641 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 万家量化睿选 基金主代码 004641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月4日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 80,512,065.12份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券，构造债券投资组合。 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 田青 联系电话 021-38909626 010-67595096 电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 010-67595096 传真 021-38909627 010-66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 21,037,672.65 本期利润 26,610,183.34 加权平均基金份额本期利润 0.2532 本期基金份额净值增长率 20.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0040 期末基金资产净值 80,832,079.48 期末基金份额净值 1.0040 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.87% 1.32% 0.73% 1.25% 2.14% 0.07% 过去三个月 -6.82% 1.71% -10.74% 1.56% 3.92% 0.15% 过去六个月 20.17% 1.62% 2.03% 1.25% 18.14% 0.37% 过去一年 4.45% 1.49% -5.64% 1.02% 10.09% 0.47% 自基金合同生效起至今 0.40% 1.28% -9.05% 0.81% 9.45% 0.47% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2017年8月4日成立，建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理六十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈旭 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理 2018年8月16日 - 6年 上海交通大学模式识别与智能系统硕士。2010年3月至2012年9月在易安信中国卓越研发中心工作，担任高级软件工程师；2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作，先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职，主要从事量化投资研究分析及交易等工作；2015年7月加入万家基金管理有限公司，自2017年11月起担任基金经理职务，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的选股算法，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。 万家量化睿选采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，无重仓行业或具体风格，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，整体选股风格方面偏向中盘成长风格。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0040元；本报告期基金份额净值增长率为20.17%，业绩比较基准收益率为2.03%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观角度，二季度经济具有一定压力，全球经济放缓，预期下半年经济趋于放缓阶段。消费增速下行，对增长贡献提升，居民收入差距扩大，今年上半年有所收敛。投资对地产依赖程度依然较大，全球经贸都在降温且贸易摩擦持续。减税降费继续推进，让利于民激发活力。美国开启宽松周期也增大了我们的货币政策空间。我国法定存款准备金率仍有下调空间，公开市场操作利率也可以下调，同时通过利率走廊，逐渐实现基准利率向市场利率的并轨。下半年的不确定性依然在于贸易摩擦，在全球经济高度一体化的今天，各国经贸是连在一起的，而且经贸关系是重要的“压舱石”，长期尽管有竞争，但短期也需要有合作。所以外部形势基本是确定的，不会太好也不会太差，因此维持下半年处于震荡市的判断。 从指数增强的角度，震荡市是获取估值错杀的重要阶段，也是我们获取超额收益的最佳时机。三季度处于分红集中期，科创板已经开板，这些都是提升市场风险抵御能力的方面。经历过最后的震荡，尘埃落定后市场将回归正常风险偏好，那么估值错杀的个股将会均值回归，而我们获取超额收益的策略也将会有所表现。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万的情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 1,396,003.73 7,642,917.43 结算备付金 551,013.82 3,383,349.96 存出保证金 28,233.29 42,994.29 交易性金融资产 79,366,053.57 100,241,440.30 其中：股票投资 75,426,207.97 100,241,440.30 基金投资 - - 债券投资 3,939,845.60 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 43,669.00 5,716.69 应收股利 - - 应收申购款 23,834.14 4,580.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 81,408,807.55 111,320,999.50 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 94,039.08 89,760.05 应付管理人报酬 97,030.02 144,284.90 应付托管费 16,171.66 24,047.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 183,828.88 230,360.43 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 185,658.43 320,001.02 负债合计 576,728.07 808,453.89 所有者权益： 实收基金 80,512,065.12 132,263,809.52 未分配利润 320,014.36 -21,751,263.91 所有者权益合计 80,832,079.48 110,512,545.61 负债和所有者权益总计 81,408,807.55 111,320,999.50 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0040元，基金份额总额80,512,065.12份。 利润表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 28,328,797.37 2,661,291.61 1.利息收入 46,985.79 287,391.28 其中：存款利息收入 27,413.38 106,736.72 债券利息收入 19,572.41 461.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 180,192.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,697,960.12 21,637,673.91 其中：股票投资收益 21,960,833.69 21,941,458.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,057.00 -3,167.62 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - -1,176,251.33 股利收益 736,069.43 875,634.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,572,510.69 -19,840,931.09 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 11,340.77 577,157.51 减：二、费用 1,718,614.03 3,431,870.84 1．管理人报酬 759,301.75 1,397,729.85 2．托管费 126,550.29 232,954.98 3．销售服务费 - - 4．交易费用 755,639.72 1,591,281.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.63 7．其他费用 77,122.27 209,904.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 26,610,183.34 -770,579.23 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 26,610,183.34 -770,579.23 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 132,263,809.52 -21,751,263.91 110,512,545.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 26,610,183.34 26,610,183.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -51,751,744.40 -4,538,905.07 -56,290,649.47 其中：1.基金申购款 5,442,866.84 130,464.81 5,573,331.65 2.基金赎回款 -57,194,611.24 -4,669,369.88 -61,863,981.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 80,512,065.12 320,014.36 80,832,079.48 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 394,232,193.83 13,968,265.99 408,200,459.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -770,579.23 -770,579.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -256,586,559.18 -18,534,075.08 -275,120,634.26 其中：1.基金申购款 7,613,130.39 246,321.76 7,859,452.15 2.基金赎回款 -264,199,689.57 -18,780,396.84 -282,980,086.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 137,645,634.65 -5,336,388.32 132,309,246.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]569 号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017年7月3日至2017年7月28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 60778298_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017 年 8 月 4 日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币937,133,525.86元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币315,926.82元，以上实收基金（本息）合计为人民币937,449,452.68元，折合937,449,452.68份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后， 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）*50%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]126 号文核准，基金管理人原股东山东省国有资产投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11％股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股权变更的工商变更登记手续已办理完毕，基金管理人于2019年2月13日发布了《关于公司股权变更的公告》，公司股东由山东省国有资产投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中泰证券 62,747,233.31 13.09% 13,374,426.35 1.41% 债券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 权证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中泰证券 58,436.21 13.09% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中泰证券 12,455.61 1.41% 12,455.61 1.41% 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 759,301.75 1,397,729.85 其中：支付销售机构的客户维护费 353,674.14 1,004,030.96 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 126,550.29 232,954.98 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 1,396,003.73 22,868.60 6,770,585.10 50,016.46 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2019年1月1日至2019年6月30日获得的利息收入为人民币3,037.35元。(2018年1月1日至2018年6月30日:人民币15,905.66元),2019年6月30日结算备付金余额为人民币551,013.82元(2018年6月30日:人民币1,473,460.68元)。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601236 红塔证券 2019年6月26日 2019年7月5日 新股未上市 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019年6月27日 2019年7月5日 新股未上市 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,426,207.97 92.65 其中：股票 75,426,207.97 92.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,939,845.60 4.84 其中：债券 3,939,845.60 4.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,947,017.55 2.39 8 其他各项资产 95,736.43 0.12 9 合计 81,408,807.55 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,118,494.00 2.62 B 采矿业 3,475,298.25 4.30 C 制造业 43,384,346.64 53.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,143,060.00 3.89 E 建筑业 1,178,698.00 1.46 F 批发和零售业 3,511,442.00 4.34 G 交通运输、仓储和邮政业 1,883,355.00 2.33 H 住宿和餐饮业 621,891.00 0.77 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,043,935.54 6.24 J 金融业 3,877,617.94 4.80 K 房地产业 3,117,004.80 3.86 L 租赁和商务服务业 740,020.20 0.92 M 科学研究和技术服务业 441,795.00 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 48,055.00 0.06 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,114,920.60 2.62 S 综合 726,274.00 0.90 合计 75,426,207.97 93.31 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未通过沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600380 健康元 242,800 2,100,220.00 2.60 2 600967 内蒙一机 180,200 2,018,240.00 2.50 3 002152 广电运通 281,300 1,926,905.00 2.38 4 600606 绿地控股 233,300 1,593,439.00 1.97 5 601717 郑煤机 267,500 1,527,425.00 1.89 6 601666 平煤股份 351,100 1,467,598.00 1.82 7 601168 西部矿业 229,400 1,463,572.00 1.81 8 000425 徐工机械 327,600 1,461,096.00 1.81 9 000513 丽珠集团 42,500 1,412,275.00 1.75 10 300088 长信科技 260,800 1,319,648.00 1.63 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000030 富奥股份 3,387,906.86 3.07 2 600160 巨化股份 3,090,414.40 2.80 3 601238 广汽集团 3,081,435.84 2.79 4 601958 金钼股份 2,928,442.00 2.65 5 600863 内蒙华电 2,546,030.00 2.30 6 000889 中嘉博创 2,131,677.63 1.93 7 600380 健康元 2,044,405.97 1.85 8 600606 绿地控股 2,010,351.00 1.82 9 600967 内蒙一机 1,943,800.00 1.76 10 000425 徐工机械 1,925,616.00 1.74 11 000513 丽珠集团 1,867,936.96 1.69 12 002152 广电运通 1,856,116.00 1.68 13 600688 上海石化 1,787,151.00 1.62 14 002384 东山精密 1,769,129.00 1.60 15 601717 郑煤机 1,714,036.14 1.55 16 002399 海普瑞 1,688,741.00 1.53 17 000547 航天发展 1,634,016.00 1.48 18 002353 杰瑞股份 1,586,744.86 1.44 19 000401 冀东水泥 1,543,788.39 1.40 20 601666 平煤股份 1,519,469.00 1.37 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600618 氯碱化工 4,736,366.31 4.29 2 600565 迪马股份 4,612,351.04 4.17 3 000030 富奥股份 3,810,806.49 3.45 4 603766 隆鑫通用 3,522,508.00 3.19 5 600835 上海机电 3,336,075.00 3.02 6 603328 依顿电子 3,297,671.91 2.98 7 601678 滨化股份 3,292,098.00 2.98 8 601238 广汽集团 3,068,464.60 2.78 9 600160 巨化股份 3,019,221.26 2.73 10 601958 金钼股份 2,786,243.17 2.52 11 000581 威孚高科 2,778,934.66 2.51 12 600863 内蒙华电 2,694,265.37 2.44 13 600536 中国软件 2,538,808.00 2.30 14 600737 中粮糖业 2,491,879.46 2.25 15 000156 华数传媒 2,415,447.00 2.19 16 600655 豫园股份 2,375,312.00 2.15 17 600648 外高桥 2,259,146.37 2.04 18 000889 中嘉博创 2,109,422.04 1.91 19 000951 中国重汽 2,082,180.28 1.88 20 600704 物产中大 1,918,575.00 1.74 注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 214,279,225.22 卖出股票收入（成交）总额 266,621,493.13 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,939,845.60 4.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,939,845.60 4.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 39,430 3,939,845.60 4.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,233.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,669.00 5 应收申购款 23,834.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,736.43 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,652 30,359.00 0.00 0.00% 80,512,065.12 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,020.08 0.0013% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年8月4日 ）基金份额总额 937,449,452.68 本报告期期初基金份额总额 132,263,809.52 本报告期期间基金总申购份额 5,442,866.84 减:本报告期期间基金总赎回份额 57,194,611.24 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 80,512,065.12 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 托管人中国建设银行2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 3 311,620,170.62 65.00% 290,214.10 65.00% - 光大证券 1 105,038,385.09 21.91% 97,821.84 21.91% - 中泰证券 2 62,747,233.31 13.09% 58,436.21 13.09% - 西部证券 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 无。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中银国际 - - - - - - 光大证券 6,442,560.20 100.00% - - - - 中泰证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 万家基金管理有限公司 2019年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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