最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1644696 | ||||||||
| 基金代码 | 501028 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年 08月 27日 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金自2018年12月29日起转为 上市契约型开放式（LOF）。基金名称变更为"财通多策略福瑞混合型发起式证券投 资基金（LOF）"，基金简称变更为"财通福瑞混合发起（LOF）"。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 财通福瑞混合发起（LOF） 场内简称 财通福瑞 基金主代码 501028 交易代码 501028 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年12月29日 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 773,017,025.27份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2017年2月20日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市 场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状 况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通 过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况 比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进 行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建， 确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上 的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变 化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投 资组合整体风险基础上力争提高收益。 本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主 题策略、定向增发策略以及动量策略等多策略体系， 并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定收益投 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 4 资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、 信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法， 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益；在严 格控制风险的前提下进行权证投资；根据风险管理的 原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合 的系统性风险，改善组合的风险收益特性。在基本面 分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差 曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策 略，投资于资产支持证券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率 ×4 5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 武祎 郭明 联系电话 021-20537888 010-66105798 电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-9888 95588 传真 021-20537999 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.ctfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 5 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年01月01日- 2019年06月30日） 本期已实现收益 -129,730,571.85 本期利润 165,069,563.09 加权平均基金份额本期利润 0.1567 本期基金份额净值增长率 20.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2019年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.2519 期末基金资产净值 683,384,032.36 期末基金份额净值 0.8840 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末 余额，不是当期发生数）； (4)本基金于2018年12月29日正式转型为财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.53% 0.96% 3.17% 0.65% 3.36% 0.31% 过去三个月 -1.09% 1.22% -0.16% 0.84% -0.93% 0.38% 过去六个月 20.72% 1.20% 15.53% 0.85% 5.19% 0.35% 自基金合同 转型起至今 （2018年12 月29日-2019 年06月30日） 20.72% 1.20% 15.53% 0.85% 5.19% 0.35% 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 6 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年12月29日-2019年6月30日） 财通福瑞混合发起(LO F) 基金基准 2018-12-31 2019-01-24 2019-02-25 2019-03-21 2019-04-15 2019-05-10 2019-06-04 2019-06-30 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：(1)本基金合同生效日为2016年11月22日，转型日期为2018年12月29日，基金转型至披露时点不 满一年； (2)根据《基金合同》规定：股票资产比例为基金资产的50%～95%；每个交易日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期是2016年11月22日至2017年5 月22日，截至报告期末和基金建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求； (3)本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限 股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号）确定的估值方法对持有的流通受限股票 进行调整。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 7 财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业 投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第 一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募 集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的 资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起 覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户 资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具 有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化 的理财选择。 公司现有员工165人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年 以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通 过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投 资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 姚思劼 本基金的 基金经理 2016年11月2 2日 - 8年 复旦大学管理学硕士、理 学学士。2011年7月加入财 通基金管理有限公司，历 任助理研究员、研究员， 研究行业覆盖汽车、机械、 公用事业等，重点关注高 端装备制造等战略新兴产 业，现任基金投资部基金 经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定 的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； (4)本基金自2019年7月3日起增聘夏钦为基金经理，原基金经理姚思劼因个人原因于2019年7月11日离 职。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相 关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资 的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响 市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，我国经济增速相比一季度呈现稳中趋缓的态势，逐步修正由于一季度超预 期的经济表现带来的乐观情绪，叠加5月新一轮中美贸易摩擦升级，对权益市场造成了 较大的压力，市场整体的风险偏好出现明显回落。在内外部环境均出现不确定性的背景 下，以消费类行业龙头为代表的核心资产和贵金属板块在避险情绪的带动下获得了明显 的超额收益。 本基金在二季度将仓位控制在中性偏低的水平，同时对持仓结构进行了一定的调 整，提升了消费、医药等行业的配置权重，在市场出现较大幅度回调后，在控制回撤风 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 9 险的基础上寻求超额收益。展望今年的市场，我们认为市场已经基本走出了悲观预期的 压制，外部环境对市场的边际影响趋弱，内部经济基本面虽然存在压力，但企业盈利的 韧性叠加政策环境的呵护有利于市场的企稳回升，配置方面我们会围绕以消费为代表的 行业龙头公司，重视以地产为代表的早周期行业，同时关注新科技与新消费领域的投资 机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通福瑞混合发起（LOF）基金份额净值为0.8840元，本报告期内， 基金份额净值增长率为20.72%，同期业绩比较基准收益率为15.53%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为从市场层面来看，经过了2018年的下跌，市场已经处于底部区域，无论从 估值、风险偏好还是情绪指标等都到了历史低点，而政策方面已经开始了逐步宽松，外 部的冲击也影响渐渐趋缓，我们相信未来市场将告别单边下跌。市场向好的核心因素包 括估值、政策、流动性和风险偏好等都没有大的变化，而贸易摩擦虽然未来会长期化， 但其产生的影响我们仍然认为从中期看，只是扰动因素，从二季度市场的表现基本就已 经反映了这一点。 在我们看来，大风险都已经释放之后，目前投资应该着眼更为中长期，而决定中长 期的则是经济转型的方向，目前政府的各种减税、转型政策已经走在了正确的道路上， 未来中国的增长趋势将会更加高质，高效并且更加可持续，因此我们认为现在就是最好 的播种期，相信不远的将来我们一定可以收获更多。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证 券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定， 本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究 部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、 涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组 成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券 投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认 为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项 评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证 券估值的初始价格。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 10 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估 值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投 资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务 外包协议》。 本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金 投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号）确定的估值方 法对持有的流通受限股票进行调整。基金管理人与中证指数有限公司签订了《流通受限 股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通受限股票流动 性折扣。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行 政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务 协议》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外 包。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以 根据实际情况进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 根据相关法律法规及《基金合同》的要求，结合本基金运作情况，本报告期内本基 金未进行过利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 11 本报告期内，财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的管理人——财 通基金管理有限公司在财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通多策略福瑞混合型发起 式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日：2019年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 169,939,539.00 87,011,197.75 结算备付金 1,418,058.09 2,552,625.82 存出保证金 280,678.57 319,706.75 交易性金融资产 514,102,811.02 654,321,199.47 其中：股票投资 514,102,811.02 654,321,199.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 126,300,350.00 应收证券清算款 - 8,929,895.89 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 12 应收利息 29,753.67 173,311.83 应收股利 - - 应收申购款 - 6,923.11 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 685,770,840.35 879,615,210.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年06月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 954,492.25 1,234,421.45 应付管理人报酬 817,086.50 1,180,740.67 应付托管费 136,181.06 196,790.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 384,070.05 274,296.77 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 94,978.13 290,000.00 负债合计 2,386,807.99 3,176,249.00 所有者权益： 实收基金 773,017,025.27 1,196,861,951.45 未分配利润 -89,632,992.91 -320,422,989.83 所有者权益合计 683,384,032.36 876,438,961.62 负债和所有者权益总 计 685,770,840.35 879,615,210.62 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 13 注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； (2)报告截止日2019年06月30日，基金份额净值0.8840元，基金份额总额773,017,025.27份。 6.2 利润表 会计主体：财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2019年01月01日 至20 19年06月30日 一、收入 175,202,025.66 1.利息收入 1,854,935.39 其中：存款利息收入 575,872.14 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,279,063.25 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -121,644,600.45 其中：股票投资收益 -125,841,366.75 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 4,196,766.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 294,800,134.94 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 191,555.78 减：二、费用 10,132,462.57 1．管理人报酬 6,593,370.47 2．托管费 1,098,895.02 3．销售服务费 - 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 14 4．交易费用 2,090,727.58 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 - 7．其他费用 349,469.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 165,069,563.09 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 165,069,563.09 注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分； (2)本基金于2018年12月29日正式转型为上市开放式基金，无比较式的上年度可比期间，特此说明。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2019年01月01日至2019年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 1,196,861,951.45 -320,422,989.83 876,438,961.62 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 165,069,563.09 165,069,563.09 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -423,844,926.18 65,720,433.83 -358,124,492.35 其中：1.基金申购款 593,710.40 -84,133.86 509,576.54 2.基金赎回 款 -424,438,636.58 65,804,567.69 -358,634,068.89 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 15 （净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 773,017,025.27 -89,632,992.91 683,384,032.36 注：本基金于2018年12月29日正式转型为上市开放式基金，无比较式的上年度可比期间，特此说明。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 王家俊 ————————— 基金管理人负责人 王家俊 ————————— 主管会计工作负责人 刘为臻 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称"本基金")由财通多策 略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金转型而成，财通多策略福瑞定期开放混合型 发起式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2016]2009号文《关于准予财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金注册的 批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2016年11月22日正式生效。首次设立募集规模为3,082,380,658.22份基金份额。根据《财 通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》及《财通多策略福瑞定期 开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本 基金自2018年12月29日起转型为上市开放式基金（LOF）并更名为财通多策略福瑞混合 型发起式证券投资基金（LOF）。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。本基金 的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公 司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债 券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产比例为基金资产的50%～95%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 16 律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投 资比例会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金自2018年12月29日起转为上 市开放式基金（LOF）。基金名称变更为"财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金 （LOF）"，基金简称变更为"财通福瑞混合发起（LOF）"。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的 具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投 资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30 日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰。 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出 让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 17 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封 闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款 利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政 策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育 辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以 本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通 知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税 应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费 附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增 值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按 照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 18 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存 款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利 息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂 减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 财通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 19 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,593,370.47 其中：支付销售机构的客户维护费 1,401,593.23 注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，每日计算，逐日累 计至每月月末，按月支付; (2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数; (3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动 中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费 用项目; (4)本基金于2018年12月29日正式转型为上市开放式基金，无比较式的上年度可比期间，特此说明。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,098,895.02 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 20 注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计算，逐日 累计至每月月末，按月支付; (2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数; (3)本基金于2018年12月29日正式转型为上市开放式基金，无比较式的上年度可比期间，特此说明。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 基金合同生效日（2018年12月2 9日）持有的基金份额 10,001,250.00 报告期初持有的基金份额 10,001,250.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 报告期末持有的基金份额 10,001,250.00 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 1.29% 注：(1)基金管理人运用固有资金10,000,000.00元作为发起资金认购本基金且承诺该部分基金份额持 有期限不少于三年, 募集期产生的利息为2,250元，以上合计为人民币10,001,250.00元，折合 10,001,250.00份基金份额。基金管理人认购本基金适用的费率为固定认购费用1,000元; (2)本基金于2018年12月29日正式转型为上市开放式基金，无比较式的上年度可比期间，特此说明。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2019年01月01日至2019年06月30日 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 21 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 有限公司 169,939,539.00 498,927.57 注：(1)本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息; (2)本基金于2018年12月29日正式转型为上市开放式基金，无比较式的上年度可比期间，特此说明。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期末无其他关联交易事项的说明。 6.4.8.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 本基金本报告期末无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的 费用。 6.4.9期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：股） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6012 36 红塔 证券 2019- 06-26 2019- 07-05 认购 新发 证券 3.46 3.46 9,789 33,86 9.94 33,86 9.94 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 22 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债， 其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 2)以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币514,068,941.08元，属于第二层次的余额为人民币 33,869.94元，无属于第三层次的余额。 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为人民币429,898,306.62元，属于第二层次的余额为人民币 10,533,493.80元，属于第三层次的余额为人民币213,889,399.05元。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应 属第二层次或第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价 值本期未发生变动。 2、承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 3、其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 23 例(%) 1 权益投资 514,102,811.02 74.97 其中：股票 514,102,811.02 74.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 171,357,597.09 24.99 8 其他各项资产 310,432.24 0.05 9 合计 685,770,840.35 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,883,152.35 1.74 C 制造业 187,559,467.13 27.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 7,806,714.30 1.14 F 批发和零售业 32,031,810.45 4.69 G 交通运输、仓储和邮政业 30,415,239.86 4.45 H 住宿和餐饮业 14,856,154.80 2.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,811.95 0.01 J 金融业 52,355,279.04 7.66 K 房地产业 106,178,074.24 15.54 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 24 L 租赁和商务服务业 12,497,625.00 1.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 58,452,481.90 8.55 S 综合 - - 合计 514,102,811.02 75.23 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 600887 伊利股份 1,255,517 41,946,822.97 6.14 2 002739 万达电影 2,218,166 40,902,981.04 5.99 3 000002 万 科Ａ 1,325,400 36,859,374.00 5.39 4 600048 保利地产 2,870,599 36,628,843.24 5.36 5 600009 上海机场 363,037 30,415,239.86 4.45 6 600276 恒瑞医药 417,217 27,536,322.00 4.03 7 002463 沪电股份 2,000,000 27,240,000.00 3.99 8 000063 中兴通讯 747,527 24,317,053.31 3.56 9 600519 贵州茅台 22,588 22,226,592.00 3.25 10 601688 华泰证券 849,117 18,952,291.44 2.77 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报 告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 25 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002739 万达电影 52,041,355.69 5.94 2 600048 保利地产 42,971,908.00 4.90 3 000002 万 科Ａ 40,730,280.80 4.65 4 600887 伊利股份 37,574,251.78 4.29 5 600663 陆家嘴 31,008,517.18 3.54 6 600284 浦东建设 31,004,686.32 3.54 7 601186 中国铁建 30,462,159.00 3.48 8 000681 视觉中国 25,097,769.21 2.86 9 600009 上海机场 24,904,496.36 2.84 10 002024 苏宁易购 23,697,273.00 2.70 11 000063 中兴通讯 21,170,104.16 2.42 12 601800 中国交建 20,597,126.45 2.35 13 600068 葛洲坝 20,319,928.00 2.32 14 600050 中国联通 20,291,804.00 2.32 15 601933 永辉超市 19,292,082.00 2.20 16 002146 荣盛发展 15,162,396.00 1.73 17 002027 分众传媒 14,903,062.00 1.70 18 300188 美亚柏科 13,572,218.80 1.55 19 002415 海康威视 11,986,009.88 1.37 20 600259 广晟有色 10,287,928.00 1.17 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600167 联美控股 52,390,366.51 5.98 2 601718 际华集团 47,833,619.62 5.46 3 601899 紫金矿业 34,991,074.47 3.99 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 26 4 601186 中国铁建 31,787,971.82 3.63 5 300454 深信服 30,376,790.69 3.47 6 600063 皖维高新 28,941,873.79 3.30 7 600284 浦东建设 27,025,014.13 3.08 8 002410 广联达 26,447,244.18 3.02 9 000852 石化机械 25,987,858.36 2.97 10 002024 苏宁易购 25,656,192.88 2.93 11 300146 汤臣倍健 24,169,369.00 2.76 12 002281 光迅科技 23,896,827.82 2.73 13 601318 中国平安 23,427,674.05 2.67 14 601800 中国交建 21,835,206.17 2.49 15 601689 拓普集团 21,519,619.04 2.46 16 600068 葛洲坝 21,476,842.00 2.45 17 002044 美年健康 21,463,045.11 2.45 18 600585 海螺水泥 21,235,464.52 2.42 19 601969 海南矿业 18,894,347.67 2.16 20 600050 中国联通 18,617,392.60 2.12 21 600663 陆家嘴 18,568,974.28 2.12 22 300195 长荣股份 17,656,020.70 2.01 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 549,009,927.36 卖出股票收入（成交）总额 858,187,084.00 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨 慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特 性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资 时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据公开信息，本基金投资的前十名证券保利地产（证券代码：600048）近日接到广元 市监察委员会通知，公司副总经理吴章焰被立案调查并采取留置措施。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 28 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 280,678.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,753.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 310,432.24 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 29 7,465 103,552.18 220,947,068.08 28.58% 552,069,957.19 71.42% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 樊关木 4,999,675.00 4.17 2 张晓滨 2,973,727.00 2.48 3 朱旭励 1,986,476.00 1.66 4 关红云 1,986,466.00 1.66 5 刁丽英 1,984,396.00 1.66 6 陕西方直贸易有限公司 1,290,793.00 1.08 7 周春香 1,121,487.00 0.94 8 周建彪 1,087,670.00 0.91 9 廖志强 1,039,998.00 0.87 10 李莉 1,001,406.00 0.84 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,989.36 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,001,250.00 1.29% 10,001,250.0 0 1.29% 自基金合 同生效日 起不少于 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 30 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,250.00 1.29% 10,001,250.0 0 1.29% 自基金合 同生效日 起不少于 3年 注：上表中基金经理指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经 理。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2018年12月29日)基金份额总额 1,196,861,951.45 本报告期期初基金份额总额 1,196,861,951.45 本报告期基金总申购份额 593,710.40 减：本报告期基金总赎回份额 424,438,636.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 773,017,025.27 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，基金管理人于2019年1月18日聘任夏理芬先生担任公司董事长职务， 原董事长刘未先生于2019年1月18日离任； 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 31 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金转型，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 新时代证 券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 国信证券 2 42,677,909. 87 3.04% 31,204.43 2.82% - 招商证券 2 - - - - - 中泰证券 2 80,501,405. 36 5.73% 58,869.91 5.31% - 联讯证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华创证券 2 111,005,42 2.34 7.90% 78,958.31 7.13% - 国泰君安 2 5,162,117.7 0.37% 3,671.83 0.33% - 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 32 5 湘财证券 2 47,923,351. 49 3.41% 43,672.42 3.94% - 方正证券 2 93,231,286. 63 6.64% 68,179.13 6.15% - 西部证券 2 28,941,705. 16 2.06% 20,586.18 1.86% - 中国中投 证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 国盛证券 2 88,033,230. 01 6.27% 64,379.07 5.81% - 长江证券 2 157,526,98 3.23 11.21% 112,404.28 10.15% - 东方证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 国金证券 2 43,018,272. 75 3.06% 40,062.16 3.62% - 中信建投 证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 国联证券 2 21,590,942. 24 1.54% 15,792.05 1.43% - 天风证券 2 113,755,69 0.57 8.10% 105,940.35 9.56% - 申银万国 2 - - - - - 中信证券 2 133,328,89 7.88 9.49% 121,503.58 10.97% - 信达证券 2 55,834.70 0.00% 40.84 0.00% - 西南证券 2 84,656,570. 10 6.02% 78,219.98 7.06% - 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 33 财通证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华泰证券 2 5,753,006.8 0 0.41% 4,207.19 0.38% - 山西证券 2 - - - - - 东兴证券 3 156,651,56 5.83 11.15% 114,358.37 10.32% - 广发证券 4 37,439,486. 16 2.66% 34,866.54 3.15% - 安信证券 4 88,270,344. 96 6.28% 64,314.24 5.81% - 兴业证券 4 65,601,995. 02 4.67% 46,662.89 4.21% - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其 他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易 单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； (3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账 户开户手续。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金额 占当 期债 券回 购成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成 交 金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 新时代证券 - - - - - - - - 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 34 长城证券 - - - - - - - - 华融证券 - - - - - - - - 国信证券 - - 2,194,600,000.0 0 26.8 0% - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - 228,800,000.00 2.79% - - - - 联讯证券 - - - - - - - - 东海证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - 1,161,100,000.0 0 14.1 8% - - - - 湘财证券 - - - - - - - - 方正证券 - - 779,300,000.00 9.51% - - - - 西部证券 - - - - - - - - 中国中投证 券 - - - - - - - - 高华证券 - - - - - - - - 国盛证券 - - 65,200,000.00 0.80% - - - - 长江证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中金公司 - - - - - - - - 国金证券 - - 97,700,000.00 1.19% - - - - 中信建投证 券 - - - - - - - - 东北证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 民族证券 - - - - - - - - 国联证券 - - 137,700,000.00 1.68% - - - - 天风证券 - - 2,031,100,000.0 0 24.8 0% - - - - 申银万国 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 信达证券 - - 36,200,000.00 0.44% - - - - 西南证券 - - 143,300,000.00 1.75% - - - - 财通证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 - - 409,100,000.00 4.99% - - - - 山西证券 - - - - - - - - 东兴证券 - - 717,000,000.00 8.75% - - - - 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 35 广发证券 - - 189,200,000.00 2.31% - - - - 安信证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-05-09至 2019-6-30 200,03 5,000. 00 0.00 0.00 200,035,00 0.00 25.88% 机构 2 2018-05-22至 2019-5-8 300,05 3,000. 00 0.00 300,05 3,000. 00 0.00 0.00% 产品特有风险 在投资管理中会至少维持30%的股票投资比例，不能完全规避市场下跌的风险和个股 风险，在市场上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场涨幅; 在股票资产 配置上，本基金主要运用成长、主题、定向增发、动量等多种策略精选个股，而市场 整体并不全部符合本基金的选股标准。在特定的投资期间之内，本基金的收益率可能 会与市场整体产生偏差; 基金经理主观判断错误的风险; 本基金以定期开放方式运作， 在本基金的封闭期内，基金份额持有人将无法按照基金份额净值进行申购和赎回;本 基金的投资范围包括股指期货，期货是一种复杂的投资工具，期货合约价值取决于基 础资产价格变动等诸多因素，并且远期价格与即期价格不时背离，该等因素均无法为 基金管理人准确判断，因此委托资产投资期货可能由于基金管理人判断错误而导致损 失，且基金管理人该种判断错误是不可克服和不可避免的 在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已超过20%，可能对基金运作造成如 下风险： (1)赎回申请延缓支付的风险 该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。 (2)基金净值大幅波动的风险 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）2019年半年度报告摘要 36 该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动； (3)基金规模过小导致的风险 该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交 易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 财通基金管理有限公司 二〇一九年八月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |