最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商财经大数据股票C(007952) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1661377 | ||||||||
| 基金代码 | 007952 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-09-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商财经大数据策略股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 截止日:2019年月09日11日 重要提示 招商财经大数据策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2016年7月13日《关于准予招商财经大数据策略股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】1597号文）注册公开募集。本基金的基金合同于2016年11月2日正式生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本次更新招募说明书主要对本基金增加C类基金份额相关事项进行了相应更新，更新截止日为2019年9月11日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2019年5月2日，有关财务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 §1基金管理人 1.1基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币13.1亿元 法定代表人：李浩 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。 2002年12月，公司由招商证券、INGAssetManagementB.V.（荷兰投资）、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，INGAssetManagementB.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权；INGAssetManagementB.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，INGAssetManagementB.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，INGAssetManagementB.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55％，招商证券持有全部股权的45％。 2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”为使命，力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 1.2主要人员情况 1.2.1董事会成员 李浩先生，招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位，高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理，2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长，2001年12月起担任招商银行副行长，2007年3月起兼任财务负责人，2007年6月起担任招商银行执行董事，2013年5月起担任招商银行常务副行长，2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。 邓晓力女士，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001年加入招商证券，并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前，邓女士曾任Citigroup（花旗集团）信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁，分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司；兼任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司，现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。 吴冠雄先生，硕士研究生，22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡ColinNg＆Partners任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事，2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事，2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司（香港联交所上市公司）独立董事，2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。 王莉女士，高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院，历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员；国务院科技干部局二处干部；中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长；中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士，30年会计从业经历。曾先后就职于加拿大NationalTrustCompany和Ernst＆Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司，汇丰前海证券有限公司及建信金融科技有限公司的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。 孙谦先生，新加坡籍，经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、WilliamPatersonCollege和ArizonaStateUniversity并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所，中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师，科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 1.2.2监事会成员 赵斌先生，毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业，分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商银行证券部员工、福田营业部交易室主任；1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人；2006年1月至2016年1月历任招商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事，2008年7月起担任招商期货有限公司董事，2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月，担任招商证券合规总监、纪委书记，2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。 彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。 罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，先后担任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起参与招商基金管理有限公司筹备，公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。 鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士；2001年加入美的集团股份有限公司任OracleERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生，中央财经大学经济学硕士，2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 1.2.3公司高级管理人员 金旭女士，总经理，简历同上。 钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎先生，副总经理，南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管；2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任交易部总监、研究部总监，投资总监兼基金经理，量化&保本投资事业部总经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任公司副总经理。 潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。 1.2.4基金经理 王平先生，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理（管理时间：2016年3月15日至今）、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年10月27日至今）、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理（管理时间：2016年11月2日至今）、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年2月10日至今）、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年3月3日至今）、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年4月29日至今）、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年5月17日至今）。 1.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉，总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。 1.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。 §2基金托管人 2.1基本情况 名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 成立时间：1996年2月7日 基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 组织形式：其他股份有限公司（上市） 注册资本：28,365,585,227元人民币 存续期间：持续经营 电话：010-58560666 联系人：罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银行”； 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项； 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项； 民生银行荣获VISA颁发的“最佳产品设计创新奖”； 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”； 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项； 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项； 民生银行荣获英国WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017年度最具价值中国品牌100强”； 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 2.2主要人员情况 张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有25年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 2.3基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工71人，平均年龄37岁，100%员工拥有大学本科以上学历，62.5%以上员工具有硕士以上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至2019年3月31日，中国民生银行已托管182只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于2018年2月6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 §3相关服务机构 3.1基金份额销售机构 3.1.1直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83196437 传真：（0755）83199059 联系人：陈梓 招商基金战略客户部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：010-56937566 联系人：莫然 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 招商基金机构理财部 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：任虹虹 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577379 联系人：伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）8319635983196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 3.1.2销售机构 ?3.1.1 直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83196437 传真：（0755）83199059 联系人：陈梓 招商基金战略客户部 地址：北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 1801 电话：010-56937566 联系人：莫然 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦南塔 15楼 ?电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 招商基金机构理财部 地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 23楼 电话：（0755）83190401 联系人：任虹虹 地址：北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦南塔 15楼 电话：（021）38577379 联系人：伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 11层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）831963 59 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755） 83199266 联系人：冯敏 3.1.2 销售机构 ?销售机构 销售机构信息 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行 大厦 法定代表人：李建红电话：（0755）83198888传真：（0755）83195050联系人：邓炯鹏 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：陈四清电话：95566传真：（010）66594853联系人：张建伟 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人：洪崎电话：95568传真：（010）58092611联系人：穆婷 ?中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9号 法定代表人：李庆萍电话：95558传真：（010）65550827联系人：王晓琳 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号 法定代表人：高国富电话：（021）61618888传真：（021）63604199联系人：高天 宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人：陆华裕电话：0574-87050038 传真：0574-87050024 联系人：印萍萍 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路 2号 法定代表人：何沛良电话：0769-961122 联系人：李燕红 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218号 法定代表人：李伏安电话：95541传真：022 5831 6569 联系人：陈玮 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38－45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38－45层 法定代表人：宫少林电话：（0755）82960223传真：（0755）82960141联系人：林生迎客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座办公地址：北京市西城区金融街 35号国企大厦 C座 5层 法定代表人：陈有安电话：010-83574507传真：010-66568990 联系人：辛国政客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn ?广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号 大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人：孙树明 电话：（020）87555888 传真：（020）87555417 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或致电各地营业网点 网址：www.gf.com.cn 申万宏源证券有限公司（原申银万国证券） 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：李梅 电话：021-33389888 传真：021-33388224 联系人：曹晔 客服电话：95523或 4008895523 网址：www.swhysc.com 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：薛峰 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务热线:95525 网址：www.ebscn.com 申万宏源西部证券有限公司（原宏源证券） 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：许建平 电话：（010）88085858 传真：（010）88085195 联系人：李巍 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路 1138号 办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503室 法定代表人：杨树财 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 联系人：安岩岩 ? 客服电话：400-600-0686 网址：www.nesc.cn 东莞证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一 号 公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路一 号金源中心 法定代表人：张运勇 电话：0769-22116572 传真：0769-22115712 联系人：张巧玲 客服电话：95328 网址：http://www.dgzq.com.cn 东海期货有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区东方路 1928号东 海证券大厦 8楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东 海证券大厦 8楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话：021-68757102/13681957646 传真：无 网址：www.qh168.com.cn 客服电话：95531/4008888588 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO 现代城 C1809 法定代表人：戎兵 电话：010-52413385 传真：010-85894285 联系人：魏晨 统一客服电话：400-6099-200 公司网站地址： www.yixinfund.com 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：95553 网址： www.htsec.com 世纪证券有限责任公司 ? 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 40-42层法定代表人：姜昧军联系人：王雯电话：0755-83199599 传真：0755-83199545 统一客服电话：4008323000 公司网站地址： www.csco.com.cn 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3号法定代表人：林卓联系人：徐江电话：0411-88891212-119传真：0411-84396536统一客服电话：400-6411-001公司网站地址： www.haojiyoujijin.com 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室法定代表人：张跃伟电话：400-820-2899传真：021-58787698联系人：敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元法定代表人：薛峰电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 联系人：童彩平 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号法定代表人：陈柏青电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 联系人：韩松志 ?诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室法定代表人：汪静波电话：400-821-5399传真：（021）38509777联系人：李娟 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室法定代表人：杨文斌电话：（021）58870011传真：（021）68596916联系人：张茹 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层法定代表人：其实电话：400-1818-188传真：021-64385308联系人：潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室法定代表人：凌顺平电话：0571-88911818传真：0571-86800423 联系人：刘宁 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元法定代表人：郭坚电话：021-20665952传真：021-22066653联系人：宁博宇 上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易区富特北路 277号 3层 310室法定代表人：燕斌电话：400-046-6788传真：021-52975270联系人：凌秋艳 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10层 1006# ? 法定代表人：杨懿电话：400-166-1188传真：010-83363072联系人: 文雯 嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 46层 4609-10单元法定代表人：赵学军电话：400-021-8850联系人: 余永健网址： www.harvestwm.cn 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人：肖雯电话：020-80629066联系人: 刘文红网址： www.yingmi.cn 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58号 906 法定代表人：张琪电话：010-62675369联系人: 付文红网址：http://www.xincai.com/ 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507法定代表人：钟斐斐电话：4000-618-518联系人：戚晓强网址：http://www.ncfjj.com/ 上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座法定代表人：王延富电话：400-821-0203联系人：徐亚丹网址：http://www.520fund.com.cn/ 上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼法定代表人：郭林电话：400-820-5999 ? 联系人：徐璐网址：www.shhxzq.com 天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-124室法定代表人：丁东华电话：400-111-0889联系人：郭宝亮网址：www.gomefund.com 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108法定代表人：王伟刚电话：400-619-9059联系人：丁向坤网址：http://www.fundzone.cn 南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1号法定代表人：宋时琳电话：400-799-9999联系人：贺杰网址：http://jr.tuniu.com 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402法定代表人：程刚电话：400-810-5919联系人：张旭网址：www.fengfd.com 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室法定代表人：黄欣电话：400-6767-523联系人：戴珉微网址：www.zzwealth.cn 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰和经济发展区）法定代表人：王翔电话: 400-820-5369 联系人：吴鸿飞网址： www.jiyufund.com.cn ?中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元法定代表人：弭洪军电话：400-876-5716联系人：茅旦青网址：www.cmiwm.com 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号 5号楼 215A法定代表人：梁蓉电话：400-6262-818联系人：魏素清网址： www.5irich.com 联储证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333号东方汇经中心 8楼法定代表人：沙常明电话：400-620-6868联系人：唐露网址： http://www.lczq.com/ 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号一幢二楼 268室法定代表人：李一梅电话：13911253562 联系人：吴振宇网址：https://www.amcfortune.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5层 01、02/03室法定代表人：胡燕亮电话：021-50810687联系人：樊晴晴网址： www.wacaijijin.com 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人：江卉电话：01089189288 联系人：徐伯宇网址： http://kenterui.jd.com/ 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 ? 法定代表人：李修辞电话：010-59013842联系人：王茜蕊网址：http://www.wanjiawealth.com 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10号楼法定代表人：于龙之客服电话：4006-802-123 邮箱：services@zhixin-inv.com公司网址：https://www.zhixin-inv.com/ 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 11楼法定代表人：刘明军客服电话：95017转 1转 6 或 0755-86013388公司网址：https://www.tenganxinxi.com/ 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号 5层 5122室法定代表人：周斌联系人：马鹏程联系电话：010-57756074 客服电话：400-786-8868 公司网址：http://www.chtfund.com 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元法定代表人：杨健联系人：李海燕联系电话：13501184929客服电话：400-673-7010 公司网址：http://www.jianfortune.com/ 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10号 1幢 1层 101 法定代表人：张旭阳联系人：王语妍联系电话：13810785862 客服电话：95055-9 公司网址：https://www.baiyingfund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 3.2注册登记机构 名称：招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李浩 电话：（0755）83196445 传真：（0755）83196436 联系人：宋宇彬 3.3律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 3.4会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：曾顺福 电话：021-61418888 传真：021-63350177 经办注册会计师：汪芳、吴凌志 联系人：汪芳 §4基金名称 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 §5基金类型 股票型证券投资基金 §6投资目标 本基金通过大数据量化选股模型精选股票，在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 §7投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为股票型基金，股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 §8投资策略 1、资产配置策略 本基金运用定量分析和定性分析手段，从宏观政策、经济环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，据此合理制定和调整资产配置比例。通过对股票、债券等各类资产进行配置，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合资产的稳定增值。 2、股票投资策略 采用定量和定性结合的方式进行股票精选，充分利用东方财富网的投资者行为数据因子进行挖掘和优化，在控制风险的前提下增厚组合收益。 就定量方面，在剔除全A股市场ST股票及流动性最差的10%的股票部分后，将依据量化投资部门研发的量化模型对上市公司进行下一步的筛选。该量化模型通过对东方财富网大数据（包括股票关注度、点击量等投资者行为数据）进行分析和研究，深度分析投资者的行为规律，并提炼出能对股价短期收益率产生较强预测性的行为因子。再结合上市公司的成长性因子、盈利性因子、估值类因子及对应股票标的的市值因子、流动性因子、技术性因子等做进一步的筛选。为避免不同因子对股价影响的相关性过强，在基金日常管理运作中，主要采取聚类分析和因子打分的方式选取符合最终筛选条件的股票。由于因子的持续期有限，日常管理会对各类因子保持动态监控，及时剔除效果不明显的因子。 就定性方面，在满足定量筛选条件的股票样本中，基金经理将结合资产的总量和冲击性成本，选择性的剔除在财务质量方面存在严重缺陷或近期存在极大负面信息的备选样本，最大程度降低组合潜在的不利因素。 3、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。 6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。 针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制投资风险。 另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 7、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 §9投资决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下： （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项； （2）投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券，研究员提供研究分析与支持； （3）基金经理根据所管基金的特点，确定基金投资组合； （4）基金经理发送投资指令； （5）交易部审核与执行投资指令； （6）数量分析人员对投资组合的分析与评估； （7）基金经理对组合的检讨与调整。 在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监控，并定期对投资风险及绩效做出评估，提供给投资决策委员会和基金经理等，以供决策参考。 §10业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% 本基金为股票型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%；因此，本基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数，即沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%。 沪深300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现，具有良好的市场代表性和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者本基金业绩比较基准停止发布，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准，基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 §11基金的风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 §12基金投资组合报告 招商财经大数据策略股票型证券投资基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，来源于《招商财经大数据策略股票型证券投资基金2019年第1季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 ?序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,094,884.42 94.02 其中：股票 19,094,884.42 94.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 37,399.75 0.18 其中：债券 37,399.75 0.18 资产支持证券 - - ?4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,137,685.03 5.60 8 其他资产 38,754.80 0.19 9 合计 20,308,724.00 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ?代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 149,012.00 0.74 B 采矿业 231,889.00 1.15 C 制造业 9,901,830.00 49.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 271,157.00 1.35 E 建筑业 351,158.80 1.74 F 批发和零售业 503,458.00 2.50 G 交通运输、仓储和邮政业 1,083,816.00 5.38 H 住宿和餐饮业 142,430.40 0.71 I 信息传输、软件和信息技术服务业 738,989.00 3.67 J 金融业 3,528,150.00 17.50 K 房地产业 1,011,658.72 5.02 L 租赁和商务服务业 608,614.00 3.02 M 科学研究和技术服务业 120,010.00 0.60 N 水利、环境和公共设施管理业 79,192.00 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 142,800.00 0.71 R 文化、体育和娱乐业 230,719.50 1.14 S 综合 - - 合计 19,094,884.42 94.74 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ?序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 9,600 740,160.00 3.67 2 002304 洋河股份 3,800 495,596.00 2.46 3 000002 万科Ａ 15,301 470,046.72 2.33 4 600276 恒瑞医药 6,072 397,230.24 1.97 5 002415 海康威视 10,221 358,450.47 1.78 6 601169 北京银行 54,500 337,900.00 1.68 7 601888 中国国旅 4,700 329,376.00 1.63 8 002008 大族激光 7,800 329,160.00 1.63 9 000423 东阿阿胶 6,400 303,680.00 1.51 10 000333 美的集团 6,200 302,126.00 1.50 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ?序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 37,399.75 0.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 37,399.75 0.19 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ? 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） （元） 净值比例（％） 1 110053 苏银转债 210 20,999.91 0.10 2 127011 中鼎转 2 90 8,999.90 0.04 3 128061 启明转债 74 7,399.94 0.04 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 11投资组合报告附注 11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3其他资产构成 ?序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,560.60 2 应收证券清算款 29,867.44 3 应收股利 - 4 应收利息 237.32 5 应收申购款 7,089.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,754.80 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §13基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： ?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2016.11.02-2016.12.31 -1.70% 1.06% -1.52% 0.60% -0.18% 0.46% 2017.01.01-2017.12.31 -12.17% 1.06% 17.22% 0.51% -29.39% 0.55% 2018.01.01-2018.12.31 -26.53% 1.38% -19.26% 1.07% -7.27% 0.31% 2019.01.01-2019.03.31 26.50% 1.44% 22.74% 1.24% 3.76% 0.20% 自基金成立起至 2019.03.31 -19.76% 1.25% 14.38% 0.88% -34.14% 0.37% 注：本基金合同生效日为2016年11月2日。 §14基金的费用概览 14.1基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户及维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 14.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向托管人出具划款指令，经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向托管人出具划款指令，经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月初3个工作日内向托管人出具划款指令，经基金托管人复核后3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金登记机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“13.1基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 14.3不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 14.4费用调整 在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。 调整基金管理费率、基金托管费率及调高销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告。 14.5基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 14.6与基金销售有关的费用 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取申购费，但不从基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费，但从基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 1、申购费用 本基金在申购A类基金份额需缴纳申购费，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购采用金额申购方式，A类基金份额申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。 ?申购金额（M） 申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜200万 1.0% 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 每笔 1000元 本基金的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 申购费用的计算方法： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。 2、赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下： ?连续持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜1年 0.5% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0% （注：1年指365天，2年为730天，依此类推） 赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×A类基金份额赎回费率 赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。 赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月且不少于30日的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： ?持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜30日 0.5% N≥30日 0% 赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×C类基金份额赎回费率 赎回费用以人民币元为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开持有人大会。 3、转换费用 （1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 （2）每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，并根据上述规定按比例归入基金财产。 （3）每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 4、基金管理人官网交易平台交易 www.cmfchina.com网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。 §15对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2019年6月14日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。 本次主要更新的内容如下： 1、更新了“重要提示”。 2、更新了“释义”。 3、在“基金份额的申购、赎回及转换”的部分，更新了“申购与赎回的原则”、“申购、赎回及转换的费用”和“申购份额、赎回金额的计算”。 4、在“基金资产的估值”部分，更新了“估值程序”、“估值错误的处理”和“基金净值的确认”。 5、在“基金的收益与分配”部分，更新了“收益分配原则”和“收益分配中发生的费用”。 6、在“基金的费用与税收”部分，更新了“基金费用的种类”、“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”和“费用调整”。 7、在“基金的信息披露”部分，更新了“公开披露的基金信息”和“信息披露事务管理”。 8、在“基金合同的内容摘要”部分，更新了“基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则”、“基金的收益与分配”、“基金费用与税收”、“基金资产净值的计算方法和公告方式”。 招商基金管理有限公司 2019年9月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |