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| 华宝香港大盘C(006355) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1676954 | ||||||||
| 基金代码 | 006355 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数 场内简称 香港大盘 基金主代码 501301 交易代码 501301 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017 年 4 月 20 日 报告期末基金份额总额 227,724,255.23 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性 策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目 标。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法 律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致 本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生 品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保 证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提 高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将 采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、 资金面动向分析等判断未来利率变动走势，并利 用债券定价技术，进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观 经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气 变化等因素的研究，综合运用久期管理、收益率 曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策 略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用 风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后 相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低 股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而 更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑 风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融 通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收 益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若 相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本 基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监 管要求的变化。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机 构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理 人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标， 在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资 策略、比例限制、信息披露方式等。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25 指 数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税 后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场 基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相 似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香 港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 香港大盘 华宝香港大盘 C 下属分级基金的交易代码 501301 006355 报告期末下属分级基金的份额总额 209,873,955.06 份 17,850,300.17 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 香港大盘 华宝香港大盘 C 1．本期已实现收益 -964,976.17 -130,817.87 2．本期利润 -8,031,556.90 211,805.61 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0401 0.0226 4．期末基金资产净值 238,528,525.93 20,220,770.88 5．期末基金份额净值 1.1365 1.1328 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.本基金 C份额成立于 2018 年 8 月 29 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 香港大盘 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -4.09% 0.86% -4.48% 0.87% 0.39% -0.01% 华宝香港大盘 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 -4.18% 0.86% -4.48% 0.87% 0.30% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定，截至 2017 年 10 月 20 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、本基金 C份额成立于 2018 年 8 月 29 日。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 国际业 务部总 经理，本 基金基 金经理、 华宝油 气、美国 消费、华 宝标普 香港上 市中国 中小盘 指 数 （ LOF ） （场内 简 称 “香港 中 小”）、 华宝港 股通恒 生香港 35 指数 （场内 简 称 “香港 本 地”）、 华宝标 普沪港 深中国 增强价 值指数 （场内 简 称 “价值 2017 年 4 月 20 日 - 14 年 博士。先后在美国德州奥斯 丁市德亚资本、泛太平洋证 券（美国）和汇丰证券（美 国）从事数量分析、另类投 资分析和证券投资研究工 作。2005 年至 2007 年任华 宝基金管理有限公司内控 审计风险管理部主管。2011 年再次加入华宝基金管理 有限公司任策略部总经理 兼首席策略分析师，现任国 际业务部总经理兼华宝资 产管理（香港）有限公司董 事。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝成熟市场动量 优选证券投资基金基金经 理，2014 年 9 月起任华宝标 普石油天然气上游股票指 数证券投资基金(LOF)基金 经理，2015 年 9 月至 2017 年 8月任华宝中国互联网股 票型证券投资基金基金经 理，2016 年 3 月起任华宝标 普美国品质消费股票指数 证券投资基金（LOF）基金 经理，2016 年 6 月起任华宝 标普香港上市中国中小盘 指数证券投资基金（LOF） 基金经理，2017 年 4 月起任 华宝港股通恒生中国（香港 上市）25 指数证券投资基金 （LOF）基金经理，2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香 港 35 指数证券投资基金 （LOF)基金经理，2018 年 10 月起任华宝标普沪港深 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 基金”） 基金经 理 中国增强价值指数证券投 资基金（LOF）基金经理。 俞翼之 本基金 基金经 理、华宝 港股通 恒生香 港 35 指 数、华宝 香港精 选混合 基金经 理 2017 年 4 月 20 日 - 13 年 硕士。曾在上海上元投资管 理有限公司、永丰金证券 （上海代表处）、凯基证券 （上海代表处）从事证券研 究工作。2011 年 7 月加入华 宝基金管理有限公司，先后 担任海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理等职 务。2017 年 4 月起任华宝港 股通恒生中国（香港上市） 25 指数证券投资基金（LOF） 基金经理，2018 年 3 月起任 华宝港股通恒生香港 35 指 数证券投资基金（LOF)基金 经理，2019 年 8 月起任华宝 港股通香港精选混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通 恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管 部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础 上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金采用全复制方法跟踪恒生中国（香港上市）25 指数。 2017 年 4 月 20 日本基金成立， 随后利用二季度市场利率上行整体利好金融板块的机会， 在 5 月上旬基本完成了建仓，随后便将 仓位一直维持在 95%左右。未来，本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近，以减少跟踪误 差。 三季度，中美贸易战依然是市场的主线，双方 7月底谈判无果主导了市场随后的急跌。然而， 在贸易战的阴影下，总需求放缓也促使央行快速转变货币政策立场，全球货币政策再次进入宽松 阶段，又助推了市场风险偏好的短暂上行，并帮助市场部分收复了失地。但国内利率市场化改革 后 LPR 实际降幅低于预期，尤其是高层对地产的调控定力超市场预期，迅速打消了投资者对刺激 政策的期待；贸易谈判的往复拉锯及香港乱局又迟迟得不到解决，使得市场风险偏好再次下降， 市场重回跌势。值得一提的是，尽管市场波动较大，南下资金在经历了短暂的流出后，三季度整 体呈净流入态势，其中沪港通流入约 340 亿，深港通流入 559 亿，部分对冲了海外资金流出的影 响。市场表现出现分化，地产，金融和香港本地股或跟随大盘走势，或因受香港乱局影响，表现 较弱。但医药、消费和部分科技股则表现亮眼。在大盘基金中以金融股权重最大，占比超过 50%。 金融股中，又以银行股为主，整体估值不高。因此，尽管金融板块也随市场下跌而下跌，但整体 表现相对坚挺。跟踪标的指数三季度下跌 7.09%（港币计价，下同），而恒生指数期间下跌 8.59%。 表现优于恒生指数的主要原因在于恒生指数中地产、汽车、手机产业链及医药板块权重相对较高 所致。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 日常操作过程中，人民币汇率方面，2019 年三季度人民币汇率依然承压，呈贬值态势。三季 度人行港币中间价从 0.8797 贬值至 0.902，相对于港币贬值 2.54%。汇率三季度的表现整体而言 对基金的人民币计价业绩有正面影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-4.09%；本报告期基金份额 C净值增长率为-4.18%；同期 业绩比较基准收益率为-4.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 239,116,284.39 90.07 其中：股票 239,116,284.39 90.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,340,798.39 9.55 8 其他资产 1,014,903.75 0.38 9 合计 265,471,986.53 100.00 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 房地产 23,454,848.77 9.06 非日常生活消费品 9,347,024.50 3.61 工业 3,580,889.50 1.38 金融 111,597,240.97 43.13 能源 26,233,625.88 10.14 日常消费品 5,056,532.76 1.95 通信服务 50,035,283.96 19.34 信息技术 5,154,012.98 1.99 医疗保健 4,656,825.07 1.80 合计 239,116,284.39 92.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 02318 中国平安 291,500 23,677,379.15 9.15 2 00939 建设银行 4,383,000 23,641,988.78 9.14 3 00700 腾讯控股 79,100 23,559,436.83 9.11 4 00941 中国移动 399,500 23,368,891.73 9.03 5 01398 工商银行 4,866,000 23,043,198.47 8.91 6 03988 中国银行 5,532,000 15,368,951.51 5.94 7 00883 中国海洋石油 1,248,000 13,463,473.42 5.20 8 03968 招商银行 273,500 9,201,900.12 3.56 9 02628 中国人寿 520,000 8,517,860.83 3.29 10 00386 中国石油化工股份 1,772,000 7,448,365.62 2.88 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,004,833.39 4 应收利息 10,070.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,014,903.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 香港大盘 华宝香港大盘 C 报告期期初基金份额总额 194,044,026.31 2,859,556.27 报告期期间基金总申购份额 36,465,044.01 18,656,495.66 减:报告期期间基金总赎回份额 20,635,115.26 3,665,751.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 209,873,955.06 17,850,300.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190930 51,634,251.29 0.00 0.00 51,634,251.29 22.67% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例 较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇到大额赎 回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）基金合同； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）招募说明书； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25 指数证券投资基金（LOF）托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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