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| 华富天益货币B(004199) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1649696 | ||||||||
| 基金代码 | 004199 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富天益货币市场基金2019年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华富天益货币 基金主代码 004198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月25日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 28,440,374,350.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富天益货币A 华富天益货币B 下属分级基金的交易代码： 004198 004199 报告期末下属分级基金的份额总额 1,025,906.34份 28,439,348,443.90份 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 风险收益特征 同期七天通知存款利率（税后）。 华富天益货币A 华富天益货币B 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 满志弘 胡波 联系电话 021-68886996 021-61618888 电子邮箱 manzh@hffund.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95528 传真 021-68887997 021-63602540 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华富天益货币A 华富天益货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日) 本期已实现收益 7,123.60 408,460,962.14 本期利润 7,123.60 408,460,962.14 本期净值收益率 1.2034% 1.3231% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末基金资产净值 1,025,906.34 28,439,348,443.90 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4）本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天益货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1722% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0612% 0.0006% 过去三个月 0.5662% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2296% 0.0005% 过去六个月 1.2034% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.5339% 0.0006% 过去一年 2.6086% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 1.2586% 0.0012% 自基金合同生效起至今 7.9944% 0.0021% 3.2807% 0.0000% 4.7137% 0.0021% 华富天益货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.1919% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0809% 0.0006% 过去三个月 0.6259% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.2893% 0.0005% 过去六个月 1.3231% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.6536% 0.0006% 过去一年 2.8567% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 1.5067% 0.0012% 自基金合同生效起至今 8.6318% 0.0020% 3.2807% 0.0000% 5.3511% 0.0020% 注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：根据《华富天益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：（一）现金；（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金建仓期为2017年1月25日到2017年7月25日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2019年6月30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒财定期开放债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金共三十七只基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚姣姣 华富天益货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、华富恒欣纯债债券型基金基金经理 2017年1月25日 - 七年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，2016年11月加入华富基金管理有限公司，2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金基金经理、2017年1月4日至2019年6月20日任华富货币市场基金基金经理。 注：任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年上半年国内需求端依然偏弱，宏观经济在下探中寻底。一季度经济有所改善，之后的4月-5月制造业PMI和工业走势再度趋弱；而从6月至今经济再度出现企稳迹象。整体来看，出口进入下行周期，但衰退型顺差提升了净出口对GDP的贡献，固定资产投资整体平稳，基建投资仍是稳内需的关键，消费支出在上半年没有明显起色，能否提振取决于政策能否持续改善预期。此外，上半年国内经济还面临通胀压力，以食品价格上涨为主要推动力，伴随生活资料价格上行，可能对货币政策造成制约。 2019年上半年，国内资金面维持2018年的宽货币政策，整体保持宽松，央行维持短期流动性合理充裕。1月份，央行在继2018年4月、6月、10月之后第四次降准，推动宽货币向宽信用传导以提升基本面回暖。进入二季度以来，央行有意控制银行间流动性总量，致使市场担忧央行将边际收紧流动性。但是这一预期并未兑现，随着5月下旬发生的包商银行被接管事件，银行间流动性受到了巨大冲击，市场流动性分层现象迅速扩散，同业信用收缩和同业负债压力上升，在资金价格走高的背景下，中小银行的同业存单发行难度迅速上升，同业存单的利差也在走阔。中小银行的负债端收紧进一步向非银端传导，货币基金首当其冲，被大量赎回引发市场流动性危机，进而再向专户私募等非银产品户传导。为了呵护市场流动性，央行在6月加大对公开市场的投放力度，投放资金总量超过万亿，在央行的大规模投放之下，货币利率降到了过去几年来低位，带动短端利率率先快速下行。 海外方面，全球经济增长乏力，全球贸易冲突带来的不确定性持续发酵，全球央行转向宽松，一季度，美联储暂停加息并在年内结束缩表；二季度开始，美联储降息预期陡升，澳洲等其他国家也分别开启降息周期，全球流动性有望转向宽松。 上半年，本基金在产品运作上仍然以短久期高流动性资产为主，特别是二季度包商银行事件对货币基金流动性带来冲击时，更以流动性和安全性为主要运作目标，保证了产品在极端市场情况下的流动性应对需求。 报告期内基金的业绩表现 本基金于2017年1月25日正式成立。上半年华富天益货币A类基金份额净值收益率为1.2034%，期间业绩比较基准0.6695%，期间年化收益率2.4123%。华富天益货币B类基金份额净值收益率为1.3231%，期间业绩比较基准0.6695%，期间年化收益率2.6507%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，国内经济仍处于下行区间，较难判断经济底部是否已经确认。但6月份的G20峰会有助于中美贸易摩擦短期缓和。通胀方面，6月以来，猪价、水果价格涨幅缩窄，加上国内钢价、煤价回落，成品油价格滞后下调，预计下半年通胀将趋于回落，难以形成全面的通胀压力。海外，市场普遍预期美联储将于年内实施降息，也给国内货币政策提供了较为充分的空间应对，但是由于6月份市场总量流动性极大充裕，意味着后续继续总量放松的概率将下降。预计三季度，央行在相继抉择的政策思路下，将继续保持货币市场的资金面平稳，视基本面变化适时边际微调。在操作上，依然以高等级存单和存款配置为主，更多关注银行主体信用风险，保证产品的流动性和安全性为第一，兼顾收益性。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度A级应分配收益7,123.60元，B级应分配收益408,460,962.14元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从2017年3月1日起至本报告期末（2019年6月30日），本基金持有人数存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2019年6月30日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富天益货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富天益货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：华富天益货币市场基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,348,344,242.46 10,891,316,038.45 结算备付金 141,900,000.00 90,909,090.91 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 11,008,366,835.72 11,822,542,865.30 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 11,008,366,835.72 11,822,542,865.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 9,900,981,961.47 7,461,333,067.00 应收证券清算款 2,455,294.65 - 应收利息 6.4.7.5 43,650,954.98 34,742,524.96 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 28,445,699,289.28 30,300,843,586.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,270,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 3,642,961.67 3,798,203.52 应付托管费 1,214,320.54 1,266,067.85 应付销售服务费 243,067.33 253,251.60 应付交易费用 6.4.7.7 123,808.94 146,308.19 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 100,780.56 359,000.00 负债合计 5,324,939.04 2,275,822,831.16 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 28,440,374,350.24 28,025,020,755.46 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 28,440,374,350.24 28,025,020,755.46 负债和所有者权益总计 28,445,699,289.28 30,300,843,586.62 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额28,440,374,350.24份。A级基金份额净值1.0000元，A级份额1,025,906.34份，B级基金份额净值1.0000元，B级份额28,439,348,443.90份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 利润表 会计主体：华富天益货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 445,519,449.27 688,501,199.45 1.利息收入 445,218,939.33 688,259,848.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 146,901,836.45 310,656,490.46 债券利息收入 189,057,407.19 209,650,226.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 109,259,695.69 167,953,131.42 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 300,509.94 1,325.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 300,509.94 1,325.67 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - 240,025.00 减：二、费用 37,051,363.53 40,634,774.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 23,103,710.28 24,790,191.31 2．托管费 6.4.10.2.2 7,701,236.73 8,263,397.12 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,540,980.12 1,653,344.91 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 4,542,380.34 5,686,711.32 其中：卖出回购金融资产支出 4,542,380.34 5,686,711.32 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 163,056.06 241,129.90 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 408,468,085.74 647,866,424.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 408,468,085.74 647,866,424.89 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富天益货币市场基金 本报告期：2019年1月1日 至 2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 28,025,020,755.46 - 28,025,020,755.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 408,468,085.74 408,468,085.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 415,353,594.78 - 415,353,594.78 其中：1.基金申购款 11,215,058,155.81 - 11,215,058,155.81 2.基金赎回款 -10,799,704,561.03 - -10,799,704,561.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -408,468,085.74 -408,468,085.74 五、期末所有者权益（基金净值） 28,440,374,350.24 - 28,440,374,350.24 项目 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 31,517,834,328.35 - 31,517,834,328.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 647,866,424.89 647,866,424.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -4,847,867,556.37 - -4,847,867,556.37 其中：1.基金申购款 8,514,903,722.75 - 8,514,903,722.75 2.基金赎回款 -13,362,771,279.12 - -13,362,771,279.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -647,866,424.89 -647,866,424.89 五、期末所有者权益（基金净值） 26,669,966,771.98 - 26,669,966,771.98 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______曹华玮______ ____邵恒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华富天益货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）（证监许可[2016] 3136号）核准，基金合同于2017年01月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2016）6-10号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《华富天益货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于以下金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一) 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征税率缴纳增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 主要税种及税率列示如下： 税 种 计 税 依 据 税 率 增值税 金融服务销售额 3% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加[注] 应缴流转税税额 2%、1% [注]：接地方税务局通知，自2018年7月1日起下调地方教育附加税税率，由原来的2%下调为1%。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易 注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 权证交易 注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金 注：本报告期内和上年度可比期间内本基金无应付关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 23,103,710.28 24,790,191.31 其中：支付销售机构的客户维护费 7.59 30.47 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×0.15%÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,701,236.73 8,263,397.12 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×0.05%÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富天益货币A 华富天益货币B 合计 华富基金管理有限公司（管理人） 626.31 1,540,014.06 1,540,640.37 上海浦东发展银行（托管人） - - - 华安证券股份有限公司（管理人股东） 136.98 - 136.98 合计 763.29 1,540,014.06 1,540,777.35 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富天益货币A 华富天益货币B 合计 华富基金管理有限公司（管理人） 156.54 1,652,351.40 1,652,507.94 上海浦东发展银行（托管人） - - - 华安证券股份有限公司（管理人股东） 536.53 - 536.53 合计 693.07 1,652,351.40 1,653,044.47 注：本基金A类按前一日基金资产净值的0.25%计提，B类按前一日基金资产净值的0.01%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A类日基金销售服务费＝A类前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数 B类日基金销售服务费＝B类前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上海浦东发展银行 - - - - 379,136,000.00 126,283.40 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上海浦东发展银行 - - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华富天益货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海浦东发展银行总行 27,373,861,411.62 96.2500% 27,012,333,110.39 96.3900% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例” 为占期末基金份额总额的比例。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 8,344,242.46 4,074,610.19 75,785,841.17 6,476,392.61 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券 其他关联交易事项的说明 无 期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,008,366,835.72 38.70 其中：债券 11,008,366,835.72 38.70 2 买入返售金融资产 9,900,981,961.47 34.81 3 银行存款和结算备付金合计 7,490,244,242.46 26.33 4 其他各项资产 46,106,249.63 0.16 5 合计 28,445,699,289.28 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.21 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 35.49 - 2 30天(含)—60天 0.28 - 3 60天(含)—90天 59.93 - 4 90天(含)—120天 1.72 - 5 120天(含)—397天（含） 2.44 - 合计 99.87 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 3 金融债券 1,639,890,566.14 5.77 其中：政策性金融债 1,639,890,566.14 5.77 7 同业存单 9,368,476,269.58 32.94 9 合计 11,008,366,835.72 38.71 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 180312 18进出12 8,200,000 820,198,284.61 2.88 2 111915253 19民生银行CD253 5,000,000 497,080,545.58 1.75 3 111903077 19农业银行CD077 5,000,000 497,022,882.88 1.75 4 111916166 19上海银行CD166 5,000,000 497,022,565.13 1.75 4 111981058 19广州农村商业银行CD075 5,000,000 497,022,565.13 1.75 5 111981018 19重庆农村商行CD144 5,000,000 496,987,963.68 1.75 6 111916164 19上海银行CD164 5,000,000 496,976,664.35 1.75 7 111980969 19苏州银行CD151 5,000,000 496,964,584.23 1.75 8 111906170 19交通银行CD170 5,000,000 496,944,509.99 1.75 9 111916159 19上海银行CD159 5,000,000 496,944,061.05 1.75 10 111980854 19东莞农村商业银行CD059 5,000,000 496,919,352.83 1.75 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的最高值 0.0393% 报告期内偏离度的最低值 -0.0031% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0182% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内本基金偏离度的绝对值未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 2 应收证券清算款 2,455,294.65 3 应收利息 43,650,954.98 8 合计 46,106,249.63 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华富天益货币A 44 23,316.05 781,646.80 76.19% 244,259.54 23.81% 华富天益货币B 6 4,739,891,407.31 28,439,348,443.90 100.00% 0.00 0.00% 合计 50 568,807,487.00 28,440,130,090.70 100.00% 244,259.54 0.00% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 27,373,861,411.62 96.25% 2 银行类机构 614,810,050.66 2.16% 3 银行类机构 203,844,232.53 0.72% 4 信托类机构 200,000,000.00 0.70% 5 信托类机构 30,865,770.47 0.11% 6 基金类机构 10,017,808.99 0.04% 7 保险类机构 741,282.70 0.00% 8 个人 220,594.86 0.00% 9 银行类机构 40,364.10 0.00% 10 个人 18,088.98 0.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。 开放式基金份额变动 单位：份 华富天益货币A 华富天益货币B 基金合同生效日（2017年1月25日）基金份额总额 79,717.58 200,002,000.00 本报告期期初基金份额总额 186,508.77 28,024,834,246.69 本报告期期间基金总申购份额 1,131,738.82 11,213,926,416.99 减:本报告期期间基金总赎回份额 292,341.25 10,799,412,219.78 本报告期期末基金份额总额 1,025,906.34 28,439,348,443.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张惠女士为华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，因工作需要，余海春先生不再担任公司总经理职务，聘任曹华玮先生担任公司总经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张亮先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华富货币市场基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郦彬先生为华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，尹培俊先生、姚姣姣女士不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，姚姣姣女士不再担任华富天盈货币市场基金基金经理的职务。 12、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券 2 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金租用券商交易单元无变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 民生证券 - - 140,595,000,000.00 100.00% - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 1.1-6.30 27,012,333,110.39 361,528,301.23 0.00 27,373,861,411.62 96.25% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 影响投资者决策的其他重要信息 无 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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