最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉合磐通A(001957) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1677209 | ||||||||
| 基金代码 | 001957 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合磐通债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 22 日 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示.................................................................................................................................. 3 §2 基金产品概况........................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 4 3.1 主要财务指标.................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .............................................................................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................ 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 .................................................................................................. 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................................... 8 §5 投资组合报告........................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................. 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................ 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................ 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................... 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明............................................................... 11 5.11 投资组合报告附注......................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .............................................................................. 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .............................................................................. 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................ 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................. 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 13 §9 备查文件目录......................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录.................................................................................................................. 13 9.2 存放地点......................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式......................................................................................................................... 13 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合磐通 基金主代码 001957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 报告期末基金份额总额 398,340,321.70份 投资目标 在有效控制流动性和风险的前提下，积极主动配置 固定收益类资产，并在此基础上精选权益类资产， 力争实现基金资产的长期稳健增长。 投资策略 本基金根据宏观经济形势、国家宏观政策方向、市 场流动性、利率变化趋势、行业和企业盈利、信用 状况及其变化趋势等因素的动态分析，在基金合同 约定的投资范围内，对各大类资产的风险收益特征 进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产 的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素 变化，动态调整各大类资产配置投资比例，力争在 风险水平相对平稳的基础上，优化投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低 预期风险、预期收益的基金品种，其长期平均预期 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金， 高于货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合磐通A 嘉合磐通C 下属分级基金的交易代码 001957 001958 报告期末下属分级基金的份额总 额 203,562,983.41份 194,777,338.29份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 嘉合磐通A 嘉合磐通C 1.本期已实现收益 3,043,761.54 3,075,541.95 2.本期利润 4,196,637.23 4,501,159.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0268 0.0260 4.期末基金资产净值 224,204,434.04 213,949,300.31 5.期末基金份额净值 1.1014 1.0984 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合磐通A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.97% 0.24% 0.31% 0.19% 2.66% 0.05% 嘉合磐通C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 2.94% 0.24% 0.31% 0.19% 2.63% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 注：按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 于启 明 固定收益部副总监，嘉合 磐石混合型证券投资基 金、嘉合货币市场基金、 嘉合磐通债券型证券投资 基金、嘉合磐稳纯债债券 型证券投资基金、嘉合磐 泰短债债券型证券投资基 金的基金经理 2019- 03-13 - 12 年 上海财经大学经济学硕 士,厦门大学经济学学士， 拥有12年金融从业经历。 曾任宝盈货币市场证券投 资基金基金经理和宝盈祥 瑞养老证券投资基金基金 经理。2015年6月加入嘉合 基金管理有限公司。 李国 林 权益投资部副总监、嘉合 磐通债券型证券投资基 金、嘉合锦程价值精选混 合型证券投资基金、嘉合 消费升级混合型发起式证 券投资基金、嘉合医疗健 康混合型发起式证券投资 基金的基金经理 2019- 01-25 - 21 年 浙江工商大学经济学硕 士，拥有21年金融从业经 历。曾任上银基金管理有 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 汪静 以 嘉合货币市场基金、嘉合 磐通债券型证券投资基 金、嘉合磐泰短债债券型 证券投资基金的基金经理 2019- 06-11 - 7 年 山东大学经济学、法学双 学士，拥有7年金融从业经 验。曾任职于长城证券有 限责任公司固定收益部， 融通基金管理有限公司交 易部。2015年加入嘉合基 金管理有限公司。 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 注：1、于启明、李国林、汪静以的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券市场方面我们基本维持经济下行压力较大，全球困境下贸易摩擦长期化，全球 货币宽松预期升温，美元走弱，美债利率大幅下行的背景下，制约国内货币政策宽松的 掣肘因素有所减弱，全年处于上有顶下有底的震荡区间，货币供应保持充裕的看法，债 券市场会在比较长期处于一个收益率底部震荡的过程中，尽管近期随着地方债提前发 行、央行表态短期内不降息等因素使得使得债券市场出现一定调整，但是我们认为在转 型过程中，只要对房地产保持定力，在全球经济整体乏力的背景下，利率中枢大概率趋 于下行，而打压地产和贸易纷争等因素使得债券市场不会出现显著利空。而另一方面， 我们仍然坚持信用事件将增多，信用利差将趋于拉大，尽管市场近期似乎已经开始淡忘 "包商事件"。权益市场方面，我们认为经过几个月的调整，整体估值水平的降低显示市 场已经对经济基本面回落探底达成共识，而流动性将追随债券市场进一步宽松，根据历 史经验，这样的环境将更加有利于中小盘个股表现（流动性驱动）而非大盘股（盈利基 本面驱动），尤其是考虑在过去三四年两者表现本身也极端分化。因此我们对于市场转 为谨慎乐观，相对更加看好基本面尚可、调整充分、符合国家产业升级方向、具有发展 空间（想象空间）的中小盘股。因此在报告期内，我们在七月八月份拉长了债券久期， 并在8月初逐渐进入权益市场。 4.5 报告期内基金的业绩表现 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 截至报告期末嘉合磐通A基金份额净值为1.1014元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为2.97%，同期业绩比较基准收益率为0.31%；截至报告期末嘉合磐通C基金份 额净值为1.0984元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.94%，同期业绩比较基 准收益率为0.31%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 56,569,000.00 12.28 其中：股票 56,569,000.00 12.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 381,476,000.00 82.78 其中：债券 381,476,000.00 82.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,251,024.66 1.14 8 其他资产 17,540,021.12 3.81 9 合计 460,836,045.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,482,000.00 7.64 D 电力、热力、燃气及水生 - - 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 产和供应业 E 建筑业 3,516,000.00 0.80 F 批发和零售业 3,895,000.00 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,770,000.00 0.63 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,200,000.00 0.96 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 4,026,000.00 0.92 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,680,000.00 1.07 S 综合 - - 合计 56,569,000.00 12.91 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002456 欧菲光 400,000 4,760,000.00 1.09 2 300251 光线传媒 500,000 4,680,000.00 1.07 3 002156 通富微电 400,000 4,380,000.00 1.00 4 002027 分众传媒 800,000 4,200,000.00 0.96 5 300296 利亚德 600,000 4,176,000.00 0.95 6 300070 碧水源 600,000 4,026,000.00 0.92 7 002465 海格通信 400,000 3,920,000.00 0.89 8 603214 爱婴室 100,000 3,895,000.00 0.89 9 002376 新北洋 300,000 3,750,000.00 0.86 10 600970 中材国际 600,000 3,516,000.00 0.80 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 351,290,000.00 80.18 其中：政策性金融债 351,290,000.00 80.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,186,000.00 6.89 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 381,476,000.00 87.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 190305 19进出05 1,500,000 149,010,00 0.00 34.01 2 160417 16农发17 1,000,000 100,880,00 0.00 23.02 3 180211 18国开11 800,000 81,216,000. 00 18.54 4 1016510 57 16苏国信MTN 002 300,000 30,186,000. 00 6.89 5 050203 05国开03 200,000 20,184,000. 00 4.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，欧菲光集团股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的责令改正处分。山东新北洋信息技术股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会或其派出机构的出具 警示函处分。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险业监督管理 委员会或其派出机构的处分。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,305.98 2 应收证券清算款 9,002,395.68 3 应收股利 - 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 4 应收利息 6,238,480.15 5 应收申购款 2,230,839.31 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,540,021.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合磐通A 嘉合磐通C 报告期期初基金份额总额 114,760,052.12 143,156,361.55 报告期期间基金总申购份额 101,895,169.87 314,385,600.74 减：报告期期间基金总赎回份额 13,092,238.58 262,764,624.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 203,562,983.41 194,777,338.29 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 嘉合磐通债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190903 -2019091 7 48,085,208.69 27,321,493.62 - 75,406,702.31 18.93% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合磐通债券型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2019年10月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |