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| 国投瑞银美丽中国混合A(000663) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1646989 | ||||||||
| 基金代码 | 000663 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银美丽中国混合 基金主代码 000663 交易代码 000663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月24日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 203,992,958.24份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选美丽中国主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡，精选美丽中国主题及其相关行业中的优质上市公司股票，力求实现基金资产的持续稳健增值。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 本基金通过对美丽中国主题及其相关行业进行研究、精选，以及对相关行业的股票进行细致、深入的分析，秉承价值投资的理念，深入挖掘美丽中国主题及其相关行业股票的投资价值，分享美丽中国主题所带来的投资机会。 本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。 （三）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王明辉 王永民 联系电话 400-880-6868 010-66594896 电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019年1月1日至2019年6月30日） 本期已实现收益 43,821,358.56 本期利润 60,221,853.00 加权平均基金份额本期利润 0.2819 本期基金份额净值增长率 23.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.1051 期末基金资产净值 292,859,828.97 期末基金份额净值 1.436 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.09% 1.11% 3.35% 0.69% -0.26% 0.42% 过去三个月 -1.91% 1.48% -0.65% 0.91% -1.26% 0.57% 过去六个月 23.26% 1.49% 15.98% 0.92% 7.28% 0.57% 过去一年 8.54% 1.37% 7.21% 0.91% 1.33% 0.46% 过去三年 2.99% 1.12% 13.55% 0.66% -10.56% 0.46% 自基金合同生效起至今 88.45% 1.26% 51.08% 0.94% 37.37% 0.32% 注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数，该指数编制合理、透明，有一定市场覆盖率，抗操纵性强，并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年6月24日至2019年6月30日） / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2019年6月底，在公募基金方面，公司共管理67只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董晗 本基金基金经理 2014-11-22 - 12 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员，2007年9月加入国投瑞银。曾任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银创新动力混合型证券投资基金（原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金）及国投瑞银成长优选混合型证券投资基金（原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金）基金经理。现任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金）、国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金）、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银和安债券型证券投资基金及国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场表现波动较大，核心因素在于国内政策和中美贸易纠纷在1、2季度出现了明显的不同。一季度，A股市场以及全球市场一起走强，国内的宏观政策从去杠杆转向适度宽松，使得市场风险偏好迅速提升。A股市场的估值水平从年初的历史极低位置大幅提升。代表转型方向的科技类以及业绩稳定的消费蓝筹都有较好的表现。而二季度国内的宏观政策没有延续一季度的宽松，中美贸易谈判出现波折。市场风险偏好随之大幅下降，业绩稳定的消费蓝筹有相对较佳表现。 本基金基本执行了18年年报策略，较大幅度提高了权益比例。在行业配置上，维持长期看好的新能源车、创新药产业链的配置，增配三个方向：稳定类的消费；年初估值较低的保险、券商；全球行业景气度底部同时国家大力发展的半导体板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.436元，本报告期份额净值增长率23.26%，同期业绩比较基准收益率为15.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年，国内政策较为中性，以托底经济、就业导向为主。外部环境，中美元首G20会晤后，中美经贸摩擦风险上升势头暂时被遏制。全球主要经济体货币政策重返宽松，短期会对金融活动产生支持，但是全球经济的下行压力在下半年依然需要十分警惕。 目前A股整体风险溢价在历史中值附近。内部结构上分化加大，金融地产以及周期龙头在经济转型的大背景下估值相对历史较低，而稳定性和长期盈利持续性较好的消费类龙头相对历史估值偏高，获得了足够的溢价。从两到三年的角度，新能源车行业、创新药及其产业链以及5G相关的电子通信产业链依然是持续快速增长同时行业变化较大能够研究创造投资机会的行业。 下半年，本基金将维持目前配置，积极把握新能源车、创新药以及电子通信行业中能够顺应产业链变迁持续增长的公司，同时消费和金融寻找性价比高的龙头公司配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。 本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。 本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为43,821,358.56元，期末可供分配利润为21,435,760.63元。 本基金本期未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2019年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资产： - - 银行存款 50,718,354.36 74,219,350.10 结算备付金 5,817,733.36 8,859,035.86 存出保证金 229,809.50 271,398.85 交易性金融资产 233,888,778.47 188,944,551.30 其中：股票投资 233,457,282.25 181,336,729.70 基金投资 - - 债券投资 431,496.22 7,607,821.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,087,405.02 4,038.40 应收利息 32,352.89 43,176.19 应收股利 - - 应收申购款 24,369.97 38,132.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 294,798,803.57 272,379,683.03 负债和所有者权益 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 12,240,475.45 应付赎回款 244,636.51 42,498.61 应付管理人报酬 351,711.72 335,637.45 应付托管费 58,618.63 55,939.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,175,776.91 1,798,436.94 应交税费 8.40 35.12 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 108,222.43 260,017.25 负债合计 1,938,974.60 14,733,040.39 所有者权益： - - 实收基金 203,992,958.24 221,171,280.11 未分配利润 88,866,870.73 36,475,362.53 所有者权益合计 292,859,828.97 257,646,642.64 负债和所有者权益总计 294,798,803.57 272,379,683.03 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值人民币1.436元，基金份额总额203,992,958.24份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 67,396,838.30 -9,126,065.31 1.利息收入 548,466.13 741,153.20 其中：存款利息收入 546,214.33 573,821.28 债券利息收入 2,251.80 103,383.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 63,948.86 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以“-”填列） 50,421,129.76 -2,991,284.24 其中：股票投资收益 50,658,004.47 -3,642,027.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 96,271.57 -556,816.50 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -1,583,708.36 - 股利收益 1,250,562.08 1,207,560.08 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 16,400,494.44 -6,906,792.25 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 26,747.97 30,857.98 减：二、费用 7,174,985.30 11,812,746.84 1．管理人报酬 2,179,692.99 2,516,648.25 2．托管费 363,282.13 419,441.39 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,491,389.16 8,659,842.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 527.60 100.28 7．其他费用 140,093.42 216,714.83 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 60,221,853.00 -20,938,812.15 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,221,853.00 -20,938,812.15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 221,171,280.11 36,475,362.53 257,646,642.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 60,221,853.00 60,221,853.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,178,321.87 -7,830,344.80 -25,008,666.67 其中：1.基金申购款 11,334,246.88 4,890,246.46 16,224,493.34 2.基金赎回款 -28,512,568.75 -12,720,591.26 -41,233,160.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 203,992,958.24 88,866,870.73 292,859,828.97 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 267,812,840.63 111,286,345.22 379,099,185.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -20,938,812.15 -20,938,812.15 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -38,270,886.64 -16,164,688.23 -54,435,574.87 其中：1.基金申购款 7,426,841.05 2,934,946.06 10,361,787.11 2.基金赎回款 -45,697,727.69 -19,099,634.29 -64,797,361.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 229,541,953.99 74,182,844.84 303,724,798.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘凯，主管会计工作负责人：刘凯，会计机构负责人：冯伟 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]492号文《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年6月24日正式生效，首次设立募集规模为826,864,783.65份基金份额。 本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称"中国银行")。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的美丽中国主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。 6.4.6 税项 (1)印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 (2)增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定，地方教育费附加的税率于2018年7月1日起由之前的2%调整为1%，自2019年7月1日起费率恢复至2%。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（"中国银行"） 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 安信证券 91,744,359.56 3.12% 151,879,002.93 2.68% 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 安信证券 227,737.90 1.82% - - 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 85,441.91 3.12% 42,626.88 3.63% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 141,443.81 2.68% 86,732.21 3.82% 注：1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。 2、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,179,692.99 2,516,648.25 其中：支付销售机构的客户维护费 828,628.28 969,471.50 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 363,282.13 419,441.39 注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计算，逐累至月末按支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从支取。若遇法定节假日、公休等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期初持有的基金份额 5,117,195.50 5,117,195.50 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,117,195.50 5,117,195.50 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.51% 2.23% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 50,718,354.36 490,127.05 112,374,564.12 528,768.02 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002952 亚世光电 2019-03-20 2020-03-28 新股锁定 20.76 31.14 35,509.00 737,177.22 1,105,750.26 - 601236 红塔证券 2019-06-26 2019-07-05 新股未上市 3.46 3.46 9,789.00 33,869.94 33,869.94 - 300788 中信出版 2019-06-27 2019-07-05 新股未上市 14.85 14.85 1,556.00 23,106.60 23,106.60 - 6.4.9.1.2受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位：张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 128068 和而转债 2019-06-04 2019-07-01 新债未上市 100.00 100.00 4,315.00 431,496.22 431,496.22 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 233,457,282.25 79.19 其中：股票 233,457,282.25 79.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 431,496.22 0.15 其中：债券 431,496.22 0.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 56,536,087.72 19.18 8 其他各项资产 4,373,937.38 1.48 9 合计 294,798,803.57 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,317,319.85 3.86 C 制造业 181,991,134.10 62.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,767,020.00 1.97 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 45,500.00 0.02 H 住宿和餐饮业 3,053,004.00 1.04 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,963,755.76 1.01 J 金融业 28,296,441.94 9.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S 综合 - - 合计 233,457,282.25 79.72 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300014 亿纬锂能 457,018.00 13,920,768.28 4.75 2 000568 泸州老窖 139,800.00 11,300,034.00 3.86 3 601688 华泰证券 460,800.00 10,285,056.00 3.51 4 002402 和而泰 1,014,400.00 9,606,368.00 3.28 5 601336 新华保险 167,000.00 9,190,010.00 3.14 6 600887 伊利股份 272,200.00 9,094,202.00 3.11 7 000001 平安银行 637,700.00 8,787,506.00 3.00 8 300207 欣旺达 729,785.00 8,407,123.20 2.87 9 002821 凯莱英 78,859.00 7,734,490.72 2.64 10 603589 口子窖 116,000.00 7,472,720.00 2.55 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603986 兆易创新 30,364,549.54 11.79 2 601688 华泰证券 23,934,027.12 9.29 3 000568 泸州老窖 18,942,653.16 7.35 4 600745 闻泰科技 18,681,291.00 7.25 5 000063 中兴通讯 18,026,497.00 7.00 6 000001 平安银行 17,361,615.08 6.74 7 601336 新华保险 17,202,557.00 6.68 8 603589 口子窖 17,113,894.34 6.64 9 601318 中国平安 16,455,956.93 6.39 10 300014 亿纬锂能 16,235,184.04 6.30 11 002129 中环股份 16,077,608.78 6.24 12 603019 中科曙光 15,627,529.72 6.07 13 000651 格力电器 15,624,882.80 6.06 14 300498 温氏股份 15,401,091.00 5.98 15 000831 五矿稀土 15,246,827.08 5.92 16 300059 东方财富 14,965,415.39 5.81 17 603026 石大胜华 14,552,546.00 5.65 18 002384 东山精密 14,337,773.00 5.56 19 001979 招商蛇口 14,179,018.00 5.50 20 000858 五粮液 13,977,747.21 5.43 21 600887 伊利股份 13,682,250.00 5.31 22 002415 海康威视 13,493,255.79 5.24 23 300207 欣旺达 13,207,294.20 5.13 24 002146 荣盛发展 13,123,171.36 5.09 25 600690 海尔智家 12,994,971.60 5.04 26 600562 国睿科技 12,773,975.10 4.96 27 600893 航发动力 11,946,804.00 4.64 28 600036 招商银行 11,877,211.00 4.61 29 000066 中国长城 11,783,681.00 4.57 30 300223 北京君正 11,768,888.81 4.57 31 002475 立讯精密 11,462,181.69 4.45 32 000975 银泰资源 11,399,509.13 4.42 33 600340 华夏幸福 11,364,034.93 4.41 34 300568 星源材质 11,226,260.00 4.36 35 300037 新宙邦 11,087,644.64 4.30 36 600809 山西汾酒 11,013,914.33 4.27 37 002299 圣农发展 10,694,850.40 4.15 38 601128 常熟银行 10,690,777.52 4.15 39 002407 多氟多 10,612,799.04 4.12 40 600030 中信证券 10,560,130.00 4.10 41 002100 天康生物 10,552,439.93 4.10 42 601186 中国铁建 10,380,504.00 4.03 43 600977 中国电影 10,308,347.00 4.00 44 600004 白云机场 9,831,415.00 3.82 45 300101 振芯科技 9,657,815.42 3.75 46 002466 天齐锂业 9,483,218.14 3.68 47 601166 兴业银行 9,287,099.88 3.60 48 600990 四创电子 9,212,415.00 3.58 49 603659 璞泰来 9,182,751.94 3.56 50 000951 中国重汽 9,143,500.89 3.55 51 603501 韦尔股份 9,055,033.00 3.51 52 600519 贵州茅台 8,438,490.92 3.28 53 600967 内蒙一机 8,302,120.00 3.22 54 300078 思创医惠 8,249,852.00 3.20 55 000333 美的集团 8,210,962.00 3.19 56 601555 东吴证券 7,919,582.08 3.07 57 002080 中材科技 7,518,641.31 2.92 58 600456 宝钛股份 7,462,216.60 2.90 59 000596 古井贡酒 7,385,131.00 2.87 60 600000 浦发银行 7,292,969.29 2.83 61 002548 金新农 7,285,227.22 2.83 62 002402 和而泰 7,240,464.00 2.81 63 002049 紫光国微 7,206,162.14 2.80 64 600570 恒生电子 7,200,621.00 2.79 65 300357 我武生物 7,024,708.10 2.73 66 300450 先导智能 6,971,614.18 2.71 67 002056 横店东磁 6,812,136.30 2.64 68 002007 华兰生物 6,780,190.68 2.63 69 600009 上海机场 6,581,506.88 2.55 70 600284 浦东建设 6,520,529.02 2.53 71 600050 中国联通 6,514,199.00 2.53 72 002594 比亚迪 6,431,134.00 2.50 73 000725 京东方Ａ 6,428,112.00 2.49 74 600708 光明地产 6,410,688.00 2.49 75 601138 工业富联 6,406,778.00 2.49 76 600848 上海临港 6,399,144.00 2.48 77 002001 新和成 6,370,259.70 2.47 78 600760 中航沈飞 6,369,232.00 2.47 79 300679 电连技术 6,367,632.20 2.47 80 601111 中国国航 6,295,391.00 2.44 81 000887 中鼎股份 6,293,700.00 2.44 82 601881 中国银河 6,121,475.96 2.38 83 000818 航锦科技 6,099,041.00 2.37 84 002124 天邦股份 6,081,606.50 2.36 85 000860 顺鑫农业 6,076,181.80 2.36 86 000671 阳光城 6,075,024.00 2.36 87 300124 汇川技术 6,056,248.10 2.35 88 600271 航天信息 6,028,341.00 2.34 89 002709 天赐材料 5,994,546.46 2.33 90 002653 海思科 5,951,985.66 2.31 91 002110 三钢闽光 5,905,687.00 2.29 92 002241 歌尔股份 5,832,115.00 2.26 93 000807 云铝股份 5,799,246.78 2.25 94 601668 中国建筑 5,794,123.00 2.25 95 300525 博思软件 5,783,022.40 2.24 96 601088 中国神华 5,777,211.00 2.24 97 600104 上汽集团 5,775,445.90 2.24 98 600536 中国软件 5,763,494.00 2.24 99 300027 华谊兄弟 5,692,594.94 2.21 100 300033 同花顺 5,689,621.00 2.21 101 002714 牧原股份 5,687,440.72 2.21 102 600176 中国巨石 5,666,191.00 2.20 103 002157 正邦科技 5,653,452.74 2.19 104 000968 蓝焰控股 5,653,145.00 2.19 105 300308 中际旭创 5,575,621.00 2.16 106 600703 三安光电 5,501,698.00 2.14 107 300474 景嘉微 5,495,574.60 2.13 108 002773 康弘药业 5,451,658.14 2.12 109 300661 圣邦股份 5,416,801.20 2.10 110 000997 新大陆 5,367,039.40 2.08 111 002024 苏宁易购 5,303,042.50 2.06 112 600027 华电国际 5,295,401.00 2.06 113 000629 攀钢钒钛 5,289,261.00 2.05 114 002716 金贵银业 5,285,313.20 2.05 115 000625 长安汽车 5,252,237.00 2.04 116 601003 柳钢股份 5,251,754.00 2.04 117 300136 信维通信 5,243,492.00 2.04 118 603363 傲农生物 5,230,811.00 2.03 119 000768 中航飞机 5,195,298.22 2.02 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 603986 兆易创新 30,074,746.75 11.67 2 601688 华泰证券 23,351,472.13 9.06 3 300498 温氏股份 20,639,486.00 8.01 4 300014 亿纬锂能 19,283,898.89 7.48 5 000063 中兴通讯 19,177,916.45 7.44 6 603026 石大胜华 17,805,044.00 6.91 7 300059 东方财富 17,501,596.79 6.79 8 603019 中科曙光 17,339,205.46 6.73 9 601318 中国平安 17,246,784.06 6.69 10 000831 五矿稀土 16,619,402.11 6.45 11 002129 中环股份 15,272,781.00 5.93 12 300568 星源材质 15,116,829.14 5.87 13 600562 国睿科技 14,847,425.00 5.76 14 300037 新宙邦 14,483,260.00 5.62 15 001979 招商蛇口 14,347,578.94 5.57 16 600519 贵州茅台 13,842,329.16 5.37 17 300207 欣旺达 13,640,010.06 5.29 18 603501 韦尔股份 13,083,756.00 5.08 19 000066 中国长城 12,816,720.56 4.97 20 002202 金风科技 12,808,969.01 4.97 21 002299 圣农发展 12,747,186.20 4.95 22 600570 恒生电子 12,724,307.60 4.94 23 600036 招商银行 12,703,918.23 4.93 24 600893 航发动力 12,515,497.00 4.86 25 000975 银泰资源 12,451,506.80 4.83 26 002146 荣盛发展 12,388,800.11 4.81 27 002100 天康生物 11,930,563.90 4.63 28 002407 多氟多 11,863,820.54 4.60 29 000568 泸州老窖 11,819,539.88 4.59 30 002415 海康威视 11,778,542.40 4.57 31 600745 闻泰科技 11,649,901.00 4.52 32 300223 北京君正 11,580,835.83 4.49 33 600030 中信证券 11,268,885.00 4.37 34 600809 山西汾酒 11,263,270.00 4.37 35 002531 天顺风能 10,781,596.11 4.18 36 603589 口子窖 10,778,602.00 4.18 37 600340 华夏幸福 10,720,239.56 4.16 38 600977 中国电影 10,582,249.94 4.11 39 300078 思创医惠 10,410,459.90 4.04 40 601128 常熟银行 9,831,296.00 3.82 41 600038 中直股份 9,793,003.56 3.80 42 601288 农业银行 9,591,650.00 3.72 43 600004 白云机场 9,488,915.55 3.68 44 601336 新华保险 9,467,198.92 3.67 45 600967 内蒙一机 9,283,408.00 3.60 46 002466 天齐锂业 9,271,664.82 3.60 47 000001 平安银行 9,175,488.00 3.56 48 603659 璞泰来 8,914,477.00 3.46 49 300101 振芯科技 8,882,785.45 3.45 50 601166 兴业银行 8,667,187.20 3.36 51 000651 格力电器 8,618,340.00 3.35 52 002548 金新农 8,421,860.26 3.27 53 000858 五粮液 8,413,024.55 3.27 54 002773 康弘药业 8,367,245.00 3.25 55 002384 东山精密 8,291,282.00 3.22 56 601555 东吴证券 8,245,250.00 3.20 57 600848 上海临港 8,195,820.75 3.18 58 002080 中材科技 8,016,589.92 3.11 59 603363 傲农生物 7,819,232.00 3.03 60 000596 古井贡酒 7,727,966.50 3.00 61 002792 通宇通讯 7,519,818.15 2.92 62 300124 汇川技术 7,505,262.76 2.91 63 600000 浦发银行 7,315,116.49 2.84 64 002007 华兰生物 7,164,348.66 2.78 65 002157 正邦科技 7,128,967.00 2.77 66 002402 和而泰 7,079,444.00 2.75 67 600536 中国软件 7,052,987.00 2.74 68 600009 上海机场 7,041,150.67 2.73 69 601186 中国铁建 7,006,016.00 2.72 70 300450 先导智能 6,970,918.00 2.71 71 002368 太极股份 6,874,251.00 2.67 72 002056 横店东磁 6,730,107.84 2.61 73 300033 同花顺 6,687,506.10 2.60 74 300550 和仁科技 6,647,664.78 2.58 75 600708 光明地产 6,612,013.90 2.57 76 300525 博思软件 6,610,756.04 2.57 77 002110 三钢闽光 6,494,620.00 2.52 78 002709 天赐材料 6,480,890.03 2.52 79 002001 新和成 6,464,718.00 2.51 80 601211 国泰君安 6,441,824.12 2.50 81 000333 美的集团 6,403,618.00 2.49 82 000089 深圳机场 6,396,606.10 2.48 83 002916 深南电路 6,377,342.50 2.48 84 300623 捷捷微电 6,254,493.31 2.43 85 002191 劲嘉股份 6,246,075.00 2.42 86 600760 中航沈飞 6,233,223.16 2.42 87 600872 中炬高新 6,228,662.54 2.42 88 000725 京东方Ａ 6,158,367.00 2.39 89 000818 航锦科技 6,148,674.00 2.39 90 002124 天邦股份 6,133,324.00 2.38 91 603690 至纯科技 6,090,810.00 2.36 92 000887 中鼎股份 6,075,425.16 2.36 93 601138 工业富联 6,029,634.92 2.34 94 002049 紫光国微 6,029,513.00 2.34 95 601111 中国国航 5,966,460.00 2.32 96 601668 中国建筑 5,807,048.00 2.25 97 600271 航天信息 5,798,303.60 2.25 98 600703 三安光电 5,764,411.00 2.24 99 002714 牧原股份 5,749,385.40 2.23 100 000671 阳光城 5,731,572.00 2.22 101 002594 比亚迪 5,646,632.00 2.19 102 002475 立讯精密 5,635,751.52 2.19 103 601881 中国银河 5,628,515.00 2.18 104 300474 景嘉微 5,613,600.00 2.18 105 000807 云铝股份 5,563,445.00 2.16 106 300357 我武生物 5,542,297.32 2.15 107 600176 中国巨石 5,494,318.00 2.13 108 600887 伊利股份 5,439,005.00 2.11 109 000625 长安汽车 5,412,031.00 2.10 110 000629 攀钢钒钛 5,399,147.14 2.10 111 300679 电连技术 5,397,378.00 2.09 112 002230 科大讯飞 5,379,877.00 2.09 113 600690 海尔智家 5,359,103.98 2.08 114 002024 苏宁易购 5,328,485.00 2.07 115 000002 万科Ａ 5,307,909.81 2.06 116 300027 华谊兄弟 5,307,413.40 2.06 117 600050 中国联通 5,287,971.00 2.05 118 601003 柳钢股份 5,239,297.20 2.03 119 300661 圣邦股份 5,206,059.71 2.02 120 000768 中航飞机 5,205,242.32 2.02 121 600027 华电国际 5,183,508.00 2.01 122 300136 信维通信 5,163,285.00 2.00 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,464,238,415.12 卖出股票的收入（成交）总额 1,478,775,712.39 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 431,496.22 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 431,496.22 0.15 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 128068 和而转债 4,315 431,496.22 0.15 注：本基金本报告期末仅持有以上债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 -1,583,708.36 股指期货投资本期公允价值变动 - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券中，持有“新华保险”市值 9,190,010元，占基金资产净值3.14%。根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监保罚决字〔2018〕1号），新华保险股份有限公司因欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为，被中国保险监督管理委员会分别罚款30万元、罚款50万元、罚款30万元;本基金投资的前十名证券中，持有“平安银行”市值8,787,506元，占基金资产净值3.0%。根据银反洗罚决字〔2018〕2号，平安银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行合计处以140万元罚款。基金管理人认为，该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理，公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 229,809.50 2 应收证券清算款 4,087,405.02 3 应收股利 - 4 应收利息 32,352.89 5 应收申购款 24,369.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,373,937.38 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 22,585 9,032.23 10,179,237.39 4.99% 193,813,720.85 95.01% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 663.79 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，本基金基金经理于本报告期末均未持有本基金份额。 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年6月24日）基金份额总额 826,864,783.65 本报告期期初基金份额总额 221,171,280.11 本报告期基金总申购份额 11,334,246.88 减：本报告期基金总赎回份额 28,512,568.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 203,992,958.24 10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 1、自2019年5月15日起，刘凯先生任公司副总经理、代任公司总经理职务，并不再担任公司督察长；自同日起，王彬女士任期届满不再担任公司总经理； 2、自2019年6月5日起，王明辉先生任公司督察长。 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下： 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金基金投资策略未发生变化。 10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期未持有基金。 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投 2 461,559,575.54 15.70% 429,850.74 15.70% - 长江证券 1 309,279,458.03 10.52% 288,033.56 10.52% - 中信证券 2 302,942,116.33 10.30% 282,129.58 10.30% - 国泰君安 1 261,830,268.76 8.90% 243,842.74 8.90% - 中泰证券 1 252,091,748.83 8.57% 234,772.43 8.57% - 东方证券 2 203,119,622.39 6.91% 189,165.44 6.91% - 天风证券 1 169,718,799.53 5.77% 158,059.30 5.77% - 东北证券 2 151,329,153.50 5.15% 140,932.28 5.15% - 申万宏源证券 1 137,530,729.39 4.68% 128,082.48 4.68% - 兴业证券 1 108,579,119.00 3.69% 101,120.05 3.69% - 安信证券 1 91,744,359.56 3.12% 85,441.91 3.12% - 国信证券 1 76,309,807.85 2.60% 71,067.66 2.60% - 招商证券 1 73,277,250.46 2.49% 68,243.87 2.49% - 太平洋证券 1 70,469,245.73 2.40% 65,628.12 2.40% - 银河证券 1 58,310,111.52 1.98% 54,304.45 1.98% - 国元证券 1 57,416,311.53 1.95% 53,472.34 1.95% - 西藏东方财富 1 43,781,284.47 1.49% 40,773.53 1.49% - 广州证券 1 38,776,485.17 1.32% 36,112.85 1.32% - 宏信证券 1 35,094,074.48 1.19% 32,683.07 1.19% - 华泰证券 1 17,288,573.40 0.59% 16,100.89 0.59% - 上海证券 1 13,330,104.92 0.45% 12,414.15 0.45% - 川财证券 1 6,513,410.23 0.22% 6,066.12 0.22% - 10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信建投 2,846,173.40 22.69% - - - - 长江证券 864,526.89 6.89% - - - - 中信证券 1,672,278.90 13.33% - - - - 国泰君安 5,176,360.00 41.27% - - - - 东北证券 335,134.80 2.67% - - - - 兴业证券 1,419,903.00 11.32% - - - - 安信证券 227,737.90 1.82% - - - - 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。 3、本报告期本基金新增租用国都证券、宏信证券、东方证券、上海证券及国元证券各1个交易单元。 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一九年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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