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华泰保兴吉年丰混合C(004375)  基金公开信息
流水号 1649805
基金代码 004375
公告日期 2019-08-29
编号 1
标题 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要
信息全文 基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十九日
重要提示及目录

重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。

基金简介

基金基本情况
基金名称
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金

基金简称
华泰保兴吉年丰

基金主代码
004374

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2017年3月24日

基金管理人
华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人
中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
231,240,716.54份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称
华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C

下属分级基金的交易代码
004374
004375

报告期末下属分级基金的份额总额
103,745,217.95份
127,495,498.59份


基金产品说明
投资目标
通过积极主动的分散化投资策略,把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,力争在严格控制风险的前提下满足投资人实现资产增值的投资需求。

投资策略
本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,力求有效地回避证券市场的系统性风险。同时,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中有潜力的投资标的和被低估的投资品种,获得基金的长期稳定增值。

业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
华泰保兴基金管理有限公司
中国银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
尤小刚
王永民


联系电话
021-80299000
010-66594896


电子邮箱
fund_xxpl@ehuatai.com
fcid@bankofchina.com

客户服务电话
400-632-9090
95566

传真
021-60963566
010-66594942

注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号4306室
北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室
北京市西城区复兴门内大街1号

邮政编码
200120
100818

法定代表人
杨平
刘连舸


信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ehuataifund.com

基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所


主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C

3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)

本期已实现收益
13,791,332.52
15,056,244.67

本期利润
18,259,100.80
18,874,139.07

加权平均基金份额本期利润
0.1439
0.1332

本期加权平均净值利润率
15.74%
14.56%

本期基金份额净值增长率
13.20%
13.05%

3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )

期末可供分配利润
-12,660,687.92
-16,275,361.47

期末可供分配基金份额利润
-0.1220
-0.1277

期末基金资产净值
96,280,817.83
117,613,971.88

期末基金份额净值
0.9281
0.9225

3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2019年6月30日 )

基金份额累计净值增长率
0.88%
0.29%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴吉年丰A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
-1.88%
1.62%
3.92%
0.80%
-5.80%
0.82%

过去三个月
-4.87%
2.00%
-0.85%
1.06%
-4.02%
0.94%

过去六个月
13.20%
1.90%
18.50%
1.08%
-5.30%
0.82%

过去一年
-5.08%
1.68%
7.72%
1.06%
-12.80%
0.62%

自基金合同生效起至今
0.88%
1.51%
9.19%
0.84%
-8.31%
0.67%


华泰保兴吉年丰C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去一个月
-1.90%
1.62%
3.92%
0.80%
-5.82%
0.82%

过去三个月
-4.92%
1.99%
-0.85%
1.06%
-4.07%
0.93%

过去六个月
13.05%
1.90%
18.50%
1.08%
-5.45%
0.82%

过去一年
-5.34%
1.68%
7.72%
1.06%
-13.06%
0.62%

自基金合同生效起至今
0.29%
1.51%
9.19%
0.84%
-8.90%
0.67%

注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

管理人报告

基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司,经中国证监会证监许可[2016]1309号文核准,于2016年7月26日成立,注册资本为人民币1.8亿元。公司股东分别为华泰保险集团股份有限公司(下称“华泰保险集团”)、上海飞恒资产管理中心(有限合伙)(下称“飞恒资产”)、上海旷正资产管理中心(有限合伙)(下称“旷正资产”)、上海泰颐资产管理中心(有限合伙)(下称“泰颐资产”)、上海哲昌资产管理中心(有限合伙)(下称“哲昌资产”)、上海志庄资产管理中心(有限合伙)(下称“志庄资产”),其中,华泰保险集团持股比例为80%,飞恒资产、旷正资产、泰颐资产、哲昌资产、志庄资产均为公司高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台,合计持股比例为20%。
截至2019年6月30日,公司公募基金产品资产管理规模为142.20亿元。公司共管理十四只公募基金产品,具体包括华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金、华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、华泰保兴货币市场基金、华泰保兴尊合债券型证券投资基金、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、华泰保兴成长优选混合型型证券投资基金、华泰保兴尊利债券型证券投资基金、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰保兴健康消费混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



尚烁徽
基金经理
2017年3月24日
-
9年
上海交通大学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。 在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。


管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。
异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年管理人对经济预期较差,配置了包括建筑在内的逆周期品种,同时缺配消费,从市场实际情况看,消费因其弱周期性及业绩确定性成为上半年涨幅最好的行业之一,而基建板块因利润弹性较差且长期空间较差成为涨幅最小的板块之一,因此本基金跑输基准。在半年度末,本基金对持仓进行了调整,布局了下半年及明年景气度有望持续提升的板块,包括农林牧渔、通信、电子、维生素等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰保兴吉年丰A基金份额净值为0.9281元,本报告期基金份额净值增长率为13.20%;截至本报告期末华泰保兴吉年丰C基金份额净值为0.9225元,本报告期基金份额净值增长率为13.05%;同期业绩比较基准收益率为18.50%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为宏观经济下半年仍然呈现较弱的态势。传统节奏上,从社融拐点到经济回升拐点有3-4个季度时间,包括2009年、2012年、2015年均体现出这样的规律。但那几次经济的拐点均伴随房地产上行周期,本届政府对地产的调控态度坚定,本轮全国性房地产上行周期难现,因此宏观经济因需求而产生的向上动力较弱,年底可能会迎来因库存端出清而产生的库存周期反弹的机会。
下半年货币政策空间较大,全球主要发达经济体均进入降息周期,我们认为下半年至明年人民币汇率和利率走势均有望较为缓和,且总体看,有利于权益资产。考虑到流动性的放松,实际利率的下降,我们认为指数下行空间比较有限,而上行则需要看到经济本身找到其下降平衡点的同时能有新的增长点推动经济持续的、良性的转型,总体我们判断下半年A股将更多呈现宽幅震荡向上的格局。因此下半年对整体权益资产将维持较高的配置水平。
行业方面,中国经济过去20年过多依赖于房地产的发展模式,对金融行业尤其银行的业绩拉动非常明显,但是也因为其不可持续的发展模式,对银行的估值有大幅的压低。从本轮经济调整的态势看,政府严控地产的决心较大,金融行业的估值体系有望迎来拐点。此外,从景气度的角度考虑,农林牧渔、通信、电子、维生素等子行业在未来几个季度也有望呈现持续向上的格局,成为弱势宏观中为数不多的景气行业。长期我们认为中国的医疗服务、消费服务也有非常好的前景,但短期估值较高,如果估值出现了一定的修复,我们也将积极参与这些板块的配置。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理、科学和一致性,保护基金份额持有人的合法权益,成立了估值委员会。估值委员会负责制订、评估和修订公司的估值管理办法,定期评估估值程序和估值技术,对估值技术进行最终决策,指导和监督整个估值流程。估值委员会委员由分管运营的副总经理、研究部、风险管理部、监察稽核部和运营保障部的指定人员担任。估值委员会委员在基金估值研究或运作方面具有丰富经验,熟悉相关法规、估值原则和估值技术,在估值工作中保持判断的专业性和客观性。
研究部负责对特殊投资品种估值进行分析研究,并就可能影响投资品种公允价值的重大事项进行监控和报告,对拟采用的估值方法进行初步判断,提出适用的估值模型和参数。风险管理部负责对特殊投资品种的估值方法和估值模型进行研究,通过实证分析等方法完善估值模型,验证研究部提供的估值模型参数并协助提供数据支持文件。监察稽核部检查、督促相关部门严格遵守法规和公司制度的规定,采用适当程序进行基金估值及调整;检查、督促相关部门及时进行信息披露;根据相关规定及估值委员会的决议对估值相关公告进行合规性审核。运营保障部根据相关法规和公司估值管理办法对基金进行估值;根据指定方法监控并汇报基金持有停牌股票的情况,根据公司估值委员会的决议进行估值并与托管人核对,与会计师事务所沟通;根据相关法规规定及时进行信息披露。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的固定收益品种/在证券交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金的基金合同等规定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未实施利润分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的规定实施利润分配。

报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,截至报告期末基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款规定。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

半年度财务会计报告(未经审计)

资产负债表
会计主体:华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

资 产:




银行存款
6.4.7.1
14,762,950.99
23,260,904.81

结算备付金

1,679,590.24
7,832,427.07

存出保证金

262,678.02
341,963.93

交易性金融资产
6.4.7.2
200,005,697.13
244,486,564.33

其中:股票投资

199,252,286.73
243,896,564.33

基金投资

-
-

债券投资

753,410.40
590,000.00

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
6.4.7.3
-
-

买入返售金融资产
6.4.7.4
-
-

应收证券清算款

4,064,236.16
28,896,736.98

应收利息
6.4.7.5
4,805.95
5,043.86

应收股利

-
-

应收申购款

3,988.05
534,201.41

递延所得税资产

-
-

其他资产
6.4.7.6
-
-

资产总计

220,783,946.54
305,357,842.39

负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
6.4.7.3
-
-

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

2,022,439.29
2,850,704.61

应付赎回款

22,389.46
24,844.85

应付管理人报酬

138,536.02
211,656.77

应付托管费

43,292.48
66,142.72

应付销售服务费

19,050.12
24,422.82

应付交易费用
6.4.7.7
4,569,056.38
2,924,324.60

应交税费

6.30
35.68

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
6.4.7.8
74,386.78
150,029.41

负债合计

6,889,156.83
6,252,161.46

所有者权益:




实收基金
6.4.7.9
231,240,716.54
365,623,038.26

未分配利润
6.4.7.10
-17,345,926.83
-66,517,357.33

所有者权益合计

213,894,789.71
299,105,680.93

负债和所有者权益总计

220,783,946.54
305,357,842.39

注:报告截止日2019年6月30日,华泰保兴吉年丰A基金份额净值0.9281元,基金份额总额103,745,217.95份;华泰保兴吉年丰C基金份额净值0.9225元,基金份额总额127,495,498.59份。华泰保兴吉年丰份额总额合计为231,240,716.54份。

利润表
会计主体:华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日
至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日
至2018年6月30日

一、收入

42,238,205.08
-35,457,096.12

1.利息收入

131,518.50
166,521.48

其中:存款利息收入
6.4.7.11
103,709.97
158,453.56

债券利息收入

1,910.74
86.76

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

25,897.79
7,981.16

其他利息收入

-
-

2.投资收益(损失以“-”填列)

33,778,632.41
-12,086,723.07

其中:股票投资收益
6.4.7.12
31,434,464.32
-13,719,695.25

基金投资收益

-
-

债券投资收益
6.4.7.13
1,044,968.20
45,365.42

资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
-

贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-

衍生工具收益
6.4.7.15
-
-

股利收益
6.4.7.16
1,299,199.89
1,587,606.76

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
8,285,662.68
-23,915,658.57

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

-
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
42,391.49
378,764.04

减:二、费用

5,104,965.21
7,649,630.62

1.管理人报酬
6.4.10.2.1
976,616.00
1,156,485.52

2.托管费
6.4.10.2.2
305,192.43
361,401.63

3.销售服务费
6.4.10.2.3
128,777.16
108,358.88

4.交易费用
6.4.7.19
3,613,781.66
5,943,367.73

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.税金及附加

5.28
-

7.其他费用
6.4.7.20
80,592.68
80,016.86

三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)

37,133,239.87
-43,106,726.74

减:所得税费用

-
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

37,133,239.87
-43,106,726.74


所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
365,623,038.26
-66,517,357.33
299,105,680.93

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
37,133,239.87
37,133,239.87

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-134,382,321.72
12,038,190.63
-122,344,131.09

其中:1.基金申购款
9,742,822.83
-593,292.81
9,149,530.02

2.基金赎回款
-144,125,144.55
12,631,483.44
-131,493,661.11

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
231,240,716.54
-17,345,926.83
213,894,789.71

项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
238,694,928.19
22,040,749.87
260,735,678.06

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-43,106,726.74
-43,106,726.74

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
56,068,755.20
14,132,741.53
70,201,496.73

其中:1.基金申购款
202,341,199.36
21,616,616.84
223,957,816.20

2.基金赎回款
-146,272,444.16
-7,483,875.31
-153,756,319.47

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
294,763,683.39
-6,933,235.34
287,830,448.05

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王冠龙______ ______王冠龙______ ____王云凌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注
基金基本情况
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]116号《关于准予华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由华泰保兴基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集115,848,123.50元,业经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏亚审验[2017]22号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为115,857,615.14份,其中认购资金利息折合基金份额9,491.64份。本基金的基金管理人为华泰保兴基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定,本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分设不同的基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,200.00 A类基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰保兴基金管理有限公司于2019年8月28日批准报出。

会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系

华泰保兴基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司
基金托管人、基金销售机构

华泰保险集团股份有限公司
基金管理人的主要股东

上海飞恒资产管理中心(有限合伙)
基金管理人的股东

上海旷正资产管理中心(有限合伙)
基金管理人的股东

上海泰颐资产管理中心(有限合伙)
基金管理人的股东

上海哲昌资产管理中心(有限合伙)
基金管理人的股东

上海志庄资产管理中心(有限合伙)
基金管理人的股东

华泰财产保险有限公司
基金管理人主要股东控制的机构

华泰人寿保险股份有限公司
基金管理人主要股东控制的机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日
至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日
至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费
976,616.00
1,156,485.52

其中:支付销售机构的客户维护费
38,883.60
55,861.70

注:支付基金管理人华泰保兴基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日
至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日
至2018年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
305,192.43
361,401.63

注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C
合计

华泰保兴基金管理有限公司
-
117,272.02
117,272.02

中国银行股份有限公司
-
225.93
225.93

合计
-
117,497.95
117,497.95

获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C
合计

华泰保兴基金管理有限公司
-
90,315.51
90,315.51

中国银行股份有限公司
-
343.50
343.50

合计
-
90,659.01
90,659.01

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华泰保兴基金管理有限公司,再由华泰保兴基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.20%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日


华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C

基金合同生效日( 2017年3月24日 )持有的基金份额
10,000,200.00
-

期初持有的基金份额
10,870,738.81
-

期间申购/买入总份额
-
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
-

期末持有的基金份额
10,870,738.81
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.7%
-


项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C

基金合同生效日( 2017年3月24日 )持有的基金份额
10,000,200.00
-

期初持有的基金份额
10,870,738.81
-

期间申购/买入总份额
-
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
-

期末持有的基金份额
10,870,738.81
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.69%
-

注:1. 期间申购/买入总份额含转换入、红利再投、强制调增份额,期间赎回/卖出总份额含转换出、强制调减份额。
2. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
华泰保兴吉年丰A

关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

华泰财产保险有限公司
10,256,177.51
4.4353%
30,256,177.51
8.2752%

华泰人寿保险股份有限公司
21,902,310.81
9.4716%
21,902,310.81
5.9904%


份额单位:份
华泰保兴吉年丰C

关联方名称
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日


持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例

华泰人寿保险股份有限公司
20,664,025.84
8.9362%
20,664,025.84
5.6517%

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国银行股份有限公司
14,762,950.99
75,466.17
40,917,558.56
118,137.59

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

利润分配情况
注:本基金本报告期内无利润分配。

期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备注

601236
红塔证券
2019年6月26日
2019年7月5日
未上市
3.46
3.46
9,789
33,869.94
33,869.94
-

300788
中信出版
2019年6月27日
2019年7月5日
未上市
14.85
14.85
1,556
23,106.60
23,106.60
-


6.4.12.1.2 受限证券类别:债券

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:张)
期末成本
总额
期末估值
总额
备注

113537
文灿转债
2019年6月12日
2019年7月5日
新债未上市
100.00
100.00
2,060
206,000.00
206,000.00
-

113027
华钰转债
2019年6月18日
2019年7月10日
新债未上市
100.00
100.00
1,440
144,000.00
144,000.00
-

113028
环境转债
2019年6月20日
2019年7月8日
新债未上市
100.00
100.00
610
61,000.00
61,000.00
-

123027
蓝晓转债
2019年6月13日
2019年7月4日
新债未上市
100.00
100.00
450
45,000.00
45,000.00
-

128069
华森转债
2019年6月26日
2019年7月11日
新债未上市
100.00
100.00
370
37,000.00
37,000.00
-

期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为199,455,720.59元,属于第二层次的余额为549,976.54元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次241,158,474.23元,第二层次3,328,090.10元,无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2019年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

投资组合报告

期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
199,252,286.73
90.25


其中:股票
199,252,286.73
90.25

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
753,410.40
0.34


其中:债券
753,410.40
0.34


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
16,442,541.23
7.45

8
其他各项资产
4,335,708.18
1.96

9
合计
220,783,946.54
100.00


期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
11,992,191.02
5.61

B
采矿业
136,983.85
0.06

C
制造业
138,374,459.66
64.69

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
9,210,684.00
4.31

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
21,127,347.26
9.88

J
金融业
18,387,514.34
8.60

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.01

S
综合
-
-


合计
199,252,286.73
93.15


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
000661
长春高新
38,700
13,080,600.00
6.12

2
002157
正邦科技
759,796
12,658,201.36
5.92

3
601318
中国平安
139,440
12,355,778.40
5.78

4
600975
新五丰
1,087,234
11,992,191.02
5.61

5
000063
中兴通讯
359,200
11,684,776.00
5.46

6
002415
海康威视
403,200
11,120,256.00
5.20

7
002001
新和成
546,200
10,536,198.00
4.93

8
002796
世嘉科技
230,200
9,226,416.00
4.31

9
300628
亿联网络
86,100
9,218,727.00
4.31

10
603939
益丰药房
131,600
9,210,684.00
4.31

11
600507
方大特钢
875,171
8,559,172.38
4.00

12
002124
天邦股份
651,600
8,496,864.00
3.97

13
603737
三棵树
177,674
7,735,925.96
3.62

14
600536
中国软件
133,400
7,159,578.00
3.35

15
300770
新媒股份
81,665
7,064,022.50
3.30

16
002410
广联达
208,700
6,864,143.00
3.21

17
000401
冀东水泥
361,600
6,367,776.00
2.98

18
002100
天康生物
775,395
6,280,699.50
2.94

19
000830
鲁西化工
576,748
6,275,018.24
2.93

20
002567
唐人神
532,300
6,148,065.00
2.87

21
600036
招商银行
166,700
5,997,866.00
2.80

22
002372
伟星新材
327,830
5,704,242.00
2.67

23
000877
天山股份
388,900
4,519,018.00
2.11

24
601138
工业富联
49,214
593,028.70
0.28

25
600968
海油发展
38,587
136,983.85
0.06

26
300782
卓胜微
743
80,927.56
0.04

27
601698
中国卫通
10,103
39,603.76
0.02

28
601236
红塔证券
9,789
33,869.94
0.02

29
300594
朗进科技
721
31,803.31
0.01

30
603863
松炀资源
1,290
29,773.20
0.01

31
603867
新化股份
1,045
26,971.45
0.01

32
300788
中信出版
1,556
23,106.60
0.01


报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
000401
冀东水泥
37,501,817.32
12.54

2
600837
海通证券
34,819,683.02
11.64

3
600438
通威股份
24,507,756.11
8.19

4
601012
隆基股份
23,941,745.97
8.00

5
600996
贵广网络
23,774,438.22
7.95

6
600030
中信证券
23,680,186.64
7.92

7
300751
迈为股份
23,294,854.30
7.79

8
600643
爱建集团
22,954,951.43
7.67

9
300450
先导智能
22,128,571.10
7.40

10
002567
唐人神
21,032,141.66
7.03

11
600975
新五丰
20,411,811.55
6.82

12
600958
东方证券
20,118,364.00
6.73

13
600720
祁连山
19,800,980.49
6.62

14
300118
东方日升
19,406,074.06
6.49

15
000666
经纬纺机
19,405,237.00
6.49

16
300659
中孚信息
19,192,841.00
6.42

17
000830
鲁西化工
17,937,747.50
6.00

18
601233
桐昆股份
17,073,097.61
5.71

19
002100
天康生物
17,063,208.16
5.70

20
002157
正邦科技
16,642,774.83
5.56

21
002124
天邦股份
16,584,595.00
5.54

22
002405
四维图新
16,089,135.66
5.38

23
600352
浙江龙盛
15,871,227.50
5.31

24
002078
太阳纸业
15,763,070.48
5.27

25
000977
浪潮信息
15,277,210.50
5.11

26
603833
欧派家居
14,979,201.02
5.01

27
601318
中国平安
14,932,434.67
4.99

28
000651
格力电器
14,327,973.23
4.79

29
002410
广联达
13,849,342.44
4.63

30
603799
华友钴业
13,695,336.94
4.58

31
300578
会畅通讯
13,511,293.00
4.52

32
300001
特锐德
13,494,258.48
4.51

33
002146
荣盛发展
13,467,717.00
4.50

34
601186
中国铁建
13,343,336.00
4.46

35
000625
长安汽车
13,036,004.07
4.36

36
002372
伟星新材
12,990,276.14
4.34

37
002812
恩捷股份
12,841,061.24
4.29

38
002129
中环股份
12,591,303.00
4.21

39
600570
恒生电子
12,446,364.85
4.16

40
000661
长春高新
12,190,430.00
4.08

41
600536
中国软件
12,108,266.00
4.05

42
000960
锡业股份
12,100,094.00
4.05

43
603507
振江股份
12,088,892.13
4.04

44
601688
华泰证券
11,869,561.00
3.97

45
002230
科大讯飞
11,786,864.50
3.94

46
000961
中南建设
11,733,379.00
3.92

47
601211
国泰君安
11,722,886.00
3.92

48
603218
日月股份
11,658,791.28
3.90

49
002001
新和成
11,517,770.00
3.85

50
000063
中兴通讯
11,385,403.00
3.81

51
600115
东方航空
10,803,583.61
3.61

52
603737
三棵树
10,802,474.10
3.61

53
601398
工商银行
10,787,280.00
3.61

54
300207
欣旺达
10,768,514.00
3.60

55
002415
海康威视
10,640,769.35
3.56

56
601939
建设银行
10,639,912.00
3.56

57
300474
景嘉微
10,408,562.00
3.48

58
002202
金风科技
10,386,472.08
3.47

59
600519
贵州茅台
10,355,501.70
3.46

60
601877
正泰电器
10,231,574.30
3.42

61
603707
健友股份
10,150,656.00
3.39

62
002727
一心堂
10,064,107.11
3.36

63
603939
益丰药房
9,988,224.00
3.34

64
002468
申通快递
9,798,607.00
3.28

65
600875
东方电气
9,463,072.22
3.16

66
300724
捷佳伟创
9,321,221.00
3.12

67
601933
永辉超市
9,244,798.00
3.09

68
300770
新媒股份
8,976,785.58
3.00

69
300628
亿联网络
8,895,896.00
2.97

70
601225
陕西煤业
8,788,285.00
2.94

71
600985
淮北矿业
8,717,987.55
2.91

72
603883
老百姓
8,693,964.00
2.91

73
600507
方大特钢
8,619,905.93
2.88

74
000725
京东方A
8,534,140.00
2.85

75
300294
博雅生物
8,505,399.00
2.84

76
000877
天山股份
8,406,396.00
2.81

77
002713
东易日盛
8,311,984.00
2.78

78
002714
牧原股份
8,094,299.80
2.71

79
002796
世嘉科技
8,007,284.50
2.68

80
300575
中旗股份
7,973,763.00
2.67

81
600422
昆药集团
7,685,272.88
2.57

82
601108
财通证券
7,421,360.00
2.48

83
002626
金达威
7,376,569.00
2.47

84
601336
新华保险
7,339,096.00
2.45

85
600188
兖州煤业
7,313,359.00
2.45

86
601611
中国核建
7,033,609.99
2.35

87
002373
千方科技
7,020,004.00
2.35

88
000002
万科A
6,593,239.00
2.20

89
002318
久立特材
6,527,250.28
2.18

90
601857
中国石油
6,524,302.00
2.18

91
603160
汇顶科技
6,524,299.16
2.18

92
603505
金石资源
6,440,638.83
2.15

93
002709
天赐材料
6,432,198.00
2.15

94
603713
密尔克卫
6,379,723.00
2.13

95
300253
卫宁健康
6,329,693.00
2.12

96
603018
中设集团
6,224,309.94
2.08

97
600036
招商银行
6,082,826.30
2.03

98
002511
中顺洁柔
6,030,375.95
2.02

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)

1
600837
海通证券
38,270,400.04
12.79

2
000401
冀东水泥
32,163,915.00
10.75

3
601186
中国铁建
30,834,215.24
10.31

4
603018
中设集团
27,132,877.06
9.07

5
300751
迈为股份
26,755,896.80
8.95

6
600030
中信证券
26,673,198.18
8.92

7
600643
爱建集团
24,867,765.43
8.31

8
601012
隆基股份
24,510,766.39
8.19

9
600996
贵广网络
24,425,351.69
8.17

10
600438
通威股份
24,153,797.13
8.08

11
300118
东方日升
23,339,688.59
7.80

12
300450
先导智能
22,208,195.31
7.42

13
000002
万科A
21,326,810.70
7.13

14
300659
中孚信息
20,587,845.04
6.88

15
600958
东方证券
20,009,024.68
6.69

16
002405
四维图新
19,691,174.71
6.58

17
601233
桐昆股份
19,570,669.25
6.54

18
300294
博雅生物
19,038,849.00
6.37

19
000666
经纬纺机
19,019,279.07
6.36

20
603357
设计总院
18,468,028.70
6.17

21
600720
祁连山
18,412,003.80
6.16

22
002366
台海核电
17,631,169.00
5.89

23
600352
浙江龙盛
17,044,998.49
5.70

24
002567
唐人神
16,969,307.10
5.67

25
000651
格力电器
15,493,792.86
5.18

26
600048
保利地产
15,401,338.04
5.15

27
002078
太阳纸业
15,323,566.28
5.12

28
300595
欧普康视
15,174,547.66
5.07

29
300578
会畅通讯
14,906,524.91
4.98

30
601611
中国核建
14,748,367.25
4.93

31
600570
恒生电子
14,576,956.25
4.87

32
601668
中国建筑
14,519,286.06
4.85

33
601688
华泰证券
14,436,985.48
4.83

34
000977
浪潮信息
14,358,662.46
4.80

35
000403
振兴生化
14,348,768.68
4.80

36
603833
欧派家居
14,187,844.65
4.74

37
000625
长安汽车
14,105,882.99
4.72

38
601211
国泰君安
14,022,914.00
4.69

39
000961
中南建设
13,713,801.33
4.58

40
603799
华友钴业
13,529,681.92
4.52

41
002146
荣盛发展
13,408,776.80
4.48

42
002812
恩捷股份
12,755,939.76
4.26

43
300001
特锐德
12,315,986.25
4.12

44
000960
锡业股份
12,139,093.00
4.06

45
002129
中环股份
12,000,126.91
4.01

46
603218
日月股份
11,979,422.88
4.01

47
600161
天坛生物
11,948,950.67
3.99

48
002230
科大讯飞
11,545,946.50
3.86

49
300724
捷佳伟创
11,391,945.00
3.81

50
601398
工商银行
11,123,000.00
3.72

51
601939
建设银行
11,106,000.00
3.71

52
603507
振江股份
10,964,588.78
3.67

53
000725
京东方A
10,845,959.00
3.63

54
002468
申通快递
10,834,962.00
3.62

55
300474
景嘉微
10,795,812.28
3.61

56
600583
海油工程
10,666,496.00
3.57

57
002925
盈趣科技
10,384,044.89
3.47

58
601877
正泰电器
10,331,458.09
3.45

59
600519
贵州茅台
10,224,078.69
3.42

60
600975
新五丰
10,111,417.34
3.38

61
600115
东方航空
10,059,298.00
3.36

62
601933
永辉超市
10,022,880.11
3.35

63
002202
金风科技
10,009,753.33
3.35

64
300207
欣旺达
9,970,264.00
3.33

65
002727
一心堂
9,797,367.96
3.28

66
600422
昆药集团
9,499,325.42
3.18

67
600875
东方电气
9,382,151.55
3.14

68
000063
中兴通讯
9,148,858.00
3.06

69
603707
健友股份
9,132,939.30
3.05

70
601225
陕西煤业
9,109,508.00
3.05

71
300451
创业慧康
8,721,112.00
2.92

72
603508
思维列控
8,561,697.00
2.86

73
002713
东易日盛
8,514,958.56
2.85

74
300575
中旗股份
8,136,846.00
2.72

75
600985
淮北矿业
8,040,384.85
2.69

76
000830
鲁西化工
8,029,416.73
2.68

77
603678
火炬电子
7,947,805.00
2.66

78
002714
牧原股份
7,874,022.14
2.63

79
002372
伟星新材
7,858,094.39
2.63

80
002100
天康生物
7,838,548.32
2.62

81
002410
广联达
7,750,126.00
2.59

82
603883
老百姓
7,639,241.76
2.55

83
601336
新华保险
7,559,895.00
2.53

84
600188
兖州煤业
7,045,333.00
2.36

85
002709
天赐材料
6,996,218.50
2.34

86
002373
千方科技
6,834,409.40
2.28

87
002582
好想你
6,718,738.00
2.25

88
603713
密尔克卫
6,689,288.36
2.24

89
603505
金石资源
6,616,059.24
2.21

90
601857
中国石油
6,495,112.00
2.17

91
300253
卫宁健康
6,338,429.83
2.12

92
002626
金达威
6,295,010.00
2.10

93
002318
久立特材
6,214,533.00
2.08

94
002511
中顺洁柔
6,152,874.80
2.06

95
002044
美年健康
6,146,266.00
2.05

96
300115
长盈精密
6,064,399.96
2.03

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,332,178,757.24

卖出股票收入(成交)总额
1,416,546,751.44

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中:政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
753,410.40
0.35

8
同业存单
-
-

9
其他
-
-

10
合计
753,410.40
0.35


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
113537
文灿转债
2,060
206,000.00
0.10

2
113027
华钰转债
1,440
144,000.00
0.07

3
113028
环境转债
610
61,000.00
0.03

4
113025
明泰转债
610
60,920.70
0.03

5
127013
创维转债
520
50,726.00
0.02


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

投资组合报告附注

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名股票中,无基金合同规定备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
262,678.02

2
应收证券清算款
4,064,236.16

3
应收股利
-

4
应收利息
4,805.95

5
应收申购款
3,988.05

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,335,708.18

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

华泰保兴吉年丰A
1,087
95,441.78
86,805,066.14
83.67%
16,940,151.81
16.33%

华泰保兴吉年丰C
1,204
105,893.27
115,405,627.96
90.52%
12,089,870.63
9.48%

合计
2,189
105,637.60
202,210,694.10
87.45%
29,030,022.44
12.55%


期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
华泰保兴吉年丰A
2,731,734.05
2.63%


华泰保兴吉年丰C
720,426.07
0.57%


合计
3,452,160.12
1.49%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
华泰保兴吉年丰A
0~10


华泰保兴吉年丰C
0


合计
0~10

本基金基金经理持有本开放式基金
华泰保兴吉年丰A
>100


华泰保兴吉年丰C
0


合计
>100


发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例(%)
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,870,738.81
4.70
10,000,200.00
4.32
自基金合同生效之日起不少于3年

基金管理人高级管理人员
0.00
0.00
0.00
0.00
-

基金经理等人员
0.00
0.00
0.00
0.00
-

基金管理人股东
0.00
0.00
0.00
0.00
-

其他
0.00
0.00
0.00
0.00
-

合计
10,870,738.81
4.70
10,000,200.00
4.32
-


开放式基金份额变动
单位:份
项目
华泰保兴吉年丰A
华泰保兴吉年丰C

基金合同生效日(2017年3月24日)基金份额总额
70,763,045.37
45,094,569.77

本报告期期初基金份额总额
196,000,713.87
169,622,324.39

本报告期期间基金总申购份额
5,564,757.50
4,178,065.33

减:本报告期期间基金总赎回份额
97,820,253.42
46,304,891.13

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

本报告期期末基金份额总额
103,745,217.95
127,495,498.59

注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

重大事件揭示

基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。


基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)本报告期内,基金管理人未发生重大人事变动。
(2)2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。


涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。


为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(报告期内“江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)”更名为“苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)”)为本基金提供审计服务。本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。


管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。


基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称

交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金


备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


兴业证券
2
613,303,350.41
22.33%
436,245.35
22.33%
-

国泰君安
2
367,388,808.32
13.38%
261,322.97
13.38%
-

海通证券
2
339,062,710.61
12.35%
241,172.32
12.35%
-

东方证券
2
339,046,644.65
12.35%
241,163.88
12.35%
-

长江证券
2
282,868,321.52
10.30%
201,205.04
10.30%
-

广发证券
2
272,230,120.56
9.91%
193,636.48
9.91%
-

天风证券
2
267,895,922.48
9.75%
190,552.76
9.75%
-

申万证券
2
133,145,433.07
4.85%
94,706.86
4.85%
-

中信建投
2
131,329,642.14
4.78%
93,415.25
4.78%
-

长城证券
2
-
-
-
-
-

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)有关规定,基金管理人对多家证券经营机构进行了综合评估。
1、专用交易单元的选择标准:
(1)财务状况良好,经营行为规范;
(2)研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向和个股分析的研究报告等信息服务;
(3)内部管理规范、严谨,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
2、专用交易单元的选择程序:
(1)公司对交易单元所属券商进行综合评价,投资决策委员会根据综合评价的结果作出租用与否的决策;
(2)公司研究部定期组织对交易单元所属券商的综合服务进行评价,由投资决策委员会对交易单元的交易量进行分配和调整。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

兴业证券
2,776,150.50
29.70%
53,000,000.00
25.60%
-
-

国泰君安
373,530.10
4.00%
-
-
-
-

海通证券
-
-
33,000,000.00
15.94%
-
-

东方证券
1,384,324.20
14.81%
-
-
-
-

长江证券
140,899.00
1.51%
-
-
-
-

广发证券
1,723,197.18
18.43%
91,000,000.00
43.96%
-
-

天风证券
2,233,369.30
23.89%
-
-
-
-

申万证券
716,240.00
7.66%
30,000,000.00
14.49%
-
-

中信建投
-
-
-
-
-
-

长城证券
-
-
-
-
-
-

影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比

机构
1
20190101-20190630
85,621,675.08
0.00
0.00
85,621,675.08
37.03%

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注:报告期内,申购份额含转换入份额、红利再投资份额和基金成立认购份额,赎回份额含转换出份额。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
华泰保兴基金管理有限公司
2019年8月29日
基金信息类型 基金中期报告(摘要)
公告来源 上海证券报
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